Стас Золотарев (Все сообщения пользователя)

Плюс ко всему, info.wnd, сохраненное из 12-ой версии не подкачивается в 11-ю.

Это я типа пытаюсь вернуться на 11-ю версию с минимальными потерями.    

Ziveleos, спасибо!

Итак, провел эксперимент:

Беру папку с Квиком с ноута, версия 11.2.0.16, переписываю все в папочку на диске D, запускаю.
Обновляю клиентский портфель, замеряя время секундомером.
Получается больше одной секунды.

Далее обновляю Квик из этой папочки на тот, который предоставляет брокер ВТБ:

Система - Получение файлов - Программа - Принять файлы
Хотите обновить версию сейчас? - Да

Выгружаем - загружаем программу - версия 12.2.2.8
Обновляю клиентский портфель по секундомеру - 6,8секунды.  

Эксперимент проведен с начала и до конца не единожды.
Чем можно объяснить многократное увеличение времени пересчета портфеля в более новых версиях?

С моими 4-мя счетами с количеством акций от 1 до 4х на счете, без всяких там опционов, фьючерсов и без Единого брокерского счета?

При попытке веруть старую версию переписыванием всех файлов из папки бэкапа в корневую папку программы для возврата старой версии, при запуске Квика выскакивает окошко: "Ошибка проверки файла D:\QUIK_VTB2_nout\InstrClient.dll Подпись файла не идентифицирована."

Рекомендации я выполнил.
Только не пойму как смотреть результаты торговли без пересчета портфеля.

Провел тут серию экспериментов.
Остановил всех lua-роботов и lua-вспомогательные программы в Квике ВТБ на десктопе.
Практически не повлияло, пересчет по секундомеру длится около восьми секунд.

У меня на ноутбуке есть тоже квик ВТБ, правда необновленный, я его переписал в соседнюю папочку на тот же диск на десктопе и запустил.
Там info.wnd тот же, я с десктопа на ноутбук его иногда переписываю и загружаю в ноутбучный квик.

Так вот, обновление портфеля на том же компе занимает примерно 1 секунду в квике, который я переписал с ноута.
Это не напрягает.

А где в квике хранится список Lua скриптов с их состояниями запущено/не запущено?
Что-то он с info.wnd не передается.

Как-то так сделано, что чтобы у тебя при следующей загрузке квика были те же самые скрипты запущены, надо обязательно корректно остановить квик.
Тогда при следующем запуске у тебя будет тот же список скриптов и нужные будут запущены.
А сохранение настроек в данном случае бесполезно.

Я просто думаю перейти на ноутбучный экземпляр квика.

Дампа у меня пока нет.
Не сохранял.

В ВТБ пока нет Единого Брокерского Счета (так называлось в Открытии, не знаю как в ВТБ будет называться, когда появится, я так понял, что это вас называется - единая денежная позиция.)

Что Вы имели в виду под количеством лимитов?
В квике 4 счета, на одном - одна акция, на двух по 3 акции, на четвертом - 4 акции.

На срочке нет ни денег ни активов.

Хоть я, конечно, не специалист, но мне кажется, там особо и считать нечего, не понимаю как пересчет портфеля может клинить весь квик на 10 секунд, пусть даже процессор и старый.

Может, еще что-нибудь посоветуете посмотреть?

Открыта таблица Клиентский портфель и 4 таблицы Купить/Продать для каждого счета .

Здравствуйте!

На компьютере 3 Квика разных брокеров.
У квика от ВТБ больше всех вкладок, графиков, стаканов и пр.

В настройках клиентского портфеля стояло "Обновлять каждые 15 секунд" и работало.
Потом квик начал падать с ошибкой при запуске роботов с использованием OnQoute.
Даже если в ней было всего пяток строчек.
Я начал искать в чем дело и обратил внимание, что комп зависает при пересчете Клиентского портфеля, и если в это время запущен робот с OnQuote, то вылет квика с ошибкой почти гарантирован.
Компьютер старый, Пентиум G4500 3.5 ггц, 2 ядра, 32 гб памяти.
Квик 12.2.2.8
4 клиентских счета в таблице.

Есть еще квик БКС, там гораздо меньше вкладок, графиков и один клиентский счет.
И Квик Альфы с одним счетом.

Там таких проблем нет.

От чего зависит скорость пересчета клиентского портфеля кроме процессора?
Что его так клинит?

Недавно у меня стоял параметр обновлять каждые 15 секунд и не было такой проблемы.

Спасибо.

Подскажите, правильно ли я понял, что CreateDataSource работает только в main() ?

В таблице заявок тоже самое.

Здравствуйте!
Это баг или фича - если НЕ ставишь галочку "формальные заголовки" в выводе через DDE получается столбец Инструмент так:

Инструмент

ГазКЗ-29Д [МБ ФР: Т+:   Облигации]

А если поставить эту галочку "формальные заголовки" - то в Экселе видим не только изменение заголовка, но и содержимого:

 

SECNAME

RU000A105KU0 [TQCB]

По калькулятору Мосбиржи (https://www.moex.com/ru/bondization/calc) понял, что поле "Доходность" в Таблице текущих параметров и стакане - это "Эффективная доходность".
"Доходность, расчитанная с учетом дисконтирования платежей на годовом базисе".

Поискал формулу, ибо в методике мосбиржи такая формула, что придется вспоминать матанализ).

Вот, нашел:
Эффективная доходность к погашению — это доходность, которую вы получите, если будете держать облигацию до погашения, а на купоны покупать точно такие же облигации.

Формула эффективной доходности к погашению слишком сложная, кроме того, невозможно точно предсказать изменение процентной ставки. Вы можете посчитать эффективную доходность в калькуляторе Мосбиржи («Расчет цены по доходности» →«Эффективная доходность»).

(https://sbercib.ru/publication/kak-schitat-dohodnost-obligatsii)

Получается, что простого способа считать доходность по стакану нет, а вывести эти данные средствами QLUA Квик не позволяет.
Поэтому, прошу, если есть такая возможность, зарегистрировать пожелание  на добавление возможности получения доходности из таблицы котировок через функцию функции getQuoteLevel2()  в новых  версиях Рабочего места QUIK.
Спасибо.

Подниму тему.

Нашел здесь, что в 2022м году возможности получать значение доходности не было.
Хотелось бы иметь такую возможность средствами Qlua.

Я бы мог посчитать сам, но не могу понять по какой формуле считается доходность.

Кто-нибудь знает, по какой формуле считается доходность, которую показывает Квик?
Я пересчитывал в Экселе доходность Газпромовских замещаек, не сходится сильно.
Считал по формуле
"Простая доходность к погашению" со страницы
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10982360Простая доходность к погашению

Простая доходность к погашению рассчитывается по формуле:

Д = ((Н − Ц) + К) / Ц * 365 / t * 100%, где:

• Н — номинальная цена облигации (или цена ее продажи);
  
• Ц — рыночная цена бумаги при покупке;
  
• К — сумма купонных платежей за весь период владения бумагой;
  
• t — количество дней до погашения (продажи).
  

Старатель, благодарствую!  

Егор, если от меня требуется пожелание на добавление такой взможности, то оно есть.

Зарегистрируйте, пожалуйста.

А есть ли другой способ отличия айсберг-заявки от обычной лимитной через QLUA?

Версия 6.17.3.6

Что-то типа такого:

Здравствуйте!

Собственно, вопрос в названии темы:
Как получить средствами QLUA из таблицы Orders видимое количество лотов айсберг-заявки ?

Когда вывожу таблицу Orders в Excel через DDE, заголовок нужного столбца звучит как "visible_qty", однако в описании таблицы Orders в документации такого поля нет и обратиться к нему через QLUA у меня не получилось.   Спасибо!