Sergey Gorokhov написал: Здравствуйте, Проблема в Ваших расчетах. Наша формула расчетов есть в примерах Lua индикаторов индикаторы Lua и еще у нас есть пример расчета выполненный в excel (можем отправить по запросу на quiksupport@arqatech.com) по этим формулам данные совпадают, проверьте свои расчеты.
странно . может данные не те. скажите а 'closeэ' для днвного графика quik использует для фючерсов как последнюю сделку в дневной сессии 18.:50 или в вечерней которая заканчивается в 23:~~?
у меня есть дневной график MММ6- фючерс ммвб, и прилеплен индикатор rsi _ параметры стандартные 14 дней , close на даннй момент в 13-55 MММ6 торгутся примено на уровне 1876. график rsi показывает примерно значение ~50
к сожалению сторонииие расчеты показывают что rsi по заданным параметрам должен быть ~30. Как я это могу доказать. очнеь просто я делаю экпорт графика MMM6 из quik , получаю набор данных
в таблице видные данные Date / close /volume , в послдней строка - MMM6 на тек момент. ПОСЛЕДНИЙ СТОЛБЕЦ РАЗНИЦА С ЗАКРЫТИЕМ ПРЕД ДНЯ.
потом с помощью легких манипуляцйи использования знания вашей формулы расчета RSI получаю что ряд сумма для отр дней (close - close) примерно -74, соответс для полож (close-close) примерно 29 после получая средн по отр и полож значениям мы видим что никак RSI не может быть ~50
может конечно чтото с моим терминалом и графиком но я все проверил.
у меня есть дневной график MММ6- фючерс ммвб, и прилеплен индикатор rsi _ параметры стандартные 14 дней , close на даннй момент в 13-55 MММ6 торгутся примено на уровне 1876. график rsi показывает примерно значение ~50
к сожалениюсторонииие расчеты показывают что rsi по заданным параметрам должен быть ~30. Как я это могу доказать. очнеь просто я делаю экпорт графика MMM6 из quik , палучаю набор данныз + тек день загрубжаю в Excel
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160317
1921.3
100641
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160318
1926.3
89850
5
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160321
1930.55
66829
4.25
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160322
1920.7
84912
-9.85
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160323
1895.8
94270
-24.9
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160324
1893
72823
-2.8
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160325
1888.5
34367
-4.5
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160328
1873.15
66186
-15.35
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160329
1877.15
73097
4
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160330
1886.5
67269
9.35
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160331
1877.3
86454
-9.2
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160401
1881.5
72661
4.2
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160404
1874.9
78045
-6.6
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160405
1877.1
67979
2.2
MMM6 [SPBFUT]
Daily
20160406
1876.15
19333
-0.95
в таблице видеы данные , в послдней строка - MMM6 на тек момент. ПОСЛДЕНЙИ СТОЛБЕЦ РАЗНИЦА С ЗАКРЫТИЕМ ПРЕД ДНЯ.
потом с помощью легких манипуляцйи использования знания вашей формулы расчета RSI получаю что ряд сумма для отр дней (close - close) примерно -74, соответс для полож (close-close) примерно 29 после получая средн по отр и полож значениям мы видим что никак RSI не может быть ~50
может конечно чтото с моим терминалом и грАфиокм но я все проверил.
Imersio Arrigo написал: Обожаю когда чуваки такое пишут.
Цитата
петя петров написал: мой же ответ был что для разработчков quik - програмирование индикатора spread по 2 инструментам работы на пол дня..
А потом еще и такое.
Цитата
петя петров написал: сколько \то занимает на lua меня не интересует.
Кросафчег. пеши ищо.
товарищ. мама вас не научила обращаться к незнакомым людям на ВЫ.?. жаль.. вам перед посещением форума лучше сходить на курсы воспитания и хороших манер а потом и русского языка.
У вас была возможность и время подумать, но вы ей не воспользовались.
Существует ряд подводных камней, о которых вы не имеете понятия. Полный их список неизвестен и мне тоже.
Пример такого подводного камня: исходные графики могут изменять свои значения задним числом...
Пример номер 2. Как строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время.
Всех благ, будьте скромнее.
товариш!
Все о чем вы расказываете не имеет никкого отношения к сложности алгоритма .
#1 ' исходные графики могут изменять ' ну во перывх не исходные графиеки , а исходные ДАННЫЕ по которым строится гррафик. во второых график строится не просто так, а по сделкам которые вообще то являются обектами строгой отчестности, и так просто их поменять отменить и прочее нельзя. И в любом случае нормальная система такие вещи должна отслеживать и перестраивать нужный спред.
#2 строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время
вам не надо совпадения времени. для построения спреда вам нужно чтобы в любой квант времени - 1 сек, 100 милисек и прочее по каждому инструменту была как минимум 1 сделка. если сделки нет - спреда нет.. не вижу проблем
товарищ, вы видно из людей которые любят спорить изаза спора.. повторюсь. вы не внимательно прочитали начало темы.
МОЙ ОТВЕТ ОТНОСИЛСЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ СИСТЕМЫ QUIK , К ПРОГРАМИСТАМ, ЗНАЕТЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В КОМПАНИЯХ КАК MICROSOFT - GOOGLE И ПРОЧЕЕ
так вот. повторюсь для реализации спреда в системе не нужно много времени. это не относится к ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ QUIK и языкам lua и прочее
удачи
ps по поводу скромности - учите своих детей. если они у вас есть.
Николай Камынин написал: петя петров, Не буду цитировать написанное выше. Простой вопрос - Вы это запрограммировали в КВИКЕ? А я то, что нарисовал на картинке выше - сделал в квике на луа. Когда запрограммируете свой алгоритм покажите картинку.
товарищ .вы наверно пропустили начало . с чего началась тема
проблема в том что quik не предоставяет станадартного инструмента для построения. а с помощью lua можно.
мой же ответ был что для разработчков quik - програмирование индикатора spread по 2 инструментам работы на пол дня..
сколько \то занимает на lua меня не интересует.
резумирую - мой ответ отноcился для разработчиков quik а не пользователей системы quik и lua
Борис написал: В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
Соглашусь с михаилом, задача не тяп-ляп и не на полчаса. Проблема в том что данные на графики приходят асинхронно. Поэтому приходится при построении спреда учитывать это и синхронизировать временные ряды. Один из способов упрощения этой задачи - это построить изначально оба исходных графика в одном окне, друг под другом с единым масштабом. Примерно так
я писал это легко для разработчиков quik .
а синхроннотьс рядов - это есть условие првильного построения.. как вы себе представляете построение day spread если по одному инстурменту у вас к примеру на хватает данных что с чем вы будете сравнивать ? просто в том месте у вас будет пропуск=дырка.
но синхроность данных не имеет никого отношения к програмированию или сложности алгоритма.. или у вас есть полные данные или нет.
петя петров написал: притом что код на уровне реализации простецкий.
Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.
Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.
товарищ. не надо так. вы меня не знаете. кто я и что.
если я говорю что там работы на 2=3 часа програмирвания. значит атк оно и есть. и ничего там не вычиатется.
вот вам блок схема которая была уже давн реализована.
выбирается день с которго строистя спред. берется пред день и его закрытие. назовем его fixed_day_close
теперь начиная с дня построения для каждого дневного фрактала - hi low open close стросится процентное отношение то ость (daynnn_hi- fixed_day_close) / fixed_day_close*100 и так для low -open-close дня , становимся на след день проводим туже операцию..
в конце концов получеатся ряд day1 day2 .. day_nnnn у которого hi=low=open=close есть процентное отношение к fixed_day_close это и есть спред..
если вам гужно только линия - строиете график по close. к примеру.
соотвевественно в силу фрактальнотис open hi low close можно строить для любого временного ряда.
удачи
забыл добавить. построив такой ряд для каждого инстурмента вы просто вычитаете друг из друга соответсв дни и нужный параметер = close примеру вы выходе ояд day1 day2 day_nnn по ним и строите график
петя петров написал: притом что код на уровне реализации простецкий.
Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.
Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.
товарищ. не надо так. вы меня не знаете. кто я и что.
если я говорю что там работы на 2=3 часа програмирвания. значит атк оно и есть. и ничего там не вычиатется.
вот вам блок схема которая была уже давн реализована.
выбирается день с которго строистя спред. берется пред день и его закрытие. назовем его fixed_day_close
теперь начиная с дня построения для каждого дневного фрактала - hi low open close стросится процентное отношение то ость (daynnn_hi- fixed_day_close) / fixed_day_close*100 и так для low -open-close дня , становимся на след день проводим туже операцию..
в конце концов получеатся ряд day1 day2 .. day_nnnn у которого hi=low=open=close есть процентное отношение к fixed_day_close это и есть спред..
если вам гужно только линия - строиете график по close. к примеру.
соотвевественно в силу фрактальнотис open hi low close можно строить для любого временного ряда.
Борис написал: В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
когдато спрашивал это. раньше никак тольчо через lua может в новой версии есть прямая опция-фича
если все по стармоу , через lua . тяжело даже поянть логику разработчиков почему базовый инстурментарий не сделан .а ксакие то там экзотические ишимоку есть.
петя петров написал: при переходе на версию 7 1 2 2 цвета изменились. притом в произвольном порядке. у меня графиках - дневные свечи . падающая свеча была красной (алой), стала темно темно красной.
Добрый день,
Цвета, заданные по умолчанию, были действительно несколько изменены. По Вашему запросу можем зарегистрировать пожелание на возвращение предыдущих цветовых настроек.
спасибо за ответ.
проблема не в цветах по умолчанию..
я человек близкий к программирваонию вижу ситуацию так.
в старой версии была реализация класса график. где то для каждого построенного мной графика есть структура его описыв - тип кол денй и проче прочее. в том числе и цвет(а). цвет можно хранить как в натуральнйо форме RGB или как некий вирутальный цвет который определяется вашей палитрой.. - то есть грубо цвет 5 соотвествует в палитре красному цвету
теперь - перход на новую версию. почему то красный стал темно-бордовым.у меня.
проблема или у вас прост неправильно RGB цвет перешел .(число изменилось ) или ваша палитра каким то чудом изменилась и вирутальный цвет с нмоером 5 ( красный ) стал бордовым.
это ведь не фича - ЭТО БАГ.
ну представьте вы сидите в bloomberg обновили версию, а цвета грвфиков изменились.. и что каждому брокеру-трейдеру менять вручную .у меня лично порядка 20 закладок и до 4*5 окон в каждой.
при переходе на версию 7 1 2 2 цвета изменились. притом в произвольном порядке. у меня графиках - дневные свечи . падающая свеча была красной (алой), стала темно темно красной.
при этом - на недельных графика индекс MICEX индекс АТР графике (гистограмма) - цвет падающий тоже не праивльно отображаетяс был красный стал опять такой же темно красный.
но таком же графике СБЕРБАНК -АТР цвет остался красный-алый.
при том что на обоих графиках цена- стала опять же темно красной..
то есть подведу итого - в результате перехода а денвн= нелеьных графиках СВЕЧИ .цвет падающей свечи вместо красной стал тмнокрасной