| Цитата |
|---|
| nikolz написал: Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365) , где Pфьючерс – цена контракта Pспот – цена актива на спот-рынке R – безрисковая процентная ставка T – срок до истечения контракта в днях |
Базовым активом для фьючерсов Si является USDRUB_TOM
Безрисковая процентная ставка наверное около 20% годовых (ставка ЦБ на текущий день?).
Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - экспирация SiH2, можно сказать 1 день до экспирации.
Теор.цена SiH2 по данным Quik: 104504
BID стакана БА: 104.7
ASK стакана БА: 104.65
Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - до экспирации SiM2 91 день.
Теор.цена SiM2 по данным Quik: 110412
BID стакана БА: 104.6550
AKS стакана БА: 104.6512
Вот конкретно у меня не сходятся цифры даже близко.