Различия в графике индекса не являются аномальными. Дело в том, что график индекса строится по таблице параметров, которые поступают срезами. Графики по инструментам строятся на основании таблицы всех сделок, поэтому различия на них отсутствуют.
Графики одинаковые, причем тут графики вообще!!! Цифры, цифры везде разные! Линейка измерила по графику рост на 1,49%, а таблица параметров выдает 0,09% по этому же инструменту. Как это две разные цифры не являются аномальными для одного значения? В квантовой суперпозиции значения находятся что-ли
То есть по вашему это нормально, что сейчас дневная свеча черная вниз ушла от прошлого закрытия на -0.26%, а терминал к черной свече плюсовое значение выдает в +0.15%?
вообщем биржа поставляет неверные данные по изменению цены. закрытие свечи 23.08.23 - 3102,88, закрытие свечи 24.08.23 - 3149,11. А это 1.49%, биржа не правильно считает и всем транслирует неверные данные, те приложения которые сами пересчитывают показывают верно.
ps они неправильно и значения закрытия предыдущего дня транслируют, отсюда и баги идут.
Две версии quik, разных брокеров. Значение и изменение индекса imoex2 0,09% на закрытие сейчас и в целом в течение торговой сессии не правильно показывает даже визуально видно, что это не 0.09%. Линейка квик показывает 1.49%. Полез в мобильный квик там тоже самое, полез в втбшное приложение и там такой же баг(возможно это оболочка, а внутри тот же web квик). В итоге правильно показывает в приложение в финаме, в tradingView тоже 1.49%. И... барабанная дробь... на сайте мосбиржи imoex2 показывает 0.09%
Что это? как это понимать? Если бага нет и реально изменение 0.09%, тогда почему свеча выросла на 1,49%? Причем если даже считать от закрытия дневной сессии индекса IMOEX, там тоже 0,09% не получается. А если это баг мосбиржи, которая поставляет данные всем, тогда почему в финаме и tradingView верно показывает?? Больше конечно волнует есть ли еще такие баги и возможно другие уже торговые котировки не правильно отображаются.
Значение параметра "Дата и время" в таблице "Новости" - это дата и время рассылки сообщения информационным агентством.
Получение сообщения сервером QUIK и его передача на Рабочие места конечных пользователей занимает некоторое время, что приводит к наблюдаемой Вами разнице значения "Дата и время" и фактического времени получения новости в терминале.
Планируете оптимизировать скорость рассылки новости?
Заметил проблему с новостной лентой. Время когда новость появляется в терминале отличается от времени источника в колонке "дата и время" на 10-40 секунд. Замерял параллельно через разные синхронизированные с серверами времени источниками. Причем задержка эта плавающая. Поэтому вопрос это такая фича терминала (синхронная рассылка всем клиентам) или это баг\проблема сервера квик или баг\проблема брокера?
По Вашему обращению обнаружили недоработку в серверном ПО QUIK которая приводит к тому, что если установлены обе галки "Запрашивать тело новости вместе с заголовком" и "Запрашивать новости с текущего момента", тело новости перестает загружаться. В настоящий момент помогает решение - отключить галку "Запрашивать новости с текущего момента" , затем "Перезаказать данные" .
Постараемся исправить ошибку в одной из следующих версий серверного ПО QUIK.
Приносим извинения за доставленные неудобства и задержку с ответом
Соответственно, при следующем запуске, если галочку оставить, новости не будут появляться. И опять нужно снимать галочку, перезапускать терминал, во время работы терминала ставить эту галочку опять
Да и еще важное дополнение. Если снять галочку: "запрашивать тело новости вместе с заголовком", с этой настройкой запустить терминал, а потом снова поставить галочку, то все работает как надо
Уже задрали эти ваши детские баги везде и во всем... Такое ощущение что первокурсник кодит и тему тестирование ПО еще не прошел. На этот раз не работает новостная лента. Заголовки приходят, тело не приходит. Если снять галочку запрашивать тело новости, то тело приходит, но надо по несколько раз на заголовок кликать, и автоматом тоже не выводится. При этом на другом терминале версии 10.1.0.26 все работает, а этот версии 10.1.2.2
NoneB написал: Служба технической поддержки от вашего брохера не помогла ?
ответили. но там не понимают, что такое рыночная заявка. В принципе неудивительно. Если есть такая проблема
попробуйте выставлять не рыночную, а по лучшей цене увеличенной , если лонг или уменьшенной если short на 1-2%. Фактически это будет рыночная цена, если Вы торгуете ликвидным инструментом.
Проблема в том, что я не знаю лучшую цену в момент, когда инструмент открывается с гэпом (либо времени очень мало, чтобы вводить руками заявки). В поддержки брока предложили лимитный ALGO, но с макс возможной ценой минус небольшое отклонение. Просто не понятно в чем проблема реализовать нормальную рыночную заявку, которая выставляется по расписанию...
Потом пробую рыночную заявку через ALGO сделать. Ставлю те же параметры, время исполнения через 1 минуты. Наступает событие и снова в таблице алго заявок - транзакция отклонена системой
Сейчас только проверял обычная заявка. Ставлю флажок рыночная. И заявка тут же исполняется. Так что тут дело не в правилах биржи. Всего то нужно чтобы рыночная заявка выставлялась по расписанию. У приложении с этим проблема какая то. Тк я могу рыночные заявки совершать руками
А че комментариев от официальных представителей не будет? Какой то странный игнор.. Или все через почту надо спрашивать? Про оперативную память десяток тем уже🤦♂️ как вашими алго заявками то пользоваться?
При использовании заявок ALGO: со сроком действия, если поставить флажок "рыночная" заявка не выставляется на следующий день. Например были выставлены для теста несколько ALGO заявок: лимитная и рыночная на 10:00:00 следующего дня. Лимитные выставились, по рыночной в таблице алгоритмических заявок: статус отмена, причина:Транзакция отклонена системой
Egor Denisov написал: Вот как ложный прокол этот получить непосредственно для теста.
Создайте файл, в который будет записываться текущая цена. В основной программе на время теста вы будете читать текущую цену из файла. Затем напишите скрипт, который будет записывать в созданный файл текущую цену (реальную и не очень). В этом скрипте вы сможете создавать ситуацию с проколом в определенный момент времени: записали в файл текущую цену, затем цену на 2% выше, sleep (1000), затем опять текущую (реальную) цену записали.
а дальше подменить реальные данные - искуственными?
Egor Denisov написал: Здравствуйте. Хочу у себя реализовать lua скрипт реализующий функцию трейлинг-стопа с защитным временем. Вопрос в следующем: как правильно поступить, чтобы получить ситуацию, когда цена инструмента делает прокол на несколько процентов и возвращается обратно в течение 1-2 секунд. На игровых серверах таких ситуаций может и не быть совсем. Как моделировать и тестировать такие ситуации?
На демо серверах такое как раз чаще встречается.
Что же касается вопроса, то не очень понятно, что необходимо сделать. Не подтягивать стоп если это прокол?
как смоделировать ситуацию с проколом, для того что проверить не сработает ли стоп в момент прокола. Как вообще разработчики скриптов для quik тестирует скрипты уже в quik именно на нестандартных ситуациях? Не сидят же сутками и не ждут такие ситуации в реальности, а потом что-то подправляют в коде и опять запускают скрипт и ждут?
Мне всего лишь нужно реализовать элементарный трейлинг стоп, который бы подтягивал стоп автоматом, но не срабатывал из-за ложного прокола. Вот как ложный прокол этот получить непосредственно для теста.
Здравствуйте. Хочу у себя реализовать lua скрипт реализующий функцию трейлинг-стопа с защитным временем. Вопрос в следующем: как правильно поступить, чтобы получить ситуацию, когда цена инструмента делает прокол на несколько процентов и возвращается обратно в течение 1-2 секунд. На игровых серверах таких ситуаций может и не быть совсем. Как моделировать и тестировать такие ситуации?
Искал информацию по коннекторам, но увидел твой пост. Если еще не слил депо. Завязывай заниматься такой х..ей, если уж и хочешь не слить последние то купи акций на свои и сиди в них. И читай больше книг по рынку. А не вот эти вот обвинения пиши, в чем ты вообще не разбираешься, как в принципе и отписавшие комменты, раз реально начали сравнивать биржевые котировки у брокеров. То чем ты пытаешься заниматься это называется вероятностные процессы и нужны знания по терверу, которых у тебя тоже нет. Вообщем рынок это не то место, где можно по легкому срубить денег. Ты либо лет 5 изучаешь рынок и потом возможно начнешь успешно торговать, либо вообще не занимайся этим. А купи, как уже ранее написал голубых фишек и докупай раз в месяц. Других вариантов нет
Здравствуйте. Появился такой вопрос. Можно ли реализовать стандартными средствами quik такую схему действий: вручную выставляется заявка тейк - профит на покупку длинной позиции, при ее активации автоматически выставляется заявка тейк - профит на продажу?