Alex (Все сообщения пользователя)

Да, код весьма не элегантен, но на старой винде вполне работал.
Код запрашивает у квика последние 2500 свечей при каждом изменении, да. Затем переводит их в строку и передает боту. Такой подход позволяет снизить риск пропуска свечей в данных. Бот при получении новой строки просто трет в себе старые свечи )

В своем скрипте нашел источник проблем, это коллбэк на обновление информации по свечам:
function cb( index )  
last50CandlesAsString = ds_getCandlesByIndex(ds1, 2500)
candlestosend[#candlestosend+1]=last50CandlesAsString
end

Пока приделал костыль, свечи запрашиваются и отсылаются не при каждом вызове коллбэка, а один раз из 10. Совсем нехороший вариант, но пока ничего лучше не придумал. Может кто придумал более эффективный способ? Можно, конечно, хранить БД по свечкам на локальном компе и запрашивать меньше данных у квика, но это тоже не очень универсальный вариант.

Нет, в моем случае Quik не падает. Провел эксперименты еще с рядом lua скриптов. Под Win10 загрузка CPU без запуска скрипта составляет 3-5%. После запуска - 6-10% и квик зависает или тормозит.
Проблемы отмечены со скриптами экспорта данных EasyScalp, Cofite LiveTrade Scalping. То есть это проблема системная, связанная с взаимодействием Quik и Win10. Причем на i7 3930k DDR3 проблема проявляется в меньшей степени, чем на i7 5960X DDR4 (тормозит, зависает реже).
Не плохо было бы самим разработчикам поставить Win10 и протестировать работу LUA скриптов под ней.

Собственно скрипт:

package.cpath = package.cpath .. ";" .. getScriptPath() .. [[\?51.dll]]
--require"QL"
require"zmq"
local json=require("dkjson")
--require"zhelpers"
is_run=false
itosend={}
postosend={}
new_postosend={}
acctosend={}
quottosend={}
candlestosend={}
tradestosend={}
orderstosend={}
stop_orderstosend={}
alltrades_tosend={}
filter_acc=''
instruments={}
accounts={}
positions={}
positions_keys={}
last50CandlesAsString = ""
last_tradedate = ''
session={}

--accounts_list=""
publisher_binding="tcp://127.0.0.1:5563"
subscriber_binding="tcp://127.0.0.1:5562"
accounts_keys={}
is_connected=false
local sfind=string.find
FUT_OPT_CLASSES="SPBFUT"
INSTRUMENT="SiH6"

local nLastNumTrade = 0

local function _bitset(flags, index)
 local n = 1
   n = bit.lshift(1, index)
 if bit.band(flags, n) == 0 then
   return false
 else
   return true
 end
end


function onTradeDate()
 local t={}
 last_tradedate = getInfoParam("TRADEDATE")
 local openbal = getItem("money_limits",0).openbal
 --local varmargin = getItem("futures_client_holding",0).varmargin
 --local positionvalue = getItem("futures_client_holding",0).positionvalue
 --local total_varmargin = getItem("futures_client_holding",0).total_varmargin
 t = {
 sess_date = last_tradedate;
 open_balance = openbal;
 }
 session[#session+1] = json.encode(t)
end

function OnTrade(data)
if is_run and is_connected then
 tradestosend[#tradestosend+1]=json.encode(data)
end
end


function OnOrder(data)
if is_run and is_connected then
 orderstosend[#orderstosend+1]=json.encode(data)
end
end

function OnStopOrder(data)
if is_run and is_connected then
 stop_orderstosend[#stop_orderstosend+1]=json.encode(data)
end
end

function ds_getCandlesByIndex(ds,count)
  local size=ds:Size()
  local t={}
  local first_candle = size - count+1
  local end_candle = size
  if end_candle>size then
   end_candle=size
  end
  if first_candle < 0 then
    first_candle = 0
  end
  --message("in func: " .. string.format("%d, %d, %d\n", first_candle, end_candle, count), 1)

  local s = ""
  for i=first_candle,end_candle do
j = i-first_candle
t[j]={
  open=ds:O(i);
  high=ds:H(i);
  low=ds:L(i);
  close=ds:C(i);
  volume=ds:V(i);
  datetime=string.format("%04d%02d%02d;%02d%02d%02d", ds:T(i).year, ds:T(i).month, ds:T(i).day, ds:T(i).hour, ds:T(i).min, ds:T(i).sec);
}
s = s .. string.format("%s;%1.2f;%1.2f;%1.2f;%1.2f;%1.2f\n", t[j].datetime, t[j].open, t[j].high, t[j].low, t[j].close, t[j].volume)
  end
  --message("in func: " .. string.format("%d, %d, %d\n", first_candle, end_candle, count) .. s, 1)
  return s
end

function OnQuote(class, sec )
if is_run and is_connected and (class=='SPBFUT') and (sec==INSTRUMENT) then
 local ql2 = getQuoteLevel2(class, sec)
 quottosend[#quottosend+1]=json.encode(ql2)
end
end

function cb( index )
last50CandlesAsString = ds_getCandlesByIndex(ds1, 2500)
candlestosend[#candlestosend+1]=last50CandlesAsString
end


function OnParam(class,sec)
if is_run and is_connected and (class=='SPBFUT') and (sec==INSTRUMENT) then
 --local st=os.clock()
 -- or class=='OPTUX' class=='SPBOPT' or
 local i=instruments[sec].Dynamic
 i.LastPrice=tonumber(getParamEx(class,sec,"Last").param_value)
 i.Volatility=tonumber(getParamEx(class,sec,"Volatility").param_value)
 i.TheorPrice=tonumber(getParamEx(class,sec,"theorprice").param_value)
 i.Bid=tonumber(getParamEx(class,sec,'BID').param_value)
 i.Ask=tonumber(getParamEx(class,sec,'OFFER').param_value)
 i.BidVol=tonumber(getParamEx(class,sec,'BIDDEPTH').param_value)
 i.AskVol=tonumber(getParamEx(class,sec,'OFFERDEPTH').param_value)
 i.MaxPrice=tonumber(getParamEx(class,sec,'pricemax').param_value)
 i.MinPrice=tonumber(getParamEx(class,sec,'pricemin').param_value)
 i.PriceStep=tonumber(getParamEx(class,sec,'sec_price_step').param_value)
 i.TradeDate=(getParamEx(class,sec,'trade_date_code').param_value)
 if class=='FUTUX' or class=='SPBFUT' then
  i.SettlePrice=tonumber(getParamEx(class,sec,'settleprice').param_value)
 else
  -- i.SettlePrice=tonumber(getParamEx(instruments[sec].Static.BaseContractClass,static.BaseContract,'last').param_value)
 end
 itosend[#itosend+1]=json.encode(i)
end
end

function OnFuturesClientHolding(hold)
if is_run and is_connected and hold~=nil and (filter_acc=='' or string.find(filter_acc,hold.trdaccid)~=nil) then
 --toLog(log,'New holding update')
 --table.insert(acctosend,jsonhold)
 local key=positions_keys[hold.trdaccid..hold.sec_code]
 if key==nil then
  positions[#positions+1]={
  ['AccountName']=hold.trdaccid,
  ['SecurityCode']=hold.sec_code,
  ['TotalNet']=hold.totalnet,
  ['BuyQty']=hold.openbuys,
  ['SellQty']=hold.opensells,
  ['VarMargin']=hold.varmargin
  }
  positions_keys[hold.trdaccid..hold.sec_code]=#positions
  new_postosend[#new_postosend+1]=json.encode(positions[#positions])
 else
  local t=positions[key]
  t.TotalNet=hold.totalnet
  t.BuyQty=hold.openbuys
  t.SellQty=hold.opensells
  t.VarMargin=hold.varmargin
  postosend[#postosend+1]=json.encode(t)
 end
end
end

function OnStop()
is_run=false
--ds1:close()
--publisher:close()
--context:term()
end

function OnInitDo()
--context=zmq.init(1)
--publisher=context:socket(zmq.PUB)
--publisher:bind("tcp://127.0.0.1:5563")
local id=1
ds1 = CreateDataSource("SPBFUT", INSTRUMENT, INTERVAL_M10)
ds1:SetUpdateCallback(cb)
 
for cl in string.gmatch(FUT_OPT_CLASSES,"%a+") do
 local sec_list=getClassSecurities(cl)
 for sec in string.gmatch(sec_list,"%w+%.?%w+") do
 if cl=='SPBFUT' then
  instruments[sec]={}
  instruments[sec].Static={}
  instruments[sec].Dynamic={}
  local static=instruments[sec].Static
  local dynamic=instruments[sec].Dynamic
  static.Class=cl
  static.Code=sec
  static.FullName=getParamEx(cl,sec,'LONGNAME').param_image
  static.Id=id
  if cl=='FUTUX' or cl=='SPBFUT' then
   static.InstrumentType='Futures'
   static.BaseContractClass='RTSIND'
   static.BaseContract=getParamEx(cl,sec,"OPTIONBASE").param_image..'I'
  else
   static.InstrumentType='Option'
   static.BaseContractClass=getSecurityInfo('',sec).class_code
   static.BaseContract=getParamEx(cl,sec,"OPTIONBASE").param_image
  end

  static.OptionType=getParamEx(cl,sec,"OPTIONTYPE").param_image
  static.Strike=tonumber(getParamEx(cl,sec,"STRIKE").param_value)
 
  static.DaysToMate=getParamEx(cl,sec,"DAYS_TO_MAT_DATE").param_image
  static.MaturityDate=getParamEx(cl,sec,"MAT_DATE").param_image
 
  dynamic.LastPrice=tonumber(getParamEx(cl,sec,'last').param_value)
  dynamic.Volatility=tonumber(getParamEx(cl,sec,'volatility').param_value)
  dynamic.TheorPrice=tonumber(getParamEx(cl,sec,'theorprice').param_value)
  if cl=='FUTUX' or cl=='SPBFUT' then
   dynamic.SettlePrice=tonumber(getParamEx(cl,sec,'settleprice').param_value)
  else
   dynamic.SettlePrice=tonumber(getParamEx(static.BaseContractClass,static.BaseContract,'last').param_value)
  end
  dynamic.Bid=tonumber(getParamEx(cl,sec,'BID').param_value)
  dynamic.Ask=tonumber(getParamEx(cl,sec,'OFFER').param_value)
  dynamic.BidVol=tonumber(getParamEx(cl,sec,'BIDDEPTH').param_value)
  dynamic.AskVol=tonumber(getParamEx(cl,sec,'OFFERDEPTH').param_value)
  dynamic.MaxPrice=tonumber(getParamEx(cl,sec,'pricemax').param_value)
dynamic.MinPrice=tonumber(getParamEx(cl,sec,'pricemin').param_value)
dynamic.PriceStep=tonumber(getParamEx(cl,sec,'sec_price_step').param_value)
  dynamic.TradeDate=(getParamEx(cl,sec,'trade_date_code').param_value)
  dynamic.Id=id
  --dynamic.MsgType='INSTRUMENT'
  id=id+1
  end
 end
end
local sf=string.find

return true
--is_run=true
end

function OnConnected(rep,pub)
--reply:recv()
-- message('Connected',3)
if rep~=nil then
 rep:send('CONNECTED')
end
for k,v in pairs(instruments) do
 if v.Static~=nil then
 pub:send('NEWINSTRUMENT',zmq.SNDMORE)
 pub:send(json.encode(v.Static))
 end
 if v.Dynamic~=nil then
 pub:send('INSTRUMENT',zmq.SNDMORE)
 pub:send(json.encode(v.Dynamic))
 end
end
for k,v in ipairs(accounts) do
 pub:send('NEWACCOUNT',zmq.SNDMORE)
 pub:send(json.encode(v))
end
for k,v in ipairs(positions) do
 pub:send('NEWPOSITION',zmq.SNDMORE)
 pub:send(json.encode(v))
end
trades={}
for i=0,getNumberOf('trades')-1 do
 trades=getItem('trades',i)
 pub:send('TRADES',zmq.SNDMORE)  
 pub:send(json.encode(trades))
end

orders={}
for i=0,getNumberOf('orders')-1 do
 orders=getItem('orders',i)
 pub:send('ORDERS',zmq.SNDMORE)
 pub:send(json.encode(orders))
end

stop_orders={}
for i=0,getNumberOf('stop_orders')-1 do
 stop_orders=getItem('stop_orders',i)
 pub:send('STOP_ORDERS',zmq.SNDMORE)
 pub:send(json.encode(stop_orders))
end

 t={}
 last_tradedate = getInfoParam("TRADEDATE")
 local openbal = getItem("money_limits",0).openbal
 --local varmargin = getItem("futures_client_holding",0).varmargin
 --local positionvalue = getItem("futures_client_holding",0).positionvalue
 --local total_varmargin = getItem("futures_client_holding",0).total_varmargin
 t = {
 sess_date = last_tradedate;
 open_balance = openbal;
 }
 pub:send('SESSION',zmq.SNDMORE)
 pub:send(json.encode(t))
   

local init_candles = ds_getCandlesByIndex(ds1, 1600)
   pub:send('CANDLES',zmq.SNDMORE)
pub:send(init_candles)
 
pub:send('COMMON',zmq.SNDMORE)
pub:send('INITIALSYNCEND')
-- message('INITIALSYNCEND',3)
return true
end

function main()
is_run=OnInitDo()
local context=zmq.init(1)
local publisher=context:socket(zmq.PUB)
local reply=context:socket(zmq.REP)
publisher:bind(publisher_binding)
reply:bind(subscriber_binding)

while is_run do
 msg=reply:recv(zmq.NOBLOCK)
 if msg~=nil then
  -- send info for new connections  
  is_connected=OnConnected(reply,publisher)
 -- message('end onconnect '..tostring(is_connected),3)
 end    

 
 if #itosend~=0 then
  for i=1,#itosend do
   local msg=table.remove(itosend,i)
   if msg~=nil then
    publisher:send("INSTRUMENT",zmq.SNDMORE)
    res=publisher:send(msg)
   end
  end
  --message("#"..#tosend,)2zmq
 end
 
 if #postosend~=0 then
  for i=1,#postosend do
   local msg=table.remove(postosend,i)
   if msg~=nil then
    publisher:send("POSITION",zmq.SNDMORE)
    res=publisher:send(msg)
   end
  end
  --message("#"..#tosend,2)
 end
 
 if #new_postosend~=0 then
  for i=1,#new_postosend do
   local msg=table.remove(new_postosend,i)
   if msg~=nil then
    publisher:send("NEWPOSITION",zmq.SNDMORE)
    res=publisher:send(msg)
   end
  end
  --message("#"..#tosend,2)
 end
 
 if #quottosend~=0 then
  for i=1,#quottosend do
   local msg=table.remove(quottosend,i)
   if msg~=nil then
    publisher:send("NEWQUOTES",zmq.SNDMORE)
    res=publisher:send(msg)
   end
  end
  --message("#"..#tosend,2)
 end
 
 if #candlestosend~=0 then
  for i=1,#candlestosend do
   local msg=table.remove(candlestosend,i)
   if msg~=nil then
    publisher:send("CANDLES",zmq.SNDMORE)
    res=publisher:send(msg)
   end
  end
  --message("#"..#tosend,2)
 end  

 if #tradestosend~=0 then
  for i=1,#tradestosend do
   local msg=table.remove(tradestosend,i)
   if msg~=nil then
    publisher:send("TRADES",zmq.SNDMORE)
    res=publisher:send(msg)    
   end
  end  
 end

 if #orderstosend~=0 then
  for i=1,#orderstosend do
   local msg=table.remove(orderstosend,i)
   if msg~=nil then
    publisher:send("ORDERS",zmq.SNDMORE)
    res=publisher:send(msg)    
   end
  end  
 end
 
 if #stop_orderstosend~=0 then
  for i=1,#stop_orderstosend do
   local msg=table.remove(stop_orderstosend,i)
   if msg~=nil then
    publisher:send("STOP_ORDERS",zmq.SNDMORE)
    res=publisher:send(msg)    
   end
  end  
 end
 
 sleep (500)
end
publisher:close()
reply:close()
context:term()

end

Я разработчик скрипта ) И как использование его под разными версиями Win влияет на квик? Квик в висячем состоянии умудряется i7 5960X @3.3Mhz грузить на 5-9%. Если есть вопросы к коду скрипта готов его показать в этой ветке.

Добрый день!
Возникла проблема - при переходе с Win 7 и 8 на Win 10 стал зависать Quik при запуске скрипта, передающего данные в робота (да и скрипт передачи данных в EasyScalp тоже вешает Quik).
Quik 7.0.4.10. Компы - i7 3930k 32G RAM и i7 5960x 16G RAM.
На Win 7,8 все прекрасно работало. Симптомы следующие:
квик работает штатно. Запускаем скрипт, квик уходит в себя (не реагирует на нажатие мышкой на элементы интерфейса), при этом данные в робота идут, стакан в квике бегает, график инструмента в квике застывает.
Скрипт использует dkjson и zmq для передачи данных через сокеты.

Подскажите, чем можно полечить проблему? Откатывать обратно на Win 7,8 не хочтся :(