Ziveleos (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 След.
График RTSI дневной по выходным дням, 2 плоские свечи с марта за выходные
 
Цитата
Alena Mishina написал:
Ziveleos, здравствуйте!

Информацию что Вы приведите, не относится к теме вопроса.
Речь шла про логику построения графика с интервалом "Недельный".  
Неделя начинается с выходных дней.
Всё пройдет. Но это не точно.
График RTSI дневной по выходным дням, 2 плоские свечи с марта за выходные
 
Цитата
Дополнительная сессия выходного дня (ДСВД) – дополнительная торговая сессия, которая проводится в календарные выходные (нерабочие) дни - субботу и/или воскресенье.
ДСВД является частью ближайшего следующего "обычного" торгового дня.
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/s3790
Всё пройдет. Но это не точно.
График RTSI дневной по выходным дням, 2 плоские свечи с марта за выходные
 
Цитата
Alena Mishina написал:
Такова текущий реализация, недельный период начинается с воскресенья.
Это заложено логикой построения графиков в терминале.  

Не совсем так:
Цитата
Торговый день, включающий выходные
Вечерняя дополнительная торговая сессия, аукцион открытия (АО) + дополнительная сессия выходного дня, аукцион открытия (АО) + утренняя дополнительная торговая сессия, основная торговая сессия составляет один торговый день.
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/derivatives/weekend-session
Всё пройдет. Но это не точно.
Статусы торгов срочной секции MOEX, TRADINGPHASE, ANONTRADE, CLSTATE и т.п.
 
Вот здесь есть лог, в нем значения  "TRADINGPHASE", "CLSTATE", "STATUS", "TRADINGSTATUS"
https://forum.quik.ru/messages/forum10/message79170/topic9215/#message79170
Не список конечно, но разобраться можно.
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
OPERATION = 'B'|'S' недостаточно, чтобы задать, как должен работать стоп.

Достаточно.

Всё пройдет. Но это не точно.
Перестали открываться окна графиков при перезапуске терминала и открываются закрытые.
 
Цитата
Сохранение конфигурации экрана

Система QUIK может автоматически запоминать конфигурацию экрана, включая  расположение окон и их настройки при каждом завершении работы с программой.  Данное свойство активизируется через пункт меню  Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа» /  «Файлы настроек», установить флажок «Сохранять настройки в файл при выходе». В  поле «Использовать файл настроек» указан файл по умолчанию, при необходимости  его можно поменять на другой.

Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:А какая направленность стоп-цены (CONDITION) в данном случае?
CONDITION="4" (<=) или CONDITION="5" (>=) ?
И почему она тут не указана? Разве это поле можно опустить?
Я  так понимаю, направленность стоп-цены -- это какое должно быть  отношение рыночной цены к стоп-цене для того, чтобы стоп сработал.
То есть, если я закрываю лонг, то я продаю, когда рыночная цена станет меньше или равной (<=) (CONDITION="4") стоп-цены.
А если я закрываю шорт, то я покупаю, когда рыночная цена станет больше или равной (>=) (CONDITION="5") стоп-цены.
Всё верно?
Направленность определяется параметром OPERATION.
CONDITION - это параметр Таблицы стоп-заявок.
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
Это будет работать у всех брокеров, работающих на бирже через QUIK?
В транзакции использован фиксированный формат, который, в отличие от "универсального", одинаков у всех брокеров.
Но лучше задать этот вопрос поддержке квика. За серверы всех брокеров я ручаться не берусь.
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал: Вот так?
Почти всё верно. PRICE - это цена выставляемой лимитки, если MARKET_STOP_LIMIT = "NO",
параметра PRICE2 не существует.

Вот проверенный вариант:
Код
  local newStop = {
        ACTION = "NEW_STOP_ORDER",
        STOP_ORDER_KIND = "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER",
        OPERATION = "B", -- B/S
        QUANTITY = "10", -- Количество лотов
        STOPPRICE2 = "71500", -- Цена стопа
        MARKET_STOP_LIMIT = "YES",
        ACCOUNT = account,
        CLASSCODE = class,
        SECCODE = sec_code,
        TRANS_ID = "123456",
        EXPIRY_DATE = "GTC" -- Срок действия "до отмены"
            }
  local res = sendTransaction(newStop)
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Йцукен написал:
В отсутствии встречных заявок рыночная заявка будет отклонена
На срочном нет рыночных, есть "псевдо" рыночные.
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Именно так у меня в скрипте и сделано.
На срочном выставляется "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER".
На фондовом, для инструментов которые нельзя шортить - "ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER".
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
Я искал не в том документе. Я искал в "Интерпретатор языка Lua", а надо было в "Руководство пользователя QUIK".
Искал-то правильно, это документация у них "своеобразная".

Цитата
Сергей Че написал:
Вопрос. Это действует для любого рынка: фондового и срочного?
Для любого.
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Ну, такая у артели "Арка" документация...
Узнать можно нажав F1 > Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями > Импорт транзакций > Фиксированный формат файла импорта транзакций > Формат .tri-файла с параметрами транзакций.

Или сохранить нужный Вам стоп-лосс в "Кармане транзакций", и воспользоваться этим: https://forum.quik.ru/messages/forum17/message77039/topic8828/#message77039
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Вот она: #31
Всё пройдет. Но это не точно.
OnTransReply и номера заявок
 
В папке квика файл "qlua.chm", "Структуры данных"
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
Как же неудобно, когда для срочного рынка нет простого и понятного type="M" + price="0", как оно есть для фондового! Приходится изобретать всякие костыли.
Повторю ещё раз: MARKET_STOP_LIMIT = "YES" и позиция закроется по рынку.
#38
Всё пройдет. Но это не точно.
Учет всех прошлых сделок совершенных в терминале Quik
 
vvkka, "History.txt" появляется в папке "DealRecord" после первой остановки скрипта.
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
огда зачем ты указываешь цену, по которой выставится лимитная заявка (PRICE)?
Скрипт может выставлять стоп закрывающий по рынку,

или с заданным отступом.


Поэтому PRICE либо указывается, либо ноль, а таблица для sendTransaction одна, универсальная, и для срочного и для фондового рынка.
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Поправка

Код
MARKET_STOP_LIMIT = "YES"
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
Нельзя задать стоп-ордеру "короче, сам закройся по рынку, когда цена достигнет уровня"
У меня именно так и работает.
Код
MARKET_TAKE_PROFIT = "YES"
PRICE = 0
Всё пройдет. Но это не точно.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
Если я ставлю стоп-ордер на закрытие позиции
Если нужен стоп-ордер, почему бы не выставить именно стоп, а не закрывать позицию лимитной?
У меня в "автостопе" сделано так:
Скрытый текст
Всё пройдет. Но это не точно.
Прошу разъяснить термины: объем в обращении, объем обращения и оборот
 
Цитата
Миххаил написал:
Прошу помочь разобраться в таблице текущие торги при делении оборота на количество сделок  - результат не равен цене акции. почему?
В одной сделке бывает разное количество акций.
Всё пройдет. Но это не точно.
Не получается запустить два скрипта одновременно, При запуске второго первый останавливается
 
Цитата
User12501 написал:
При запуске второго примерно через 10 секунд первый останавливается. Так и должно быть?
После остановки, никакой ошибки не выдаёт?
Всё пройдет. Но это не точно.
Скрипт правильно ли написан
 
Qwertserg, какой нейросетью пользовались?
Всё пройдет. Но это не точно.
Скрипт правильно ли написан
 
Много что не так. На всидку: кодировка должна быть 1251; в qlua нет функции print; if предполагает then, тут Вам не пайтон; и т.д.
И ещё, скрипт желательно выкладывать в виде кода, иначе он трудно читается.
Всё пройдет. Но это не точно.
О торговле фьючерсами и ГО
 
Цитата
Сергей Че написал:
Почему ГО для покупки и ГО для продажи различаются?
Принципы расчета ГО: https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
Всё пройдет. Но это не точно.
О торговле фьючерсами и ГО
 
Цитата
Ziveleos написал:
НКЦ является центральным контрагентом во всех безадресных сделках и страхует риски неисполнения контракта
https://www.moex.com/s1059
Всё пройдет. Но это не точно.
О торговле фьючерсами и ГО
 
Цитата
funduk написал:
Когда я выставляю заявки в обе стороны по одному инструменту, у меня блокируется не сумма ГО покупателя и ГО продавца, а только ГО продавца (как бОльшее из двух).
Так и должно быть. Одна заявка открывает позицию, другая закрывает. Не может быть встречных позиций по одному и тому же инструменту.
Цитата
funduk написал:
Это в целом вопрос к брокеру, а не к квику.
Скорее, к бирже  (точнее к НКЦ), поскольку именно НКЦ является центральным контрагентом во всех безадресных сделках и страхует риски неисполнения контракта.
Всё пройдет. Но это не точно.
О торговле фьючерсами и ГО
 
Цитата
Сергей Че написал:
Я прав?
Всё верно.
В этом примере на депозите должно хватать свободных средств на ГО под два контракта на продажу.
По-хорошему, кнопочка "R" должна была бы проверять депозит, и если денег достаточно, делать переворот одной заявкой, а если нет - то в два шага.
Но это QUIK.
Всё пройдет. Но это не точно.
О торговле фьючерсами и ГО
 
Если денег хватает, то можно и сразу перевернуть, а если нет, то в два шага.Почитайте про кнопочку "R", она тупо выставляет заявку, приводящую к перевороту позиции (-6), не дожидаясь, пока позиция закроется и ГО вернется.
Всё пройдет. Но это не точно.
О торговле фьючерсами и ГО
 
Под -6.
Всё пройдет. Но это не точно.
О торговле фьючерсами и ГО
 
Заявка - это ещё не сделка.
Пока позиция +3 ещё не закрыта, деньги под ГО остаются заблокированы, задействовать их под +6 нельзя.
Всё пройдет. Но это не точно.
О торговле фьючерсами и ГО
 
Сергей Че, когда Вы закрыли позицию +3, ГО вернулось, и Вы смогли использовать эти деньги на ГО под -3.
А если сразу открывать -6, когда ГО еще не вернулось, депозита может не хватить.
Заявка - это ещё не сделка.
Всё пройдет. Но это не точно.
Установка отметок на графике через скрипт
 
Цитата
gngngn написал:
у меня скорей всего что то с самим терминалом

Похоже, что так.
Попробовал Ваш скрипт, всё работает.
Версия 10.1.2.2

Скрытый текст

Всё пройдет. Но это не точно.
Как экономить на интернет трафике в системе Квик
 
Цитата
Алкотрейдер написал:
как значительно снизить потребляемый трафик

Трафик с аппетитом кушают таблицы «Текущие торги», и особенно - стаканы.Глубину стаканов можно ограничить в настройках Система > Настройки > Параметры инструментов.
Всё пройдет. Но это не точно.
Определение направления заявки
 
Цитата
Димч написал:
если вывести результат выполнения в message(bit.band(order.flags, 0x4))
bit.band возвращает тип NUMBER, а message числа не понимает.
Всё пройдет. Но это не точно.
Определение направления заявки
 
Поправка: возвращает nil, если не найдено.
Всё пройдет. Но это не точно.
Определение направления заявки
 
Чем Вас SearchItems не устраивает?
Код
 function ActiveLimitOrderExists(price, operation_flag) -- если operation_flag = 1, то продажа 
    local cond = operation_flag == 1 and 5 or 1
    local function Fn1(prc, flg, clss, sec)
      return prc == price and flg & 5 == cond and sec == SEC_CODE and clss == CLASS_CODE
    end
    return SearchItems("orders", 0, getNumberOf("orders")-1, Fn1, "price,flags,class_code,sec_code")
  end
Возвращает таблицу  с индексом (индексами) подходящих заявок, или пустую, если таковых не найдено.
Всё пройдет. Но это не точно.
Автозапуск скрипта LUA при старте QUIK
 
Цитата
Alexander написал:
Ну так почему терминал не меняет его состояние на остановенное и перезапускает при новом запуске терминала?
Дело в том, что состояние скрипта сохраняется в scripts.dat до того, как скрипт завершит работу. Поэтому для квика его статус - "запущен".
Вот данные Process Monitor:
Цитата
19:30:56.2151491    info.exe    WriteFile    D:\PROGS\QUIK_Junior-11.4\scripts.dat
19:30:56.2153686    info.exe    CloseFile    D:\PROGS\QUIK_Junior-11.4\scripts.dat
19:30:56.7292461    info.exe    WriteFile    D:\Work\Lua\DEV\Q-close.log
19:30:56.7293429    info.exe    CloseFile    D:\Work\Lua\DEV\Q-close.log
Лог:
Цитата
19:30:56.216119 - OnClose
19:30:56.618115 - OnStop QUIK закрыт
19:30:56.738114 - Выход из main
И, собственно, сам скрипт:
Скрытый текст

Попутно выяснилось, что Process Monitor и QUIK живут по разным часам.
Не может же в самом деле скрипт записывать лог в уже закрытый файл.
Всё пройдет. Но это не точно.
Учет всех прошлых сделок совершенных в терминале Quik
 
Цитата
pilot написал:
Вбивать вручную параметры всех сделок в Excel
Зачем же вручную? Можно выводить через DDE.
Всё пройдет. Но это не точно.
Учет всех прошлых сделок совершенных в терминале Quik
 
Сделайте себе скрипт, вроде этого.
Всё пройдет. Но это не точно.
Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?, Как можно раньше выставить заявку после начала их приёма
 
Мне-то чего волноваться? Это же не я пишу, как у Райкина: "мы вам про насосы, а вы нам - про колёса"
Перечитайте топик, если у Вас память как у Б3-34.
Всё пройдет. Но это не точно.
Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?, Как можно раньше выставить заявку после начала их приёма
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Ziveleos написал:
 
Цитата
nikolz  написал:
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.
 Если  между сделкой условия и активацией стопа проходит больше секунды, то место в очереди уже неважно.
Последние данные, которые мне известны, то, что ядро сервера QUIK обрабатывало 1000 транзакций в секунду.
Допустим сейчас  в 10 раз больше.
Если длина очереди больше  10 000, то будет больше секунды.  
Какие ещё тысячи транзакций в секунду после одиннадцати вечера? Вы вообще о чем?!
В это время одну-то сделку несколько секунд ждать приходится.
Всё пройдет. Но это не точно.
Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?, Как можно раньше выставить заявку после начала их приёма
 
Цитата
nikolz написал:
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.
Если  между сделкой условия и активацией стопа проходит больше секунды, то место в очереди уже неважно.
Всё пройдет. Но это не точно.
Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?, Как можно раньше выставить заявку после начала их приёма
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Ziveleos написал:
Проверял задержку активации стоп-лосса. Результат удручающий. Бывает больше секунды! И это после 23:00, когда торговля уже сникла.
Может быть это и есть время между сделками.  Т е это первая сделка после срабатывания стопа.
Надо еще  посмотреть таблицу обезличенных сделок в этот момент времени.

Какая ещё "сделка после срабатывания стопа"? nikolz, Вы вообще о чем?
Если произошла сделка условия, стоп-лосс активируется и выставляется лимитированная заявка. Всё! Никаких других сделок не требуется.
Беда в том, что между сделкой условия и активацией, в среднем проходит полсекунды, а иногда и больше секунды.

Кстати, хотелось бы получить комментарий разработчиков на такое поведение их продукта.
Всё пройдет. Но это не точно.
Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?, Как можно раньше выставить заявку после начала их приёма
 
Цитата
nikolz написал:
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.

Проверял задержку активации стоп-лосса. Результат удручающий. Бывает больше секунды! И это после 23:00, когда торговля уже сникла.

Скрытый текст
Всё пройдет. Но это не точно.
Автоматическое выключение
 
Ключ /t задает завершение всех дочерних процессов вместе с родительским
Всё пройдет. Но это не точно.
Автоматическое выключение
 
Может быть дочерние процессы завершаются некорректно? Что, если с ключом /t попробовать?
У меня, после перезапуска, терминал обычный, как будто крестиком закрывался. Версия терминала 10.
Всё пройдет. Но это не точно.
Автоматическое выключение
 
Цитата
Nikolay написал:
У меня wnd не сохраняется даже без ключа /f

Странно... Проверил на боевом. Всё сохраняется.
Флажок «Сохранять настройки в файл при выходе» стоит?
Всё пройдет. Но это не точно.
Автоматическое выключение
 
Без ключа /f не такое уж и принудительное. Скрипты свои ini файлы сохраняют, wnd тоже обновляется. Что ещё требуется?
Всё пройдет. Но это не точно.
Страницы: 1 2 3 4 След.
Наверх