Женя (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Расчет теоретической цены опциона по методике Московской Биржи
 
И еще такой момент, значение волатильности тоже "запаздывает"? Его тоже необходимо рассчитывать самому и использовать в формуле Б.-Ш.? Или на доске актуальное значение?
Расчет теоретической цены опциона по методике Московской Биржи
 
Цитата
_sk_ написал:
Биржа рассчитывает волатильность и теоретическую цену не реал-тайм, а с некоторой периодичностью. Методика расчёта тут: http://fs.moex.com/files/4720
Спасибо, я этот документ и читал, просто подумал, что не актуальный, т.к. идет разница.
Цитата
_sk_ написал:
Для простых вариантов можно брать волатильность опциона из QUIK и оценивать теоретическую цену по формуле Б.-Ш. с использованием текущей цены.
Я так и делаю. Вывел себе все данные для формулы для наглядности в момент изменения теоретической цены на доске опционов, и вот именно в момент обновления по формуле Б.-Ш. расчет совпадает с сайтом option.ru, а теоретическая цена на доске другая. Вот и возник вопрос: кто считает верно?
Расчет теоретической цены опциона по методике Московской Биржи
 
Добрый день. Прошу помощи у опытных опционщиков, помогите понять, как идет расчет теоретической цены опциона. Если использовать приведенный в теме код, то он совпадает с расчетами опционного калькулятора с сайта option.ru.
Однако в таблице опционов Quik цифра совсем иная, практически всегда бОльшая, хотя бывает, что и расчет кодом выдает значение большее, чем теоретическая цена в момент обновления на доске опционов в Quik.

Подскажите, где узнать, по какому принципу идет расчет на бирже? Используется ли для расчета крайнее или все же предыдущее значение волатильности?
Или все же можно просто смотреть расчет по коду и не переживать?
Купить опционы выгодно
 
Sergey Gorokhov, все понял, спасибо. Мне в принципе не важен каждый тик, я просто не хотел упускать момент обновления теории по той же цене, что была до этого... Хотя в принципе и это уже не важно, поправил код.
Купить опционы выгодно
 
Цитата
Николай Камынин написал:
В первом случае Вы получаете все значения.
Во втором лишь значения из срезов пришедших в ТТП. Т е во втором случае возможны пропуски.
А можете подробней расписать, что могу пропустить? Значение теоретической цены? В каком случае?
Запускал на проверку на полчаса и получал одинаковые данные от обоих вариантов в одно и то же время.
Купить опционы выгодно
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
А что должны выдавать разные?
Изменился способ получения данных но не сами данные.
Ну да, просто второй код проще.

Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Спорный вопрос, тем более если говорить о демо сервере.
Ясно, спасибо. Буду проверять и на реале.
Купить опционы выгодно
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Проверьте настройки терминала меню Система - Настройки - Основные настройки
в "Получение данных" установить галку "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц"
в "Сохранение данных" установить галку "Данные, отражающие текущее состояние и всю историю изменений" и "Получать пропущенные данные"
Спасибо, все появилось.

Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Все проще, достаточно установить колбек через SetUpdateCallback
Ок, я сделал так:
Код
ds = CreateDataSource("SPBOPT", "RI95000BI6", INTERVAL_M1, "theorprice")
lastCandleIndex = ds:Size()
ds:SetUpdateCallback(ddd)

function ddd(idx)
   if idx > lastCandleIndex then
      message('Свеча закрылась. Ее цена закрытия Close = '..ds:C(idx))
      lastCandleIndex = idx
   end
end

Но чем предыдущий код отличается от этого:
Код
new = getParamEx("SPBOPT", "RI95000BI6", "theorprice").param_value+0
if new ~= last then
   message("новое значение "..new)
end
last = new
Выдают они в одно и то же время одно и то же значение. Или я опять в коде с CreateDataSource намудрил?
Если посмотреть на график теоретической цены, то на нем нет горизонтальных линий. Лишь экстремумы, правда не с интервалом в 1 минуту.



Т.е. обновление теории на то же самое значение не бывает и я зря вас мучаю? Достаточно просто ждать актуального изменения и работать?
Купить опционы выгодно
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
правой кнопкой мыши по значению в   таблице текущих торгов   и там выбрать график
Не туда щелкнул, спасибо за терпение, нашел)) Только у меня график стоит и показывает до закрытия вчерашнего дня. У меня демо, это из-за него?
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Смотрите в событии CreateDataSource по нужному параметру
Да, спасибо, написал:
Код
ds = CreateDataSource("SPBOPT", "RI95000BI6", INTERVAL_M1, "theorprice")
LastOpen = ds:O(ds:Size())
Выдает закрытие вчерашнего дня. Теперь, проверяя параметр Size() на изменение, можно уверенно сказать, что прошло обновление теоретической цены?
Из-за того, что график стоит, не могу проверить сам.
Купить опционы выгодно
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
тут имеет место ошибка. имелась ввиду функция getParamEx
Да, с ее помощью я получаю теоретическую цену. Но если цена обновилась и осталась прежней, то, простите, не могу сообразить, как с помощью getParamEx понять, что она обновилась?

Цитата
Sergey Gorokhov написал:
правой кнопкой мыши по значению в таблице текущих торгов и там выбрать график
Опять же простите, но не вижу
Купить опционы выгодно
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Например проверять только нужный параметр через getItem.
Если подскажите еще какую имеете в виду таблицу))

Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Смотрите в событии CreateDataSource по нужному параметру
Для этого нужно построить график теоретической цены опциона? А каким образом? Я не смог найти в терминале.
Купить опционы выгодно
 
Спасибо за направление
Купить опционы выгодно
 
Я так понимаю, отследить изменение именно теоретической цены опциона нельзя или просто никто не знает? Что маловероятно)) Конечно, если она меняется явно, то это можно выловить, а если цена обновилась, но осталась прежней?
OnOrder вызывается дважды Ontrade трижды! Что за глюч
 
да, уже обсуждалось
Купить опционы выгодно
 
Добрый день. Подскажите нюансы покупки опциона роботом.
Если я правильно понимаю, чтобы покупать выгодно, нужно покупать по цене ниже теоретической. Насколько знаю, эта цена меняется не часто и при резком изменении фьючерса может запаздывать.

Написал код в функции OnQuote

Код
function OnQuote(class_code, sec_code)
   if class_code == CLASS_CODE_OPT and sec_code == SEC_CODE_OPT and MayOpt then
      ql2 = getQuoteLevel2(class_code, sec_code)
      if tonumber(ql2.offer[1].price+0) ~= nil and tonumber(ql2.offer[1].price+0) <= tonumber(getParamEx(class_code, sec_code, "theorprice").param_value+0) then
         PRICE_OPT = ql2.offer[1].price+0
         MayOpt = false
      end
   end
end

и в OnParam.
Код
function OnParam(class, sec)
   -- если изменилась цена опциона, включить флаг, чтобы посмотреть стакан
   if class == CLASS_CODE_OPT and sec == SEC_CODE_OPT and not MayOpt then
      MayOpt = true 
   end
end
Т.е., как думал, если меняется параметр опциона, иду в стакан и сравниваю офер с теоретической ценой. Но OnParam вызывается при любом изменении параметра опциона? Как отследить изменение именно теории и тогда только смотреть стакан?

Или я мудрю и можно более лаконично набрать опционы по выгодной цене?
Страницы: 1
Наверх