Cyber (Все сообщения пользователя)

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Пользователи » Cyber
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 След.
Альтернатива CanSell/CanBuy
 
#
13.04.2024 15:52:26
Ладно, с шортами можно принудительно решить проблему, вбив руками таблицу доступных элементов.
Но вот то, что OnDepoLimit приходит только через несколько секунд после события у БКС, это вообще убивает всю работу скрипта. Я всегда из него брал подтверждение выставления заявки. Причем это только у БКС таки на VIP сервере, у остальных брокеров было норм. Кто-нибудь сталкивался с этим у БКС еще? Или может я зря квик обновил руками до последней версии?
Перейти    
Альтернатива CanSell/CanBuy
 
#
12.04.2024 14:55:58
is_short_allowed из getBuySellInfoEx какую то фигню выдает, даже сбер шортить нельзя, зато можно FIXP? хотя в реальности наоборот
Перейти    
Альтернатива CanSell/CanBuy
 
#
12.04.2024 14:49:24
Цитата
Serge123 написал:
Из аналогичных функций есть ещё
getBuySellInfoEx
CalcBuySell
Попробовал все, не помогло.
Проблема глубже, от брокера приходит такая неверная информация в квик. Причем в окне выставления заявки отображаются тоже неверные значения по размеру доступной операции.
А есть поля просто доступности шортов в каких-то таблицах или функциях?
по getBuySellInfoEx не понял что за типы клиентов и где хомяки?
Тип клиента. Возможные значения: «1» – «МЛ»; «2» – «МП»; «3» – «МОП»; «4» – «МД»
Перейти    
Альтернатива CanSell/CanBuy
 
#
12.04.2024 13:59:46
Может это из-за  *  (единый брокерский счет)?
Еще заметил, что OnDepoLimit приходит только через несколько секунд после события.
Перейти    
Альтернатива CanSell/CanBuy
 
#
12.04.2024 13:18:40
У трех брокеров всегда использовал
getBuySellInfo(FIRM_ID,CLIENT_CODE,CLASS_CODE,SEC_CODE,price).can_sell
для подсчета возможной позы.
И там где не давали шортить can_sell = 0 выдавал.
Но тут у БКС выяснилось, что эти значения не соответствуют реальности, и шортить не дают бумаги у которых can_sell не равон нулю.
Есть ли в квике какая-то другая таблица с реальными значениями? Откуда еще можно узнать доступную позу?
Перейти    
Что изменилось в 11.1.1.11, что перестали приходить данные по CreateDataSource?
 
#
22.02.2024 12:29:50
Цитата
Anton Belonogov написал:
Cyber, добрый день.

Просим Вас прислать используемый Lua-скрипт.
Также уточните, пожалуйста, к какому серверу подключаетесь?
К серверу брокера.
Вроде решил проблему принудительным обновлением CreateDataSource  перед самым началом торгов.
Код
if SEC_CODES['m15'][i] == 0 or SEC_CODES['m15'][i] == nil then            
   SEC_CODES['m15'][i] = CreateDataSource(SEC_CODES['class_codes'][i],SEC_CODES['sec_codes'][i],INTERVAL_M15)
end    
--- обновление свечей утром перед стартом
if (dt.hour == 9 and dt.min == 59 and dt.sec < 20) then
    SEC_CODES['m15'][i] = CreateDataSource(SEC_CODES['class_codes'][i],SEC_CODES['sec_codes'][i],INTERVAL_M15)
end
local m15d = SEC_CODES['m15'][i]
SEC_CODES['pre_m15'][i] = m15d:C(m15d:Size()-1)
Но вопрос остается открытым, можно ли так обновлять результат CreateDataSource? Не занимает ли это дополнительной памяти?
Перейти    
После длительной работы QUIK: os.clock() =-0.001
 
#
20.02.2024 17:48:06
А что вам дает 1 мс, если рассинхрон с сервером брокера до 100 мс бывает? Тут как не синхронизируй часы ПК, синхронности с брокером не получишь. Даже если предположить, что это обойдем, то простая синхронизация времени ПК все равно будет не идеальна +-10 мс после синхронизации. Тут была тема про это, там все очень плохо на ПК в аппаратной части с этой точки зрения.
Перейти    
Что изменилось в 11.1.1.11, что перестали приходить данные по CreateDataSource?
 
#
20.02.2024 09:30:24
Можно ли несколько раз main (не очень часто) вызвать CreateDataSource переопределяя переменную?
 
Перейти    
Что изменилось в 11.1.1.11, что перестали приходить данные по CreateDataSource?
 
#
20.02.2024 01:57:59
Функцию CreateDataSource можно использовать только внутри функций main() и
callback.
А что будет, если в Init первый вызов был? Чет не обращал раньше на это внимание и все работало.
Перейти    
Что изменилось в 11.1.1.11, что перестали приходить данные по CreateDataSource?
 
#
20.02.2024 01:53:11
  • param – необязательный параметр. Если параметр не задан,
    то заказываются данные на основании таблицы обезличенных сделок, если задан –
    данные по этому параметру.
А если брокер не дает поток обезличенных сделок или отключен в настройках? Тогда как работает?
Перейти    
Что изменилось в 11.1.1.11, что перестали приходить данные по CreateDataSource?
 
#
20.02.2024 01:51:07
без последних параметров, имелось ввиду так:
ds2 = CreateDataSource("SPBFUT", "RIU3", INTERVAL_M1)
Перейти    
Что изменилось в 11.1.1.11, что перестали приходить данные по CreateDataSource?
 
#
20.02.2024 01:50:03
Все было нормально, но после обновления до последней версии перестали приходить данные по CreateDataSource без последних параметров.
Вернее приходит только значения из открытого графика. По остальным инструментам не приходят.
Уже перепробовал отключать в настройках "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц". Не помогло.
Не могу понять, что изменилось то?
Перейти    
CalcBuySell. Что не так?
 
#
23.01.2024 00:32:18
Кстати, эта функция раньше была очень тормозной. Может в 11.1 что-то изменилось?
Перейти    
Новая версия VCLua - библиотеки для GUI
 
#
16.01.2024 10:46:04
Эту штуку к квику прикрутить можно?
Есть примеры такого?
Круто было бы отказаться от извращений с вводом в таблицы квика.
Еще хорошо бы умела графики рисовать и координаты клика мышкой по ним выдавать на событие.
Перейти    
Прикольно: Lua5.4 медленнее Lua5.3
 
#
15.01.2024 21:42:09
Как часто вы синусы в своих реальных роботах считаете?
Скорее чаще идет работа с таблицами и обработка большого потока данных из потока сделок.
Перейти    
Сравнение языков программирования
 
#
23.12.2023 14:44:22
Цитата
funduk написал:
Цитата
Cyber написал:
Радует, что 5,4 на 20% шустрее 5,3.
Подскажите, как Вы сравнивали?
Вон же выше написаны результаты.
Перейти    
Сравнение языков программирования
 
#
23.12.2023 14:32:14
Что толку от jit, если квик однопоточный и большая часть тормозов внутренняя при отображении и обработке, а не в lua.
Радует, что 5,4 на 20% шустрее 5,3.
LuaJIT мы в квике не дождемся.
Перейти    
Сравнение языков программирования
 
#
14.12.2023 15:40:04
LuaJIT это ваша разработка?
И какой от него смысл, если тормозит сам квик?
Перейти    
Сравнение языков программирования
 
#
14.12.2023 15:29:27
И что значат разноцветные точки?
Перейти    
Сравнение языков программирования
 
#
14.12.2023 15:28:47
что там по шкале?
Перейти    
Неверное отображение своих заявок в стакане Android X
 
#
08.12.2023 18:42:35
А все уже само наладилось. Пока больше таких проблем не могу выявить.
Перейти    
Неверное отображение своих заявок в стакане Android X
 
#
08.12.2023 03:41:34
Неверное отображение своих заявок в стакане Android X. На графике рядом правильно отображается. На стационарном квике тоже норм.
Перейти    
Страшно тормозит квик при исполнении айсберг заявки
 
#
10.11.2023 02:46:29
При исполнении крупной айсберг заявки состоящей из 10 частей в 1000 лотов страшно тормозит квик, практически виснет. Пакеты почти перестают приниматься. Все таблицы виснут, кроме стакана, который немного шевелится, но запаздывает по времени.
Если посмотреть в это время в мобильном квике другого брокера, то заявка давно исполнилась и цена ушла ниже минут 5 назад.
Вы бы хотя бы таблицы в отдельные потоки сделали и прием данных в буфер.
Перейти    
ПростоПример
 
#
23.10.2023 23:52:04
nikolz, а смысл с подкреплением обучать, а не на исторических данных? это ж сколько времени надо?
вы ее на потоке сделок обучаете в онлайн? вроде же не скальперская?
Перейти    
ПростоПример
 
#
23.10.2023 20:29:15
nikolz, а где обучали в колабе или на домашнем компе с видяхой?
Перейти    
ПростоПример
 
#
23.10.2023 20:05:52
nikolz, чем бинарная лучше обычных? тем, что на домашнем компе можно обучать? Или слоев побольше можно запихать? Что-то я не слышал, чтоб они особо развивались. Там у них все тоже самое, как у обычных по структуре? Сверточные слои есть? Библиотеки хоть есть?
А на обычной какие результаты были? Намного хуже?
А градиентный бустинг, деревья пробовали? Ускоритель котов? Там как результаты?
Говорят, нужно постоянно их дообучать на последних данных, тогда что-то полезное начинают показывать?
Перейти    
ПростоПример
 
#
18.10.2023 20:56:17
На ЛЧИ его ))
Перейти    
ПростоПример
 
#
18.10.2023 20:29:21
Хоть на чем торгует напишите. Кластерный анализ?
Перейти    
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
 
#
22.09.2023 08:16:10
скрипт выше
Перейти    
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
 
#
22.09.2023 08:15:28
nikolz, nikolz, ищу поиск и подсчет своих заявок в стакане в пределах 100 вокруг текущей ценыск
Перейти    
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
 
#
21.09.2023 23:26:10
Како же тормозной этот SearchItems.
Или это у меня комп уже старый.
Чтоб проверить 100 цен на наличие в них заявок уходит около минуты.
Есть альтернативные методы?
Перейти    
Узнать точное время скриптом
 
#
20.09.2023 22:29:25
люди не зря наверно Плазу и колокацию биржевую придумали, а иначе надо быть готовым к задержкам в несколько секунд или даже десяткам секунд.
Перейти    
Узнать точное время скриптом
 
#
20.09.2023 22:26:24
Цитата
Serge123 написал:
activation_time NUMBER Время активацииdatetime TABLE Дата и время
проще попробовать и в потоке сделок потом посмотреть время исполнения и в логах выставление заявки
они могут висеть на сервере брокера до этого времени, а там уже от сервака брокера зависит, у Открытия вообще задержки по несколько секунд внутри дня бывают в "критические" дни, уж что там на открытии происходит страшно подумать
Перейти    
Узнать точное время скриптом
 
#
20.09.2023 22:23:05
nikolz, что за прога такая?
Перейти    
Узнать точное время скриптом
 
#
20.09.2023 18:33:31
И т
Перейти    
Узнать точное время скриптом
 
#
20.09.2023 18:28:55
Точное время с сервера квика совсем не точное))И
Перейти    
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
 
#
20.09.2023 15:08:39
Хах, но появилась другая проблема. Если заявка недавно выставлена, то она не находится в системе через SearchItems.
Какой же этот Квик мееедленный((.
Перейти    
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
 
#
20.09.2023 12:49:04
Короче, разобрался, перекинул эти функции в OnOrder
Там хоть возвращает таблицу заявок, а не сделок. Можно отфильтровывать исполненные до вызова моей findNumOrderPrice.
Но как и OnTrade тоже по несколько раз вызывается на одну сделку.
Перейти    
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
 
#
20.09.2023 11:33:49
Цитата
После получения всех сделок, информация о состоянии заявки, нам больше не нужна.
А как тогда информацию о исполнении заявки брать? Я всегда из флагов заявки брал. Таблица исполненных заявок всегда содержит информацию по всем исполненным заявкам.
Как тогда узнать, что больше активных заявок по этой цене не осталось?
Перейти    
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
 
#
20.09.2023 10:38:24
поправочка
myLog('norders='..tostring(#norders)) возвращает данные до сделки
Перейти    
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
 
#
20.09.2023 10:36:48
Пытаюсь найти оставшиеся заявки по текущей цене внутри OnTrade
Код
function findNumOrderPrice(ordtable, TRADE_CLASS_CODE, TRADE_SEC_CODE, fPrice)
    function myFindPriceNum(C,S,F,P)        
        if (tostring(C) == tostring(TRADE_CLASS_CODE)) and (tostring(S) == tostring(TRADE_SEC_CODE)) and (bit.band(F, 0x1) ~= 0) and (tostring(P) == tostring(fPrice)) then 
            return true 
        end
        return false
    end       
    local norders = SearchItems(ordtable, 0, getNumberOf(ordtable)-1, myFindPriceNum, "class_code,sec_code,flags,price")
    if (norders ~= nil) and (#norders > 0) then
        myLog('norders='..tostring(#norders))
        return #norders
    end
    return 0
end
Но, в таблице заявок к этому моменту не успевают обновится данные, даже флаги, что заявка исполнена.
Как их принудительно перепроверить внутри этой функции?
myLog('norders='..tostring(#norders)) возвращает количество в последней сделке, даже если там несколько заявок было и все они разом исполнились.
Точно такой же код поиска нормально работает в main cо старыми долговисящими заявками
Перейти    
История ошибок выполнения скрипта
 
#
15.09.2023 10:13:47
Возможно добавить в ближайших версиях отображение таких ошибок в общем логе сообщений?
Перейти    
История ошибок выполнения скрипта
 
#
14.09.2023 21:01:30
Где-то в квике сохраняется история ошибок выполнения скриптов, хотя бы последнего ввполнения? Или только в окне запуска скриптов можно увидеть? А после закрытия квика больше эту ошибку н.бю. посмотреть?
Перейти    
Работа асберг-заявки
 
#
05.09.2023 01:17:16
Недавно был удивлен, ставил айсберг примерно 1% от дневного оборота по акции кусочками по 100 лотов. До этого всегда думал, что если по этой же цене стоит кто-то еще за тобой, то между кусочками айсберга его пропустят вперед твоего очередного кусочка, при удовлетворении заявки. А тут кто-то крупный бахнул по рынку и мой айсберг почти полностью съел, но не весь, а тот чел так и остался за мной. Но самое удивительной, что в потоке обезличенных сделок эта сделка прошла одной строкой в несколько тысяч контрактов.
Это как?
Я вообще думал, что айсберги, как и стопы, хранятся на сервере брокера и отправляются на биржу по мере исполнения кусочков?
Пусть даже это ММ шалит и убрал свою же заявку перед тем как бахнуть по моей. Но в потоке сделок должны же быть видны все кусочки айсберга?
Перейти    
Отправка заявки айсберг с использованием полей на англ. языке
 
#
05.09.2023 00:31:04
Что нибудь изменилось за 4 года? Айсберг заявки также нужно на русском отправлять? Или можно на английском? В документации к луа квика поля таблицы заявок только на английском описаны.
Перейти    
Последовательность обработки функций обратного вызова
 
#
02.06.2023 20:22:20
nikolz, я то думал у вас там тест чистого LUA, тогда нее, не хочу такое. Вот и я предполагал, что будет как в п.4 для небольших обработчиков.
Перейти    
Последовательность обработки функций обратного вызова
 
#
02.06.2023 18:07:17
Цитата
такая скорость Вас устроит?
Да, вполне. Но на коллбеках она все же выше?  
Перейти    
Последовательность обработки функций обратного вызова
 
#
02.06.2023 16:14:36
Цитата
В идеале нужно записывать данные в таблицу с индексом и сразу возвращать управление, всю обработку производить уже в main.
Это все хорошо, когда БА двигается медленно. Но если нам надо успеть выставить новую заявку за доли секунды после срабатывания предыдущей. Иначе можем нарваться на комиссию биржи.
В main можно делать только медленные запросы на сервер, требующие ожидания ответа. Если смешать всё в main, то все станет медленным из-за ожидания ответов. Из-за этого еще может потребоваться делать задержки в main.
И перенос в main требует держать глобальные переменные или таблицы в памяти.
В разумных пределах выгоднее высокочастотное делать в OnTrade. И очередь из коллбеков НЕ может расти бесконечно, так как новые заявки не успевают выставиться.
Самое главное, меня интересует, будет ли эта очередь выполнятся строго последовательно?
Перейти    
Последовательность обработки функций обратного вызова
 
#
01.06.2023 14:51:47
Цитата
Функции обратного вызова обрабатываются в основном потоке терминала QUIK.
Я так понял, что они все ставятся в одну очередь на обработку независимо от функции? Или у каждой функции своя очередь или есть приоритет в обработке?
И пока не выполнится предыдущая полностью, следующая не вызывается?
Если я например в OnTrade создам заявку и она сразу выполнится, то меня новая OnTrade не прервет?
И функция может выполнятся сколь угодно долго и даже задержки в ней можно ставить (но лучше так не делать)?
Или лучше по возможности максимально все в main переносить?
Перейти    
Значения цены в таблице заявок
 
#
25.05.2023 16:15:41
Код
if (tostring(C) == tostring(TRADE_CLASS_CODE)) and (tostring(S) == tostring(TRADE_SEC_CODE)) and (F & 0x1 ~= 0) and (tostring(P) == tostring(fPrice)) then
заработало вроде
разрабы, вы бы проверили, это явно не нормальная ситуация с типами
Перейти    
Страницы: 1 2 След.
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх