Клиринговая комиссия за исполнение контракта*, руб.
6,67
как бы мне остальные параметры собрать? Сбор за регистрацию сделки похож на правду = 20.01 Комиссия ТС никак не похожа, и 0 транслируется... Клиринговая? Где искать в терминале?
в общем вопросы простые, может у кого так же? (может это только БКС?) -------- Второй пункт этого всего про ОБЪЕМ сделки - он в рублях, это все понятно Я хочу его использовать для расчета по балансовой цене и прибыли - так как она все таки в рублях на всех этих валютных контрактах
Мысль простая - может мне не углубляться в ШАГ ЦЕНЫ, и СТОИМОСТИ шага цены, а брать рублевые затраты из ОБЪЕМА по сделке и работать с ними, ведь они и для акций и для рублевых контрактов и для валютных по идее одинаковы? Или КУРС USD на КЛИРИНГе все таки другой, и будет меня все равно корректировать в финансовом итоге?
Где к стати посмотреть в таком случае курс USD КЛИРИНГа? я найти пока не смог
Settings = {
Name = 'HLine' ,
Value = 0 ,
line = {
{
Name = 'HLine' ,
Type = TYPE_LINE,
Width = 2
}
}
}
function Init ()
return 1
end
function OnCalculate (index)
return Settings.Value
end
Перемещение линии через настройки индикатора. Хоть мышкой двигать нельзя, но можно задать точный уровень цены, что удобнее стандартной линии. Значение линии можно считывать в своём скрипте.
Добрый день
Могу передавать индикатору (на примере горизонтальной линии) не только значение самой линии, но и ее цвет?
вроде того:
Код
function OnCalculate(index)
Value = 74850.0
Color = RGB(0, 128, 0)
return Value, Color
end
Imersio Arrigo написал: Ну конкретно для вашей формулы будет так:
66730
66730
66719
66708
66744
66780
слева входные, справа расчетные. Но это не ЕМА, просто потому что приведенная выше формула EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1)) не является экспоненциальной скользящей средней (если вы конечно имели ввиду ее, как я подумал по названию)
Вообще, формули ЕМА (из вики) выглядит так EMA(t) = a * P(t) + (1 - a) * EMA(t-1) где a = 2 / (n + 1), n - период расчета. для случая ЕМА(3) будут такие цифры
66730
66730
66719
66724.5
66744
66734.25
66752
66743.125
Я взял с графика дополнительное значение 66752 (примерно), и получил значение ema 66743, которое, как я вижу по графику (опять же примерно) соответствует ожидаемому.
Спасибо за пример!Но вот что интересно, в Квике формула иная:
Exponential Moving Average (EMA) EMAi = (EMAi-1*(n-1)+2*Pi) / (n+1)
задача простая - торгуем бумагу. Таких бумаг 40+ "Смотрю" на разных ТФ (их 6+ по каждому инструменту).
Сейчас встал выбор - брать ДАНЫЕ индикаторов с ГРАФИКА (всегда открыт, их 6+ с индикаторами) или вообще закрыть графики и брать данные по бумаге с сервера брокера в разных ТФ и так же рассчитывать идикаторы.
вопрос - что менее грузит систему? Что быстрее?
Велика ли разница? по наитию понимаю что быстрее рассчет.
Благодарствую.
Если это встроенные в терминал индикаторы , то быстрее брать с графика. --------------------------------------- Если это индикаторы рассчитываемы в луа, то зависит от того как Вы напишите эти индикаторы. ------------------------ Разница в том, что встроенные реализованы на СИ. А индикаторы на луа - это байт код этот байт-код исполняется виртуальной машиной луа т е в программе на СИ последовательность байт-кода выполняется вызовом функций, реализованных на СИ. при этом, так как данные в луа хранятся в виде структур, то прежде чем их обработать те вычислить индикатор ВМ луа проверяет их формат и вызывает соответствующие преобразования. ------------------------ В итоге, даже если Вы вызовите на луа пустую функцию луа, у вас уйдет на это куча времени минимум раза в 3 больше, чем вызов функции СИ. -------------- В итоге ваш индикатор на луа может вычисляться от 3 до 10 раз медленнее, чем встроенный, либо написанный на C. ============ Но это не предел, можно так плохо написать индикатор на луа что будет медленнее раз в 100. Например, тут есть один умелец который пузырьком на луа сортирует миллион данных. при этом потери в скорости уже составляют 1000 и десятки тысяч раз. Но его это не ...ет, так что дело вкуса.
задача простая - торгуем бумагу. Таких бумаг 40+ "Смотрю" на разных ТФ (их 6+ по каждому инструменту).
Сейчас встал выбор - брать ДАНЫЕ индикаторов с ГРАФИКА (всегда открыт, их 6+ с индикаторами) или вообще закрыть графики и брать данные по бумаге с сервера брокера в разных ТФ и так же рассчитывать идикаторы.
вопрос - что менее грузит систему? Что быстрее?
Велика ли разница? по наитию понимаю что быстрее рассчет.