Alexandr Shumilin (Все сообщения пользователя)

Такой возможности нет, есть только оповещения об исполнении заявок, но оповещения по снятию не предусмотрено.  

В таблице алго-заявок есть поле "Текст ошибки", в котором содержится  причина отклонения связанной заявки .
Попробуйте там посмотреть.

Добрый день!

По п.1 и п.2  - алгоритм работы алго-заявок действительно такой - если порождённая алго-заявкой обычная заявка была отвергнута по какой-либо причине - не попала в коридор цены, например, то вся алго-заявка снимается.
Это штатное поведение.
По п.3. Вам необходимо обратиться к Вашему брокеру за комментариями.  

Добрый день!

Причина в том, что Финам брокер просто  не использует данный сервис отчётов.

Добрый день!

Предполагаем проблему несоответствия версий  клиентской части модуля отчётов (библиотека Reports.dll ) и серверной части со стороны брокера.
Первым делом проверьте актуальность версии программы "Система" - " О программе"  - "Проверить обновление программы".
В случае сообщения "Версия программы не изменилось" обратитесь к брокеру  - скорее всего нужно будет проверять именно с его стороны.  

Дополним ответ, не так давно реализовали и поддержали трансляцию номинала в том числе на разные даты расчётов.
Когда Ваш  брокер осуществит нужные обновления на своей стороне - расчёт станет корректным. Можете сообщить об этом брокеру, с ссылкой на нас - мы готовы предоставить дополнительные комментарии
по необходимому  обновлению.  

Добрый день!
Вы подметили верно, но к сожалению рассчитывать иначе возможности нет.
Биржа транслирует  значения НКД на разные даты расчётов, а вот значение НКД всегда только одно  - за текущий день. Только его мы и можем учитывать при расчётах.

Добрый день!

На учебном сервере фондовой секции работает эмулятор торгов, который не проверяет заявки на наличие кросса. Поэтому это скорее штатная ситуация.

Была озвучена наиболее частая причина. Мы готовы разобраться с этой историей, которая была или если она вдруг повториться.
Инициируйте обращение Вашего брокера к нам, мы сможем проанализировать ситуацию и дать предметный комментарий

Добрый день!
Акции разных клиентов у одного брокера не неттируются.
Но нужно учитывать , что после подачи заявки на продажу бумаги блокируются под исполнение этой заявки, и если поставить ещё одну заявку на продажу того же объёма, до будем именно акая диагностика.
Вероятно в момент выставления заявки, которая привела к ошибке, уже существовала другая активная заявка (или стоп-заявка) на продажу этого объёма бумаг, и вторая продажа этого же объёма действительно приводила к шорту.
Эту гипотезу легко проверить у брокера по отчёту по заявкам\стоп-заявкам.

Добрый день!

Если речь об условной заявке, то вероятно проверка ценового диапазона настроена на уровне сервера QUIK.
Если реальная цена и цена и цена в сообщение об ошибке действительно отличается в два раза, то это может быть проблемой.
Если проблема повторяется, пришлите пожалуйста скриншот параметров вводимой условной заявки и скриншот ошибки на  quiksupport@arqatech.com.
Обязательно постараемся разобраться.  

Добрый день!


1. " Тек.чист.поз. (под заявки) " - Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под клиентские
заявки, в рублях (не рассчитывается торговой системой FORTS, поэтому используется
только в случае единой позиции с фондовым рынком.

2. Биржа транслирует 2 значения вар.маржи - вар.маржа и реальная
вар.маржа. И в обычной жизни значения данных параметров совпадают.
Когда  со стороны торговой системы происходят раздвижки границ цены по
инструменту, может возникнуть  ситуация , когда  вариационной маржи и
реальной вар.маржи немного не совпадают.

В таблице
ограничений по клиентским счетам  поле реал. вар.маржа
на текущий момент всегда будет пустым.
Лучше  в таблице ограничений по
клиентским счетам нужно ориентироваться на значения параметра  «Вар.Маржа».

3. Вопросы по принципам расчёта вариационной маржи лучше адресовать специалистам торговой системы срочного рынка.
В клиринг вариационная маржа списывается / зачисляется на счёт.

Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и
сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Добрый день!

Округление до сотых может быть весьма неуместно в тех случаях, когда точность торгуемого инструмента составляет 4,6 или 8 знаком после запятой.
И потеря точности при округлении приведёт к потере информативности в том числе.
Поэтому пока  нет уверенности, что такая доработка будет действительно полезна многим пользователям.  

Можно отправлять на адрес поддержки quiksupport@arqatech.com

Добрый день!

Как уже писали, для версий 7* не являются актуальными следующие проблемы:
1. Заявки на срочном рынке МБ не удается снять (на версиях терминала 6.* и всех более старых).
2. Номера заявок и сделок на срочном рынке МБ в таблицах «Заявки», «Сделки», «Обезличенные сделки» отображаются не корректно (на версиях терминала 6.* и всех более старых).

Поэтому говорить о том, что "ничего работать не будет", не  приходиться.
Если у Вас терминал 7* и Вы используете экспорт данных -то указанные проблему вероятно коснутся владельцев терминалов 7*

3.Проблемы экспорта данных в Excel (DDE) по срочному рынку из таблиц «Заявки», «Сделки» и «Обезличенные сделки» (на версии 8.2.0 и всех более старых).
4.Проблемы экспорта данных по ODBC по срочному рынку из таблиц «Заявки», «Сделки» и «Обезличенные сделки» (на версии 8.2.0 и всех более старых).

и тогда  нужно принять меры оп обновлению ОС и терминала QUIK.

Добрый день!
В рамках данной ветки тема действительно может выглядеть простой, хотя , безусловно, она таковой не является.
Было проведено много дискуссий и сломано копий, относительно того, как должно работать. В планировании разработок  мы не ограничиваемся лишь мнениями , озвученными на форуме - также отдельные интерпретации
по выставлению стоп-заявок приходят к нам на почту, также на выставках и тематических мероприятиях очно общаемся с конечными пользователями.
И мнения высказываются самые разные по работе стоп-заявок, в том числе на графиках. Иной раз они даже прямо противоположные.
В качестве зарегистрированных ранее пожеланий мы зафиксировали всю информацию.
Просим проявить терпение и поверить, что тема не забыта  и мы тщательно  прорабатываем все возможные варианты реализации.

Добрый день!
Да, в поле комиссия учитывается комиссия брокера и комиссия торговой системы.

Добрый день!
Такая информация не транслируется торговой системой, поэтому недоступна в терминале.

Добрый день!

Данное сообщение обозначает, что шлюз в торговую систему был отключен со стороны брокера, поэтому отправка транзакций в текущий момент  не представляется возможной.
Детальные комментарии по конкретной ситуации могут быть получены Вами от Брокера.  

Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и
сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Параметр "прибыль" действительно является оценочным и показывает прибыль в некотором приближении. Он также не учитывает налогов, списанной комиссии и других параметров, которые влияют на конечную прибыль пользователя.
Сюда же можно отнести  изменённое НКД на срок операции.  

Добрый день!
Сохранение  НКД на день покупки не предусмотрено, с нашей стороны предусмотрен только внутридневной учёт цены приобретения.  

Скорректируем, даты покупки в системе нет, также нет значения купона на день покупки. Поэтому такой расчёт сделать не получиться к сожалению.  

Добрый день!
НКД входит в ликвидационную стоимость , т.к. эта сумма показывает, какой объём средств будет получен после закрытия позиции - и объём средств будет получен после НКД.
С балансовой стоимостью - тут Ваше замечание справедливо , но к сожалению нет технической возможности как-то сохранить НКД на день покупки - Квик интрадейная система .Переноситься только цена приобретения. От неё и считается Балансовая стоимость, НКД берётся текущий.  

Добрый день!

Всё верно, нельзя дополнить данные, которые транслируются с площадок , своими данными, в самом терминале.
Можно только выводить графики во внешние системы теханализа, и где уже можно более широко работать с историей - подклеивать,модифицировать и.т.п.

Добрый день!
Как уже говорили, мы мы уже начали процесс восстановления данных, и, по его окончанию,  предоставим всё необходимое  Вашему брокеру.  

Добрый день!

Ошибка "Превышен лимит по инструменту" появляется в случае, если превышен допустимый остаток при подаче заявки.
Можно смотреть в таблицы остатков по деньгам, а также в таблицу клиентский портфель, где рассчитываются риск-параметры.
За комменатриями по таким историям лучше обращаться к брокеру - он сможет исчерпыающе ответить.

Что касается связи между балансами кода клиента "...и  кода клиента "...FX", то тут также лучше обратиться к брокеру,
т.к. от брокера к брокеру ответы могут отличаться.  

В этой ветке был написан ряд вирусных рекламных сообщений, не имеющих отношения к предметной области.
Данные сообщения были удалены.  

Добрый день!
Функционально учебный терминал и "боевой" от брокера идентичны. Возможная разница - "боевой" терминал от брокера может быть дополнен различными модулями, такмими как модуль опционного аналитика, модуль торговли корзинами и.т.п.,
Т.е. функциональность может быть расширена. Мы ознакомились с тем , что приведено по ссылке - действительно написанно несколько туманно, поэтому постараемся привнести ясность.
Функционального ограничения на торговые терминалы Quik на учебном сервере никогда не накладывалось - котировки не прореживаются, всё как на боевом сервере.
Вот волатильность торгов на учебном сервере, динамика  может легко отличаться от аналогичного в реальной жизни. Для большинства пользователей это не имеет существенного значания, но для некоторых пользователей, кто использует игровой сервер для отладки роботов  иногда  может быть важным фактором.  

К сожалению , мы не очень понимаем, как публикация наших внутренних периодически меняемых планов может быть Вам полезна, т.к. она никак не влияет на срок реализации пожелания.  Для нас в таким механизме также пользы не видим, т.к. , помимо технических сложностей, выкладывание и актуализация  эту информации будет в некоторой степени трудозатратна.  Есть и другие причины, по которым мы не можем пойти навстречу данному предложению.
Несмотря на это, мы готовы, как обычно,  отвечать на вопросы по перспективам того или иного конкретного пожелания на текущий момент как здесь, так и в почте.
Надеемся на Ваше понимание.  

Добрый день!

Данный вопрос можно адресовать Вашему брокеру, в его силах отключить Вам возможность маржинального кредитования. Но тогда и не получиться выставить сразу несколько заявок, т.к. покупательная способность будет ограничена размером собственных средств.  

Добрый день!

VOL - это объём  торгов в лотах за интервал времени (1 минута, 5 минут , день и.т.п. )

Добрый день!
Мы постараемся держать дискуссию в практическом русле, поэтому будем стараться оперативно удалять посты, за содержание которых Вам в будущем, когда эмоции уйдут, будет стыдно. Надеемся на Ваше понимание.  

Добрый день!

В разделе "Функции для работы с заявками" QPILE есть небольшой комментарий о том, что  транзакции, выполняющие групповое снятие заявок, не поддерживаются:
«KILL_ALL_ORDERS» – снять все заявки из торговой системы,
«KILL_ALL_STOP_ORDERS» – снять все стоп-заявки,
«KILL_ALL_NEG_DEALS» – снять все заявки на внебиржевые сделки и заявки на сделки РЕПО.

Добрый день!
К сожалению нет таких признаков, т.к. позиция ведётся отдельно от сделки, т.е. для определения направления нужно знать, какая позиция была до сделки, и какая после. Если Вы будете сохранять эту информацию, то сможете понимать направление Ваших сделок.  

Ограничения бывают разных типов,в зависимости от задачи брокера. Некоторые ограничения накладывают регуляторные требования.
Уточнять на наличие ограничений по цене нужно у брокера.

Добрый день!
Оптимальный вариант - узнать о настроенных ограничениях цен от брокера , обратившись к нему с запросом.  

Добрый день!

Дело в том, что доходность рассчитывается на бирже и транслируются в Quik.
Если по каким-то инструментам доходность биржей не была посчитана, то она в Quik будет  равна 0.

Возможно специалисты биржи смогут прокомментировать эту ситуацию, можете адресовать  данный вопрос на help@moex.com

Добрый день!

Сервер Quik получает стаканы с биржи и отображает их в терминале  ровно в том виде, в котором они транслируются, без "очередей" и "рождения стакана на серверной стороне брокера". В разных клиентских терминалах, например Quik и прямой терминал биржи - стаканы должны и будут совпадать.

Добрый день!
Если речь идёт о том же игровом сервере Quik-Junior, то история учебных "торгов" на нём не ведётся, мы просто подкладываем
данные "боевых" торгов по ряду параметров для получения "картинки" и возможности попробовать себя в ТА.

Добрый день!

Нет настроек на стороне клиентского места , размер стакана зависит исключительно от настроек на стороне брокера.

Добрый день!

Можем записать как пожелание на доработку.

Добрый день!


К сожалению нет возможности однозначно и точно ответить на озвученный здесь вопрос.
Схема приоритезации и синхронизации разных потоков торговой информации зависит зависят от тех или иных настроек сервера QUIK, и шлюзов к различным торговым системам.
В общих чертах можно сказать, что "как правило" соблюдается следующий порядок рассылки на клиентские места QUIK — таблица текущих параметров, котировки, сделки, заявки, стоп-заявки, лимиты, графики, все-сделки.


Также на "скорость" получения данных  на клиентском месте  будут влиять другие факторы (канал, загрузка cpu, загрузка HDD),
поэтому, как тут верно подметили, нужно брать конкретного брокера и смотреть "свой" результат.

Добрый день!

В этом случае цена может быть не указана, т.к. у Вас установлен параметр MARKET_STOP_LIMIT ,
что означает исполнение заявки по рыночной цене при наступлении условия "стоп-лимит".

Добрый день!

Наш опыт подсказывает, что нет, "подводная часть " айсберга, которая не является активной заявкой, не участвует в расчёте общего спроса и предложения . Хороший вопрос , следует  задать его специалистам биржи.  

Добрый день!

Станислав, с этим вопросом Вам нужно обратиться к Вашему брокеру,
а не к разработчику ПО ),

Так или иначе мы не рекомендуем Вам настраиваться на работу  с данным файлом напрямую.

Во-первых, есть способы решить задачу другим способом, об этом писали выше.

Во-вторых, с нашей помощью или без неё можно попробовать его-таки  "читать" - но на этом пути могут подстерегать другие неприятности. Как например  есть ненулевая вероятность , что внутренний формат dat-файла может быть изменён в очередной версии программы, в целях оптимизации, например. И узнаете Вы об этом в тот момент, когда Ваш алгоритм перестанет работать.
Другой момент - мы предполагаем, что с файлами программы Quik будем работать только сама программа, и если параллельно ей с графиками в файлах будет работать другой процесс, это может иметь последствия для работы самого  терминала.

Действительно, такой эффект с данной утилитой есть. Начали разбираться, результаты Вам сообщим.

Добрый день!

С минутками годовалой давности вряд ли получится, т.к. этих данных нет на самом сервере Quik - из-за  ограничения в 3000 свечек в любом интервале .

Пока-что остаётся непонятным, зачем нужно анализировать dat-файлы - данные в них не засекречены, просто они записаны в двоичном коде потому, что так с ними удобно и быстро работать на уровне терминала.

Например, для доступа к этим файлам графиков есть интерфейс, который можно скачать тут:
http://www.quik.ru/depot/QMinEditor.rar
Этой утилитой файлы открываются, редактируются, экспортируются и.т.п.

Но, если уж заговорили о Lua, гораздо проще экспортировать данные с графиков из самого терминала и складывать их уже в файл, в БД
и в любой другой удобный формат и там уже обрабатывать.

Если нужно работать со старыми фьючерсами, а также более старыми минутками - данные нужно  накапливать у себя в хранилище.