Сергей Че (Все сообщения пользователя)

Большое спасибо!

И небольшое уточнение.
Это будет работать у всех брокеров, работающих на бирже через QUIK?
Если я в будущем перейду на другой брокер, прежние скрипты будут так же исправно работать?

Для MARKET_STOP_LIMIT = "YES" простой стоп (STOP_ORDER_KIND = "SIMPLE_STOP_ORDER") не подойдёт?
Нужен только стоп и тейком (STOP_ORDER_KIND = "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER")?
А как тогда задать только стоп без тейка?

Вот так? (если я не ошибаюсь)
Стоп-цена записывается в STOPRICE2 (просто STOPPRICE и PRICE - это в этом варианте для тейка, которые не надо задавать)
PRICE2 = "0"
MARKET_STOP_LIMIT = "YES"


Подправьте меня, если я что-то упустил.

Вот что ещё я выяснил, листая старые тему на этом форумеЭто правда?

Нашёл таки информацию в их документации.

Я искал не в том документе. Я искал в "Интерпретатор языка Lua", а надо было в "Руководство пользователя QUIK".

Вопрос. Это действует для любого рынка: фондового и срочного?

А откуда я должен был узнать о поле MARKET_STOP_LIMIT, если в официальной документации об этом нет ничего?

Можно ваш код посмотреть?
Больше всего, конечно, интересует таблица, которую вы передаёте в sendTransaction().

Окей, какой отступ для стопа вы предлагаете?

Я говорил про 100 шагов цены (и неоднократно использовал именно это слово "шаги"), а не 100 пунктов.
Про 100 пунктов я согласен - это мало, это всего 10 шагов индекса РТС, и 4 шага индекса Мосбиржи.

Я привожу в пример возможные случаи.

Вы уж определитесь. Для одного трейдера тут 100 это очень большой отступ, а для другого -- ничто (просто какие-то розовые пони), мол цена перешагнёт эту сотку, не закрыв позицию, и пойдёт дальше.

nikolz, спасибо за то, что ты поделился своим подходом к созданию торгового робота, но у него есть один большой минус — он может двигать стопы, только когда он работает.

Что если я открыл позицию, потом закрыл квик, выключил компьютер, и включил его дня через три или через неделю?
За это время цена могла улететь, куда угодно, задеть стоп, инициировать его исполнение, но поскольку твой отступ слишком маленький (5 шагов), то не факт, что созданная лимитная заявка будет исполнена (особенно при резком движении цены против тебя). И ты будешь нести большие убытки.

Получается, что твой робот должен работает постоянно, 24/7, но даже в этом случае не факт, что ты закроешь позицию, когда сработает стоп, потому что нельзя исключать ситуацию, когда могут быть перебои с электроэнергией. К примеру, скачок электроэнергии — и твой компьютер отключился, или есть проблема на электроподстанции — и район города сидит без электричества, или с электричеством всё нормально, но проблема у провайдера —  тупо нет соединения с серверами. И пока будут чинить, торги на бирже идут, цена уходит, а ты (поскольку робот не работает) не можешь контролировать ситуацию.

Пока единственный выход — это когда ты заранее задаёшь стопу приличный отступ на всякий пожарный, например, цена минус 100 шагов, чтобы гарантированно закрыть позицию, даже когда торговый робот может не работать при исполнении стопа. Но тогда опять встаёт вопрос, не выйдет ли цена для лимитной заявки за пределы диапазона [PRICE_MIN, PRICE_MAX]. Ведь если выйдет, то заявка будет просто отклонена.

Как же неудобно, когда для срочного рынка нет простого и понятного type="M" + price="0", как оно есть для фондового! Приходится изобретать всякие костыли.

И ещё вдогонку пару вопросов.
1) что если заявка исполнена частично - часть фьючерсов продал, а часть нет. И завяка осталась активной.
2) что если стоп НЕ исполнился (и лимитная заявка не создана), потому что цена минус 5 шагов оказалось мало, потому что цена сильно уехала вниз?

order.linkedorder содержит order_num стоп-ордера, а узнать его заранее не получится (надо копаться в таблице stop_orders)
Конечно, если стоп-ордер всегда один, то и сверять его ни с чем не надо, можно просто проверять, что поле order.linkedorder не пустое.

А как тогда ты тогда определишь, что это не просто лимитная заявка, а лимитная заявка, созданная при активации стопа? По полю trans_id, который мы запоминаем при создании стопа?

То есть, насколько я правильно понял, ты в коллбеке OnStopOrder(stop) читаешь поле stop.linkedorder (номер заявки, зарегистрированной по наступлению условия стоп-цены) и по номеру ищешь заявку в таблице orders, и у найденной зяавки проверяешь битовые флаги. И если она активна, то снимаешь её, и ставишь новый стоп-ордер на новую цену?  

Хмм, хитрО, умнО!
Спасибо за подсказку.

MARKET_STOP_LIMIT = "YES", и брокер отправит на биржу рыночную заявку?
Тогда зачем ты указываешь цену, по которой выставится лимитная заявка (PRICE)?

Точно. Я перепутал лимитную заявку со стоп-заявкой.
Но проблема та же всё равно.
Есть STOPPRICE - цена, по которой сработает стоп-ордер,
а есть PRICE - цена, по которой выставится лимитная заявка.
И тут надо вручную делать отступ (вверх/вниз) всё равно.
Нельзя задать стоп-ордеру "короче, сам закройся по рынку, когда цена достигнет уровня"

Если я ставлю стоп-ордер на закрытие позиции, то я не могу знать, когда именно он исполнится: может через минуту, а может через месяц.
Поэтому я не знаю, какой будет диапазон [ PRICE_MIN, PRICE_MAX ], когда цена достигнёт уровня срабатывания стопа.
Если бы знал, то сразу бы выставил известный заранее PRICE_MIN при закрытии лонга (или известный заранее PRICE_MAX при закрытии шорта).
Дело в том, что на срочном рынке нельзя выставить type="M" + price="0", как документация советует для фондового рынка.
А раз так, то приходится в стоп-заявке писать, что цена срабатывания Х, а цена исполнения Х ± 100 шагов (в зависимости от того, что закрываю, шорт или лонг).
И тут вопрос, а не выйдет ли Х ± 100 шагов за пределы диапазона [ PRICE_MIN, PRICE_MAX ] ?

Я не это. 100-е плечо означает, что движение цены на 1% не в твоём направлении - это уменьшение вар.маржи на 100%.

А если максимальный объём близко к границе (PRICE_MIN/PRICE_MAX)?

1) Чтобы выгрести весь стакан, надо скупить всё. В этом случае средняя цена покупки будет меньше PRICE_MAX.
2) Не понимаю, зачем на срочном рынке покупать 100 фьючерсом? Чтобы что? Чтобы торговать с 100-м плечом? Малейшее колебание цены не в твоём направлении, и ты обнуляешься.

Выставляя цену, равную PRICE_MAX, я куплю по PRICE_MAX только в одном случае - если в стакане есть только 1 продавец, который выставил заявку в районе PRICE_MAX.
На ликвидном инструменте это просто невозможно.

Если в заявке указать цену меньше PRICE_MIN (или больше PRICE_MAX), она всё равно приведётся к PRICE_MIN (PRICE_MAX)? Или заявка просто будет отклонена?

Народ, закладываете ли вы в свои скрипты проверку на то, насколько инструмент ликвидный, прежде чем им торговать?
Если да, то как вы это делаете? Каким способом вы определяете, достаточно ли ликвиден инструмент для торговли?
1. Вы запрашиваете значения оборота по инструменту? Если да, то при превышении какого порога вы считаете инструмент ликвидным?2. Вы вычисляете спред между лучшей ценой продажи и покупки? Если да, то насколько мал должен быть спред, чтобы считать инструмент достаточно ликвидным?

Это на языке QPILE, а в QLua как?

Функцию напишите пожалуйста, в качестве примера.

Как мне узнать то же самое, но для фондового рынка?
Сумма всех свободных денег + стоимость всех моих купленных ценных бумаг?

Спасибо за совет. Я уже понял.
Короче, QUIK сохраняет только данные за текущий торговый день, со следующего дня у него полная амнезия, и он начинает всё запоминать по-новой.

А через Lua-скрипт?

Можно ли получить данные о сделках при срабатывании стоп-ордера, когда скрипт не работает?

Пример. Цена растёт, я открыл лонг, поставил стоп-ордер под точку входа. Потом закрыл квик, выключил компьтер, и включил его через неделю.
Как узнать, по какой цене произошла сделка (сделки), когда на следующий день после открытия позиции сработал стоп-ордер и закрыл мою позицию?
Можно ли узнать данные о произошедшей сделке (сделках), когда я снова включу компьютер и открою квик?

Спасибо за рекомандацию, но всё-таки, что произойдёт с ИД второго скрипта, если в первом выполнить data_source:Сlose(), учитывая, как было сказано выше, что хранилище свечей одно.

Ну окей, не "поток данных", а "источник данных", ведь именно так и переводится "CreateDataSource" - "Создать Источник Данных".
Это что-то изменило для вас?

И что будет, если в одном из скриптов вызвать data_source:Close()?
Другой скрипт обломается?

Я не об этом.
Есть 2 скрипта. У каждого своя функция main. Каждый скрипт запрашивает данные по одноиу и тому же инструменту на одном и том же таймфрейме.
Сколько потоков создаст функция CreateDataSource()?

То есть сколько скриптов запрашивают поток, столько же потоков запрашивает КВИК? Даже на один и тот же инстумент?

В рамках одного скрипта (торгового робота) понятно, что поток будет один.
Хоть я 10 раз выполню CreateDataSource() с одними и теми же параметрами.
А если разные скрипты (торговые роботы) решили поторговать одним и тем же инструментом?

А разве может быть ошибка при вызове Close() для непустого data_source?
Конечный пользователь, опирающийся на руководство QLua, вообще не должен быть в курсе о внутренней кухне (кешируется там что-то или нет).
Есть функция Close(), значит она должна всё корректно закрыть.

Я думаю сделать так

А вот и нет! Функция будет жить самостоятельно, если создана до таблицы, а в таблице только ссылка на таблицу.

Так значит предыдущая функция-колббек будет по-прежнему вызываться квиком?

А предыдущие таблицы будут автоматически уничтожаться сборщиком мусора? Или они по-прежнему будут триггерить функцию-коллбек?

Что-то я не понял. При подаче транзакции в поле CLIENT_CODE надо записывать именно код клиента. Причём тут комментарий?

1) в скрипте в поле brokerref я могу записать любую строку, какую захочу, или эта строка должна быть вида <код клиента>/<номер поручения>, или какая-то комбинация из кода клиента + что-то своё.2) какова длина этого поля? где-то читал, что можно записать всего 20 символов, иначе транзакция отклоняется.

Почему ГО для покупки и ГО для продажи различаются? В чём смысл?  

Большое спасибо!

Ответьте пожалуйста на мой вопрос

Для закреплления материала.
Если у меня позиция, скажем, +3 и я продаю сразу 5 фьючерсов, то у меня заморозятся деньги в размере только 2-х ГО, потому что 3 проданных фьючерса пойдут на закрытие 3-х купленных фьючерсов (за которые я уже заплатил три ГО) и, соответственно, на закрытие позиции, и ещё 2 фьючерса — на открытие короткой позиции –2 .
Я прав?

То есть переворот позиции лучше осуществлять в 2 шага
1) закрытие текущей позиции
2) открытие противоположной позиции
так?