Старатель (Все сообщения пользователя)

QPILE выгодно отличается от QLua в том, что таблицы на QPILE после закрытия QUIK сохраняют свои размеры и положения в отличие от таблиц на QLua. Так, в QLua не сохраняются ширины колонок и вкладка, на которой был запущен скрипт.

Если у брокера установлен лимит на количество бесплатных транзакций в единицу времени, то это касается в т.ч. и транзакций по стоп-заявкам.

Это другие поборы, к биржевым не имеют отношения. Так, брокер возьмёт плату и за транзакции по стоп-заявкам, которые на биржу не выводятся.

Если у вас многоядерный комп, то main и колбэки будут работать параллельно.

Тут надо включить мозг и подумать над написанным раннее:
Все колбэки приходят последовательно.

1. sleep в колбэке с большой долей вероятности приводит к зависанию скрипта и QUIK в целом. Поэтому, использовать sleep в колбэках опасно.
2. Даже если бы это было не так, вы не получите следующий колбэк, пока не закончите обрабатывать текущий. А чтобы получить новое состояние заявки - снята - терминал должен получить колбэк OnOrder с этим состоянием. Поэтому, после подачи транзакции на снятие заявки вам ничего не остаётся, как ждать следующего OnOrder с новыми флагами.

Файл может быть заблокирован другим приложением на чтение. А тем более на дозапись (параметр "r+").

Или он занят другим приложением.

Проблема была в версии 6.17
В версии 7.0 проблема не воспроизводится.

Фильтр не выполняет свои функции. Поставьте, к примеру, фильтр "меньше либо равно", и всё станет ясно.

В Доске опционов не обновляется параметр "До исполнения". Чтобы он обновился нужно вручную устанавливать параметры опционов.
Пользовательский фильтр по параметру "До исполнения" не работает.

Возможно, код клиента, однажды попав в настройку "Торговля - Код клиента" навсегда прописывается в wnd

И в таблице "client_codes" появилась запись с пустой строкой.

От старого торгового счёта удалось избавиться с помощью каких-то шаманских танцев. Но старый код клиента так и болтается.

Это значение зависит от количества клиентов на сервере (клиентов в онлайн или всех)? Есть данные, какое количество клиентов должно приходится на 1 сервер, чтобы задержка не превышала указанной (50 мс) величины?

Вы путаете заявки со сделками. Сделки (trades) не могут быть активны/не активны или сняты. Поэтому 0-й и 1-й биты для них не используются.

По-моему, два решения озвучено:

Хорошо, в OnTrade нет заявок.
Рабочий. Можете работать.

Это старый код клиента, который не удаляется.

Егор, я вам сегодня в 10:19 уже отправлял файл настроек от демки. Там тоже висит код клиента, от которого нельзя никак избавиться. Можете на нём потренироваться.

Может, поможет:
В QUIK нет таблицы "trade", но только "trades".
В таблице "trades" нет заявок, только сделки.
Заявки - в таблице "orders".

Егор,
видите ли в чём дело. После снятия всех фильтров, очистки выбранных счетов и удаления *.dat и *.log файлов и запуска QUIK ещё до подключения к серверу в торговых счетах (trade_accounts) болтается торговый счёт со старым firmid, а в кодах клиентов (clients_codes) - код клиента, который был до смены SPBFUT*** на 4100***. Они где-то зашиты в info.wnd, и очистка данных их не затрагивает.
"Фокус" с сохранением в другой файл настроек также не работает.
Возможно, это связано с тем, что файл настроек был сделан в 6-й версии QUIK или более ранней. Но, поверьте, совсем нет желания, при каждой смене номера билда терминала настраивать окна, шаблоны и пр.

После смены параметра «Фирма» торговые счета задвоились. Это не проблема брокера, но ИТС QUIK:
https://forum.quik.ru/messages/forum1/message14798/topic1248/#message14798

Торговые счета / коды клиентов жёстко прописываются в файле настроек info.wnd, и в 7-й версии QUIK выковырять их оттуда невозможно.
Так, при изменении кода торгового счёта и/или фирмы в файле настроек остаются старые коды (таблица trade_accounts).
Сотрудник clients support ARQA Technologies прислал следующую инструкцию:

и утверждает, что у него работает.

Я делал всё по инструкции, кроме, естественно, последнего пункта (выделено), по понятным причинам. Но старые счета так и остались.
У кого-нибудь, кроме сотрудника clients support получается избавиться от старых кодов в 7-й версии QUIK?

Т.о., ТВС с тиками на графике можно сопоставить однозначно?

Например, такую: https://forum.quik.ru/messages/forum8/message11902/topic1318/#message11902

Это претензия к брокеру или торговой системе QUIK?

Для OnAllTrade и тикового CreateDataSource данные берутся из одного источника или из разных?

Если нужно сопоставить сделку из ТВС с тиком на графике (например, для индикатора), то параметр count был бы как раз кстати.

Довольно обстоятельный ответ, спасибо.
И, как водится, не от сотрудника техподдержки  
Могу добавить, что то, какой колбэк выбрать, зависит от конкретной задачи. ds_Callback можно назначить на конкретную бумагу, но в нём отсутствуют большинство параметров обезличенных сделок. В OnAllTrade() же отсутствует параметр count – количество тиковых интервалов в секунду.

Хоть OnAllTrade() срабатывает первым, но оба колбэка приходят в одну миллисекунду. Поэтому можно говорить об одновременном их срабатывании. Полагаю, что данные для этих колбэков используются одни и те же. Просто терминал на месте их уже разделяет на два "потока".

Возможно, вы делаете очистку (перезаказ) данных. Вместе с данными теряются настройки.

Предлагаю сделать функции Увеличить/Уменьшить скролом мыши с зажатой клавишей Ctrl

Если что-то сделано, то, наверное, для чего-то это нужно. Возникает вопрос: для чего стоп-заявка с другого сервера не снимается без транзакции "Сделать стоп-заявку своей"? Какой в этом смысл?

Sergey Gorokhov, а есть ещё диапазон цен, устанавливаемый брокером через ПО ARQA Technologies, который почему-то тоже не транслируется торговой системой. Принципиальная позиция?

По какой причине session_status может быть всегда равен 0 ?
Это зависит от настроек на сервере брокера?

Давно пора объединить транзакции "Сделать стоп-заявку своей" и "Снять стоп-заявку" в одну. Что мешает это сделать?

Это не так. Заявка выставится с указанной ценой и признаком "Немедленно или отклонить".

Думаю, погрешность в пределах изменения курса. Т.е., если курс изменился на 100%, то и погрешность такая же.

Если надо в два действия, то, возможно правильнее будет считать разницу между продажей и покупкой и умножать на средний курс. Как-то так.

Вообще-то, вариационка начисляется исходя из разницы цен продажи и покупки (если в течение одной сессии) либо котировки клиринга (если позиция держится несколько дней).
Поэтому, для вашего примера, если на второй день начислена вариационка в 100 руб., то значит котировка клиринга (закрытия первого дня) близка цене покупки. Таким образом, в первый день вариационка = 0, а во второй в 18:45 вы увидите примерно 0.15 / 0.01 * 6.5 = +97.5

Тогда смотрите ответ по транзакции:

message(sendTransaction(kill)) - ?
Таблица транзакций - ?

Michael Bulychev,
да, такой вариант устроит.

Michael Bulychev, ваше предложение не понятно.
Например, нужно найти одну сделку в ТВС по определённым признакам и после её нахождения сразу вернуть результат, не тратя время на дальнейший поиск. Как это будет выглядеть в вашем случае?

Добавьте в функцию параметр, задающий количество совпадений, после которых прекращать поиск. А то если нужно циклически пройтись по таблице для поиска всего одного значения, то занимает слишком много времени.

Если 15-й бит проставлен, то это - однозначно исполнение по тейк-профит.
Надо сделать так, чтобы при активации заявки по тейку 15-й бит был всегда проставлен, даже если заявка уже не активна.

В таком случае, предлагаю всё же зарегистрировать пожелание из первого поста либо дать гарантии относительно getQuoteLevel2Ex.

К тому же лимиты могут измениться и без сделок.

Дык, сделки и лимиты обновляются не синхронно.

Раньше QUIK, при завершении, нормально сохранял монитор, на котором работал.
Теперь же активный монитор сохраняется в wnd-настройках. И если QUIK перенести на нужный монитор и загрузить настройки из файла, то QUIK перескочит на раннее сохранённый монитор.
Это не так критично, но, на мой взгляд, лишнее.

Вариант 2, от большего монитора к меньшему: