Quikdll (Автор тем)

Приветствую,
я пишу приложение на Lua для QUIK. И на данный момент в качестве БД используется обычный(ые) текстовый(ые) файл(ы), в котором(ых), в основном хранятся сделки и данные прошлых дней (по сути, куски таблиц заявкок, стоп-заявок, сделок и т.д., т.к при наступлении новой торговой сесии в QUIK они очищаются). У меня есть подозрение, что при реальной работе со временем могут возникнуть проблемы со скоростью запис и чтения.
Я сам лично не проводил никаких тестов, поэтому хочу спросить, нужно ли задумываться о том, чтобы искать более быстрые и надежные варианты замены использования обычных текстовых файлов?
Интересует реальный опыт.
P.S приложение на данный момент пишется только на Lua/Qlua.

Приветствую, возник вопрос по московской бирже, по параметрам таблицы "текущие торги" срочной секции:"ANONTRADE", "TRADINGPHASE", "CLSTATE", "STATUS", "TRADINGSTATUS" - какие они могут принимать значения? Где-то можно найти актуальный список?

OnTransReply:
- Может ли быть такое, что в некоторых сценариях QUIK возвращает номер созданной стоп-заявки не в reply.stop_order_num, а в reply.order_num, а stop_order_num при этом приходит 0/пусто?
- Может ли быть такое, что комментарий к заявке может быть либо в brokerref, либо в comment?

Есть какая-то единая система и документация по названиям таблиц, полей, параметров?

Приветствую,
Установил QUIK Junior чтобы протестировать Lua скрипты на фьючерсном срочном рынке.

Есть две проблемы:
1) Низкая, околонулевая волатильность инструментов. Сделки идут постоянно, но цена практически не двигается. В результате невозможно дождаться исполнения заявок.
2) Аналогично с ценой на графике. Она, как следствие стоит на месте

Можно с этим что-то сделать? Как включить волатильность? Или включите ее вы.

С уважением,