Лександр (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Стакан котировок, зависание
 
Цитата
Александр написал:
Alt + L
спасибо :)
Стакан котировок, зависание
 
 Версия 11.0.0.92 разместил стакан котировок  в самый угол  терминала.   В стакане  котировок исчезла  иконка вверху. После этого  стало невозможно  переместить  или   удалить  стакан .
Скрытый текст
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:


А вот Ваше это мне не понятно  
Цитата
Лександр написал:
Все предопределено . Чем раньше вы научитесь  находить  причину тем быстрее найдете  ГРААЛЬ .  
Кем? Когда? Почему? Как? ...
Ну судя по  вашим  авторитетному  мнению, когда  станете ММ. Стоит ли в  таком случае корячиться с программированием  собирая  в кучу  что только возможно ))))
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
nikolz написал:
Маркет-мейкер - это вполне видимый игрок.
Его задача  - сжатие спреда.
За это ему платит биржа (читайте документы биржи)
Правило такое, если заявка ударит в заявку маркет-мейкера, то биржа заплатит ему.  
Ряды  уверенных  что на  рынке все предопределено растут ))))
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:
Лександр, А что Вас здесь смутило? Не какого инсайда не раскрываю, говорю про вещи широко известные (Ну точно не секретные)
Вам это помогло в  вашем программировании ?  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Glukator написал:
Цитата
Вы это серьезно? =)
Цитата
Пару слов про институт Маркет мейкерства - это не какие то злодеи, это компании призванные формировать рынок (та самая "невидимая рука рынка"),
первоочередными задачами которых является накачка ликвидностью рынка и меж рыночный арбитраж. Задачей любой коммерческой компании является получение прибыли.
Отсюда промежуточные выводы Маркетмейкер (ММ) - это противоположная сторона нашей сделки; Это их бизнес.
Задача данного подхода, найти следы участия ММ в рынке, и встать на его сторону, задача ММ сбросить лишних пассажиров (получить максимальный доход).
а это ? ))))
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:


Если цена достигла какого то максимума или минимума и остановилась - была причина!
.
Единственная разумная  мысль  из всех написаных  плевел ))))
Все предопределено . Чем раньше вы научитесь  находить  причину тем быстрее найдете  ГРААЛЬ .  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Это что это всех так дружно на комменты потянуло? Случилось что?

Лександр, бла-бла-бла, милок, я вижу исключительно в Вашем исполнении. В частности, утверждать, что фондовый рынок ничем не отличается от срочного, кроме клирингов может только непроходимый дебил. А если он ещё и "20 лет торгует", то это уже кандидат в Книгу Рекордов.

Да не помню я, что за тикер прыгнул за день на 162%. Года два назад это было, на какой-то долларовой акции. Там, кстати, подобные прыжки не редкость. Точнее, не такая уж и редкость. Не такие большие, но очень мощные, на десятки процентов, почти каждый день бывают (бывали, когда я там торговал и за ним следил). А мой рекорд, уже на рублёвых акциях, был ещё раньше - там какой-то тикер, тоже не помню, готовился перейти в мир иной, у трейдеров была дикая паника и курс скакал как сумасшедший.

Хороший у меня скрипт, лапуль, хороший. Он и прибыль фиксирует не абы как, а при угрозе разворота, и новые позиции открывает при уже начавшемся движении. И стопом не пользуется, и маржин-колла сроду не видывал, и кошелёк он, как правило, пополняет. Я, во всяком случае, ещё НИ РАЗУ не добавлял денег "по необходимости", а вот выводить - выводил, и не раз.
малыш,  судя по всему  ты торгуешь лучше меня. У тебя  большое будущее  :smile:
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:
Цитата
Лександр написал:
 
Цитата
VPM  написал:
 
Цитата
Ну смотрите 1) я не сижу и не жду когда мой стоп сработает (Это не стоп лос брокера) это мой уровень где я принимаю решения алгоритмическая заявка,
2) Если случилось такое и я закрыл позицию:
Вариант 1 Если моя гипотеза на сделку жива, я просто перезайду
Вариант 2 Если моя гипотеза померла, ищу новую сделку, а про эту забыл (Так как RR >= 3 что позволяет счету расти по сложному проценту)
)))   то есть вы програмист непрерывно  сидите  перед монитором в ожидании  не подойдет ли  цена  к  вашему  критическому  уровню ? А   в туалет сходить или булки размять  после  сидения  в  ожиданиях ?))) А  по каким  критериям  вы определяете  что  ваша   уже  сомнительная  гипотеза еще  жива ? С такими запрограммированными  гипотезами  вашему  депо не долго жить.  )
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:
Цитата
Лександр написал:
 
Цитата
VPM  написал:
 Лександр  , Так поделитесь опытом?

Отличие рынков фондового и срочного значительное (сами названия о многом говорят, а понимать это позволяет нам знание русского языка)
Акция == Актив (фонд), Фьючерс производная от актива торгуется всегда с плечом, отсюда и поведенческая их разница, плюс разница в механике организации торгов.

Но нас интересует как эти знания учитывать в организации своей торговли?
В организации своих торговых стратегий, нужно учитывать тот факт что акции более трендовые инструменты,
а к фьючерсам больше подходят циклические, и это нужно учитывать при выборе торгового тайм фрейма,
и отладки торговой стратегии (по крайней мере я так делаю)!
 Я не предлагал  обсуждать  что такое такое фьючерс и  что  такое акция. Речь о том   чем вы руководтсвуетесь  в момент когда нажимаете кнопку SELL или  BAY при  торговле фьючерсом или при торговле   базовым активом  для него  ? Неужели  тем  что  это  фьючерс   а не акция и только  во  время определенного  тайм-  фрема  существует   необходимая  цикличность ? :) :)))
Акция это имущественное право, фьючерс это спор какой будет цена в будущем на эту акцию (или актив). Не понимая природу тяжело формализовать торговые подходы.
Циклы существуют везде это колебательный процесс, я же говорю о том что мы торгуем цикл или тренд сколько держим позицию, а про мой подход 18 листов данной ветки.
Но я Вас просил, Вашими подходами поделиться что торгуете и как идеями?
торгую все. акции, фьючерсы, крипту. идея  одна - 100%  начало движения- определение  тейк-профита. никаких стоп-лосов.  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:
Владимир  написал:А маневр ресурсами между тикерами (и даже между таймфреймами) - это самое эффективное вложение капитала. Предположим, один из моих тикеров вдруг подрос (допустим для простоты, что мы сидим только в лонгах), а второй в это же время упал. Скрипт тут же фиксанёт прибыль у первого и отдаст денежку второму. А на следующий день, наоборот, тот упадёт, а этот вырастет. Проделаем ту же операцию, и теперь мы снова сидим "при своих" по бумагам, а в кошельке копеечка прибавилась и от того, и от другого. Бывает, что и несколько тикеров временно подкармливают текущего неудачника, и это правильно: почти наверняка он всё вернёт с процентами. Таким образом, деньги перенаправляются туда, где они всего нужнее в данный момент.
забавно:))) у первого растущего на копеечку  тикера  фиксанули прибыль и  перекинули ее в  упавший... а он  продолжил  падение  до стопа  или  до  свидния с  маржин-колом. копеечка  ушла  брокеру, бирже и шортисту на клиринге , а в Вашем кошельке образовалась дырочка )))) . И на следующий день та же песня. Хорош скрипт  )))
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:
Лександр, Так поделитесь опытом?

Отличие рынков фондового и срочного значительное (сами названия о многом говорят, а понимать это позволяет нам знание русского языка)
Акция == Актив (фонд), Фьючерс производная от актива торгуется всегда с плечом, отсюда и поведенческая их разница, плюс разница в механике организации торгов.

Но нас интересует как эти знания учитывать в организации своей торговли?
В организации своих торговых стратегий, нужно учитывать тот факт что акции более трендовые инструменты,
а к фьючерсам больше подходят циклические, и это нужно учитывать при выборе торгового тайм фрейма,
и отладки торговой стратегии (по крайней мере я так делаю)!
Я не предлагал  обсуждать  что такое такое фьючерс и  что  такое акция. Речь о том   чем вы руководтсвуетесь  в момент когда нажимаете кнопку SELL или  BAY при  торговле фьючерсом или при торговле   базовым активом  для него  ? Неужели  тем  что  это  фьючерс   а не акция и только  во  время определенного  тайм-  фрема  существует   необходимая  цикличность ? :) :)))
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:Я видел максимальный дневной прыжок курса 162%, мой друг заработал на нём 150% прибыли (нервы не выдержали), а мой личный рекорд 90.4% в день. Это, ессно, на одном тикере, а нормальные трейдеры торгуют минимум на десятке. Да чихать я хотел на все Ваши "значимые и незначимые и миллион прочих"! И мой алгоритм тоже. Детский сад и штаны на лямках.
:))) напомните что за инструмент   прыгнул за день на 162 % ?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Лександр, А много таких "особенностей торговли  фючерсами от торговли акциями, кроме  клирингов". Но это познаётся, видимо, только через "покупку опыта", и уж за  20 лет пора бы этот опыт приобрести. Мне хватило несколько месяцев, примерно полгода.

бла-бла-бла , то есть ничего  по существу сказать не можете  )))
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Glukator, Да и у меня сейчас всё в рублях, хотя любимый рынок - фондовый за доллары. А я давно придумал, что с этим делать, и результат меня вполне устраивает. Ограничение "одна заявка - один лот" и у меня было довольно долго, пока не отладил как следует торговлю с частичным исполнением (а при многочисленных подлянках от QLUA это совсем непростая задача). А на срочном рынке оно так и осталось - неохота возиться, проще сразу знать, что если заявка исполнена, то она исполнена полностью. Да и технология торговли на срочном рынке совсем другая. А на фондовом я делаю так: во входном файле хранятся данные не только по портфелю и тикерам, которыми разрешено торговать, но и по кошельку: сколько денег по каждой валюте имеется в его распоряжении. Для фьючерсов, кстати, ввёл виртуальную валюту: там тоже рубли, но из другого кармана, с рублями фондового рынка они не пересекаются. А дальше не моё дело - если скрипту разрешено торговать, скажем, сотней тикеров, то вбухает он все бабки в один или размажет их по всей сотне - его право. Обычно, если денег много, количество тикеров в портфеле растёт, если мало - портфель сужается. Но кошелёк у них общий, и чтобы не было резкого дисбаланса, я туда ввёл ещё и размер желаемой ставки по каждой валюте. Если, скажем, желаемая величина $100, а текущая цена тикера $2, то заявки он будет подавать по 50 лотов, если $25 - по 4, а если выше желаемой (точнее, 0.75 от неё) - по одному. И даже если у одного и того же тикера цена была $50 (2 лота), а потом упала до $30, заявки пойдут уже по 3 лота. Мне - ндравицца! Ах, да - тикеры с семикратной от желаемой ценой и выше он не покупает даже если деньги есть - считает, что они ему не по карману. А по наращиванию позиций у меня есть один интересный алгоритм, но о нём знает только Борис, да и он изначально был резко против него.
это называется  толочь воду в ступе  ))))
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:
Цитата
Владимир написал:
И как управляться даже с одним тикером, если торговать на нескольких таймфреймах?
Здесь смысл не торговать на всех одновременно, мы их оцениваем,  а торговый у нас один.
Такой подход называют "Система трех экранов", работает давно и достаточно хорошо.

Ну к примеру, Внутри дневная торговля,
Смотрим D1 определяем какие то значимые уровни, (если крупняк набрал позицию и находится в ней, он ее будет зачищать),
определяем  тренд он главный в направлении его будем сделки открывать,
Переходим на торговый допустим H1, сработал сигнал на открытие позиции,
Переходим на младший допустим М1 определяем параметры сделки, т. входа, от нее определяем стоп.

Это примерный алгоритм как это работает
)))))) Между значимыми дневными уровнями я вам  десяток значимых и незначимых недельных и месячных найду  и миллион   прочих  от которых цена  может отбиться   ой как  далеко , что  все   ваши минутные  стопы  улетят   в  мгновение ока  )))) Эта  система работает только не так как ее  все интерпретируют   :)
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
А на фьючи меня Борька сагитировал,я тогда думал, что эта торговля ничем не отличается от рынка акций, ну и влетел прилично, пока отлаживался. В общем, тоже пришлось "опыт покупать". Но сейчас перестал следить и за срочным рынком, как ранее за фондовым - скрипт доказал, что торгует лучше меня. Вот с утра включил, сейчас посмотрел - довольно удачный день, можно и выключать. Я бы за это время заработал бы разве что геморрой.
А какие такие особенности торговли  фючерсами от  торговли акциями , кроме  клирингов ? уж  скоро  20 лет торгую а все  что там  что там   купил дешевле - продал дороже )))
Полная Невозможность работы в в версии 11.0.0.92
 
 и еще по  по  вашим  пустым рекомендациям о настройках клиентского места . Для чего у  вас  всунута  ПУСТЫШКА  под названием  ФОРМИРОВАНИЕ  СПИСКА ОБНОВЛЯЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПАРАМЕТРОВ ? В рекомендуемом " УМНОМ" заказе данных, который  видимо  делали  такие же  умники    какой только ХРЕНИ непонапихано. А когда используется  другая  опция  по выбраным классам  то  все настройки   после установки вообще  слетают к Ху..м  и получается  таблица в которую  забиты  ВСЕ   какие только есть инструменты !!!
Полная Невозможность работы в в версии 11.0.0.92
 
 Не доброго вам дня. На днях установил эту  версию. Брокер Газпроибанк. Работать с этой программой абсолютно невозможно.  Спустя  пять минут   после  включения   перестают работать прокрутки по вертикали и горизонтали ,  увеличения-уменьшения  по датам и  по  ценам.  тайм фремы сначала  включаются   через  5  секунд потом вообще зависают навечно в открытом окне. Таблицы  появляются  секунд через 10-15 или  вообще  по истечении   нескольких минут . Переход с одной  вкладки на другую - вечность.  И  в конце как вишенка на торте - полная невозможность выключить  все это дерьмо.  Приходиться  перезагружать машину.  Все рекомендации  техподдержки об  удалении  файлов  дат и текстовых  дают  результат  на 5 минут.. Если  я не понятно обьяснил , то я могу запилить  видос о работе вашего творения и выложу его на ютубе .
Вопрос по невидимым алго-заявкам и как их отключить
 
Цитата
Лександр написал:
Anastasia  Gordienko написал:Добрый день.Право на возможность подачи алго-заявок определяются брокером.Если Вы не используете и не хотите в дальнейшем применять алго-заявки, то обратитесь к своему брокеру и попросите отключить Вам права по алго-классам.После этого информация по алго-заявкам перестанет быть доступной в Вашем рабочем месте. А папку algotrade можете просто удалить.
  Обращался к  брокеру по  вашей  рекомендации. Брокер Газпромбанк. Ответили что  они не отключают и вообще не слышали о такой  возможности . Дак все таки  как избавиться от этой папки? если ее просто удалить то она возникает  снова .
Вопрос по невидимым алго-заявкам и как их отключить
 
Цитата
Anastasia  Gordienko написал:
Добрый день.Право на возможность подачи алго-заявок определяются брокером.Если Вы не используете и не хотите в дальнейшем применять алго-заявки, то обратитесь к своему брокеру и попросите отключить Вам права по алго-классам.После этого информация по алго-заявкам перестанет быть доступной в Вашем рабочем месте. А папку algotrade можете просто удалить.
Страницы: 1
Наверх