Типы транзакций, которые не поддерживаются библиотекой Trans2QUIK.dll :
«KILL_ALL_ORDERS» – снять все заявки из торговой системы, «KILL_ALL_STOP_ORDERS» – снять все стоп-заявки, «KILL_ALL_NEG_DEALS» – снять все заявки на внебиржевые сделки и заявки на сделки РЕПО.
То есть тип транзакции KILL_ALL_ORDERS и не должен работать при подаче через trans2quik.
NiKO написал: Подскажите, как в Execution Report получить значение профита для "стоп-заявки + тэйк профит"? Спасибо!
Здравствуйте,
Execution Report не поддерживает трансляцию 5080 тега, однако можно попытаться настроить трансляцию данного тега с помощью .xml схемы посредством команды Echo. Для получения более детальной информации по настройке .xml схемы обратиться к нам на почту quiksupport@arqatech.com
"Fix Client Connector" предлагает работать по протоколу FIX 4.2, но спецификация больше схожа с FIX4.4, т.к. FIX4.2 - отсутствуют сообщения "Request for Positions", "Request for Positions Ack", "Position Report" (возможно другие, еще не всё проверил). Это вызывает большие проблемы, если использовать фреймворк, такой как quickfix и аналогичные, потому что для каждой спецификации у него описан свой набор классов и методов. Т.е. включив в работу протокол FIX42, программист не может использовать готовые классы для обработки Request for Positions, Request for Positions Ack, Position Report, т.к. они есть только в FIX44, но включив в работу протокол FIX44, возникают ошибки, тк протокол не соответствует версии на сервере.
Сейчас приходится колхозить, переносить классы и методы из фикс44 в фикс42, что сильно затрудняет разработку и адаптацию под вашу спецификацию FIX.
Предложение Добавить в FCC возможность подключаться по протоколу FIX44(а лучше FIX5+). Т.е. не меняя функционал FCC добавить возможность получать ответы с тегом 8=FIX.4.4 и 8=FIX.4.2(для созданных систем).
Здравствуйте! Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа в данной ветке обсуждения. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
local Labels = {}
function OnCalculate (index)
if index = = 1 then
OnDestroy()
end
.. .
local Label = AddLabel (Settings.tag, Param)
if Label and Label > 0 then
Labels[ # Labels + 1 ] = Label
end
.. .
end
function OnDestroy ()
for i = 1 , # Labels do
PrintDbgStr ( 'DelLabel(' .. Labels[i] .. '): ' .. tostring( DelLabel (Settings.tag, Labels[i])))
end
Labels = {}
end
При закрытии Квика срабатывает OnDestroy, но метки с графиков не удаляются. И при следующем запуске индикатор ставит новые метки поверх старых, что есть не хорошо. Так и было задумано или же ошибка?
Добрый день,
Так и было задумано. По вопросу данного функционала уже есть пожелание на доработку, если хотите, то мы можем прикрепить данную ветку к обращению. Как уже было написано выше, для удаления меток Вы можете воспользоваться функцией DelAllLabels.
nikolz написал: Добрый день, всем, Хотя о том, про что буду рассказывать знаю с момента появления LUA VM в КВИКЕ и думал, что эту подлянку давно поборол, однако она снова дала о себе знать. --------------------- В частности примерно это же недавно обнаружил посетитель по нику Старатель. -------------------- Так как я давно казалось бы проблему решил, поэтому на его вопрос особо не обратил внимание. =============== но вот недавно столкнулся с проблемой удваивания заявок-близнецов. ================= Хотя ничего хорошего мне на форуме как обычно не посоветовали, но вредные советы тоже пригодились. =============== Например, представитель разработчиков гневно заявил, что мол надо все обнулять при index=1 в индикаторах. Благодарю его за его вредный совет. ------------------ Действительно, верно говорят -выслушай совет на Красной площади и сделай наоборот. ---------------------------- Поэтому я обратил внимание, что именно по index=1 я обнулил лог файл. ------------- продолжение следует..
Добрый день,
Для анализа проблемы просьба описать ситуацию более детально, не тезисно. Также, для лучшего понимания ситуации просьба прикрепить скриншот где наглядно отражается проблема. Спасибо.
Alexey написал: Тестирую - Алгоритмическая заявка типа «Spread» от брокера Открытие. Поставил на фьючерсы СБЕР - продажа спреда между SRU2 и SRM3 на уровне 1010 руб., но словил проскальзывание 196 руб. , то есть по факту спред исполнился = 814 руб. Не понял почему, движение актива было в виде слабого роста.
Видимо быстродействие очень низкое, но как это понять в цифрах ? Сколько миллисекунд цикл ? Сколько миллисекунд RoundTrip задержка ?
Добрый день,
К сожалению, точные цифры назвать не получится, так как во многом показатели зависят от инфраструктуры брокера. Для более детального анализа Вашей ситуации просьба написать нам на почту quiksupport@arqatech.com
Евгений Васильевич написал: Провожу вот такой эксперимент. Покупаю две облигации Сбера по 96.4%, т.е. по 964 руб./шт., НКД 20.08, комиссия брокера 1,16, комиссия биржи 0,24. Через пару дней. Покупаю одну такую же облигацию Сбера уже по 96.98%, т.е. по 969,8 руб./шт., НКД 10,19, комиссия брокера 0,58, комиссия биржи 0,12. Все значения скопированы из отчета брокера. По итогу в QUIK в таблице Купить/Продать отражается Средневзвешенная цена длинных позиций 96,663333 это в %, в рублях 966,63 Как это число может получиться из исходных данных? При самостоятельном расчете: без комиссий и без НКД 965,93; (мало) без НКД, но с комиссией биржи 966,13; (мало) без НКД, но с комиссией брокера 966,9; (уже много) с включением всех комиссий и НКД в стоимость получается 983,88; (много) без комиссий, но с включением НКД 982,72; (много) с НКД и комиссией биржи 982,91; (много) Как же понимать значение 96,663333 в QUIK? Откуда оно взялось? Что это за среднее взвешенное?
Добрый день,
Для начала продублируем методику расчета средневзвешенной цены:
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = Р1 х Х1 + Р2 х Х2 + ... + РN х ХN, где
Х1, Х2 ... ХN - цены, по которым приобретались акции в течение дня. Р1, Р2, ... РN - веса акций, приобретенных по соответствующим ценам. Вес акций, приобретенных по определенной цене, определяется как отношение числа акций, приобретенных по определенной цене, к общему числу приобретенных акций.
Пример расчета средневзвешенной цены. Пусть за торговый день было зарегистрировано приобретение 1000 акций. Из них: 200 акций по цене 1000 рублей за акцию, с весом 200/1000, 300 акций по цене 2000 рублей за акцию, с весом 300/1000, 500 акций по цене 3000 рублей за акцию, с весом 500/1000. Подставляя числовые значения в формулу средневзвешенной цены,получим: СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000 руб. х 200/1000 + 2000 руб. х х 300/1000 + 3000 руб. х 500/1000 = 2300 руб.
Средневзвешенная цена приобретения позиции учитывает только имеющуюся текущую позицию. При изменении направления позиции (с Лонга на шорт и наоборот) новая цена становится равной цене сделки, которая привела к смене направления, и далее перерассчитывается с учётом производимых операций.
К сожалению, для разбора конкретного примера необходимы полные данные. Просьба написать нам на почту quiksupport@arqatech.com так как для анализа понадобится дополнительная информация.
Павел написал: Добрый день! Торгую фьючерсом доллар/рубль. Система настроена только на текущий фьючерс (SiM2). Все рекомендации по оптимизации QUIK выполнены. Интерфейс программы начинает зависать при добавлении Стакана котировок - ответ интерфейса и отклик на выставление заявки из Стакана несколько секунд (доходил до 120 в периоды высокой волатильности). На проблему обратил внимание около года назад. Обращения к Службам поддержки Брокеров не помогли.
Добрый день!
Если все рекомендации по оптимизации QUIK, которые были изложены в данной ветке обсуждения были выполнены, то пришлите нам на quiksupport@arqatech.com архив рабочего места (без ключей доступа). А также сообщите характеристики вашего ПК. В теме письма укажите ссылку на данную ветку форума. Также, будет полезным если Вы приложите видео, где будут отображены зависания.
Здравствуйте. Вам необходимо нажать ПКМ на стакан и выбрать "Редактировать таблицу", в меню настроек необходимо нажать на "..." возле "Панель торговли" и поставить галочку на "Код клиента". После данных действий у Вас в окне стакана появится дополнительная вкладка, где Вы сможете выставить код клиента.
Насколько я понимаю, вы говорите о QUIK программе, а у меня такая штука в webQUIK
Прошу прощения. Мы нашли ошибочный код, приводящий к описанной проблеме. Ошибка будет исправлена в следующей версии программы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Здравствуйте! Попробуйте перезаказать данные. На рабочем месте выполните "Система" - "Заказ данных" - "перезаказать данные", в появившемся окне отметьте галочку "Архив данных для построения графиков". После выполнения данных действий проверьте информацию.
Александр написал: Интересует модуль «Модуль экспорта биржевой информации». На сайте arqatech дано очень краткое описание работы модуля. Есть ли документация к модулю и как её получить? Какой алгоритм работы модуля при возникновении проблем (разрыв соединения, ошибки в работе и пр.)? Модуль только записывает сообщение в лог и отправляет письмо? Или умеет автоматически восстанавливать свою работу? Интересует надежность и непрерывность работы модуля. Этот модуль является «усеченной» версией терминальной программы с графическим интерфейсом, которая запускается в виде сервиса?
Здравствуйте. Мы Вам ответили в рамках переписки по почте.
UM написал: Перестал подключаться Quik. Выдаёт ошибку: "Истек/не наступил срок действия требуемого сертификата при проверке по системным часам или по отметке времени в подписанном файле." Как понять, о каком именно сертификате речь, и что с этим делать?
Версия Quik 9.3.1.11 Windows 7 x64 на параллелях Брокер Открытие Системные часы в норме :)
Заранее спасибо!
Здравствуйте. По данной ситуации Вам необходимо обратиться к своему брокеру.
Роман написал: т.е. информация в колонке «Тек. Чист. Позиция» может быть некорректной и нужно ориентироваться именно на колонку «Тек.чист.позиция под открытые позиции»...Верно?
Попробуйте воспользоваться умным заказом данных: Система / Настройки / Основные настройки, раздел «Программа» / «Получение данных») и проверить информацию. Позиции на срочном рынке ведет биржа. Если Вы считаете, что у Вас отображается некорректная информация, то Вам необходимо обратиться к своему брокеру или на биржу. К сожалению, из имеющихся данных мы не можем сказать является ли информация некорректной.
Роман написал: Добрый день. Мои позиции были на срочном рынке. 24.02.22г. во время сильного обвала рынка брокер принудительно закрыл мои позиции. При этом в приложенном к обращению скрине в таблице «Ограничения по клиентским счетам» в колонке «Тек.чист.позиция под открытые позиции» указано ГО под откр.позиции. Значение 3348т.р. Это правильное значение. Так же есть колонка «Тек. Чист. Позиция»- ее значение 4453т.р. гораздо выше «Тек.чист.позиции под откр. Позиции». Брокер ориентировался на данную колонку, а не на реальное положение позиции по ГО - 3348тр. в колонке «Тек.чист.позиция под открытые позиции». Брокер говорит, что данную информацию транслирует биржа...Как правило, значения по данным колонкам равны. Почему «Тек.чист. позиция» выше «Тек.чист.позиция под открытые позиции»?? Она не отражает реальную ситуацию под открытые позиции по ГО. Выше в 1,33раза. Поясните пожалуйста данную ситуацию. Спасибо
Добрый день. Если у Вас не единая денежная позиция, то позицию на срочном рынке ведет биржа. В данном случае Вам необходимо обратиться к своему брокеру или к сотрудникам биржи.
Евгений написал: Хотелось бы в стакане видеть отображение объема заявок наглядно, как на мобильной версии, чем больше объем, тем больше его цветовой блок.
Duzer_31 написал: Добрый день! По некоторым не особо ликвидным инструментам (акции на СПб) данные окна текущие торги не обновляются очень долгое время, иногда доходит до нескольких десятков минут. Подскажите пожалуйста как решить проблему
Добрый день! Прикрепите, пожалуйста, скриншот за текущий день, где Вы наблюдаете некорректное отображение данных. Данный скриншот необходим для проверки информации.
Добрый вечер! Почему-то скрин не загружается. Доходит до 90% и все
Duzer_31 написал: Добрый день! По некоторым не особо ликвидным инструментам (акции на СПб) данные окна текущие торги не обновляются очень долгое время, иногда доходит до нескольких десятков минут. Подскажите пожалуйста как решить проблему
Добрый день! Прикрепите, пожалуйста, скриншот за текущий день, где Вы наблюдаете некорректное отображение данных. Данный скриншот необходим для проверки информации.
Здравствуйте. Спасибо за Ваш отзыв. Уточните, пожалуйста, учитесь ли Вы по руководству именно по QUIK Android X? Так как в документе по QUIK Android X наглядно продемонстрированы иконки, которые актуальны для мобильного приложения. Там же подробно описан процесс выставления условных заявок. Ознакомиться с руководством по Quik Android X Вы можете по данной ссылке: https://arqatech.com/upload/iblock/ea2/QUIK_Android_X_workstation.pdf
По вопросу изменения толщины теней было зарегистрировано пожелание.