Добрый день. С программированием не очень знаком, поэтому перед тем как начать усиленно копаться в Lua хочу уточнить у знатоков и тех. поддержки возможно ли в принципе реализовать идею.
Идея вот какая: в момент отправки рыночной заявки менять её тип на лимитную с фиксированным для каждого инструмента спредом от текущей цены? В идеале чтобы ещё была возможность указать, что делать с контрактами, которые не попали в спред: оставлять в виде лимитной заявки или снимать.
Если на примере: есть инструмент А с шагом 1 и ценой 500, для простоты картины, в момент отправки рыночной заявки в лонгах и шортах на каждом шаге (то есть цене инструмента) по 10 заявок\контрактов. Мы отправляем по рынку 80 контрактов, допустим, в лонг. Спред для инструмента указан 5. Но тут происходит "магия" и рыночная заявка преобразуется в лимитную на 80конрактов с ценой покупки 505.
И в идеале ещё, если можем указать заранее для этого конкретного инструмента что будет с оставшимися 30 контрактами. Либо они появятся в стакане по цене 505, либо сразу снимутся.
Если такое возможно, то буду рад, если кто укажет хотя бы в общих чертах схему работы по функциям. Что за чем вызывается.
Отвечая на возможный вопрос "а зачем это?". Всё просто: оказывается, у моего брокера (может и всех такое, я не проверял) ГО в зависимости от типа заявки отличается ~ в 2 раза.
Идея вот какая: в момент отправки рыночной заявки менять её тип на лимитную с фиксированным для каждого инструмента спредом от текущей цены? В идеале чтобы ещё была возможность указать, что делать с контрактами, которые не попали в спред: оставлять в виде лимитной заявки или снимать.
Если на примере: есть инструмент А с шагом 1 и ценой 500, для простоты картины, в момент отправки рыночной заявки в лонгах и шортах на каждом шаге (то есть цене инструмента) по 10 заявок\контрактов. Мы отправляем по рынку 80 контрактов, допустим, в лонг. Спред для инструмента указан 5. Но тут происходит "магия" и рыночная заявка преобразуется в лимитную на 80конрактов с ценой покупки 505.
И в идеале ещё, если можем указать заранее для этого конкретного инструмента что будет с оставшимися 30 контрактами. Либо они появятся в стакане по цене 505, либо сразу снимутся.
Если такое возможно, то буду рад, если кто укажет хотя бы в общих чертах схему работы по функциям. Что за чем вызывается.
Отвечая на возможный вопрос "а зачем это?". Всё просто: оказывается, у моего брокера (может и всех такое, я не проверял) ГО в зависимости от типа заявки отличается ~ в 2 раза.