Анастасия9081 (Автор тем)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Уточнение по валютным параметрам: currency, face_value_currency, face_value
 
Здравствуйте!

Cтолкнулись с неоднозначностью в представлении валютной информации по инструментам, особенно валютным парам и свопам/

Суть проблемы:

У ряда инструментов присутствуют поля currency, face_value_currency, а также face_value.
Для некоторых валютных инструментов поле currency = nil, при этом face_value_currency содержит значения вроде RUB, RUR или SUR.
Например, у инструмента USDTRY_TOM1D, несмотря на то, что он представляет собой своп по паре USD/TRY, поле face_value_currency имеет значение SUR. Аналогичная ситуация наблюдается у инструмента JPY_TOMSPT.


Есть ощущение, что в рамках Security Definition в FIX-протоколе присутствует несколько полей, описывающих валюту, и возможно, одно из них предназначено специально для валютных инструментов и свопов/

Вопросы:

1. Можно ли при отсутствии currency безопасно использовать face_value_currency как рабочую валюту инструмента?
2. Насколько корректно использовать face_value_currency, если, например, у USDTRY или JPY свопов оно заполнено как SUR?
3. Существует ли рекомендуемый алгоритм выбора "рабочей" валюты инструмента, если currency отсутствует?
4. Какие именно валютные поля в сообщении Security Definition (FIX) вы рекомендуете использовать для корректного определения валюты расчёта/цены/номинала, особенно для валютных пар и свопов?

Заранее благодарю!
Параметры заявок РЕПО с ЦК и айсберг-заявки
 
Добрый день. Подскажите по параметрам:

1. Дата расчётов первой части РЕПО -  это параметр FutSettDate, а дата расчетов второй части - SettlDate2?
2. Сумма депозита в РЕПО с ЦК обозначается как price или LastPx?
3. Каким параметром обозначается сумма возврата? В документации fix adapter нет информации
4. Какими параметрами обозначаются видимая часть,% и скрытая часть для айсберг-заявок?
5. Индикатор во второй части сделки депозита с ЦК это параметр BenchmarkCurveName?

Заранее спасибо!
Параметр "Сложный продукт"
 
Добрый день. Подскажите, какие значения параметра "Сложный продукт" соответствуют следующим тестам:

- Необеспеченные сделки
- Срочный рынок
- Паи/акции ETF
- Конвертируемые облигации
- Облигации РФ по условиям 39-ФЗ
- Облигации иностранные по условиям 39-ФЗ
ТКС и Фирма на Срочно рынке
 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:

1. По каким принципам в QUIK создаются ТКС и Фирма?
2. Возможны ли для Срочного рынка такие же Фирма и ТКС, как для других площадок?


Есть тестовые примеры в файле:

Настроена проверка уникальности клиентского кода по параметрам "ТКС" и "Фирма". "ТКС"- trade_account, "Фирма" - firm_id.

Сперва создался код 113, затем появились коды 114 и 115 с ошибкой, так как первоначально создался код 113 с такими же Фирмой и ТКС, но другой площадкой (exchange_code). То есть, новый код не создался, так как уже есть такие ТКС и Фирма (но площадки разные).

Соответственно актуален вопрос, возможны ли для Срочного рынка такие же Фирма и ТКС, как для других площадок. Знаем, что у Фондового и Валютного рынках будут разные ID Фирмы и ТКС.
Цена в API
 
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чём отличие параметров "trade", "waprice" и "Official Current Price"?

И какой лучше использовать для отображения цены в позиции?
Страницы: 1
Наверх