Андрей Белоусов (Все сообщения пользователя)

один знакомый математик ,который написал диссертацию по связанной с открытым интересом  в том числе статистике  биржевой торговле, сейчас в омерике мульон в год на уолл стрит зарабатывает.

а куда уйдет разница 3 х (160-110)
2 x (160-120)
1 x (160-130)
и так далее я покупаю же по 160?, а они продают по 110-120, кому идет разница, брокеру ?

верно, но он его не просто транслирует а транслирует с какими-то параметрами, которые тоже от чего то зависят , вот об этом и вопсросы

все таки четких ответов на вопросы 27.02.2015 09:59:59  нет

хотелось бы  получить четкие ответы на поставленный вопросы
1 как происходит увеличение кол-ва открытых позиций,
2 есть ли еще какой либо признак увеличения размера позиции, кроме самого факта сделки(время в миллисекундах, индентификатор),
3 есть ли индентификатор у тика(так как это происходит после совершения сделки(тика))
4 описать механизм . как это происходит, то что данные приходят с задержкой это не имеет значения, а имеет значение индентификация параметра.

Добрый вечер
дано : стакан с позициями
на продажу

10---160
2---150
5---140
1---130
2---120
3---110


-----
на покупку
3---90
2---80
20---70
50---60



Вопрос , если я выставляю ордер на покупку  23 контактов по цене 160 ,  как будет проведены сделки? те кто выставили по 110,120, 130-150 выкуплю ли я их контракты? а если да, то как они отобразятся
во -первых:  в таблице всех сделок, получается должно быть там (в этой таблице) будет только продажа 23 контрактов? так?
во-вторых: если я покупаю эти контракты выше выставленной стоимости, то будет ли у них выше прибыль?, или я куплю только те 10 контрактов, которые прописаны по цене 160, а маркет мейкеры выкупят у меня остальное?

Уточняю. Например : в 10:05:00 была совершена сделка 10 лотов кто то купил (новая заявка) и 10 лотов кто то продал(новая заявка). Когда появится увеличение количества открытых позиций на 10 единиц? В 10:05:01? можно ли отследить этот момент?например по номеру тика (у него(тика) есть уникальный индентификатор )? по времени? Я знаю что данные формируются пакетом и передаются не сразу, но что то слышал,  что у вас теперь где то расчеты в миллисекундах, и как их можно получить(настроить)?

Тогда  как по Вашему, происходит увеличение и уменьшение числа позиций?Получается это происходит только когда закрывает позиции одновременно и покупатель и продавец? опишите пожалуйста как это может произойти в случае приведенном  мной выше?

Тогда, пожалуйста, объясните мне следующие случаи.
1. Пришел новый покупатель выставил заявку на покупку 10 контрактов (до этой минуты у покупателя не было открытой позиции или открытых позиций 0), продавец выставил заявку на продажу(до этого момента у него была открыта длинная позиция 10 контрактов). После сделки у покупателя 10 длинных позиций у продавца не 10 коротких, а 0 позиций так как он их закрыл. Как было 10 контрактов так и осталось 10 открытых длинных позиций.откуда взяться коротким позициям? Помогите разобраться

еще раз повторюсь , ваше утверждение верно только в момент совершения сделки. Один открывает позицию другой закрывает(открывает) , или не так? После совершения сделки это количество ОТКРЫТЫХ позиций меняется.

Или цб выступает в качестве ответчика на все длинные позиции?

можно глупый вопрос?почему соотношения покупки и продажи открытых позиций всегда равны? они равны только в момент совершения сделки или не так?как только совершается сделка получается или открытая длинная позиция или открытая короткая позиция.

http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
выбрать

Прошу прощения, некорректно ответил, тем более был посыл не разработчикам, а бирже ведь она публикует данные по открытым позициям без разбивки по конкретным фьючерам.
А в квике такие(открытые позииции с разбивкой на купленные и проданные) значения никак не могут быть представлены "вытащены",если они уже есть у биржи? И по какой причине биржа их не траслирует в квик?

Спасибо, теперь все ясно.Только зачем кстати так запутывать(неужели так трудно сделать на каждый фьюч по графику), потому что в этих цифрах сила?))))

Добрый день, Несколько вопросов:
Правильно ли то, что в ТТП значение Количество открытых позиций на фьючерс на доллар , не совпадает со значением Информации об открытых позициях по производным финансовым инструментам,базовым активом которых является Курс доллар США - российский рубль. И если это несовпадение логичное то где тогда, можно увидеть кроме сайта, значение параметра Количество открытых позиций.