Робеспьер (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Получение тиковых данных(исторических) во вне биржевой сессии
 
Цитата
nikolz написал:
Да, тики - это лишь текущие торги. Свечи - на сервер КВИК формируются и хранятся 3000 шт. Если не будете удалять и переустанавливать, то будут накапливаться в арктве на компе бБлагодарю за пояснение
Благодарю за пояснение!
По поводу второго вашего поста, нужно было сделать только один запрос с последующим экспортом в cvs например, но теперь я понял что нужно искать другие источники биржевых данных, либо накапливать самому во внешнюю БД
Получение тиковых данных(исторических) во вне биржевой сессии
 
Всем привет!
Полагаю, что получение тиковых данных возможно только при активной биржевой сессии, или возможно, это от брокера зависит.
Код
class_code = "TQBR"
sec_code = "GAZP"


function main()
    ds, err = CreateDataSource(class_code, sec_code, INTERVAL_TICK)
    if err ~= nil then
        message(tostring(message))
        return
    end


    err = ds:SetEmptyCallback()
    if err == false then
        message(tostring(err))
        return
    end


    message(string.format("Sizeof: %s", ds:Size()))
end



Вывод:
Sizeof: 0
При использовании свечного интервала, к примеру: INTERVAL_M1, наоборот данные возвращаются со всеми полями OHLC
Страницы: 1
Наверх