Добрый день. Подскажите нюансы покупки опциона роботом.
Если я правильно понимаю, чтобы покупать выгодно, нужно покупать по цене ниже теоретической. Насколько знаю, эта цена меняется не часто и при резком изменении фьючерса может запаздывать.
Написал код в функции OnQuote
и в OnParam.
Т.е., как думал, если меняется параметр опциона, иду в стакан и сравниваю офер с теоретической ценой. Но OnParam вызывается при любом изменении параметра опциона? Как отследить изменение именно теории и тогда только смотреть стакан?
Или я мудрю и можно более лаконично набрать опционы по выгодной цене?
Если я правильно понимаю, чтобы покупать выгодно, нужно покупать по цене ниже теоретической. Насколько знаю, эта цена меняется не часто и при резком изменении фьючерса может запаздывать.
Написал код в функции OnQuote
| Код |
|---|
function OnQuote(class_code, sec_code) if class_code == CLASS_CODE_OPT and sec_code == SEC_CODE_OPT and MayOpt then ql2 = getQuoteLevel2(class_code, sec_code) if tonumber(ql2.offer[1].price+0) ~= nil and tonumber(ql2.offer[1].price+0) <= tonumber(getParamEx(class_code, sec_code, "theorprice").param_value+0) then PRICE_OPT = ql2.offer[1].price+0 MayOpt = false end end end |
и в OnParam.
| Код |
|---|
function OnParam(class, sec) -- если изменилась цена опциона, включить флаг, чтобы посмотреть стакан if class == CLASS_CODE_OPT and sec == SEC_CODE_OPT and not MayOpt then MayOpt = true end end |
Или я мудрю и можно более лаконично набрать опционы по выгодной цене?