nikolz (Все сообщения пользователя)

идите сюда:
http://www.lua.org/
потом сюда:
http://ilovelua.narod.ru/
можно наоборот.

используйте информации из ТТП

Полагаю, что Вы согласитесь со мною в том, что если кто-то чего-то не понимает, то это его проблема.
Поэтому я все же попробую Вам объяснить
1) Читаем про IndiQUIX  -Утилита для импорта графиков из QUIK в Excel - IndiQUIX – это программа, позволяющая экспортировать любые графики, в том числе индикаторы и осцилляторы из Quik в Excel.
Как Вы это понимаете?
Я -так - это программа, которая позволяет скопировать графики из QUIK в Excel. После такого копирования Вы можете что-то считать в экселе используя числовые данные этих графиков.
И ВСЕ
Вопрос
при чем здесь роботы?
Робот - это программа которая может автоматически совершать торговые и вспомогательные действия на рынке.
Вопрос
Какие действия торговые совершает IndiQUIX  или Excel
Ответ - никакие
----------------------------------------
Возьмем пример из предыдущего ответа
BUY: fastMA[1] < slowMA[1] and fastMA[0] > slowMA[0] and r[1]<50 and r[0]>50
SELL: fastMA[1] > slowMA[1] and fastMA[0] < slowMA[0] and r[1]>50 and r[0]<50

Здесь используются три графика для автоматической отправки на биржу(через брокера) торговых заявок для покупки и продажи активов при наступлении указанных условий.
Они никуда из QUIK не копируются, т е время тратить не надо.
Да и смотреть на них тоже смысла нет, так как заявки отправляются автоматом.
--------------------------------------- А в Вашем вариант:
Будите руками тыкать в квик глядя в excel?
флаг Вам в руки.
Но роботы здесь не причем.

Ожидание пересечения уровня запишется так же как и индикаторов
т е в итоге получим запись:
BUY:   fastMA[1] < slowMA[1] and fastMA[0] > slowMA[0]  and r[1]<50 and r[0]>50
SELL: fastMA[1] > slowMA[1] and fastMA[0] < slowMA[0]  and r[1]>50 and r[0]<50
скобки можно и квадратные.

еще хотел заметить. А каким образом Вы заявки отправляете на биржу в Вашем случае.
В моей системе это делается автоматом . Ничего не надо программировать. Надо лишь указать сколько денег тратить.
А как в вашем случае?

Excel - хорошая вещь но не для реальной работы
хотел сказать, что не для работы в реальном времени.

Excel - хорошая вещь но не для реальной работы
Чтобы предметно обсудить проблему, назовите конкретно какие формулы вы используете в роботе из Excel
и я их создам в платформе.
Могу даже сделать доступ в R систему.
--------------------------------------------
Так какие же формулы Вы используете в роботах?

первая часть формул будет почти такой же:
------------------------------------
1) fastMA(1)< slowMA(1) & fastMA(0) > slowMA(0)  
---------------------------------------------------------------
2) fastMA(1) > slowMA(1) & fastMA(0) < slowMA(0)
--------------------------------------------------------------------
только формулы для BUY и для SELL помещаются в отдельные файлы.
Т е Вы создаете библиотеки сигналов BUY  и sELL и STOP и TAKE и SHORT и COVER
а потом просто указываете в роботе какие сигналы вы хотите использовать.
-----------------------------------
Вообще-то я не понял на каком Вы языке написали. могу лишь догадываться, что это дедушка метасток.
-------------------------------
Откровенно сказать я его уже забыл основательно .
----------------------------
поэтому поясните , что Вы хотите сделать этой записью:
-------------------------------
and while (r[1]<50 and r[0]>50 )
-------------------------------------------

ну, если образно сравнить,
то  это как бежать в гору на лыжах ( IndiQUIX)
или на вертолете (моя платформа - KAMNIK)
----------------------------------------------------------------
если конкретно,
то в KAMNIK нет никакого экспорта,
работаем в QUIK.
----------------------------
скорость QLUA+CИ (Excel - скорость желает быть)
не надо знать языки программирования и
кучи особенностей обращения к функциям транзакций хранилищ колбеков и прочих премудростей программистов.
(в Excel - надо знать как минимум бейсик)
--------------------------------------------
Надо знать рынок и свою мечту.

Добрый день,
изучаю потребность в следующей разработанной мною платформе  для создания роботов для qUIK
----------------------------------
Достоинство - не надо изучать премудрости LUA,QLUA,QPILE,C,C# и т д.
Просто пишем свой любимый алгоритм на привычном и понятном языке.
-----------------------
Пример:
хотим купить,
когда индикатор X пересекает индикатор Y снизу вверх.
пишем:

BUY: X>Y

хотим продать , когда обратно Y>X
пишем

SELL: Y>X

т е робот будет состоять из 2 строк.
Вы запускаете его как скрипт луа и он торгует.
Роботов можно печь как пирожки по десятку в день.
---------------------------------------------------
Желающие приобрести подобную платформу просьба обращаться на мою почту,
которую можно найти на моем сайте www.kamynin.ru,  либо на форуме.

1024=2^10,
т е установлен 10 бит.
то бишь не старшие,
а лишь один - десятый.

можно ставить и "/" одинарный,
как в линуксе

 OnCalculate вызывается на каждую обезличенную сделку,
а  getParamEx читает из срезов ТТП ,
ТТП обновляется илшь при изменении и если данные еще не устарели в пришедшем срезе
Т е расчет по OnCalculate и по getParamEx скорее будут не совпадать, а  иногда совпадать.

по-моему,
Квик сам не определяет,
этот параметр приходит с биржи

DelAllLabels(chart_name)

если LOCAL нет,
то переменная будет создана в глобальной области.

Пардон,
действительно,
нет надобности обновлять историю которая уже есть в терминале.
Было бы хорошо,
если бы история в терминале в начале сессии  не обновлялась,
а добавлялась.

попробую добавить свою ложку в вашу бочку.
-------------------------------------
Полагаю, что речь идет о реальном времени.
Т е рассмотрим реальную торговлю, а иначе нет смысла вообще в этой дискуссии.
----------------------------------------------------
Обмен сообщениями сервера и терминалов осуществляется асинхронно.
Свечи идут от сервера синхронно с неопределенность в одну сделку и один тайм.
Свечи формирует сервер на основе двух условий - тайма и события(сделки внутри тайма).
Следовательно какая очередная свеча должна быть, мы знаем и без сервера (если время у нас точное)
------------------------------------------------
Если свечи нет, то либо время не то, либо нет событий.
Свечи - это нелинейное сжатие данных задним числом.
Т е свеча всегда есть , когда пройдут все события включаемые в нее и завершиться тайм.
-------------------------
Поэтому на стороне терминала невозможно знать точно текущее состояние на сервере(т е на бирже)
Запрашивать сервер о количестве свечей не имеет смысла,
так как мы это знаем с точностью до последней свечи (последнего тайма и последней сделки)

Как говаривал герой одного фильма: "Вам по колено будет"

Если важно ПРОЩЕ, то, безусловно, Луа,
но если важно БЫСТРО то , безусловно, СИ
Но для очередей в 5000 элементов - важно быстро, так как иначе - нет смысла .

Нет, скрипт поднимает заднюю ногу и писает на своего создателя.

стакан - это отображение очереди заявок.
очередь заявок формирует сервер биржи.
Он же производит исполнение сделок.
Так вот, когда приходит заявка на покупку по цене выше лучшей цены продажи,
то она в стакане должна встать выше лучшей цены продажи.
Но она туда не ставится а производится совершение сделок и удаление из очереди заявок на продажу которые удовлетворяют данную заявку на покупку.
Вот эти состояния очереди и не передает брокерам сервер биржи. т е такие не уравновешенные стаканы клиенты брокеров не видят.
-----------------------------------
Как правило, сервер брокера транслирует клиентам не стакан а лишь изменения в стакане (про квик не знаю, но так делает транзак).
Т е в терминале клиента тоже возникают момент удаления, перемещения и замещения записей.
Если состояние изменяющегося На терминале стакана доступно клиенту, то будем видеть переменное число записей в стакане.
Таким образом, те состояния стакана, которые видим в терминале - могут содержать переходные состояния с переменным числом элементов.
Такой вид стакана - это не реальное состояние очереди, а техническое состояние таблицы на стороне терминала.
Т е на сленге можно назвать это мусором.
Показ такого мусора никто не регламентирует.

еще раз повторю для любителей справочника:
float -действительное 4 байта. точность 7 значащих цифр.
double -действительное число с двойной точностью 8байт точность 15 значащих цифр, так как мантисса хранится в нормализованном виде
long double- длинное действительное 10 байт. точность 19 значащих цифр.
----------------------------------
Дополню. проблема скорее всего у Вас будет не с точностью(погрешностью), а с тем что перевод из десятичной формы в двоичную и обратно очень часто не может быть выполнен точно.
Поэтому давным давно для финансовых операций фирма IBM предложила и долго использовали двоично-десятичную математику в которой финансовые операции ( а на бирже лишь такие) всегда вычисляются точно.
Но это в прошлом.

Предположу, что не совсем так.
Просто сервер биржи не транслирует стакана, пока не урегулирует очередь.
Но обновление очереди на сервере QUIK или в терминале может проходить без запрета и мы видим промежуточное состояние стакана.
Но это состояние уже прошло, как и много других до того как мы это увидели.
Кроме того, право разработчика сделать так как он считает нужным, поскольку нигде не регламентируется работа КВИК с очередями.

Попробуйте так:
------------------------------
local t=getSecurityInfo('',left.name)
if t~=nil  then
local ClassCode=t.class_code
if ClassCode~=nil and type(ClassCode~="table") and ClassCode~="" then
Subscribe_Level_II_Quotes (ClssCode, left.name)
end
end

Рекомендую
1) поставить на комп луа со SciTE.
2)  без квика на луа сделать простые примеры с таблицами, с циклами, с печатью c фалами.
3)После того, как будет все понятно и просто, переходите к чтению документации по QLua и делайте простые примеры но на квике с таблицами циклами файлами.
4) После того, как будет все понятно и просто, переходите без луа и без квика к написанию своего алгоритма.
5) После того, как будет все понятно и просто с алгоритмом, переходите в QUIK и пишите на луа то о чем мечтаете.
Успехов в обучении

Проще это делать так:
-----------------------------
1) создаете таблицу
2) читает в нее все из файла
3) меняете в таблице все, что хотите
4) пишите таблицу в файл (режим "w")
-----------------------------
и будет Вам счастье

что касается редактора, то пользуйтесь несколькими.
-----------------------------
Scite - для луа больше , чем  реадктор - это среда разработки.

можно и так
local file = io.open(ImyaCFGFaila, "w+")
file:write("22")
file:flush()
file:close()
------------------
file:seek("set", 15)  - смещает на 15 байт - вот эти байты вы и видите в редакторе.

вообще-то, так как вы пишите сначала файла, то надо так
local file = io.open(ImyaCFGFaila, "w")
file:write("22")
file:flush()
file:close()

В данном случае следует учитывать не погрешность вычислений а дискретность (шаг дискретизации) значений(цены). Он указывается биржей для каждого инструмента свой.
Например, сербанк 0.01. при цене 100 имеем шаг дискретизации 1/10000 т е не более пяти значащих цифр.
Тип float - 7 значащих цифр. double -15 цифр.
Получаем, погрешность вычисления даже с типом float меньше шага дискретности в 100 раз.
----------------------------------------------------------------------------
Резюме, точность вычисления (величина обратная погрешности )  для биржевых цен идеальная.
Погрешность вычислений практически не влияет на величину прогнозируемых цен.

Возьмите sciTE
он к тому же написан на луа
и в него модно добавить
различные примочки
и более того в него встроен компилятор
и даже есть с отладчиком луа
----------------------------
И будет Вам счастье  

Если надо работать с очередями с 5000 элементов,
то надо просто написать спец модуль такой очереди для луа на СИ.
-------------------------------------------------
Я делаю именно так для обработки больших массивов, очередей, списков, пулов, ну и т д
---------------------------------
Полагаю, что если чел смело берется за потоки с очередями в 5000 элементов,
то создать спец модуль очереди для него - раз плюнуть.
 

Проблема (возможно кто-то уже решил):
------------------------------
Метки на графиках всегда привязываются к левой оси Y.
Причем, их нельзя привязать к правой.
А индикатор по умолчанию - к правой.
Т е метки можно применить лишь к индикатору, который привязан к левой оси.
А если графика два - цена и объем, то метки липнут к графику, который на левой оси
(т е метки по цене, а слева - объем)  в результате на экране меток нет.
-------------------------------------------
Предложение (делал давно, наверное забыли)
1) сделать возможность перепривязывать метки по осям
2) сделать автоматическое привязывание меток и индикатора той оси,
к которой привязан график с указанным тегом.

В реале, в текущей свече индикатор рассчитываться по тикам,но отображается лишь текущее значение.

Это не тарабарщина а символ нулевого кода в тестовой строке.
Попробуйте отключить отображение управляющих символов  в редакторе текста,
на котором смотрите сообщение
или убрать их из выводимой строки.

Сделайте установку в начальное состояние всех счетчиков и массивов  при значении индекса равным 1.

Самый быстрый способ удалить элемент таблицы - присвоить ему nil.

Попробуйте так:
------------------------------
local ClassCode=getSecurityInfo('',left[i].name).class_code
if ClassCode~=nil and type(ClassCode~="table") and ClassCode~=""  then
   Subscribe_Level_II_Quotes (ClssCode, left[i].name)
end

еще есть такая хитрость.
Метки привязаны к левой оси Y
А график по умолчанию привязывается к правой.
поэтому ничего и не видно.

В некоторых индикаторах в квике есть заморочки с периодом вместо используется удвоенное значение.
Сравнивал AMA,SMA,EMA, RSI  соответствуют  и совпадают.

Михаил, Вы заблуждаетесь.
Есть ограничение на чиcло локальных переменных Я уже писал об этом на форуме, а читал в документации ссылку дать не могу, так как не фиксировал.
Более того, это ограничение я уже наблюдал в скриптах индикаторах.
Пришлось повозиться, пока дошло что это оно самое.

Если изучать Луа по несколько минут в день, то работающий скрипт,
от которого будет реальная помощь а не сообщение "Хелло луа"
получится в следующем году.
-------------------------------------------
процесс познания увлекателен, но утомителен, особенно когда никому не доверяешь.

Есть ограничение на количество переменных в скрипте робота.

chart_tag - написали в графике?

Михаил, Я пытаюсь представить Ваше лицо в момент написания этого послания человечеству.
Ну, то что оно не умное, это понятно,
но какое?

потому, что это бот.

Не тот пример (очевидно, потому что, кроме колес ничего у авто больше открутить нельзя).
----------------------------------------------
Например так , надо сделать тормоз к авто,
так как тормоза вообще нет,
да и авто нет, но есть телега, но без коня.
---------------------
Но нужен тормоз, его тоже нет.

Можно начать с этого:
http://megamozg.ru/company/kidsncode/blog/16916/

Я Вас искренне спрашиваю, а Вы обижаетесь.
Стаканы получать без открытия просили не в прошлом году а уже десять лет, еще когда лишь QPILE был,
потом когда перевели все функции QPILE на луа тоже просили (сам лично просил) это было лет пять назад.
Т е то была вполне естественная проблема.
То что просите Вы, по моему пониманию - это невозможно технически и бессмысленно практически.
попробуйте ответить на мой вопрос про базу отсчета.
Допускаю, что Вы в этом не разбирались, но настоятельно рекомендую изучить каким же образом мы на компьютере узнаем на сколько точно в миллисекундах локальное время отстает или опережает время биржи.
Посмотрите девиацию задержек ответов сервера.
Я этим вопросом занимался подробно поэтому Вам и написал.