Quikdll (Все сообщения пользователя)

Полезное обсуждение, сам столкнулся с этим вопросом.
Все это обсуждение, мне кажется можно свести к:



Самая правильная и здравая мысль.

Чем плодить десятки, сотни проверок и описаний условий, нужно просто определять, где относительно цены входа произошла сделка по дочерней выставленной стоп-заявкой лимитке. А что там пользователь может накрутить в настройках отступов - это уже вторично. Нужно оценивать результат, а не то, что к нему привело. Спасибо за здравую мысль, я сам не первый день над этим сижу.  

Уточнение:
В колбэках OnOrder/OnTrade поле order_num может ли приходить иногда как integer, а иногда как float (или как число с потерей точности)?
Есть да, то можно ли получить точный номер как строку без потерь?

Добрый день,

Подскажите, в каком виде (типе данных) QUIK (Qlua) передает номера заявок? Всегда как integer или иногда как float? Есть какие-то стандарты и где их посмотреть?

Ответ от поддержки MOEX:

 

Что мне им ответить?

Благодарю за ответ

Спасибо что сделали!

Приветствую,
я пишу приложение на Lua для QUIK. И на данный момент в качестве БД используется обычный(ые) текстовый(ые) файл(ы), в котором(ых), в основном хранятся сделки и данные прошлых дней (по сути, куски таблиц заявкок, стоп-заявок, сделок и т.д., т.к при наступлении новой торговой сесии в QUIK они очищаются). У меня есть подозрение, что при реальной работе со временем могут возникнуть проблемы со скоростью запис и чтения.
Я сам лично не проводил никаких тестов, поэтому хочу спросить, нужно ли задумываться о том, чтобы искать более быстрые и надежные варианты замены использования обычных текстовых файлов?
Интересует реальный опыт.
P.S приложение на данный момент пишется только на Lua/Qlua.

Поддерживаю, скорость работы и стабильность новых релизов и старых - это небо и земля. При работе с внешними торговыми терминалами - если есть лаги или глюки откат на старые версии QUIK решает любые проблемы в подавляющем большинстве случаев.
А если смотреть глазами пользователя, то от мажорного релиза 7-8 до 12 вообще нет абсолютно никаких изменений. Кроме дополнительных тормозов и различного рода зависаний. То есть по итогу в плане конечного пользовательского опыта терминал стабильно, равномерно становится хуже от версии к версии.

Принял. Раз это первично организовано на стороне МБ, тогда будем им писать.

Благодарю

Приветствую, возник вопрос по московской бирже, по параметрам таблицы "текущие торги" срочной секции:"ANONTRADE", "TRADINGPHASE", "CLSTATE", "STATUS", "TRADINGSTATUS" - какие они могут принимать значения? Где-то можно найти актуальный список?

Благодарю

Полностью согласен. Но сервер в круглосуточный режим включить все равно нужно.

OnTransReply:
- Может ли быть такое, что в некоторых сценариях QUIK возвращает номер созданной стоп-заявки не в reply.stop_order_num, а в reply.order_num, а stop_order_num при этом приходит 0/пусто?
- Может ли быть такое, что комментарий к заявке может быть либо в brokerref, либо в comment?

Есть какая-то единая система и документация по названиям таблиц, полей, параметров?

Алена Мишина, нет необходимости повторять то, что и так известно.
Обычные люди днем работают. А в выходные и нерабочие дни обычные люди учатся (так преимущественно устроен современный мир).    

А кто заведует этой площадкой? Мне нужно в мосбиржу обращаться?И почему не сделать второй сервер для круглосуточных торгов? Логично когда основная площадка не работает проводить тесты на игровой.

Приветствую,
Установил QUIK Junior чтобы протестировать Lua скрипты на фьючерсном срочном рынке.

Есть две проблемы:
1) Низкая, околонулевая волатильность инструментов. Сделки идут постоянно, но цена практически не двигается. В результате невозможно дождаться исполнения заявок.
2) Аналогично с ценой на графике. Она, как следствие стоит на месте

Можно с этим что-то сделать? Как включить волатильность? Или включите ее вы.

С уважением,