Nikolay Pavlov (Все сообщения пользователя)

p_classcode="SPBFUT" --Код класса 
p_seccode="SBRF" --Код инструмента 
p_account="" --Код счета 
p_clientcode="" --Клиенткий код 
p_count=2 --Размер позиции 
p_spread=0.7 --Проскальзывание 
p_sell_level_RSI=60 --уровень RSI, при котором продаем 
p_buy_level_RSI=40 --уровень RSI, при котором покупаем 
p_TRANS_ID="2" --идентифкатор транзакций робота, нужен для того, что бы робот отличал свои транзакции от транзакций других роботов и ручных транзакций 
p_TRANS_ID_STOP="3" --по работе со стоп ордерами 
p_stop_loss_level=3 --Уровень стоп лосса 
p_traling_stop_level=3.1 --Уровень стоп лосса, при котором мы "подтягиваем" стоп лосс 
p_file = io.open("D:\\userlog.txt", "w") -- тут надо указать путь к файлу лога 

--Служебные переменные тут мы запоминаем 
is_run = true 
count = 0 
in_trade = false --признак того, что мы в позиции 
order_num = "" --номер заявки по открытой сделке 
stop_loss_num = "" --номер стоп заявик по открытой сделке 
direction="" --последний тип операции 
last_price=0 --цена последней сделки по стратегии 
in_set_stop_loss = false --признак, что мы в данный момнет ожидаем результата выставления стоп лосса 

function main() 
  while is_run do 
    sleep(2000) 
    robot() 
  end 
end 

function to_log(a_msg) 
  p_file:write(os.date().." "..a_msg.."\n") 
end 

function robot() 
  local RSI=getNumCandles("RSI") 
  local N=getNumCandles("Price") 
  t,n,i=getCandlesByIndex("Price", 0, N-1, 1) 
  RSI_t,RSI_n,RSI_i=getCandlesByIndex("RSI", 0, RSI-3, 2) 

  --сигнла обрабатываем только если мы не в позиции 
  if not(in_trade) then 

    --сигнал на продажу (RSI пересекает уровень продажи сверху вниз) 
    if RSI_t[0].close>p_sell_level_RSI and RSI_t[1].close<p_sell_level_RSI then 
      Trade("S",count+p_count,t[0].close-p_spread) 
    end 

    --сигнал на покупку (RSI пересекает уровень покупки снизу вверх) 
    if RSI_t[0].close<p_buy_level_RSI and RSI_t[1].close>p_buy_level_RSI then 
      Trade("B",p_count-count,t[0].close+p_spread) 
    end 

  else 
  
    --проверить состояние стопа, не надо ли его сдвигать или изменить количество 
    stop_loss_control() 
  
  end 

end 

--Сначала мы ищем нашу стоп заявку:для поиска используем функцию SearchItems, она у нас вызывает CALLBACK-функцию fn: 
function fn(par1) 
  if stop_loss_num=="" then ----номер стоп заявик по открытой сделке 
    return false 
  end 
  
  if tonumber(par1) - tonumber(stop_loss_num)==0 then 
    return true 
  else 
    return false 
  end 
end

function stop_loss_control() 
  local N=getNumCandles("Price") -- индефикатор цены на графике N 
  
  if N==nil or N==0 then return end  
  
  p_t,p_n,p_i=getCandlesByIndex("Price", 0, N-1, 1) 
  
  local NO=getNumberOf("stop_orders") -- Получение данных из таблицы Стоп-заявки: 
  local is_stop_order=true 
  
  if NO==nil or NO==0 then 
    is_stop_order=false 
  else 
    t_so = SearchItems("stop_orders", 0, NO-1, fn, "order_num") --order_num = "" --номер заявки по открытой сделке 
  end 

  --если стоп лосса нет, то возможно, его надо выставить 
  if t_so==nil and is_stop_order then 
    is_stop_order = false 
  end 
  
  if is_stop_order then 
    if t_so[1]==nil then 
      is_stop_order = false 
    end 
  end 

  if not(is_stop_order) then 
    if in_trade and count~=0 then --in_trade признак того, что мы в позиции 
      if count>0 then 
        send_stop_loss("B",count,last_price)--формируем стоп-лосс и выставляем его, вызвав функцию send_stop_loss, last_price --цена последней сделки по стратегии 
      else 
        send_stop_loss("S",count,last_price) 
      end 
    end 
    return 
  end 

  --А дальше мы вычисляем разницу в ценах, проверяем условие стоп-лосса и, при необходимости перевыставляем его. До этого кода дойдет только в том случае, если у нас уже есть выставленный стоп-лосс: 
  to_log("stop_loss_control найден стоп ордер count="..count) 
  t_so_item=getItem("stop_orders", t_so[1]) 
  delta_price=0; 
  
  if count>0 then 
    to_log("count>0") 
    delta_price=p_t[0].close-t_so_item.condition_price; --condition это состояние, p_t строка 79 
    l_direction="B" 
  else 
    to_log("count<=0") 
    delta_price=t_so_item.condition_price-p_t[0].close 
    l_direction="S" 
  end 
  
  to_log("delta_price="..delta_price.." t_so[0].qty="..t_so_item.qty.." p_t[0].close="..p_t[0].close) 
  
  if delta_price>=p_traling_stop_level or count~=t_so_item.qty then 
    to_log("Послылаем новую стоп заявку price="..p_t[0].close.." количество "..count) 
    send_stop_loss(l_direction,count,p_t[0].close) 
  end 

end 

function Trade(a_oper,a_count,a_price) 
  if a_count>0 then --Количество сделки 
    --Сначала пошлем обычную заявку 
    t = { 
    ["CLASSCODE"]=p_classcode, 
    ["SECCODE"]=p_seccode, 
    ["ACTION"]="NEW_ORDER", 
    ["ACCOUNT"]=p_account, 
    ["CLIENT_CODE"]=p_clientcode, 
    ["TYPE"]="L", 
    ["OPERATION"]=a_oper, 
    ["QUANTITY"]=tostring(a_count), 
    ["PRICE"]=tostring(a_price), 
    ["EXPIRY_DATE"]="GTC", 
    ["TRANS_ID"]=p_TRANS_ID 
    } 
    res=sendTransaction(t) 
    
    --заявку послали и сразу же мы оказались в позиции и будем в ней до тех пор, пока не закроется сделка 
    --или пока не будет доказано обратное (мы узнаем, что сделка не прошла) 
    in_trade=true 
    
    direction=a_oper--последний тип операции 
    message("Количество сделки "..tostring(a_count).." тип операции "..a_oper.." Цена "..a_price,1) 
  end 
end

--Обработчик события сделки. 
function OnTrade(trade) 
  nord=trade["order_num"] 
  price=trade["price"] 
  to_log("Совершена сделка: номер заявки "..tostring(nord).."; цена "..tostring(price)..": количество "..tostring(trade["qty"])) 
  if nord==order_num then 
    qty=trade["qty"] 

    if direction=="B" then 
      count=count+qty 
    else 
      count=count-qty 
    end 

    send_stop_loss(direction,count,price) 
    last_price=price 
  end 
end 

--Обработчик события создания стоп заявки 
function OnStopOrder(stop_order) 
  --бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе не активна 
  if stop_order["order_num"]==stop_loss_num and bit.band(stop_order["flags"],0x1)==0x1 then 
    to_log("сняли признак что мы в процессе выставления стоп оредра") 
    in_set_stop_loss=false 
  end 

  --бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе не активна, 
  --бит 1 (0x2) Заявка снята. Если не установлен и значение бита 0 равно 0, то заявка исполнена 
  --в этом случае мы считаем, что позция закрыта по стоп лоссу 
  if stop_order["order_num"]==stop_loss_num and bit.band(stop_order["flags"],0x1)==0x0 and bit.band(stop_order["flags"],0x2)==0x0 then --stop_loss_num = "" --номер стоп заявик по открытой сделке 
    in_set_stop_loss=false 
    count=0 
  end 
end 

--Удалить стоп лосс 
function delete_stop_loss(a_num) 
  t = { 
  ["CLASSCODE"]=p_classcode, 
  ["SECCODE"]=p_seccode, 
  ["ACTION"]="KILL_STOP_ORDER", 
  ["ACCOUNT"]=p_account, 
  ["CLIENT_CODE"]=p_clientcode, 
  ["TYPE"]="L", 
  ["OPERATION"]=l_oper, 
  ["STOP_ORDER_KIND"]="SIMPLE_STOP_ORDER", 
  ["TRANS_ID"]=p_TRANS_ID_STOP, 
  ["STOP_ORDER_KEY"]=tostring(a_num) 
  } 
  res=sendTransaction(t) 
  message("Удаляем стоп лосс: сообщение "..res.."; номер "..a_num,1) 
end

--Послать стоп заявку 
function send_stop_loss(a_direction,a_count,a_price) 
  to_log("send_stop_loss in_set_stop_loss="..tostring(in_set_stop_loss)) 
  if not(in_set_stop_loss) then 
    if stop_loss_num~="" then 
      delete_stop_loss(stop_loss_num) 
    end 

    if a_direction=="B" then 
      l_oper="S" 
      l_count=a_count 
      dir=-1 
    else 
      l_oper="B" 
      l_count=-a_count 
      dir=1 
    end 

    l_price=a_price+p_stop_loss_level*dir 
    if l_count>0 then 
      to_log("send_stop_loss Зашли сюда",1) 
      in_set_stop_loss=true 
      
      --Пошлем стоп заявку 
      t = { 
      ["CLASSCODE"]=p_classcode, 
      ["SECCODE"]=p_seccode, 
      ["ACTION"]="NEW_STOP_ORDER", 
      ["ACCOUNT"]=p_account, 
      ["CLIENT_CODE"]=p_clientcode, 
      ["TYPE"]="L", 
      ["OPERATION"]=l_oper, 
      ["QUANTITY"]=tostring(l_count), 
      ["PRICE"]=tostring(l_price+p_spread*dir), 
      ["EXPIRY_DATE"]="GTC", 
      ["STOPPRICE"]=tostring(l_price), 
      ["STOP_ORDER_KIND"]="SIMPLE_STOP_ORDER", 
      ["TRANS_ID"]=p_TRANS_ID_STOP 
      } 
      res=sendTransaction(t) 
      message(res,1) 
      to_log("Выставли стоп заявку "..l_oper) 
    end 
  end 
end

--обработка события транзакции 
function OnTransReply(trans_reply) 
  id=tostring(trans_reply["trans_id"]) 
  
  to_log("Обработка транзакции "..id) 
  
  --если это наша транзакция, обработаем ее 
  if id==p_TRANS_ID then 
    nord=trans_reply["order_num"] 
  
    to_log("Обработка транзакции номер заявки "..nord) 
  
    --если заявка выставилась - запоминаем ее номер, иначе считаем, что мы не в сделке 
    if nord==nil or nord==0 or nord=="0" then 
      message("Заявка не выставилась ",1) 
      in_trade=false 
    else 
      order_num=nord 
    end 
  end

  if id==p_TRANS_ID_STOP then 
    message("Сообщение транзакции стоп ордера "..trans_reply["result_msg"],1) 
    nord=trans_reply["order_num"] --Номер заявки 

    --если заявка выставилась - запоминаем ее номер, иначе считаем, что мы закончили выставлять стоп заявку 
    if nord==nil then 
      message("Стоп заявка не выставилась ",1) 
      in_set_stop_loss=false 
      stop_loss_num="" 
    else 
      stop_loss_num=nord 
    end 
  end 
end 

function OnStop(stop_flag) 
    is_run=false 
    stop_flag=1 
    p_file:close(); 
end