Nikolay (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 След.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Отступ можете ставить хоть 100 шагов. Но важнее другое - наличие алгоритма проверяющего состояние лимитного ордера по исполнению стопа через linkedorder. Если он не исполнился, то перевыставлять стоп от текущей цены или закрывать уже через алгоритм, подавая свой лимитный ордер от текущей цены. И тоже контролируя это, т.к. и от него цена может убежать. Да, такие ситуации не часты, и, скорее всего, 200 шагов хватит за глаза в спокойные дни, но достаточно одного случая, чтобы убыток стал в размер всех средств.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
Я говорил про 100 шагов цены (и неоднократно использовал именно это слово "шаги"), а не 100 пунктов.
Про 100 пунктов я согласен - это мало, это всего 10 шагов индекса РТС, и 4 шага индекса Мосбиржи.
Ну так для Si 100 шагов = 100 пунктов. Это не особо важно. 100 шагов - это мало. Если думаете, что РТС не может шагать по 100 шагов, то обязательно поймаете такое событие. Впрочем, на моей памяти такое было не раз с 2008 года.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
Вы уж определитесь. Для одного трейдера тут 100 это очень большой отступ, а для другого -- ничто (просто какие-то розовые пони), мол цена перешагнёт эту сотку, не закрыв позицию, и пойдёт дальше.
Проскальзывание не зависит зависит от трейдера. Если рынок ходит по 100 пунктов за тик, то это просто свойство рынка в данный момент. Какая там позиция и что думает трейдер - ему без разницы. Стоп-торги, возобновление и уже новая планка. И так далее. А лимитный ордер от сработавшего стопа так и висит.  
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
например, цена минус 100 шагов, чтобы гарантированно закрыть позицию
Это какой-то мир "розовых пони", 100 шагов для проскальзывания - это ничто. Без блока контроля убегания цены, вы получите "висящий" лимитный ордер, а цена пойдет дальше, оставляя позицию не закрытой, т.к. она проскочит цену пока этот стоп активируется, пока брокера подаст команду на лимитный ордер и он пройдет очередь желающих поскорее закрыть. Ситуация на рынке, когда цена скачет больше чем 100 шагов было так много. Поэтому даже установленный стоп у брокера, казалось бы должен закрыть, а он не закрывает. И потом пишут петиции - мол, как же так. Так что не контролировать, если используете стопы у брокера, не выйдет. Сервер брокера банально может зависнуть, а все риску на вас, о чем написано в договоре.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Цитата
Сергей Че написал:
1) Чтобы выгрести весь стакан, надо скупить всё. В этом случае средняя цена покупки будет меньше PRICE_MAX.
2) Не понимаю, зачем на срочном рынке покупать 100 фьючерсом? Чтобы что? Чтобы торговать с 100-м плечом? Малейшее колебание цены не в твоём направлении, и ты обнуляешься.
Если алгоритм не учитывает наличие планок (да и просто сумму стакана), то это опасно. У нас планка - почти нормальная ситуация.
100 - контрактов - это не такой и большой объем. Отношение ГО к объему контракта не имеет никакого отношения к числу контрактов. Для кого-то 10 контрактов - это весь депозит, а кому-то 100 - всего 10%.
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
 
Цитата
Йцукен написал:
Цитата
TGB написал:
Обработка перезапусков скрипта по любой неконтролируемой вами причине у вас не предусмотрена? Пока он перезапускается заявки на бирже могут быть выполнены, а коллбеки пропущены.
При запуске скрипта обработка таблиц происходит в OnInit. Соответственно, все новые колбеки будут получены и обработаны после выхода из OnInit.

Цитата
TGB написал:
Вы предполагаете что и коллбеки в работающем скрипте не теряются?
Если колбеки потеряются, то и данные в таблицах квика не будут заполняться.
Как много чудесных открытий Вас ждет. Если скрипт был остановлен, например по ошибке, терминал же работает. А во время простоя исполнились ордера, то колбеки пропущены, т.к. событие прошло. Колбек же - это реакция на событие. Иногда брокер может разорвать соединение, вызвать OnClenUp и тогда приедут ВСЕ колбеки с начала сессии. Но это исключение.

OnInit - это событие запуска скрипта, ни коим образом не связанное с таблицами. Если только при запуске Вы сами не проверите что изменилось в таблицах с прошлого запуска.
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
 
Учет комиссий не решается колбеками и данными из таблиц. Решается же он через обработку отчетов брокера. Комиссия биржи транслируется вместе с сделкой, поэтому её условно можно считать. Брокера же чаще всего транслирует "ерунду". И только в отчете за день будут точные цифры, т.к. они могу зависеть от оборота за день, типа инструмента и др, и в момент сделки точных банально нет. Так что гораздо проще в алгоритм вбить процент либо величину комиссии и учитывать её. А корректировать через разбор отчета брокера.
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
 
Цитата
User12501 написал:

Речь о том, как проигнорировать бесполезный вызов и не посчитать дважды то, что нужно? Например если в момент OnTrade мне нужно знать общее количество оставшихся акций, стандартные get-функции не работают (спрашивал об этом вот здесь:  https://forum.quik.ru/forum10/topic9409/  ). Значит нужно вводить отдельную переменную - количество акций, и при каждом OnTrade обновлять. Но тогда при повторном OnTrade происходит повторное обновление, и пожалуйста - ошибка.  
Ошибка т.к. обработка наивная:

pos = pos + sign*traded.qty

Естественно при таком подходе повторный вызов даст искажение данных. А если обработка более сложная, то не будет ошибки. Это уже вопрос реализации, зависящий от конкретной задачи.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Вы забыли данные из других источников. Индикаторы - это настолько малая часть и почти бесполезная часть, что её проще реализовать отдельно. Основное же использование - это скрипты, зачастую без интерфейса, а просто выполняющие расчеты, сохраняющие результаты в файлы. Так банально проще, т.к. анализ данных проще делать в других системах, в том же Python, а не в индикаторах Квика.
Даже если это торгующий скрипт, то не ясно зачем ему график. График нужен человеку, для самоуспокоения, что всё правильно.

Еще важно, что иногда набор данных включает очень далекую историю, которую Квик просто не может предоставить. Например, данные баров выгружались за 5 лет. На основе этих данных строится свой источник данных с ТФ, например, равный 12 минут, 3 часа, 5 часов и т.д. Квик просто не дает такие данные. И уже этот источник поступает на вход алгоритма. Этот источник будет состоять из двух частей - кэшированные, верифицированные данные (что очень важно) и текущие данные реального времени.

Также не редко у брокера бывают проблемы с данными. Например у меня один брокер три дня подряд пропускал данные за прошлый день. День прошел - данные были. Наступает следующий день - данных за прошлый день нет. Переподключения, сбросы - ничего не решает вопрос, т.к. это ошибка на сервере брокера. И так каждый день, возникает скользящая дыра в данных. Можно сказать - зачем такой брокер - ответ прост: я такое наблюдал у многих брокеров.

Т.е. здесь вопрос консистентности данных - и это самый важный вопрос, намного важнее архитектуры. Точнее это требование очень сильно влияет на реализацию архитектуры. Т.к. если об этом не думать, то всегда возникнет ситуация когда алгоритм будет оперировать неактуальными данными и все его решения будут из-за этого под большим вопросом.
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
 
Цитата
User12501 написал:
Опять отловил два повторных OnTrade, на этот раз совпадали все поля кроме broker_comission и broker_comission_currency (в первом они были 0 и пусто, во втором правильные). Можно ли как-то конкретно определить полный набор полей, которые я должен проверить, чтобы уверенно знать, что данный вызов OnTrade является последним по данной заявке?
Речь только про заявки из скрипта qlua, строго на один лот.  
Нельзя ответить на этот вопрос. Например, если поля broker_comission и broker_comission_currency не важны, то этот второй вызов бесполезен, а если важны, то уже нет. Хотя, если говорить о комиссиях брокера, то они их может не транслировать вовсе и можно ждать вечно.

Т.е. все зависит от того, что необходимо. Явно поля количества и суммы важны, и, наверно, brokerref. Остальное уже решать Вам.

В системах с повторяющимися сигналами принято обновлять ранее поступившие данные. Пришли первоначальные данные - записали их с неким ключом. Пришли повторно обновили их и вызвали метод обновления зависимых данных. Т.е. если строить систему на простейшем принципе однократного учета, то будут проблемы. А если обновлять и пересчитывать, то уже нет. Хотя, конечно, обновление данных - это более сложная реализация. Иногда настолько, что проще не делать.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Радуйтесь, что в Lua нет понятия интерфейса, как концепции языка. Вот где начинается веселье. Но все же возникает ощущение, что Вы всегда уходите в процесс, вместо результата.
Углубится и написать фреймворк иногда полезно. Но все же, обычно, это процесс долгий. А для получения результата сейчас лучше пойти намного более простым путем.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Синхронизация же нужна для режима бэк теста.  
Сразу возникает мысль, что не писали реального приложения через getCandlesByIndex.

Ожидание данных есть, т.к. скрипт с очень большой вероятностью запустится раньше, чем отрисуется график. А если происходит смена инструмента на графике, то возникает пограничная ситуация, когда тоже необходимо ждать, т.к. тоже отрисовка не мгновенна, да еще возникают неопределенности с изменением числа баров. Т.е. чтобы скрипт работал автоматически, необходимо реализовать методы перехватывающие все действия с графиком, совершаемые пользователем - смена инструмента, ТФ, нанесение индикатора, изменение настроек, закрытие графика. Все это приводит к тому, что в моменты работы скрипта он может обратиться к графику, а там данных нет или данные изменились. Всего этого просто нет в DataSource.

DataSource - это методы, да. Но в этом-то и преимущество, т.к. этим можно управлять. Реализовать новый метод возвращающий такую же таблицу, что и getCandlesByIndex - это несколько строк кода.

Синхронизация (временная) нескольких потоков данных - аналогична, т.к. отрисовка графиков тоже не одновременная. Точно также один обновится раньше другого.

Т.е. я ни вижу ничего такого, что не надо было бы делать в этом варианте. Если, кончено, наложить на пользователю жесткие ограничения - открыть график, подождать пока все покажется, только потом запустить скрипт. При смене инструмента - остановить скрипт, выполнить все действия, запустить скрипт. То можно максимально упростить алгоритм скрипта. Но назвать это удобным...

Впрочем, дело Ваше. напишите реализацию, поработаете, отловите все пограничные случаи и уже решите устраивает ли это. Может я чего-то не понимаю.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Я не вижу здесь противоречий. Заменяя способ получения данных, делаешь все тоже самое в луа, возникает необходимость дописывать алгоритмы уже в самом луа, в место получения их графика. А здесь уже компетенции играют роль. За частую наделаю ошибок и всю хорошею (ну как минимум не проверенную)  заброшу.
Здесь вопрос в излишней сложности. Если не зависеть от графиков, то реализация становится простой - надо всего лишь указать список ТФ, инструмент итак есть, если скрипт ведет портфель (он же должен знать что в нем). График открывайте для контекста, никто не мешает. Но и не открывая его - все будет работать.

В режиме чтения с графика необходимо реализовать все те же методы синхронизации, заказа и ожидания данных, что и в первом варианте. Но в дополнении к ним, ещё методы проверки корректности данных, получения информации о природе данных (чьи они, о чём они), обработки случайных закрытий, смены инструмента во время работы скрипта. Поэтому я не вижу здесь упрощения, а только усложнение как для разработчика скрипта, так и для пользователя. Пользователь тоже должен следовать определенному порядку в работе иначе будут ошибки.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Легенда - это просто подпись под данными. То же, что видите на графике, если указано в настройках области графика  "Легенда". Т.е. это просто подпись. Если читаете Price, что это будет некое название инструмента. Если индикатор, то название индикатора. Решайте сами насколько это полезно.

Ну если обмен информацией еще не кажется на данном этапе "стоп-сигналом для использования данной "технологии", то, как выше писал, есть много способов - файлы, метка на графике, dll библиотеки для организации обмена через память, базы данных...
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Методы чтения данных с графика, типа getCandlesByIndex, не предоставляют информацию о инструменте. Для этого есть таг графика. Предполагается что его имя уже задает информацию о графике, т.к. это некий ключ. Но т.к. Вы решили пойти сложным путем, и использовать зачем-то связанные окна, т.е. не иметь информации об инструменте через таг, т.к. он будет изменяться, то остается только использовать механизмы обмена информацией между графиком и скриптом. Для обмена можно использовать любое решение, хоть банальные файлы, либо выводить метку на график с необходимой информацией, читая которую, скрипт поймет что же он читает.

Но тут же возникает вопрос - а может еще сложнее сделать... И это при существующем решении полностью независящим от графиков, интерфейса, случайных действий пользователя с графиком, особенностей запуска Квика и т.д.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Все же мне сложно понять зачем выбирать чтение с медленного графика, когда есть инструмент для получения данных без каких либо ручных манипуляций. Да и сама реализация опять через какие-то блокирующие циклы, ожидания. Клиент-серверные системы так не реализуются.

Если хотите полный контроль над данными и полную синхронность, то просто рассчитывайте бары сами. Берете таблицу обезличенных сделок, читаете и строите бары любых ТФ. При этом, т.к. поток для расчетов один, то и разные бары будут получены в одно время. Т.е. это уже часть вашей архитектуры, а не зависимость от API Квика. Более того, такой способ позволит получать много дополнительных метрик, которые просто не доступны для баров Квика. Собственно очень многие сторонние системы, подключающиеся к Квику, так и работают - расчет по сделкам, дамп закрытых баров в кеш (файлы, базы данных). В итоге данные на истории всегда есть, получаете только новые бары. Также такой подход позволит оценивать систему в любой выбранной точке на истории без необходимости что-то заказывать в Квике. А если это сторонняя система, то и не открывая Квик.
Окно «Ввод заявки», Ввод цены «По доходности»
 
Цитата
Oleg Kuzembaev написал:
Параметр "Доходность" выражен в процентах.
Тогда объясните эти цифры.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
 У баров есть единое пространство - это время. Индекс бара ничего не говорит, он не подходит для этих целей. Поэтому синхронизировать данные необходимо по шкале времени наименьшего ТФ или по наибольший общий делителю. При этом, т.к. бары могу быть построены по любым данным, то и ТФ может быть любым, например 30 секунд. В итоге, определяем квант времени, а далее по мере прихода данных происходит их обработка.
При этом если есть ТФ не кратные друг другу, то обработка может быть не синхронной, например бары 2 и 3 минуты. Будут моменты когда приходит бар 3 минуты, а бара 2 минуты нет и не будет в это время.

Ничего сверхъестественного. По большому счету это, то как глазами видят картину. Смотрим на графики и видим текущее состояние (или сдвинув графики на точку времени) и производятся действия в этой точке времени. Синхронизация не зависит от Квика и его особенностей. Представьте, что одновременно обрабатываете данные из Квика или API MOEX, API NYSE, API LME и API SEHK. Совершенно разные источники, разные соединения, разные задержки. И при этом работать же надо, а не говорить - это сложно, не будем.

Не любимый мной Python при использовании магических библиотек все сведет к единому классу, например, из Pandas. Все источники лягут в dataframe и работать с ними будет одинаково, и не важно как они получены.

Более важен вопрос - а надо ли это делать. Банально иногда нет причин. Выбрали один источник данных, с помощью которого получаете 90% данных, и реализовать работу с ним. А если надо будет получать данные иначе, ну добавите несколько методов, чтобы считать через него. У меня в скриптах внутри Квика все получается через CreateDataSource. Иногда через таблицу сделок для ТФ меньше минуты. Или чтение из csv файлов. Все это загоняется в простейшую таблицу у которой __index может ссылаться на ds, если он есть. И реализованы простейшие прокси методы повторяющие методы ds из CreateDataSource. Вот и есть универсальный контейнер. Если хотите использовать getCandlesByIndex - ничего не мешает, просто реализуйте методы O C H L Size Close. И получите единый интерфейс к данным. Но когда в скрипте нет задачи собирать данные, то проще и быстрее сделать напрямую. В конечном итоге - зачем выполнять лишний код.

Но, как написал выше - если это необходимо. Иногда все эти сказки из книг типа "Чистый код" - это теоретические изыскания, не имеющие никакого значения на практике, т.к. делают код очень медленным, объемным.
Окно «Ввод заявки», Ввод цены «По доходности»
 
Ок. Но тогда просьба пояснить в каких единицах выражается поле доходность. Явно не проценты.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Так как я не представляю портфель с 1000 тикеров
А причем здесь портфель? Это чисто техническая задача - получение данных баров для инструмента. Их можно получить из Квика, можно через API биржи, из других ресурсов, даже из своего кеша, чтобы каждый раз не делать запрос на все данные, ради одного нового бара.

Но если она решается через получение данных с открытого графика, то это накладывает условия для работы - необходимо открыть график для каждого ТФ, каждого инструмента.

Если даже инструментов 10 и три ТФ, то это 30 открытых графиков с назначенными идентификаторами. И все это руками. И нельзя ничего с этими графиками сделать в процессе работы скрипта.
Очень странное решение при наличии независимого источника данных, не требующего никаких условий, кроме наличия потока от брокера по инструменту.

И я уже не раз замечаю, что Вы смешиваете техническую реализацию интерфейса с логикой обработки данных из интерфейса. Как я выше написал, источников может быть много, к ним есть интерфейсы, и единая логика обработки. Т.е. как получены данные (через какую трубу), никак не должно влиять на логику. По этому инструменту из кеша, по другому из интернета, а по третьему из Квика - не важно. Данные должны быть представлены в едином виде - класс данных. И уже работать с ними единообразно.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Конечно нет ни какой необходимости открывать 1000 графиков
Если скрипт сканирует один инструмент, то возможно. У меня же есть скрипты одновременно собирающие данные по все инструментам разных классов. И это в терминале где не открыто ни одно окно. Это сотни инструментов в одном скрипте. А т.к один график - один инструмент, то, спрашивается, где же взять данные.

Цитата
VPM написал:
Делаю так:

Это и есть блокирующие ожидание. Причем невозможно ответить на вопрос - пусто потому что график еще не открылся (т.к. скрипт запустился раньше) или просто ошибочный таг, или данные с сервера едут. У меня, например, один брокер очень долго строит график по облигациям. Открываешь график - а там пусто. Через минуту появились бары. Все как с CreateDataSource.

Частично вопрос об ошибочном таге можно снять, если вызывать TABLE t, NUMBER n, STRING l  = getCandlesByIndex, т.к. она возвращает - l (подпись). Если ошибка в таге, то подпись будет пустой.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
и все что беспокоит это "дыры" в данных
Я написал основные проблемы при чтении с графика. И это только самые очевидные. Дыры - это не проблема, т.к. обрабатываются точно также. Плюс удобство работы вызывает сомнения, т.к. чтобы эта конструкция работала необходимо держать открытыми графики. У меня скрипты могут сканировать до 1000 инструментов на разных ТФ - предлагаете все это открывать, наносить индикаторы. Терминал умрет первым.

И в подходе с CreateDataSource, как уже обсуждали, нет никаких бесконечных циклов ожидания. Точно также - заказ, и сразу возврат. А фоне висит задача проверки загрузки данных. И все это будет работать в пустом терминале, не не открыто ни одно окно, за ненадобностью.

Если думаете, что getCandlesByIndex не требует ожидания и проверки, что данные есть, то ошибаетесь. Точно также требует. Да, если скрипт запускается уже после того как терминал загрузился и "прогрелся", то можно ожидать, что данные уже есть. Но полностью исключает вариант работы скрипта "не выключаясь". А с таким числом требуемых графиков, терминал будет стартовать долго.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Это потенциально бесконечный цикл. Достаточно ошибиться в таге источника. Ожидание необходимо организовывать точно также, как рассматривали ранее. В этом плане getCandlesByIndex совсем ничем не отличается от CreateDataSource.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Для меня метод getCandlesByIndex применим только в одном единственном случае - есть некий индикатор, алгоритм которого не формализован, поэтому нет другого способа получить данные расчета в точке времени, либо необходимо вывести данные с графика другого ТФ. Во всех остальных случаях читать данных через CreateDataSource надежней. Т.к. используя getCandlesByIndex, необходимо решать много вопросов - при открытии терминала скрипт запустится быстрее чем терминал обновит графики, или читающий индикатор загрузился первым, а источник потом; если случайно сменить инструмент или ТФ на графике, то необходимо корректно это обработать, чтобы алгоритм читающей стороны не "сходил с ума"; да и скорость появления данных на графике - самая медленная.

Так что причин использовать getCandlesByIndex не так и много. Хотя, конечно, если лень заниматься реализацией алгоритмов, то да, читаем и надеемся на лучшее.
Окно «Ввод заявки», Ввод цены «По доходности»
 
Простая облигация - там реакции нет никакой. Для ОФЗ вроде есть реакция, но какая-то странная цифра в доходности требуется, чтобы цена изменялась 1000 и более. Что здесь тогда подразумевается под доходностью?
Окно «Ввод заявки», Ввод цены «По доходности»
 
В релизе 12.6.0.53 указание доходности и выполнение команды "Задать цену" не приводит к изменению цены. Какую бы доходность не указать.
Разрыв соединения quik по ночам, Приходится каждое утро переподключаться
 
Конкретно для брокера Сбер - это так. Впрочем и для большинства брокеров, они ночью запускают регламентные операции на серверах.
У других брокеров просто нет SMS аутентификации, что позволяет автоматически восстановить соединение скриптами.
Как создать мост QLua-скрипта с другим C++ приложением? Вопрос концепта., Предлагаю такой подход, но есть вопросы.
 
Еще забыл про такое решение https://github.com/devslm/quik-connector в качестве транспортной шины данных используется Redis
При смене инструмента графика в Lua индикаторе OnDestroy() не вызывается
 
Вы уже определитесь ошибка ли это или нет. А то здесь уже обещали исправить https://forum.quik.ru/messages/forum10/message79698/topic2730/#message79698
CreateDataSource
 
Цитата
Сергей Че написал:
А разве может быть ошибка при вызове   Close()   для  непустого  data_source?
Конечный пользователь, опирающийся на руководство  QLua , вообще не должен быть в курсе о внутренней кухне (кешируется там что-то или нет).
Есть функция   Close()  , значит она должна всё корректно закрыть.
Во-первых, он уже может быть закрыт. А у Вас ссылка сохранена. Во-вторых, если этот поток в кеше был выдан по другому запросу, в вашем примере это другая таблица sec, то закрывая поток, об этом не узнаю другие пользователи этого потока.

Эта задача, похожа на задачу GC. Есть ссылка, её используют несколько потребителей. Соответственно закрыть ссылку можно только если счетчик использования 0.
CreateDataSource
 
Цитата
Сергей Че написал:
sec.data_source:Close()
Зачем закрывать, если он уже есть. Наоборот, просто вернуть существующий.
Если закрыть поток, который в кеше и используется, то будет ошибка обращения.
CreateDataSource
 
Здесь вопрос более тонкий. Кеш сделали и ладно. Я бы не стал полагаться на GC, все же запомнить уже заказанные потоки не сложно.
А вот закрытие оных уже вопрос. Я меня есть счетчик использования потоков. Т.к. один и тот же может использоваться много раз. И по мере того, как он перестает быть необходимым счетчик уменьшается, и если он 0, то вызывается Close. Дабы закрыть поток.

Но т.к. скрипт может быть остановлен принудительно, что закрыть все открытие потоки уже не всегда будет возможно. Как себя ведет терминал при таком закрытии скрипта - не ясно. Надеюсь, что есть внутренний кеш.. В древних версиях терминала (на ранней 7-ой, кажется) при заказе потоков без закрытия или вызова GC - терминал начинал есть память.
CreateDataSource
 
Если не путаю, то кеширования нет, так что это задача скрипта помнить, что уже заказано.
Использование нескольких торговых счетов в одном Квике
 
Субсчет в рамках счета - один квик, например в Альфе, Кит так. Разные счета (не ИИС к брокерскому - это в одном терминале) - это уже зависит уже от брокера. Сбер, например, недавно всех загнал в один терминал. У меня в Сбере два брокерских счета - в одном терминале.
Как создать мост QLua-скрипта с другим C++ приложением? Вопрос концепта., Предлагаю такой подход, но есть вопросы.
 
У qluacpp есть форк https://github.com/Arech/qluacpp2

Правда тоже надо пилить напильником. В данном случае проще написать логику через dll на Lua C API.Но если все же смотреть на TCP, то тот же QuikQtBridge (https://github.com/eSKond/QuikQtBridge) написан на С++, правда с использованием Qt (для сетевой части). И он мне больше нравится, чем QUIKSharp, т.к. у оного сервер, по факту, написан на Lua. Если задача построить только серверную часть, то можно и взять только её.
Как создать мост QLua-скрипта с другим C++ приложением? Вопрос концепта., Предлагаю такой подход, но есть вопросы.
 
Решения через Socket уже есть: QUIKSharp и QuikQtBridge. Еще есть StockSharp, но много нареканий на него.
Также есть RPC вариант - quik-lua-rpc
Был еще прямой интерфейс на c++ (но уже давно не поддерживается): qluacpp

По названиям легко найдете репозитории.
Какой ИИ адекватно пишет
 
Вопрос некорректен, т.к. на чистом Lua любая пишет адекватно, правда чтобы избежать галлюцинаций, необходимо указывать что можно использовать, иначе может придумать методы, например из Питона.
Вы же хотите код на qLua, т.е. использовать методы терминала о которых мало что известно им. Точнее что-то они знают, но именно что-то.
Поэтому прежде чем задавать вопрос, загружайте документацию qlua, чтобы был понятен контекст разработки.

А так - Anthropic Claude, если есть доступ. Если нет, то OpenAI с их ChatGPT. Если и к ним нет, то и DeepSeek сгодится, если правильно вопросы задавать.
Вопрос по ленте сделок, Вопрос по ленте сделок
 
Не зная какие это сделки нельзя сделать вывод о изменении ОИ. Если сделки между новым и выходящим контрагентом, то ОИ не изменится. Да и 400 контрактов - это что-то мелкое.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Если это написал очередной чат, то результат ожидаем. У половины методов нет определения. В целом, на данный момент задавать им вопросы по написанию кода связанного с статистикой и временными рядами - плохая идея, если это не Питон. Он пытается вставить несуществующие методы, придумать их, думаю что мир устроен одинаково - в Питоне же есть, значит и везде есть.

Если задача показать разные методы, то проще дать ссылку на статью, где все они формализованы. Сейчас все разучились искать, так что я прямо обратно в 94-ом, когда интернет был набором каталогов с ссылками.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
В части анализа данных, с нормализацией данных не все так просто.
Приведение данных к единообразным границам, да. Но также есть те, где обеспечивается сигма = 1, выбор точки среднего около 0, например Z-нормализация.

Приведенный же Вами MaxAbsScaler - очень наивен и прост. Выбор алгоритма масштабирования данных производится после анализа временного ряда.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
nikolz написал:
сравните
Э... Возникает вопрос - а когда подписка закончена, этот код что будет делать на постоянные вызовы OnParam? Да и нагрузка на сам колбек основного потока, хоть и небольшая, но есть. Плюс, если инструмент малоликвиден, то подписка на данные когда произойдет? Иногда ведь надо получить данные, что-то рассчитать и закрыть поток. И надо это сейчас, а не когда через часы будет изменение ТТТ.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
nikolz написал:
он дергается основным потоком ровно тогда когда тот запихивает данные в хранилище.
Если нам не надо реагировать на незакрытую свечу, то в колбеке просто ее игнорируем.
Я же написал, что для меня - это лишние телодвижения. Нет желания разбираться какой это вызов колбека, холостой на истории или по закрытию бара, или по сделкам внутри бара. Я точно также одним if сравню последний размер выборки с текущим. Плюс уже просто личные субъективные предпочтения - не использую колбеки основного потока.
Это уже дело вкуса. Но как говорится, кому-то подавай ООП со всеми излишествами, мне же простой C - лучший выбор.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
nikolz написал:
А если поставить колбек то и тыкать не надо. Тратим время лишь когда приди данные. Что не так?
Не так, что этот колбек будет вызываться на всех барах истории, начиная с 1. Также он будет дергаться на каждую сделку. Это все лишние телодвижения. По крайней мере мне необходимо пройтись по последним, скажем 100 барам, а далее один раз на новый бар. Но да, можно и так, если организовать доп. проверки в этом колбеке.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Так и в нашем упрощённом варианте предусмотрен выход из цикла подписки.
Может я, конечно, невнимательно смотрел примеры, но все одни предполагали ожидание через цикл. Т.е. заказали - и тут же ждем. В итоге заказ 100 источников растягивается во времени, т.к. последний будет заказан только через 100*время ожидания. Что долго. Подход заказали все сразу в цикле и потом ждем все в цикле лучше, но тоже заблокирует скрипт пока ждем циклом. Здесь же заказ всех сразу. И периодически просто атомарно  "тыкаем палочкой" на предмет данных. Пришли - можем делать что-то с данными. Нет - переходим к другим задачам, а эта пока путь остается. Т.е. ожидание не мешает другим задачам не связанным с данными, коих может быть много в скрипте.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цикл for i = 1, #sec_list do - это просто пример организации заказа данных. Он выполняется однократно и ничего не блокирует. С тем же успехом можно было бы вставить где-то в другом месте вызов заказа данных.

Единственно, что можно изменить - это более ранний выход из процедуры обработки задач, чтобы проход по очереди задач был однократный за вызов.

       count = count + 1
       if count > #task_queue then
           if #task_queue == 0 then print('Очередь задач пуста') end
           return
       end
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Я не понял комментарий. Есть контекст. В нем открываем ds и запускаем задачу. У ds есть признак done_request.
В очередь задач кидаем функцию проверки размера. Эта задача ничего не блокирует, т.е. можно в рамках контекста выполнять другие задачи, например, обработать сделки, совершенные пользователем, команды интерфейса и т.д.
А процедура, которая зависит от ds, просто ждет когда признак done_request изменится.

Код
В Вашем подходе будет все висеть пока все тикеры не подпишутся

Что будет висеть? Вызов Dispatch() - это один из методов main, коих может быть бесчисленно число. Т.е. обработали задачи, какие-то завершились, а какие-то нет. Но это не значит, что висит, просто переходим к дальнейшему выполнению main, после возврата из Dispatch(), т.к. он не блокирующий. В нем просто перебираем накопившиеся задачи и выходим после прохода по очереди.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Поясните?

Подпиской создали таблицу интерфейса для получения данных, а дальше в потоке луа получаем ds:O(I).

Вы так восторгались корутинами, что подход запрос -> чтение ответа через вызов-проверка должен быть очевиден. Самое главное - у нас нет понятия сколько времени займет приход ответа. Может 100 млс, а может 5 минут.
Поэтому нельзя использовать любые подходы с циклами ожидания с какой-то заданной величиной. Да, необходима какая-то отсечка по времени, чтобы отсекать проблемные запросы.

Вот наивная реализация такого подхода. Специально добавил счетчики как задачи из прошлого примера, чтобы было видно, что можно переключаться между разного рода задачами.
Наивная реализация потому что в реальности необходимо учитывать, что задачи могут быть вытесняющие, с приоритетами, последовательными, с многими внутренними шагами и т.д.

Также стоит учитывать, что простая проверка размера ds:Size() - это слишколм просто. Я проверяю время последнего бара и время последней сделки, чтобы избежать порционного получения данных, когда размер уже не 0, но он еще не последний.
Код
local is_run = true

if _G.message then
    print = function(...) _G.message(table.concat({...}, ", ")) end
end

local task_queue = {}
local function AddActionResult(task, is_done, is_error, mes)
    if not task then return end
    if is_done then
        task.done         = true
        task.error        = false
        task.response_mes = tostring(mes or '')
    elseif is_error then
        task.done         = false
        task.error        = true
        task.response_mes = tostring(mes or '')
    end
end

local function Process(task)
    if not task then return end
    if not task.process then return end
    if not task.in_progress then task.in_progress = true end
    AddActionResult(task, task.process())
end

local function Dispatch()
    if not is_run then return end

    local count = 1
    while is_run and #task_queue > 0 do
        local task = task_queue[count]
        if task and not (task.done or task.error or task.stop) then
            Process(task)
        end
        if task and (task.done or task.error or task.stop) then
            task.in_progress    = false
            local response_mes  = ''
            if not task.silent or not task.done then
                if task.done then
                    response_mes = 'Задача выполнена успешно: '..tostring(task.description)
                elseif task.error then
                    response_mes = 'Задача не выполнена: '..tostring(task.description)..', по причине: '
                elseif task.stop then
                    response_mes = 'Задача остановлена: '..tostring(task.description)
                end
                print(response_mes)
                if (task.response_mes or '')~= '' then                    print('\t'..(task.response_mes or ''))
                end
                if type(task.done_callback) == 'function' then task.done_callback(task) end
                if type(task.err_callback) == 'function' then task.err_callback(task) end
            end
            table.sremove(task_queue, count)
            count = count - 1
        end
        if count + 1 >= #task_queue then
            if #task_queue == 0 then print('Очередь задач пуста') end
            return
        end
        count = count >= #task_queue and 1 or count + 1
    end
end

local function create_ds(ctx, done_callback, err_callback, wait_time)
    if not ctx then return end

    local ds, err = _G.CreateDataSource(ctx.class_code, ctx.sec_code, ctx.interval)
    if not ds then
        print(err, 3)
        return
    end

    ds.interval     = ctx.interval
    ds.class_code   = ctx.class_code
    ds.sec_code     = ctx.sec_code
    ds.description  = ctx.class_code..'|'..ctx.sec_code..', интервал '..tostring(ds.interval)
    ds.done_request = false
    ctx.ds          = ds

    print('Заказ данных '..ds.description)

    wait_time       = wait_time or 60
    local lt        = os.time()

    local task = {description = 'Заказ данных '..ds.description, ctx = ctx}

    task.process = function()
        if os.time() - lt >= wait_time then return false, true, 'Не удалось инициализировать инструменты за время '..tostring(wait_time)..'сек.' end
        local size = ds:Size()
        if size == 0 then return end
        ds.done_request = true
        return true, false, 'Получены бары '..ds.description..', размер: '..tostring(size)
    end
    task.done_callback  = done_callback
    task.err_callback   = err_callback

    task_queue[#task_queue+1] = task
end

local function counter(i, limit)
    local x = 0
    local task = {description = 'Счетчик до '..tostring(limit)}
    task.process = function()
        x = x + 1
        if x >= limit then
            return true, false, string.format('%i: Счетчик до %i завершен', i, limit)
        end
    end
    task_queue[#task_queue+1] = task
end

local  sec_list = {}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'SBER', interval = 1}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'SBER', interval = 2}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'SBER', interval = 5}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'SBER', interval = 10}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'SBER', interval = 20}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'GAZP', interval = 10}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'GAZP', interval = 2}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'GAZP', interval = 5}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'LKOH', interval = 5}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'QJSIM', sec_code = 'FEES', interval = 5}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'SPBFUT', sec_code = 'SiZ5', interval = 5}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'SPBFUT', sec_code = 'RIZ5', interval = 5}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'SPBFUT', sec_code = 'RIZ5', interval = 15}
sec_list[#sec_list+1] = {class_code = 'SPBFUT', sec_code = 'SRZ5', interval = 30}

function main()
    for i = 1, #sec_list do
        counter(i, i*2)
        create_ds(sec_list[i])
    end
    while is_run do
        Dispatch()
        sleep(100)
    end
end

function OnStop()
    is_run = false
end

В итоге можно заказать много потоков, но пока не принято решение, что данные получены, есть задача проверки. И не важно сколько времени это займет. Также и с транзакциями. Например, сегодя с утра один из брокеров обрабатывал транзакции 2 минуты, хотя обычно менее секунды. Но т.к. нельзя сказать сколько времени займет процедура запрос-ответ, то и просто ждать 30 секунд нельзя. Да и 2 минуты нельзя, т.к. завтра может придется ждать 5 минут.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Минимально безопасный вариант
Да причем здесь безопасность. Вы работаете а терминале - это клиент для сервера. Его задача показать данные, приходящие с сервера. И отправлять запросы на сервер. Все.

Можно абстрагироваться и сказать - есть база данных где-то в сети и есть клиент (браузер), показывающий данные. Задача показать данные из 1000 таблиц. Одна таблица - один запрос. Данные могут приехать за 10 млс., а могут за пару минут. Время не угадать.

Поэтому такого рода задачи решаются через запрос, запрос, запрос.... Ответ, ответ, ответ, таймаут, ответ... А не запрос-ждем, запрос-ждем... и последний запрос будет через бесконечность.

Т.е. кидаем запросы атомарно, создаем задачу для проверки ответа. В других языках можно было бы организовать AsynсAwait для ожидания ответа в фоне, пусть приходит ответ когда придет, а пока будем выполнять другие задачи. В Luа же проверяем ответ опросом созданных задач. Пришли данные - фиксируем, переходим к следующему. Не пришли - выполняем другую задачу. И так пока не придут все данные и мы не очистим очередь задач, опрашивая их. Вы же только что сами писали про магию корутин, а здесь забыли про это.

Т.е. атомароно запрос -> задача ответа. Проверка ответа тоже атомарно. Транзакцию мы также отправляем - команда транзакции -> задача проверки транзакции. Т.е. скрипт это по сути конечный автомат, создающий задачи разного рода. Мы их опрашиваем, проверяем что они выполнены, переходим по состояниям задачи. Переключаемся между ними. При этом запросы на данные могут быть параллельно с задачами на транзакции. Поэтому любое ожидание - это вред.

Такое ощущение, что все забыли как работала связь в 90-х. Тогда речи не было о млс. Минуты.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
TGB написал:
Ее легко изменить для запроса данных по многим тикерам:   Параметром при этом может быть таблица со списком class_code, sec_code, tf.   В цикле запрашиваются ds, а затем в цикле выполняется проверки поступления данных (как это делается в выложенной функции) и выдается результат в виде таблицы параметра с добавленным полем ds.
Это все равно будет блокирующая реализация, т.к. просто будете ждать в цикле. Закажете сразу, да. Но выйдете из метода только после ожидания. А по хорошему, заказ - это атомарное действие и проверка - это атомарное действие.
Не пришли данные - переходим к другим действиям, может по какому-то инструменту надо транзакцию отправить.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
TGB написал:
Функция запроса данных свечей по тикеру с учетом возможных задержек
Просто к слову - это блокирующая реализация. По опыту, данные могут приходить долго. Поэтому я предпочитаю подход через неблокирующие задачи. Сразу заказывается много потоков, хоть 1000. А потом просто проверяем, что данные приехали, опрашивая задачи.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 След.
Наверх