Космонавт (Все сообщения пользователя)

спасибо
разобрался.
блок записи в лог переместил вниз кода и посыпалось:

01/15/16 15:00:10,364 SMAL
01/15/16 15:00:10,707 CHMF пишет колбек бид 0
01/15/16 15:00:10,707 SMAL
01/15/16 15:00:10,707 CHMF пишет колбек аск 0
01/15/16 15:00:10,707 SMAL
01/15/16 15:00:11,332 CHMF пишет колбек бид 0
01/15/16 15:00:11,332 SMAL
01/15/16 15:00:11,332 CHMF пишет колбек аск 0

то есть это был класс "неполные лоты", а не TQBR

выслал письмо с кодом
"нули в колбеке OnParam"

то есть гипотеза, что нули приходят из за какого то левого класса - не верна

имею в виду, что наряду с правильными значениями всё время попадаются нулевые

этот код выдаёт нули на акциях класса TQBR




01/15/16 14:30:39,817 HYDR пишет колбек бид 0
01/15/16 14:30:39,817 TQBR
01/15/16 14:30:39,832 HYDR пишет колбек аск 0
01/15/16 14:30:39,832 TQBR
01/15/16 14:30:40,364 TRMK пишет колбек бид 0
01/15/16 14:30:40,364 TQBR
01/15/16 14:30:40,364 TRMK пишет колбек аск 0
01/15/16 14:30:40,364 TQBR
01/15/16 14:30:40,379 SBER пишет колбек бид 0
01/15/16 14:30:40,379 TQBR
01/15/16 14:30:40,379 SBER пишет колбек аск 0
01/15/16 14:30:40,379 TQBR
01/15/16 14:30:40,379 PIKK пишет колбек бид 0
01/15/16 14:30:40,379 TQBR
01/15/16 14:30:40,379 PIKK пишет колбек аск 0
01/15/16 14:30:40,379 TQBR
01/15/16 14:30:40,489 ALRS пишет колбек бид 0
01/15/16 14:30:40,489 TQBR
01/15/16 14:30:40,489 ALRS пишет колбек аск 0
01/15/16 14:30:40,489 TQBR
01/15/16 14:30:41,270 GAZP пишет колбек бид 0
01/15/16 14:30:41,270 TQBR
01/15/16 14:30:41,270 GAZP пишет колбек аск 0

проверил.
Класс - TQBR
то есть правильный, основной

не верно.
Там же есть строка if string.find(ticker_list,sec)~=nil then
Если вы прочитаете заглавное сообщение, то увидите нули по ликвидным акциям, которых не может быть в торговое время.

function OnParam (class, sec)
    if string.find(ticker_list,sec)~=nil then
       tablebid=getParamEx(class,  sec, "bid")
       tableoffer=getParamEx(class,  sec, "offer")
       if bid_best[sec]==0 then toLog (log, sec.." пишет колбек бид 0") end
       if offer_best[sec]==0 then toLog (log, sec.." пишет колбек аск 0") end
           if  bid_best[sec]~=tablebid.param_value then
               bid_best[sec]=tonumber(toPrice(sec, tablebid.param_value))
           end
           
           if offer_best[sec]~=tableoffer.param_value then
               offer_best[sec]=tonumber(toPrice(sec, tableoffer.param_value))
           end
    end
end

Здравствуйте, почему OnParam наряду с правильными постоянно присылает нулевые колбеки?

01/15/16 10:57:12,660 SBER пишет колбек бид 0
01/15/16 10:57:12,660 SBER пишет колбек аск 0
01/15/16 10:57:16,067 SBER пишет колбек бид 0
01/15/16 10:57:16,067 SBER пишет колбек аск 0
01/15/16 10:57:18,332 OGKB пишет колбек бид 0
01/15/16 10:57:18,332 OGKB пишет колбек аск 0
01/15/16 10:57:21,082 HYDR пишет колбек бид 0
01/15/16 10:57:21,082 HYDR пишет колбек аск 0
01/15/16 10:57:31,785 AFLT пишет колбек бид 0
01/15/16 10:57:31,785 AFLT пишет колбек аск 0
01/15/16 10:57:44,364 RASP пишет колбек бид 0
01/15/16 10:57:44,364 RASP пишет колбек аск 0
01/15/16 10:57:55,285 RTKM пишет колбек бид 0
01/15/16 10:57:55,285 RTKM пишет колбек аск 0
01/15/16 10:58:00,051 ALRS пишет колбек бид 0
01/15/16 10:58:00,051 ALRS пишет колбек аск 0
01/15/16 10:58:00,223 SBERP пишет колбек бид 0
01/15/16 10:58:00,223 SBERP пишет колбек аск 0
01/15/16 10:58:00,567 CHMF пишет колбек бид 0
01/15/16 10:58:00,567 CHMF пишет колбек аск 0
01/15/16 10:58:06,989 AFKS пишет колбек бид 0
01/15/16 10:58:06,989 AFKS пишет колбек аск 0
01/15/16 10:58:09,301 NVTK пишет колбек бид 0
01/15/16 10:58:09,301 NVTK пишет колбек аск 0
01/15/16 10:58:10,176 MTSS пишет колбек бид 0
01/15/16 10:58:10,176 MTSS пишет колбек аск 0

Старатель, почему?
Сергей Горохов вроде бы обосновал, что это не так.

Где быстрее: в ТВС или на графике?

Я имею в виду, как лучше получать цену последней сделки - через ТВС или через прикручивание к графику идентификатора к Price?

ну правильно.
Я как раз всё понял.
в догонку вопрос.
как рисуются цены на графике, если в мой квик не идёт трансляция ленты сделок? Будет ли график иметь задержки? Или лучше все же пользоваться ТВС?

при этом добавлю, что у меня ТВС выключена. В админке у брокера выключена для моего квика трансляция всех сделок. Это как то влияет на скорость прорисовки графика?

Спасибо за ответ.
Верно ли, что цены на графике рисуются по данным таблицы всех сделок?
То есть - исходя из предыдущего разговора - последняя сделка на график придёт раньше, чем в ТТП?

Брокер дал ответ, что это минимально возможная.
Это так?
Что значит из ваших уст "нормальная"?

Брокер, в котором я эти задержки отследил, дал ответ, что у них - 50 миллисекунд.
Подскажите пожалуйста, это часто или редко по сравнению с другими брокерами?

Может ли у брокера быть пропуски данных в ТТП?
Например была цена бид в ТТП 100, потом резко начала скакать на 99.9 - 99,8 - 99,7 - 99,8, и одна из этих цифр в ТТП не отразилась?

Изучаю странные феномен, что через одного брокера робот срабатывает часто, а через другого - редко. Робот ловит точку входа, которая держится считанные доли секунды.

можно ли в какой то из таблиц средствами Луа получить количество доступных лотов, которое видно в окошке ввода заявки?
В моём случае - цифра 98.


Если нет, то скажите пожалуйста по какой формуле это число считается? Какой столбик на какой разделить-умножить.

Соседний квик стоит на этом же компе. Там всё работает.

swerg, всё на месте.
В соседнем КВИКе работает.

Добрый день
Брокер БКС, версия КВИКа 6.16.1.15
Операционная система Windows Server 2003
Lua For Windows установлен с параметрами по умолчанию на диске C:/Program Files (x86)

На этом же компьютере в соседнем КВИКе другого брокера всё работает.
А в БКС ошибка:

Винда семёрка, Установлен свежий LuaForWindows на диск С. Квик обновлен до последней версии у брокера 6.16.1.15