Сергей Че (Все сообщения пользователя)

Что-то я не понял. При подаче транзакции в поле CLIENT_CODE надо записывать именно код клиента. Причём тут комментарий?

1) в скрипте в поле brokerref я могу записать любую строку, какую захочу, или эта строка должна быть вида <код клиента>/<номер поручения>, или какая-то комбинация из кода клиента + что-то своё.2) какова длина этого поля? где-то читал, что можно записать всего 20 символов, иначе транзакция отклоняется.

Почему ГО для покупки и ГО для продажи различаются? В чём смысл?  

Большое спасибо!

Ответьте пожалуйста на мой вопрос

Для закреплления материала.
Если у меня позиция, скажем, +3 и я продаю сразу 5 фьючерсов, то у меня заморозятся деньги в размере только 2-х ГО, потому что 3 проданных фьючерса пойдут на закрытие 3-х купленных фьючерсов (за которые я уже заплатил три ГО) и, соответственно, на закрытие позиции, и ещё 2 фьючерса — на открытие короткой позиции –2 .
Я прав?

То есть переворот позиции лучше осуществлять в 2 шага
1) закрытие текущей позиции
2) открытие противоположной позиции
так?

Объясните механизм, пожалуйста.
-6 = -3 (закрываю позицию) + (-3) (открываю шорт)

Почему требования по деньгам в двух случаях, когда

1. сразу продаю 6 фьючерсов
   
2. два раза продаю по 3 фьючерса
   

Раньше я тогровал через QUIK, и я cталкивался с такой ситуацией, когда у меня, скажем, позиция +3, и я хотел перевернуться (нажимал кнопку "R" в стакане), и QUIK не позволял мне это сделать, выдавая окно с ошибкой, где говорилось, что мне не хватает денежных средств для переворота.
Однако, когда я разбивал переворот на 2 последовательные операции (сначала закрывал текущую позицию кнопкой "C", а потом открывал пртивоположную позицию такого же объёма), то никакого сообщения об ошибке не было, а я успешно "переворачился" до позиции -3.

Почему так? Ведь если для продажи трёх уже купленных фьючерсов никакие деньги не замораживаются, а наоборот размораживается, то эти два способа должны быть эквивалентными, однако я не мог просто "перевернуться" нажатием кнопки "R".

А можно без ёрничания?
Я в своих размышлениях отталкивался от того, что для любой торговой операции замораживаться часть денег в виде ГО.

Допустим, я купил 2 фьючерса с ГО = 10 000 руб. Для их покупки у меня должно быть свободно минимум 2 * 10 000 руб = 20 000 руб, которые будут заморожены при покупке.
Спустся время я хочу закрыть позицию. Для этого мне надо продать два фьючерса. И для этого у меня так же должны быть свободны 20 000 руб или нет?
Получается, чтобы торговать фьючерсом с плечом Х, мне надо иметь 2 * Х * ГО руб свободных денег? Я прав? Или я где-то что-то недопонимаю?

Объясните пожалуйста простым языком, что такое торговый счёт и что такое код клиента, и почему они разные при торговле разными инструментами?

Ну хоть стоп-ордера не пропадают.
Спасибо.

А как быть с таблицей стоп-ордеров?
Она тоже очищается с наступлением нового торгового дня?
Даже когда я создал стоп-ордер "до отмены" (GTC)?
Ведь если таблица пустая, как тогда я узнаю параметры установленного мной стоп-ордера на следующий день?
Ведь я даже не буду знать есть ли стоп-ордер, активен ли он или уже по-тихому исполнится и соответственно исчез.
И я ни о том, ни о другом не буду знать, если таблица "stop_orders" пустая.

Какие таблицы QUIK автоматически очищаются после окончания торгового дня или после клиринга?

Например, таблица trades очищается. И если ты не успел сохранить какие-то данные в файле, то из таблицы ты уже ничего не получишь.

Какие ещё таблицы самоочищаются?

Функция getScriptPath() возвращает путь, по которому находится главный запускаемый скрипт.
А если эта функция будет вызвана в модуле, который затем импортируется (require) в главный скрипт, или в другой модуль, который в свою очередь импортируется (require) в главный скрипт, то значение этой функции всегда будет одним и тем же? Это всегда путь главного скрипта?

а real_margin тогда что такое?

Можно поподробнее пожалуйста.
Не вижу разницы.
Просто скажите, какое поле таблицы мне запрашивать, чтобы узнать конкретную прибыль/убыток по конкретному фьючерсу.
Спасибо.

varmargin vs real_varmargin vs total_varmargin
В чём отличия этих полей в твблице getFuturesHolding ?

Я думаю, регистрировать коллбек, который будет вызываться при на каждом чихе (при любом измнении таблицы, например, при изменении вариационной маржи, которая изменяется постоянно) -- это не совсем правильно.
Я думаю, вручную вызвать метод getFuturesLimit в тот момент, когда я закрываю позицию (выхожу из рынка), чтобы посмотреть, сколько я заработал, сравнив полученные деньги с предыдущим знанчением.

Спасибо
Т.е. вызов должен быть такой?
(добавил проверку на nil, если произошла ошибка при вызове функции)
Что за фьючерсный лимит без валюты?
Я же торгую и фьючами с валютной привязкой, например индекс RTS и чисто рублёвыми фьячами, например, индекс МосБиржи.

Сколько у меня всего денег в данный момент времени (на срочном рынке)?

Это "Текущие чистые позиции" + "Плановые чистые позиции" + "Вариационная маржа" + "Накопленный доход" – "Биржевые сборы" ?

Т.е. в коде это
Я прав? Или нет?

И какие параметры у функции getFuturesLimit()

• firmid     - ID брокера (понятно)
  
• trdaccid   - торговый счёт / аккаунт (понятно)
  
• limit_type - непонятно
  
• currcode   - непонятно
  

Объясните пожалуйста  

Я определился уже - мне нужна активная покупка, а не пассивное ожидание.
Я разрабатываю торговый робот. Поэтому мне надо именно купить/продать, а не ждать у моря погоды.
Допустим, мои индикаторы сигналят, что будет рост, а я выставляю цену в спред, в надежде, что цена до неё дойдёт и тогда я куплю без комиссии.
Так можно профукать вход в позицию.

Из официальной документации

То есть ты предлагаешь перед подачей заявки сканировать стакан?

Ой, я немного ошибся. Я хотел предложить
(текущая + максимум) / 2  для покупки
(текущая + минимум) / 2  для продажи
Подойдёт такой вариант?

И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть, текущая + (текущая + максимум)/2 ?

А разве квику не должно быть пофиг на выставленную цену, если выставлен type="M"?

А может быть можно не париться с завышенной/заниженной ценой?
А то ведь не всякую цену можно указать, она должна быть в диапазоне минимуму до максимума, заданных биржей на текущий день.

Можно ли использовать поля type="M" и price="0" в таблице, которая передаётся в функцию sendTransaction для купли/продажи фьючерсов по рыночной цене?
Или надо использовать лимитную заявки (type="L") со специально завышенной ценой для покупки и специально заниженной ценой для продажи?

Вы же сами выше написали, что полагаться на время - так себе затея.

А я думал, что при приостановке торгов цена инстумента просто замирает (не изменяется), а не обнуляется.

Ziveleos, спасибо 👍

Ziveleos, большое спасибо за код.

Пожалуйста, просто перечисли значения параметра TRADINGSTATUS, которые показывают, что в данный момент можно торговать.
Я запутался.

Хорошо, тогда очень простой вопрос.

Какие значения параметра TRADINGSTATUS говорят, что в данный момент можно торговать...
а) акциями
б) фьючерсами

Какие технологические времена работы биржи для акций и какие для фьючеров?

06:50:00 — 09:49:59 +
09:50:00 — 18:50:00 +
19:00:01 — 23:49:59

Так?

Или надо шаманить с параметрами TRADINGSTATE + CLSTATE ?

Порой мне кажется разработчики QUIK забыли сделать пару очевидных колбеков типа OnTradingStart() и OnTradingStop(), которые срабатываюь, когда торговля начинается/возобновляется и когда она приостанавливается, вместо того, чтобы париться с расписанием торгов или вышеупомянутыми параметрами?

Если бы TRANS_ID был строкой (скажем с макс. кол-вом символом символов = 255), то туда можно было записать всё, что угодно, без проблем. Даже можно было бы сериализовать небольшую таблицу. Удобно же. Тем более TRANS_ID -- это данные только для пользователя, самой системе на этот параметр наплевать, она его никак не проверяет.
Всё равно всё отправляется на сервер в строковом виде (даже числа).

Не подскажете формулу, как вы всё это упаковываете в число?

Я пока только тренируюсь в написании своего первого торгового робота, но уже нопял, что по номеру транзакции надо уметь выявлять, что этот ордер/сделка -- следствие той самой транзакции, чтобы не спутать с ордерами/сделками, инициированными другими скриптами.

Где-то прочитал, что TRANS_ID -- уникальный идентификационный номер заявки со значениями от «1» до «2 147 483 647»

То есть получается от 1 до 2^32 - 1.
Это когда Квик был ещё 32-битным? Надеюсь сегодня это значение гораздо больше.
Поправьте меня, если я не прав.

Ну вот! Значит нет никаких преград реализовать это в Квике!
Пожалуйста, реализуйте полноценную поддержку скриптов в колировке UTF-8 в Квике!

Пожалуйста, очень прошу, сделайте полноценную поддержку скриптов в кодировке UTF-8, которые содержат строки и комментарии на русском языке.
Надоело постоянно переконвертировать скрипты в Windows-1251 из дефолтной UTF-8, которая уже давно стала мировым стандартом.

Я так понял, что лучший вариант из доступных -- это просто писать в лог в нужном месте скрипта.

Товарищи, подскажите пожалуйста, как в редакторе Visual Studio Code последовательно строчка за строчкой отладить Lua индикаторы/скрипты, запущенные квиком?

Спасибо.

При запуске QUIK я каждый раз вижу сообщение
Раньше такого не было.
Что-то не так? Что нужно сделать, что сообщение больше не появлялось?

Предлагаю разработчикам QUIK создать легковесную версию терминала безо всякого графического интерфейса — просто консольная программа с интегрированной Lua виртуальной машиной для управления скриптами/торговыми роботами.

К примеру,
Зачем нужно запускать тяжеловесный QUIK, ждать 10-15 минут, пока он стартанёт, который при этом жрёт дофига памяти и напрягает процессор, чтобы потом просто запустить скрипт и ничего не делать, держа открытым окно QUIK'a в течение торгового дня?

Можно ли загрузить самописные индикаторы и торговые роботы в WebQUIK и торговать по ним?

Я пользователь Linux.

Допустим, я купил 5 фьючерсов, и мой скрипт сигналит о падении. Надо перевернуться. Для этого надо продать 10 фьючерсов. Как правильно это сделаль?

При торговле вручную в терминале, нажатие на кнопку «Перевернуться» («R») выводит ошибку, но если нажать «Закрыть позицию» («C»), а потом сразу продать по рынку («Sm») 5 фьючерсов, то всё проходит нормально, без ошибок. Почему? Потому что резервируется больше денег, если я хочу совершить сделку с бОльшим объёмом?

В связи с этим вопрос, как правильно (без возможных ошибок) «переворачиваться» в скрипте?
1) отправлять транзакцию на продажу 10 фьючерсов
2) отправлять 2 транзакции на продажу 5 фьючерсов (закрыть лонг и открыть шорт)
3) в цикле от 1 до 10 отправлять по одной транзакции на продажу 1 фьючерса

----------
И ещё один вопрос вдогонку. Раньше был замечательный сайт luaq.ru, а теперь его нет. Жаль.
Где можно оперативно получить онлайн-справку по программированию индикаторов и скриптов на Lua в QUIK?----------

Спасибо.

Удобно ли пользоваться WebQUIK для активной торговли фьючерсами и опционами (особенно фьючерсами) на срочном рынке?
Какие индикаторы поддерживаются в версии WebQUIK? Те же, что и в стандартном QUIK? Или их меньше? Я сильно полагаюсь на индикаторы при торговле.

Причина моего рассмотрения WebQUIK -- я на работаю в Linux, и меня совсем не устраивает то, как работают windows-приложения под Wine.

Спасибо.

С LibreOffice Calc всё ещё проще, как оказалось.
Не надо создать промежуточный текстовый файл в формате CSV. Просто копируешь данные из квика. Потом открывашь новую таблицу в LibreOffice Calc, жмёшь "Вставить" (Ctrl+V), и умный Сalc понимает, что в буфере обмена многостроковые данные, а не просто одна текстовая строка для вставки в ячейку, и сразу предлагает распарсить содержимое как CSV и вставить данные в таблицу. 👍

Большое спасибо.

Маленькое дополнение от меня.
При импорте .CSV в LibreOffice Calc надо задать в качестве разделителя только табуляции (с других возможных разделителей снять галочки) и поставить галочку "Обрезать пробелы". Тогда всё идеально.