Сергей Че (Все сообщения пользователя)

То есть у одного торгового счёта могут быть несколько разных клиентов, и у одного клиента могут быть несколько разных торговых счетов?

Почему разрабочики QUIK создали настолько непонятные названия для полей таблиц

Вот то, что согласно документации, возвращает функция getMoney



Что означают все эти поля?
Особенно меня интересуют три последних.
В чём их смысл и чем они отличаются?

Это как? Разные люди могут торговать на одном счёте?

Приветствую всех.
Решил не создавать новую тему, а поднять старую, потому что у меня аналогичный вопрос.

Пожалуйста, разъясните подробно для начинающих, что такое торговый счёт (account) и что такое код клиента (client_code), в чём их предназначение и в чём их отличия?

Спасибо.

В коде некоторых QLua функций есть параметр firm_id.
Это, как я понял, идентификатор брокера.
Он является константой (и его можно прописать как константу в коде) или он может меняться (и его надо каждый раз выковыривать из таблиц)?

Спасибо!

1. Как получить позицию опциона? Так же как и фьючерса - через функцию getFuturesHolding? (функции getOptionsHolding не существует)

2. Как получить количество денег на опционном счёте (субсчёт на срочном рынке)? Так же как и для фьючерсов - через функцию getFuturesLimit? (функции getOptionsLimit не существует)

Спасибо за ответ.Но откуда вы это знаете? Вы с этим уже сталкивались в своих скриптах?
То есть в момент экспирации опциона будет две сделки: продажа купленного опциона за 0, и покупка/продажа (если это CALL/PUT опцион) фьючерса по цене страйка опциона?
Если это так, то это прекрасно, потому что есть любое появление/исчезновение инструмента оформляется через сделку, и все варианты можно отработать в одной коллбеке!

А причём тут CALL и PUT? Это разные типы опционов, а не противоположности одного типа.
Правильно сказать так.
На каждый купленный CALL, есть проданный CALL.
На каждый купленный PUT, есть проданный PUT.

Поскольку все опционы поставочные, то когда происходит экспирация опциона, он исчезает и происходит поставка базового актива, т.е. фьючерса.
(да, есть и опционы на акции, но там малые обороты, они неликвидные, и я их не рассматриваю).

Если в момент экпирации у меня был CALL-опцион, то будет поставлен купленный фьючерс, а если PUT-опцион, то будет поставлен проданный фьючерс.
Таким образом, позиция по фьючерсу изменится (было одна, станет другая).

В связи с этим у меня вопросы.

1) Как отследить изменении позиции при поставке фьючерса в скрипте?

2) Сработает ли коллбек OnTrade при поставке фьючерса, как при обычной покупке/продаже фьючерсов в скрипте (или при ручной торговле в QUIKе через стакан)?Или же позиция по фьючерсу просто изменится по-тихому и всё? Ведь я как бы не покупаю и не продаю ничего (сделки как бы нет), мне просто поставляется базовый актив. Или же поставка актива при экспирации - это тоже сделка?
3) Понятно, что по-любому сработает коллбек OnFuturesClientHolding, но в каких случаях он сработывает? Только на изменение позиции или вообще на любой чих, типа изменилась вариационная маржа (которая менятся постоянно примерно раз в секунду)? Значит коллбек OnFuturesClientHolding срабатывает постоянно по любой мелочи изменений в таблице?

Пожалуйста, ответьте на эти вопросы.
Спасибо.

Спасибо за ИИ-шную портянку всем известной базы. Ничего нового за свои 4 поста ты сюда не скопипастил.

То, что теперь limit_kind - это дата, а не число.

Очень информативно! (нет!)
Если не можете дать чёткий ответ, лучше не писать.

Вы так и не ответили на вопрос, что же именно передавать в качестве параметров в функции, чтобы получить реальную позициию акции, фьючерса или оациона.

Написал письмо Мосбирже. Жду официального ответа.

Спасибо!

Ух ты, какая интересная тема!
Так что мне теперь передавать в качестве параметра, если я хочу узнать позицию инстумента (акции, фьючерса, опциона), так что чтобы это было универсально для любого инструмента и любого брокера и танцев с бубном? "Tx"?
Я и так в QLua не силён, а тут ещё такое! Разработчики Квика, зачем вы ломаете жизнь алго-трейдерам?

Спасибо

А какой результат даёт функция getSecurityInfo для exp_date? Число в формате ГГГГММДД?

Точно EXPDATE?
В документации написано маленькими буквами и через подчёркивание

Не могли бы вы скопировать сюда результаты работы функции getSecurityInfo для любого фьючерса и опциона?
Заранее благодарю.

local t = getSecurityInfo( class_code, sec_code )
t.mat_date - это не дата экспирации, а дата погашения, и это относится к облигациям.
t.exp_date - это как раз дата погашения в виде числа. Но какого вида это число? ДДММГГ? ДДММГГГГ? ГГММДД? ГГГГММДД?

В принципе, чтобы не париться на тему, что стоп-ордер будет жить после смерти базового инструмента, можно явно выставить срок годности стоп-ордера.
Для акций можно задать EXPIRY_DATE="GTC", а для срочных интрументов - дату его экспирации.
Только я так и не понял, в каком формате задавать эту дату при создании стоп-ордера: ДДММГГ, ДДММГГГГ, ГГММДД или ГГГГММДД?

Что происходит со стоп-ордерами, которые запрограммированы на покупку/продажу инстумента, которого уже не существует?
Например, на продажу фьючерса, который перестал существовать, потому что прошла дата его экспирации.
Эти бессмысленные стоп-ордеры автоматически удаляются из системы? Или так и остаюся существовать в системе как зомби? И если да, то как их удалить?

КОНЕЧНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО!

QUIK по-прежнему понимает только скрипты в старой кодировке Windows-1251?
Или всё-таки разваботчики сделали шаг вперёд и внедрили полноценную поддержку скриптов в кодировке UTF-8?

Переформулирую вопрос. Может ли вечный фьючерс быть базовым активом для опциона? Или только обычный фьючерс может быть таковым?
Думаю, что вечный фьючерс не может, потому что у него экспирация каждый день, а производный инструмент (опцион) не может жить дольше, чем базовый актив.

Бывают ли опционы на вечные фьючерсы? Или только на обычные?

Я уже разобрался. Мне пришёл официальный ответ от Мосбиржи.
Страйк может быть ЛЮБЫМ числом - и дробным, и нулевым, и даже отрицательным. В общем, теоретически - любым вещественным числом.

Точнее, ориентироваться на ==1 и ~=1

Сложно и непонятно. Короче, надо ориентироваться на 0/1 и всё.

А если значение >= 2 значит нельзя торговать? Или можно, но не желательно?
И вообще зачем столько значений, если по факту важны только 2 значения: можно в данный момент купить/продать или нельзя.

Спасибо, а то у меня как раз были вопросы о CLSTATE и нафиг он теперь нужен.

Какие значения TRADINGSTATUS говорят, что можно торговать?

Проверка, можно ли торговать
1) проверка времени (с 08:50 до 23:50)
2) isConnected() == 1
3) tonumber( getParamEx( сlass_сode,  sec_code, "STATUS" ).param_value) == 1

Поправьте меня, если я не прав.

Как точно определить, можно ли в данный момент торговать или нет?
Прошивать в скрипте время с 08:50 до 23:50 ? Или запрашивать параметр TRADINGSTATUS ?
А на фондовом рынке какое расписание? С 06:50 до 23:50 без остановок, как и на срочном рынке?
А какое расписание торгов в выходные дни?

Если ли способ, не прошивая в торговый робот расписание, точно определить можно ли в данный момент торговать акцией, фьючерсом, опционом?

Спасибо за идею. Я уже нашёл модуль для парсинга json-строк, который написан на чистом Lua и не требует установки в систему через менеджер luarocks.
Только этот файл надо кидать не в папку квика, а в ту папку, откуда стартует торговый робот, а эта папка может находиться где угодно.

Будет ли Lua виртуальная машина, встроенная в QUIK, корректно работать с внешними (не встроенными в язык) модулями, которые я установил в свою систему через менеджер модулей luarocks?

К примеру мне нужен модуль для распарсивания JSON данных.

В Linux-консоли...
В коде торгового робота...
Будет такой код работать в торговом роботе?

А вот и нет. Шаг цены фьючерса на нефть = $0.01. Лотность фьючерса = 10. А страйки идут с шагом $1.

Цена фьючерса на нефть имеет шаг 0.01 (то есть 0.01$, так как цена измеряется в $).
Но опцион на фьючерс на нефть имеет шаг 1$, то есть в 100 раз больший, чем шаг БА (базовый актив).
Вопрос. Шаг опциона - это всегда целое число или оно может быть дробным, как шаг его БА?

Опцион - это самый доходный инструмент из имеющихся, но не самый рискованный.
Самый рискованный - это как раз фьючерс.
Если не продавать, а только покупать опционы, то твой маскимальный убыток - это деньги, которые ты заплатил за опционы.
Во фьючерсах же максимальный убыток не ограничен, и можно просто обнулиться (если не следить за позицией), сколько бы у тебя денег ни было на счету.

Что такое DDE?

Как программно узнать текущую цену (премию) опциона? Это нужно знать, что рассчитать сколько опционов я могу купить, исходя из имеющихся свободных денег.
Для фюьчерсов - это ГО, и оно узнаётся легко через запрос парамтров BUY_DEPO и SELL_DEPO.
А для опционов как?

То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?

Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?

Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?

Товарищи, может ли кто-нибудь из вас поделиться (если не жалко) торговым роботом, торгующим опционами.
Хотя бы простой робот - подгрузка доски опционов, выбор инструмента с определённой датой экспирации, покупка/продажа CALL/PUT с определённым страйком.

Спасибо.
По-моему лоты - это глупая придумка, которая только сбивает с толку.
Торговля акциями (и вообще любыми инструментами) должна быть поштучной.
А чтобы не придумывать лоты для торговли супердешёвыми акциями, нужно просто ввести требования для всех эмитентов, что минимальная цена акции должна быть 100 рублей.

А price - это цена за акцию или за лот?