Старатель (Все сообщения пользователя)

Можно сделать через метатаблицу, чтобы при добавлении/удалении элемента в таблице в vol автоматически изменялась сумма всех индексных элементов?

Давайте подумаем вместе.
Вот настроен список классов для получения обезличенных сделок. В терминале крутятся скрипты, работающие со сделками.
И тут "нерадивому" пользователю вдруг вздумалось зачем-то открыть ТОС и вывести в неё только один инструмент из класса. И бац, терминал перестаёт получать сделки по всем остальным инструментам из этого класса. Как следствие, некорректно работают скрипты.
Вы считаете нормальная логика? И как вы предлагаете работать? Опять лезть в настройки, выставлять фильтры, перекачивать данные, перезапускать скрипты?

Предвосхищая вопросы: одна ТОС должна быть открыта всегда, если необходимо работать со сделками из скриптов. В неё может быть добавлен один любой инструмент, не важно какой, главное, чтобы была открыта сама таблица.
При открытии/закрытии других таблиц ТОС происходит #3

Egor Zaytsev, вы внимательно прочитали, что я написал? Не увидел ответа на свой вопрос.
Вот есть у нас настройки для заказа обезличенных сделок:

Создаём новую таблицу обезличенных сделок, в которую хотим получать только один инструмент. Пусть это будет Si-9.19 в классе FORTS.

Конкретно, в эту таблицу один инструмент. В сам терминал же, по прежнему, сделки должны поступать по всем инструментам выбранных классов согласно первоначальным настройкам.
После создания таблицы настройки для заказа обезличенных сделок сбрасываются, включается фильтр в классе FORST

Egor Zaytsev,
Ключевые слова здесь "в течение". Если вы тестируете на демо, да ещё когда торги не активны, то, очевидно, что не воспроизводится. Запустите на боевом QUIK в момент высокой активности торгов, чтобы сделки поступали в терминал непрерывно.
Что касается других площадок, я не проверял.

Старая проблема.
Настроен список инструментов для получения информации по обезличенным сделкам.
К примеру, получаем сделки по классу FORTS, фильтр инструментов не включен.
Открываем новую таблицу ТВС и указываем только один инструмент из класса FORTS для вывода в эту таблицу. В результате настройки сбрасываются, сделки по остальным инструментам прекращают поступать.

Надо исправить: при открытии новой таблицы список инструментов не должен изменяться в сторону уменьшения.

Хочу вернуться к данной теме.
При перезаказе данных в течение торговой сессии по обезличенным сделкам (кнопка "Получить заново данные по обезличенным сделкам", настройка "Получать информацию по всем обезличенным сделкам с текущего момента" отключена) нарушается порядок следования сделок в хранилище.


В таблице параметр index - это индекс строки, получаемой функцией

Перезаказ был осуществлен примерно в 12:04. Как видно, первые несколько строк идут с этим временем, далее хронология начинается с начала веченей сессии.
На мой взгляд, это косяк, надо исправить.
А то приходится закрывать QUIK и вручную удалять файл alltrade.dat, чтобы восстановить порядок следования сделок.

Сначала заявка на бирже проверяется на возможность исполнения, лишь затем не исполненные заявки попадают в очередь - т.н. стакан торгов.

Николай Камынин,

offtopic
Графики - это всегда история. Свечи - это всего лишь метод сжатия и отображения этой истории. У кого-то получается торговать лучше, если close - это цена последней сделки на бирже по часам биржи. У вас, если close - цена последней сделки, полученной вашим компьютером,  в интервале, отсчитываемом по часам вашего же компьютера. Какой метод использовать - дело вкуса.

Некоторых? Ой ли?
Что будем делать?

Для примера взял один из стандартных, какой именно - не помню, не суть

Любой индикатор

Что даст вам такой фокус, если в начале нового интервала на вашем "синхронизированном" компе сервер пришлёт данные, относящиеся к предыдущему интервалу времени?
Априори нельзя точно сказать, когда закрылась свеча, пока не откроется новая.
Причём данные разных потоков не синхронизированы. Т.е., если терминал, например, получил обезличенную сделку с нового интервала, это ещё не значит, что на графике свеча закрылась. Более того, в QUIK обезличенные сделки с одной торговой площадки могут обогнать сделки с другой площадки.
Не проверял, но подозреваю, что на графиках та же история. Поскольку данные графиков формируются на стороне сервера по обезличенным сделкам, то теоретически возможен вариант, когда на одном графике (одной торговой площадки) ещё продолжает формироваться старая свеча, а на другом графике (другой торговой площадки) - уже открылась новая свеча.

Интересно, что в обработчике OnInit или BODY код, помещенный в ssort, также работает быстрее, хотя main на этом этапе ещё не включается в работу.

QUIK 7.23.1.4
Скрипт-то запускается, но сразу же останавливается.
cwrite ничего не кажет.
Выходит по условию

Здесь я обращал на это внимание.

Интересная идея. Возьму на вооружение.
Код, действительно, внутри ssort выполняется быстрее. Но все же в два раза дольше, чем в чистом Lua.


У разработчиков на этот счет другое мнение:

Где настройка точности отображения последнего значения на графике?

Скрытый текст

Окно "Доступные скрипты":

1. Не позволяет изменить размер - надо исправить
   
2. Кнопки не согласуются с кнопками в других окнах - слишком длинные, занимают лишнее место.
   
3. Кнопка "Закрыть" вообще не нужна, опять же занимает широкую полосу внизу окна - есть крестик в правом углу для закрытия.
   
4. Поле "Ошибки выполнения скрипта" можно сделать раскрывающимся, как, например, дополнительное поле в окне ввода заявок. С какой-нибудь индикацией, что скрипт завершился с ошибкой и в доп. поле есть что почитать ))
   
5. В поле "Ошибки выполнения скрипта" выводить весь traceback по ошибке, как это делает Lua. Возможно?
   

До сих пор нет надёжного решения обсуждаемой проблемы.
Предлагаю добавить событие QTABLE_CLOSETERMINAL для функции SetTableNotificationCallback, срабатывающее при закрытии таблицы в результате закрытия терминала.
Тогда можно будет не останавливать скрипты при закрытии терминала, если они должны автоматом стартовать.
OnClose не всегда спасает, т.к. между колбэком на закрытие таблицы и событием OnClose может пройти много времени.

info.exe 7.14.1.7
StratVolat.dll 2.1.61.1
Неверно отображается прибыль при цене БА, равной страйку, на момент экспирации.
И как не меняй масштаб, добиться шага цены 100, чтобы страйк попал на одно из делений на шкале, невозможно.

Кроме того, есть ещё сбор за ошибочные транзакции. Это когда транзакция отклоняется по тем или иным причинам. Например, не хватило средств для новой заявки или была попытка снять/переставить заявку после её исполнения.
Выше правильно написали: вам нужно считать не количество заявок, а количество транзакций: поставил заявку - одна транзакция, снял - другая транзакция, move - ещё одна транзакция.
Из http://www.moex.com/a3825 не понятно, учитывает ли методология расчёта ошибочные транзакции в общем количестве неэффективных транзакций.

font, вы не поверите, но брокер также не может проверить достоверность данных.
И случается, что при сбоях брокер транслирует некорректные данные, пока не укажешь ему на это.

Нет бумаги с таким кодом.

Финам даёт и так и так. Это у меня просто при экспорте галочка в браузере перескочила на "время окончания свечи".
Так что вопрос снимается.

У кого-нибудь есть свежая история торгов непосредственно с биржи?
А то не совпадают данные из QUIK с экспортом с Финама

Скрытый текст

Как видно на скриншоте идёт смещение на одну минуту.
И такая беда по многим бумагам, которые проверил.

Можно написать скрипт на Lua

Добавлю: ночью комп находится в режиме сна.

Zoya Skvorcova,
не работает (вернее иногда не работает) именно автоподключение после рестарта сервера. Вручную подключается без проблем.
Проблема не в конкретном брокере: она наблюдается как на бою, так и на демо. И судя по всему не только у меня.
Наблюдается с ещё "лохматой" 6-й версии.

Гы смешно. Раннее мне ваш коллега писал:

В 7.12 в файл справки QLUA.chm запихали не относящиеся к QLUA файлы, из-за чего он сильно распух и при поиске по словам выдаёт кучу ненужной информации.

Вот вот, по F5, например, перезаказать график с сервера, заменив/дописав при этом только те данные, что есть на сервере.

Тут в 9:06 сервер не был обнаружен, а позже QUIK тупо "завис" на этапе "Идёт подключение к серверу". Т.е., терминал работает, но сам подключаться не хочет.

+

У меня одного если QUIK работает несколько дней, то иногда после перезагрузки сервера, клиент не может установить соединение с сервером?

1. Каким образом происходит обновление графиков при смене (идентификатора) сессии? Путём дозаписи в конец?
2. Если у брокера произошёл сбой, и часть графика за какой-то период не отображается, а затем он положил на сервер корректные данные, как получить корректный график, не потеряв при этом накопленную историю свыше 3000 свечей, которой нет на сервере?

OnOrder и OnTrade будут отправлены всем пользователям, у которых есть права на просмотр заявок / сделок для данного кода клиента.

Скрытый текст
Т.е., не только пользователь с конкретным UID. Это может быть брокер, ваш персональный менеджер или другой сотрудник брокерской компании.

Подтверждаю проблема есть. От разрешения экрана это не зависит.
Egor Zaytsev, как вы проверяете?
Вот таблица после создания, заголовок убран, высота и ширина окна уменьшены до размеров таблицы (обратите внимание!).


Эта же таблица после перезапуска QUIK:

А у вас бомбит? Проверка длины таблицы - менее 1 мкс, данный код никак не сказывается на загрузке процессом info.exe

В такой реализации нет никакого смысла: вы будете также проверять флаг при каждом вызове OnAllTrade.

s_mike@rambler.ru, работает, что не так?

Увы, но это не так:
Под каждый вызов CreateDataSource (пусть даже для идентичных бумаги/таймфрейма/параметра) выделяется свой объём памяти.

Egor Zaytsev,
Здесь какая-то "каша"... Какое отношение галка "Исходя из собственных" имеет к рыночной цене не понятно. И что вы там зарегистрировали остаётся только догадываться.
Работа параметра  "Исходя из собственных средств" должна быть единой: либо как сейчас, либо, действительно, уменьшать объём, чтобы закупать только на свои. А рыночная цена тут не при чём.

Всё просто: подключитесь в середине торговой сессии к терминалу и понаблюдайте за ТОС (при выключенной галке "Получать информацию по обезличенным сделкам с текущего момента") и стаканом. Думаю, вы сами всё поймёте.

На что ещё влияет галка, кроме расчёта максимального возможного количества лотов в заявке?

Да потому что, редактирование таблицы не должно сбрасывать инструменты для заказа обезличенных сделок, раннее выбранные через настройку "Поток обезличенных сделок…" Как ещё объяснить-то?
Я указал список инструментов, по которым желаю получать обезличенные сделки, в т.ч. в скриптах. Потом открываю ТОС, указываю там один инструмент для визуального наблюдения... И бац, настройка сбрасывается, и в терминал прекращают поступать раннее заказанные инструменты.

Вы предлагаете, если требуется в скрипте посчитать max лотов без плеча, то включить галку через скрипт. Потом если надо будет посчитать с плечом, то выключить галку, которая в свою очередь, влияет на ручную торговлю. Вы считаете это логичным?

Функция CalcBuySell() возвращает значение в зависимости от установленной настройки "Исходя только из собственных средств", т.е. ведёт себя непредсказуемо.
Предлагаю добавить в функцию опциональный параметр, аналогичный этой настройке.

0.3924 * x + 0.44 * x = 500 000
x = 500 000 / (0.3924 + 0.44) = 600 672,75 - искомая сумма для каждой из бумаг

Кстати, результат CalcBuySell зависит от галки "исходя из собственных средств", что не есть хорошо.
Лучше добавить опциональный параметр в функцию.

A.T., то, что вам нужно, уже есть:
То, как настройка работает сейчас - нормально. Менять не нужно.

Stanislav Tvorogov,
это не пожелание. Это предложение исправить ошибку.