Решил потестировать на отдельном пустом счете новые опционы на акции. Брокер Финам.
Продал пару штук до вечернего клиринга.
После клиринга смотрим таблицу "ограничения по клиентским счетам".
Параметр "премия по опционам" - почему то отрицательный, соответствует сумме премий с минусом.
В итоге вижу что цифры бьются таким образом:
План.Чист.Поз = Лимит откр.поз - Тек.Чист.поз(ГО) + премия по опционам.
Получается, в итоге и ГО, и премии от проданных (!) опционов уменьшили свободные средства. Но почему? Я же должен получить эти премии?
Не мог ли брокер налажать с настройками?
В тему, может, связано с этим:
Скрытый текст |
|---|
3. Изменения в расчете свободных средств ТКС Spectra под опционы на
акции
Так как новые опционы являются премиальными, то к ним применяются особые
правила исполнения требований и обязательств. В первую же клиринговую сессию
после заключения сделки, производится взаиморасчёт по премиям. То есть расчет
происходит "тут же", без ежедневного перечисления вармаржи, как в случае с
маржируемыми опционами.
Премиальные опционы имеют стоимость и (по просьбам участников) будут
использоваться в качестве обеспечения по портфелю, а также влиять на объём
свободных средств (FreeMoney). Величина корректировки FreeMoney будет
доступна в виде нового параметра NetOptionValue (NOV), который будет
рассчитываться в ближайшую клиринговую сессию как сумма произведений
учетных стоимостей и объемов соответствующих опционных позиций в портфеле с
учетом знака:
NetOptionValue= voli * RCi * MinStepPricei / MinStepi
• voli – объем позиции в i-м опционном контракте по итогам текущей
клиринговой сессии;
• RCi – расчетная цена i-го опционного контракта по итогам текущей
клиринговой сессии.
Величина NetOptionValue (поле net_option_value таблиц part и part_sa потока
FORTS_PART_REPL) определяется по каждому уровню учёта позиций (7CC, BF, SA).
Для фьючерсов и маржируемых опционов на фьючерсы значение NOV всегда
равно нулю.
4. Новый индикатив - величина премии подлежащей к
уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию
Поскольку по премиальным опционам на акции вариационная маржа отсутствует,
значения VM, выдаваемые ТКС всегда будут нулевыми по таким инструментам. В
связи с этим появляется новый индикатив по премиям (поле premium в таблице
opt_vm потока FORTS_VM_REPL), отражающий величину премии к
уплате/получению в ближайшую клиринговую сессию. Вычисляемое значение не
включает в себя финансовый результат исполнения опционной позиции в день
экспирации опционов на акции. Данная величина рассчитывается индикативно,
исключительно для информирования Участников клиринга. А поскольку расчеты
могут производиться не только в рублях, то трансляция премии в валюте расчётов
будет осуществляться в отдельном поле premium_in_settl_currency таблицы opt_vm
потока FORTS_VM_REPL.
При начислении или списании валютной премии будет меняться торговый лимит
на 7CC и на БФ (с опцией свободного управления лимитом). Величина изменения
лимита равна объёму премии в валюте, пересчитанному в рубли по курсу валюты,
зафиксированному на момент клиринга. |
