Написал изучающим Lua примеры вариантов колбеков сделок, заявок и стоп-заявок. ---------------------- Примеры написаны специально для форума и не тестировались, а лишь проверены на синтаксис. --------------------------- Поэтому, если есть желающие тестить и найдете ошибки, то пишите, исправим вместе. -------------- В этих колбеках сделки, активные заявки и активные стоп заявки размещаются в соответствующие инструментам рабочие таблицы. --------------------------------
Код
--таблицы
TRADE={}; -- индексы сделок по инструментам
ORDER={}; -- индексы активных заявок по инструментам
STOP={}; -- индексы активных стоп-заявок по инструментам
function OnTrade(tr)
local n,m;local sec=tr.sec_code;
local t=TRADE[sec]; --таблица номеров строк сделок в таблице QUIK инструмента sec
if t then
m=TRADE[0]; n=t[0];
else --создание таблицы инструмента
m=getNumberOf("trades"); n=0;
t=SearchItems("trades",n,m-1, function(p1) if p1==sec then return true;end return false; end,"sec_code")
TRADE[sec]=t;
end
if m>t[n] then n=n+1; t[n]=m; t[0]=n; TRADE[0]=m+1; end
end
local function fOrder(tr,T,s) --функция обработки для колбеков orders и stop_orders
local n,m,x;local sec=tr.sec_code; local t=T[sec]; --таблица номеров строк в таблице QUIK активных ордеров или стоп_ордеров инструмента sec
local flag=tr.flags&1; local num=tr.order_num;
if t then
m=T[0]; n=t[0];
for i=1,n do x=getItem(s,i-1);
if x.num_order==num then
if flag==0 then n=n-1;if n>0 then t[i]=t[n]; end break; else return; end
end
end
else --создание таблицы инструмента
m=getNumberOf(s); n=0;
t=SearchItems(s,n,m-1, function(p1,p2) if p1==sec and p2&1==1 then return true;end return false; end,"sec_code,flags")
T[sec]=t;
end
if flags==1 then n=n+1; t[0]=n; t[n]=m; T[0]=m+1; end
end
function OnOrder(t) fOrder(t,ORDER,"orders"); end
function OnStopOrder(t) fOrder(t,ORDER,"stop_orders"); end
Равнение на "Яндекс"!!!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.06.2023 11:55:46
«Яндекс» увеличил фонд своей программы багбаунти «» в 2023 году в 2 раза до 100 млн рублей. В 2022 году компания выплатила белым хакерам 39,7 млн рублей за нахождение уязвимостей и багов в своих сервисах и службах.
Синхронизация QUIK с NTP
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
02.05.2023 06:57:48
Добрый день, Для контроля реального времени прихода сделок с биржи синхронизирую компьютер с сервером точного времени. Не удается получить погрешность менее 20 ms.
Майкрософт декларирует возможность 1 ms. ---------------- Если кому-то это удалось, подскажите как Вы это достигли.
Тест. Данные в другое приложение.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.04.2023 13:15:55
Добрый день, Неоднократно на форуме интересовались передачей данных из QUIK в другое приложение(процесс). Есть много способов. Наиболее универсальным является file mapping Этот метод позволяет обмениваться данными практически любого объема. Использую этот метод не только для QUIK ------------------ В названии метода есть слово файл. Уверен, что многие скривятся и скажут, что метод медленно работает. А вот и нет. . --------------------------------- Что нам рассказывает об этом методе Майкрософт: -------------------------- Это объединение содержимого файла с частью виртуального адресного пространства процесса. Система создает объект сопоставления файлов (также известный как объект раздела) для поддержания этой связи. Просмотр файла - это часть виртуального адресного пространства, которую процесс использует для доступа к содержимому файла. Сопоставление файлов позволяет процессу использовать как случайный ввод-вывод (I / O), так и последовательный ввод-вывод. Это также позволяет процессу эффективно работать с большим файлом данных, таким как база данных, без необходимости отображать весь файл в памяти. Несколько процессов также могут использовать файлы, сопоставленные с памятью, для обмена данными.
Процессы считывают данные и записывают в файловое представление, используя указатели, точно так же, как они делали бы с динамически выделяемой памятью.
Использование данного метода повышает эффективность, поскольку файл находится на диске, а представление файла - в памяти.
===========================
Тест для измерения задержки передачи данных из скрипта QUIK в приложение.
скрипт Теста в SciTe:
Код
paths = "D:/nkarray/"
package.cpath =paths.."?.dll;"
require"nkthread"
----------------------
local T=0; while true do local T1,dt,hms,s,num,HMS,ss=nkmx.gsm(0,T); if T1 then T=T1; print(0.1*dt,hms,s,num,HMS,ss); end end
фрагмент скрипта в QUIK:
Код
function OnAllTrade(t)
local c,s=t.class_code,t.sec_code; local z=ds[c..s]; local num=t.trade_num;
if z then local d=z[1]; local n=z[2]; local f=z[3];
local Ti=t.datetime; local HMS=(60*(60*Ti.hour+Ti.min)+Ti.sec)+0.001*Ti.ms;
local D=os.date("*t"); local hms=60*(60*(D.hour-shH)+D.min)+D.sec-shS;
local dt= hms-HMS+n;
local size=d:Size();
local T1=d:T(size); local HMS1=(60*(60*T1.hour+T1.min)+T1.sec)+0.001*T1.ms;
if HMS==HMS1 and z[4]~=num then
local dt1=0.01*math.floor(100*dt); if 0>dt then dt=0 end count=count+1; count1=count1+1;
local m=math.floor(dt)+1;
local ss=tostring(hms)..","..tostring(s)..",num="..tostring(num)..",size="..tostring(size)..",HMS="..tostring(HMS)..",dt="..tostring(dt1)..",n="..tostring(n)..",m="..tostring(m)..",clock="..(os.clock()-clockOS);
nkmx.ssm(0,hms,s,num,HMS,ss); -- Log:write(ss.."\n"); Log:flush();
if sts[m] then sts[m]=sts[m]+1; else sts[m]=1 end
end
z[4]=num;
end
end
первое число в стоке - задержка передачи параметров из QUIK в приложение в мкс. -------------------- Резюме: задержка передачи методом file mapping параметров из QUIK в другое приложение составляет 0.0000001 сек.
Пример
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.04.2023 11:20:44
Добрый день, по просьбе трудящихся выкладываю пример на QPILE
Код
PORTFOLIO_EX TEST;
DESCRIPTION TEST;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRM_ID;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
NEW_GLOBAL("count",0)
NEW_GLOBAL("CLAS","CETS")
NEW_GLOBAL("List","USD000000TOD,EURUSD000TOD,EUR_RUB__TOD")
NEW_GLOBAL("com",0.000445)
i=1
dif=0
e=1-3*com
f=create_map()
z=create_map()
FOR SEC IN List
s=get_param_ex(CLAS,SEC,"SHORTNAME")
n=get_value(s,"PARAM_IMAGE")
s=get_param_ex(CLAS,SEC,"LAST")
p=get_value(s,"PARAM_IMAGE")+0
s=get_param_ex(CLAS,SEC,"OFFER")
po=get_value(s,"PARAM_IMAGE")+0
s=get_param_ex(CLAS,SEC,"BID")
pb=get_value(s,"PARAM_IMAGE")+0
s=get_param_ex(CLAS,SEC,"LOTSIZE")
q=get_value(s,"PARAM_IMAGE")+0
z=set_value(z,"Name",n)
z=set_value(z,"last",p)
z=set_value(z,"bid",pb)
z=set_value(z,"offer",po)
z=set_value(z,"lotsize",q)
IF count=0
add_item(i,z)
ELSE
MODIFY_ITEM(i,z)
END IF
IF i==3
IF pb>0
dif=e/pb-1
f=set_value(f,"lotsize",dif)
END IF
ELSE
e=e*po
END IF
i=i+1
END FOR
IF count=0
add_item(4,f)
ELSE
MODIFY_ITEM(4,f)
END IF
count=1
END_PROGRAM
PARAMETER Name;
PARAMETER_TITLE Name;
PARAMETER_DESCRIPTION here is Name;
PARAMETER_TYPE STRING(15);
END
PARAMETER last;
PARAMETER_TITLE last;
PARAMETER_DESCRIPTION good;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
PARAMETER bid;
PARAMETER_TITLE bid;
PARAMETER_DESCRIPTION good;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
PARAMETER offer;
PARAMETER_TITLE offer;
PARAMETER_DESCRIPTION good;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
PARAMETER LOTSIZE;
PARAMETER_TITLE lotsize;
PARAMETER_DESCRIPTION good;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
END_PORTFOLIO_EX
Кто сможет объяснить необъяснимое?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
19.04.2023 16:14:33
Ув, разработчики Просьба объяснить следующий феномен работы системы QUIK ----------------------- На реальном рынке вычисляю функцию распределения запаздывания времени прихода обезличенных сделок в терминал QUIK на моем компе с сервера брокера сбербанк. ---------------------- Алгоритм расчета следующий Вычисляем разницу текущего времени компа и времени обезличенной сделки и в добавляем 1 в ячейку массива с индексом равным разности. В результата по 24 000 обезличенных сделок получаем следующий график распределения запаздывания
Что получилось: 80% пришло с задержкой не более 1 секунды это при пинге до сервера 0.03 сек. 12% с задержкой от 1 до 2 секунд 8% с задержкой более 2 секунд 1% с задержкой 17 секунд 0.5% с задержкой 30 секунд --------------------- Что не так c сервером QUIK у брокера Сбербанк.
Запаздывание свечей. Что не так.?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.04.2023 11:53:45
Добрый день, Сделал тест получения свечей с интервалом 1 5 и 30 мин для всех инструментов, которые определены у меня в ТТП В лог файл выводим время открытия новой свечи и время свечей ------------------ Тест исполняем на реальных торгах Брокер Сбербанк. ================= вот результаты в лог файле время местное на 1 час сдвинуто относительно биржевого
Обращаю внимание на следующее: ---------------------- Для инструмента в 1 ой строке минутная свеча сформирована 01 секунду ---------------------------------- Fri Apr 14 12:36:01 2023,sec=MAGN ,T30=123000.0,T5=123500.0,T1=123600.0 ------------------------- а для инструмента в последней строке через 55 секунд после первой. Fri Apr 14 12:36:55 2023,sec=SNGS ,T30=123000.0,T5=123500.0,T1=123600.0 ----------------------------- Чем дальше в таблице инструмент от первой строки тем больше запаздывание. -------------------------------- Что не так?
Вам такое не снилось!!!, LUA5.3 LUAJIT MQL5
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.03.2023 12:36:48
Сравни LUA5.3 и LUAJIT в QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.03.2023 11:30:47
Добрый день, Ранее сообщал, что сделал возможность запуска скриптов QUIL в отдельных потоках в LUAJIT. ---------------- кратко это работает так. В колбек OnParam приходят сделки инструментов, которые передаются в функцию main() ----------------------- В main - это LUA 5.3 по каждому инструменту запускается скрипт алгоритма робота в отдельном потоке из пула потоков под LUAJIT. ====================== На просторах интернета нашел тесты по которым разработчики сравнивали MT5 сравнивали MQL5 и LUA в QUIK. --------------------- вот сами тесты:
Код
-- TestQuickSort
local array={}
local function QuickSort(arr,left,right)
local i=left
local j=right
local center=arr[math.floor((i+j)/2)]
while i<=j do
while(arr[i]<center and i<right) do i=i+1 end
while(arr[j]>center and j>left) do j=j-1 end
if i<=j then local x=arr[i] arr[i]=arr[j] arr[j]=x i=i+1 j=j-1 end
end
if left<j then QuickSort(arr,left,j) end
if right>i then QuickSort(arr,i,right) end
end
local function Start1()
for i=0,MAX_SIZE-1 do array[i]=i%100 end
start=os.clock()
QuickSort(array,0,MAX_SIZE-1)
res=(os.clock()-start)*1000
print("TestQuickSort SIZE="..MAX_SIZE..", time=" .. res .. " ms")
for i=1,MAX_SIZE-1 do
if array[i]<array[i-1] then print("Array not sorted"); break;
end
end
end
local str=""
local a={}
local function PiCalculate(digits)
local d = 0
local c = (math.floor(digits/4)+1)*14
local f = 10000
for i=0,c do a[i]=20000000 end
c=c-14
b=c
while b>0 do
e=d%f
d=e
while b-1>0 do
b=b-1
d = d * b + a[b]
g = (b * 2) - 1
a[b]=(d%g)*f
d=math.floor(d/g)
end
r=e+math.floor(d/f)
if r<1000 then
if(r>99) then
str=str .. "0"
else
if(r > 9) then
str=str .. "00"
else
str=str .. "000"
end
end
end
str=str .. string.format("%d",r)
c=c-14
b=c
end
end
function Start2()
start=os.clock()
PiCalculate(MAX_SIZE)
res=(os.clock()-start)*1000
print("TestPiCalculated SIZE="..MAX_SIZE..", time=" .. res .." ms Pi="..string.sub(str,1,16))
end
-- TestFibo
local fib={}
local function TestFibo(n)
if n<2 then return 1 else return TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1) end
end
local function Start3()
start=os.clock()
for i=0,MAX_SIZE-1 do fib[i]=TestFibo(i) end
res=(os.clock()-start)*1000
print("TestFibo SIZE="..MAX_SIZE..", time="..res.." ms Fibo[39]="..fib[39])
end
-- TestArrays
local function Start4()
local x={} local y={}
local start=os.clock()
for i=1,MAX_SIZE,1 do x[i]=i y[i]=0 end
y[MAX_SIZE]=0
for k=1,MAX_SIZE,1 do
for i=MAX_SIZE, 1,-1 do y[i]=y[i]+x[i] end
end
local res=(os.clock()-start)*1000
local check=0
for k=1,MAX_SIZE,1 do check=check+y[k] end
print("Test Arrays SIZE="..MAX_SIZE..", Time = "..res.." ms check=".. check)
end
local function Ackermann(m,n)
if(m==0) then return(n+1) end
if(n==0) then return(Ackermann(m-1,1)) end
return(Ackermann(m-1,Ackermann(m,(n-1))))
end
-- TestAckermann
local function Start5()
local check=0
local start=os.clock()
for i=1,MAX_SIZE do check=check+Ackermann(1+i%3,1+i%5); end
local finish=os.clock()
local res=(finish-start)*1000
print("TestAckermann SIZE="..MAX_SIZE..",time=".. string.format("%.0f",res).." ms check="..check)
end
-- TestFloat
local f0=0.0
local f1=123.456789
local f2=98765.12345678998765432
local f3=12345678943.98
function TestFloat(MAX_SIZE)
MAX_SIZE=MAX_SIZE-1
for i=0, MAX_SIZE do
for j=0, MAX_SIZE do
f0=f0+(f1/(i+1))-f2+(f3*i);
end
end
end
function Start6()
local t=os.clock()
TestFloat(MAX_SIZE)
local res=(os.clock()-t)*1000
local check=f0
print("TestFloat SIZE="..MAX_SIZE..", time=" ..res.." ms check="..tostring(check));
end
MAX_SIZE=35000; Start6()
MAX_SIZE=120000; Start5()
MAX_SIZE=32000; Start4()
MAX_SIZE=40; Start3()
MAX_SIZE=22000; Start2()
MAX_SIZE=16000000; Start1()
=================== На этих тестах я провел тест LUA 5.3 и LUAJIT. ================== Результаты говорят сами за себя: Когда подключу MT5 к QUIK, то сделаю тест и для него. ----------------------- Следите за новостями.
Вызов функций С из DLL в скрипте Lua QUIK, информация к размышлению
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.03.2023 18:55:51
Добрый день, Всем известно, что есть библиотека ffi
Библиотека FFI позволяет вызывать внешние функции C и использовать структуры данных C из чистого кода Lua. Библиотека FFI в значительной степени устраняет необходимость написания утомительных ручных привязок Lua / C на C. Нет необходимости изучать отдельный язык привязки — он анализирует простые объявления C! Они могут быть вырезаны и вставлены из заголовочных файлов C или справочных руководств. Это задача связывания больших библиотек без необходимости иметь дело с хрупкими генераторами привязки. --------------------- Все казалось прекрасно, но... Библиотека FFI тесно интегрирована в LuaJIT (она недоступна как отдельный модуль). конечно, не так уж страшно, но... LuaJIT сделан на ядре Lua5.1 и следовательно для квика не подходит. ------------------------ Написал собственную библиотеку для любого ядра Lua, которая делает тоже самое, что и FFI, но быстрее. В итоге можно загрузить на исполнение любую функцию написанную на С/С++ из любой библиотеки DLL. И следовательно получить максимальную скорость вычисления любых алгоритмов, не программируя на СИ и не изучая API C for Lua. ---------------------------- Накладные расходы на преобразование параметров в пределах кванта высокоточного таймера (см далее). --------------------------- Вот пример вызова трех функций из WIN32 ------------------------------ QueryPerformanceCounter - высокоточный таймер квант 0.1 мкс. SleepEx - функция паузы MessageBoxA - вывод окна сообщения пример вызова в луа: В программе два варианта измерение интервала Sleep в 1 секунду и вывод результата в окно
Код
-------------sleep и высокоточный таймер вариант 1 -------------------
local x1=rfs("i","QueryPerformanceCounter","Kernel32.dll");
rfs(0,"SleepEx","Kernel32.dll",1000,0);
local x2=rfs("i","QueryPerformanceCounter","Kernel32.dll");
-------------sleep и высокоточный таймер вариант 2 -------------------
local pL,pF=nkcf.gf2L("Kernel32.dll","QueryPerformanceCounter")
local x3=rfs("i",pF);
rfs(0,"SleepEx","Kernel32.dll",1000,0);
local x4=rfs("i",pF);
s="t1="..0.1*(x2-x1).." мкс".." t2="..0.1*(x4-x3).." мкс";
print(" "..s);
rfs(0,"MessageBoxA","User32.dll",0, s, "sleep, timer",1);
а вот картинка результата
MT5+QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.03.2023 19:38:17
Добрый день, Реализовал механизм запуска в скрипте на луа как отдельный поток или процесс приложений на любом языке. Теперь хочу подключить торговые платформы. ------------------ Из бесплатных есть лишь MT5. Давно работал с MT4, с MT5 лишь знакомился. ===================== На вскидку подключить сравнительно просто, как и приложения на питоне, но пока не знаю что это даст. ============================ Если у кого есть опыт работы с MT5 на фондовом рынке или работы на TM5+QUIK, то поделитесь опытом и проблемами, а также хотелками. Спасибо.
Что не так?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.03.2023 20:00:57
Выставляю и снимаю заявки на демо сервере. КВИК 9.7 Луа 5.3.5 Иногда систематически прилетает ответ в onOrders с trans_id=0 , а в таблице orders не ноль ------------------- вот пример это в колбеке: ["trans_id"]=0, ["ordernum"]=21555625,
Дело бы вечером, делать было нечего. --------------- Предположим, что у Вас есть большая таблица в терминале QUIK. ------------------------ Например, у меня получилась такая таблица "orders" В ней 227 тысяч строк. ------------------------- И Вы хотите пробежать по строкам и найти строку с нужными вам параметрами для этого Вы пишите такой цикл: -----------------------
Код
local N= getNumberOf("orders");
local j=1; while N>=j do
local z=getItem("orders",jz-1)
jz=jz+1;
end
для контроля добавим два оператора первый для замера расхода памяти и второй для вывода результата в лог файл получится так
Код
local N= getNumberOf("orders");
local j=1; while N>=j do
local mem=math.floor(collectgarbage ("count"))
local z=getItem("orders",jz-1)
Log:write(tostring(jz)..","..tostring(mem).."\n");
jz=jz+1;
end
А теперь вопрос знатокам, в ответ не подглядывать. Сколько памяти займет данный цикл пробега по строкам таблицы заявок, в которой 227 строк. ----------------------------- Уверен, что Вы даже не представляете себе это . ================== Ответ на поставленный вопрос в лог файле посмотрели 1-ю строку, заняли память 121 КБ
Код
1,121
посмотрели 100-ю строку, заняли память 654 КБ
Код
100,654
посмотрели 1000-ю строку, заняли память 5395 КБ т е округленно 5 МБ
Код
1000,5395
ну и когда посмотрели последнюю 227851 строку, заняли память 1205 952 КБ т е округленно 1.2 ГБ
Код
227851,1205952
Вот так Lua в QUIK кушает память. И в этом случае мы просто нашли нужную нам заявку в таблице заявок. ------------------------------------------------------- Угадайте, как с этим бороться?
Проблема с функцией getBuySellInfo
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.02.2023 12:43:19
Пишем вот такой фрагмент:
Код
qtyB,comission=CalcBuySell(clas,sec,client,acc,price,true,false); --расчитать доступное количество к покупке
qtyS,comission=CalcBuySell(clas,sec,client,acc,price,false,false); --расчитать доступное количество к продаже
local tp=getBuySellInfo (firm,client,clas,sec,price);
Qcur=tp.balance --STRING Текущая позиция по инструменту, в лотах
NQb=tp.can_buy --STRING Оценка количества лотов, доступных на покупку по указанной цене *
NQs=tp.can_sell-- STRING Оценка количества лотов, доступных на продажу по указанной цене *
Dp=tp.share --STRING Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам
QmaxBuy=tp.can_buy_own --STRING Максимально возможное количество инструментов в заявке на покупку этого инструмента на этом классе на собственные средства клиента, исходя из цены лучшего предложения
QmaxSel=tp.can_sell_own --STRING Максимально возможное количество инструментов в заявке на продажу этого инструмента на этом классе из собственных активов клиента, исходя из цены лучшего спроса
и результаты работы функции CalcBuySell (для сравнения)
Код
price=1161.5,qtyB=12,qtyS=10
и функции getBuySellInfo (проверяем)
Код
tp={}
Qbuy=nil,Qsel=nilNQb=nil,NQs=nil
CalcBuySell выдает какие-то значения, getBuySellInfo выдает пустую таблицу tp ================ Что не так c getBuySellInfo?
КРАШ -ТЕСТ терминала
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.02.2023 15:33:37
Добрый день, ---------------------- Написал скрипт краш-теста. В целом результатами доволен. Рассказываю подробности. ----------------------------, Условия теста: демо-сервер версия терминала 9.7 ( тормозная) -------------------- Робот на каждую принятую сделку по колбеку OnParam рассчитывает цену на 20 шагов ниже цены последней сделки определяет максимальное число контрактов для текущего инструмента функцией CalcBuySell и выставляет заявку на покупку одного контракта по расчетной цене. При очередном вызове колбека , робот снимает все выставленные ранее заявки , проверяет отсутствие неисполненной транзакции и открытой заявки по текущему инструменту и при положительном решении, выставляет новую заявку. -------------------- Результаты теста(фрагмент):
Время работы теста составило примерно 12000 секунд( примерно 1.5 часа) За это время колбеки вызывались 2 млн 670 тысяч раз, выставлено и снято заявок 278 тысяч инструментов 908 (акции валюта фьючерсы) среднее время на одну заявку составляет примерно 2.5 ms, максимальное 8 ms, минимальное 0.25 ms. из 2.5 ms одного цикла выставления заявки, 2.2 ms уходит на функцию CalcBuySell. уж не знаю, что туда напичкали, если на все остальное у робота уходит в 10 раз меньше,чем на эту функцию. На обработку колбеков заявок и транзакций уходит 0.05 до 0.1 ms. ------------------------------------------- Размер скрипта 600 строк LUA+ DLL для обработки событий и расчета времени с квантом 0.1 мкс.
Внимание! Тормоза в версиях 9 и 10.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
16.02.2023 10:34:45
Добрый день, Посвятил целую неделю, чтобы выполнить работу разработчиков и найти критическую ошибку версий 9 10, по которой терминал может минутами не отвечать. -------------------------- Если У Вас нет желание это наблюдать, то рекомендую не ставить эти версии, а также другие выше 8 , пока разработчики официально не укажут на исправление этой ошибки. -------------------------- В настоящее время последней нормальной версией является 8.7.1.3, которую и рекомендую.
не работают "горячие клавиши"
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.02.2023 14:00:11
В таблице позиций по фьючерсам не работает "Закрыть все" и соответствующая горячая клавиша. Если так задумано, то сделать их невидимыми
нет в документации
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.02.2023 13:49:29
Добрый день, Просьба пояснить при каких условиях выдаются следующие сообщения: В документации не нашел, если есть, дайте ссылку. 1. Превышена позиция по инструменту 2. Превышен лимит отправки транзакций для данного логина.
ДемоСчет. Что не так?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.02.2023 22:07:26
Добрый день, второй день на демо счете все чудеснее и чудеснее. В настоящее время при загрузке демо квика версии 10.01 терминал QUIK-JUNIOR подключается к демо счету после этого не отвечает по несколько минут на каждое нажатие мышки на экране. А в диспетчере задач видим следующее. 2-я строка это демо сервер версия 10 загрузка процессора около 30% 1-я строка рабочий терминал версия 8.7 загрузка процессора около 3%
для сравнения загрузил версию 9.7 и наблюдаем чудеса:
----------- На рабоем терминале работают индикаторы и скрипты На демо терминалах ничего своего не ставил. Просто скачал развернул и подключил. И ловлю кайф. Такого прикола еще не видел.
Демо счет 2, Ау, разработчики.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.02.2023 12:21:16
Полагаю, что отсутствие класса фьючерсов на демо связано с тем, что Вы забыли установить входящий остаток по средствам на демо счете фьючерсов. --------------------- Потому и класс нет. ====================== Может в консерватории надо что-то исправить.
проблема с функцией getDepo
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.02.2023 13:59:55
Добрый день, тестирую функции на демо сервере. Сделал лишь старт квика. т е ничего не покупал и не продавал. ----------------- поясняю: колбек OnParam принимает сделки:function OnParam(c,s)
Код
for i=1,#tparam do local t=tparam[i]; if t=="table" then if t[1]==14 and t[3]==s then return end end end
local t={14,c,s}; if #tparam==0 then tparam[1]=t; ESet(event); else table.sinsert(tparam,t); end
end
и загружает clas и sec в таблицу tparam
фунция main в цикле принимает значения из tparam и вызывает функцию getDemo
Код
Log:write("clas="..clas..",sec="..sec..",firm="..firm..",account="..account..",client="..client.."\n");Log:flush();
local t1=getDepo(client,firm,sec,account);
Log:write("type="..type(t1).."\n");Log:flush();
1 строка выводит в лог файл все параметры функции getDemo, которая вызывается во 2-ой строке 3 строка - выводим в лог файл тип возвращенного значения t1 ------------------ В результате получаем следующий кирдык: --------------------- Таблица позиций по инструментам имеет вид: т е в таблице есть лишь SBER c нулевыми значениями ================ А теперь смотрим лог файл
до последней строки инструменты в таблице позиций отсутствуют в последней строке SBER и QUIK висит. -------------------- Что не так?
Проблема Сервера QUIK?, Вопрос риторический
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.12.2022 14:23:43
Сегодня в Сбербанке повторилось. Дата торгов была вчера. И естественно вчерашний день пропал. -------------- Проблема решилась лишь после разрыва связи , длительного ожидания и установки связи заново. ---------------- Так как такую и подобные проблемы наблюдал неоднократно, то хочу высказать свое предположение о ее источнике. =================== проблема возникает, если установить соединение до начала торгов, либо в момент начала. Предположу, что при этом происходит не полная загрузка с сервера начальных данных, но после начала торгов сервер не проверяет некорректность данных у клиентов а продолжает работу с неполными либо с неверными данными. ============ Полагаю, это недоработка разработчиков QUIK. Но это лишь мои предположения. =============== Проблема решается иногда лишь перезагрузкой но после начала торгов и длительного ожидания.
лыко да мочало начинай сначала
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
19.12.2022 10:04:18
В сбербанк брокер теперь новая х...я ---------------
новая хрень у Сбербанка
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
16.12.2022 10:48:01
вопрос к разработчикам QLUA
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.12.2022 10:55:55
Добрый день, решил написать робота, который работает со всеми доступными в терминале кодами клиентов и вдруг откуда не возьмись появился ... затык. ----------------------- Вопрос: ---------------- Каким образом ,т е на основе каких таблиц или функций, можно установить соответствие кода клиента (таблица client_codes) торговому счету (таблица trade_accounts) ------------------- Спасибо
Что не так?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.12.2022 06:49:15
Попытался установить новую версию для демо. при распаковке получил это:
и такая дребедень Целый день
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.12.2022 17:58:09
брокер Сбербанк. Стыдоба - это ведущий банк РФ. Внедряют ИИ.
и такая дребедень Целый день.
QUIK съедает более 2 ГБ памяти вне зависимости от брокера.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
03.10.2022 19:20:38
Добрый день, Периодически на форуме появляются душераздирающие вопли о том, что мол у брокера .... QUIK съедает .. ГБ. Попытка объяснить , что и как надо сделать наталкивается либо на вопли "мы все это знаем", либо на рассуждения о том, что это не у любого брокера, а лишь у избранного. ---------------------- Полагаю, что проблема не в зеркале, то есть не в брокере, а как обычно, в отсутствии знаний у пользователя. ----------------- Доказательство: ------------------- брокер СБЕРБАНК. Чтобы доказать, что брокер не виноват, специально настроил QUIK так, чтобы получить наибольшую загрузку памяти для этого брокера. --------------------------- Желающие могут получить и большую загрузку. Я к этому не стремился, но знаю как это сделать. ----------------- итак вот картинка результата сегодня:
а это результат обычной настройки ----------------------------------------------- Успехов в борьбе за знания, т.е. за память.
старт скрипта по расписанию
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.09.2022 12:56:07
Добрый день, Пример запуска скрипта по расписанию. Если есть вопросы - пишите
Код
local isRun=0; --флаг завершения функции main
local fstop=true; -- флаг остановки скрипта при запуске по расписанию
local Ts={"12:53:00","12:54:00","12:55:00","12:56:00","12:57:00","12:58:00","12:59:00",}
for i=1,#Ts do local x=Ts[i] Ts[i]=60*(60*string.sub(x,1,2)+string.sub(x,4,5))+string.sub(x,7,8); end
------------
function main()
local jT,x=0,0;
while isRun do
if #Ts>jT then local dt=-1;
if fstop then fstop=false; -- в колбеках первой строкой поставить if fstop then return end
x= getInfoParam("SERVERTIME"); -- local x=os.date("%X");
local z=60*(60*string.sub(x,1,2)+string.sub(x,4,5))+string.sub(x,7,8);
while #Ts>jT and 0>dt do jT=jT+1; dt=Ts[jT]-z; end
end
if dt>=0 then message(x.." до старта "..dt.."сек"); sleep(1000*dt); else sleep(1); end
end
if fstop==false then x= getInfoParam("SERVERTIME"); message("старт "..x.." fstop="..tostring(fstop) ); end
-- исполнение скрпита
fstop=true; --- остановить скрипт
if fstop then x= getInfoParam("SERVERTIME"); message("стоп "..x.." fstop="..tostring(fstop) ); end
end
end
Предлагаю углубить, Расширение функций библиотеки QLUA
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
19.09.2022 08:00:41
Добрый день, Предлагаю добавить в библиотеку QLUA функцию установки идентификатора для графика цена и индикатора . --------------------- Объясняю зачем: -------------------- 1) Для установки идентификатора не надо будет лазить в меню окна. Причем очень достает устанавливать этот идентификатор для индикатора при отладке индикатора. ---------------------------- 2) идентификатор графика цены нужен для вывода меток на график. Если это график с якорем, то отображаемый инструмент будет изменяться при изменении активной строки в таблице, а идентификатор при этом не меняется. С помощью предлагаемой функции можно в скрипте динамически изменять идентификатор, например, указывая в нем имя инструмента. В итоге можно метки на графике разделить по инструментам. ------------------------------ 3) идентификатор индикатора нужен для чтения параметров индикатора в скрипте луа. Сейчас для этого надо лазить в меню окна и прописывать идентификатор в Settings. В итоге идентификатор для индикатора можно будет динамически привязывать к инструменту, интервалу и алгоритму индикатора.
Lua советник
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.09.2022 10:43:57
Добрый день, --------------------------- Пример простого, универсального советника на луа на основе любых индикаторов. ------------------------------ Советник - это программа, которая формирует сигналы "купить/продать" и показывает их, но не совершает сделки. --------------------- Пример на основе стратегии пересечения двух скользящих средних. Помещаем два индикатора на график цены инструмента Присваиваем им идентификаторы MOV1 и MOV2 как на рисунке:
далее пишем индикатор "nk_bot"
Код
Settings={ i1="MOV2",i2="MOV1", Name = 'nk_bot', }
------------------
local function gI(s,j,i)
local t=getCandlesByIndex(s,j,i-1,1); if t then return t[0].close; else return 0 end
end --значение индикатора
-------------------------
local function cross(s1,j1,s2,j2,i)
local m=i; local x= gI(s1,j1,m) local x1=gI(s2,j2,m);
while m>1 and x~=0 and x1~=0 and x>x1 do m=m-1; x=gI(s1,j1,m); x1=gI(s2,j2,m) end
if m>1 and i>m then return m end
end --пересечение
--------------------------
function OnCalculate(i)
local Bu,Se; local i1=i-1;
if i>1 then
local jU_,jD_=jU,jD;
jU=cross(Settings.i1,0,Settings.i2,0,i1); --MOV1 пересекает MOV2 снизу вверх
jD=cross(Settings.i2,0,Settings.i1,0,i1); --MOV1 пересекает MOV2 сверху вниз
if jU and jU_==nil then jBu=i; Bu=L(i)-0.1; end
if jD and jD_==nil then jSe=i; Se=H(i)+0.1; end
if i==Size() then -- последняя свеча
end
end
return Se,Bu;
end
-----
function Init()
local t={};
t[#t+1]={Name = "Se",Color = RGB(255,0,0),Type = 11,Width =3}; ---sell
t[#t+1]={Name = "Bu",Color = RGB(0,255,0),Type = 10,Width =3}; ---buy
Settings.line=t;
return #t;
end
и помещаем его на график инструмента В результате получим на истории торгов сигналы "купить/ продать" на графике инструмента --------------------- На основе данного примера Вы можете построить советник для любых индикаторов, которые встроены в терминал КВИК или написаны кем-то.
Прикольно, но ошибка
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.09.2022 10:25:55
Недавно сообщал на форуме о том, что дата сервера в текущих торгах показывает вчерашнюю дату. сегодня выявил как это можно повторить. ------------------- проблему можно обнаружить, если загрузить квик и подключить его к серверу до начала торгов. В этом случае, после начала торгов дата сервера не обновляется и остается равной дате предыдущих торгов. если разорвать соединение и снова восстановить то дата сервера обновляется до текущей. -------------------- От версии КВИКА этот прикол не зависит.
Ответ на вопрос: "Что быстрее , рассчитать индикатор или взять с графика?"
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.08.2022 12:53:16
Добрый день, --------------- сделал следующий тест. На график вывел два варианта индикатора стохастик. ----------------------- 1) встроенный в терминал (третий график на картинке ) 2) взятый из предложенных разработчиками вариантов на луа. (четвертый график ) ----------------------- Во втором варианте добавил чтение индикатора с графика первого варианта и вывод этого значения для сравнения на график второго варианта. ------------- На втором варианте это линия белого цвета. ------------------ Вот такая картинка в итоге:
Время чтения индикатора с графика 6.8 мкс , а время расчета индикатора 23.4 мкс.
--------------
Прикольно,но факт.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.08.2022 13:53:04
Сегодня в сбербанке на реальных торгах наблюдаем это: посмотрите дату торгов и дату сервера. Очевидно, все в отпуске и сервером управляет пьяный робот.
Индикатор для арбитража
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.08.2022 10:59:00
Добрый день, Специально для буратин и чайников выкладываю исходник индикатора арбитража. ----------------- На графике отображается белый - разность цен красный - максимум за торговый день синий -минимум за торговый день зеленый - средний за торговый день розовый - эксп.скользящая средняя ------------------ Инструкция для ощущения счастья: 1. Откройте график цены первого инструмента 2. Откройте в этом же окне график цены второго инструмента. 3. На вкладке Дополнительно второго графика запишите Идентификатор, который записан в исходнике индикатора в поле sec таблицы Settings 4. Откройте индикатор в новой области этого окна. ------------------
Код
--title="Arbitr <nikolz> "-- арбитраж
name='arb_nk'
Settings={
sec ="SB_arb", --идентификатор 2-го инструмента (графика)
LEMA = 30,
Name = name,
}
-------
function OnCalculate(i)
if i==1 then
AL=1/Settings.LEMA; y,Ma,Mi,Me,x=nil;
else
local C1=C(i)
if T(i-1).hour>T(i).hour then y,Ma,Mi,Me,x=nil end
local t=getCandlesByIndex(Settings.sec,0,i,1); t=t[#t];
if t then
local C2=t.close;
if C2 and C1 then
x1=C1-C2;
if Ma==nil or x1>Ma then Ma=x1 end
if Mi==nil or Mi>x1 then Mi=x1 end
if Ma and Mi then
Me=(Ma+Mi)/2; x=x1;
if y==nil then y=x; end y=(1-AL)*y+AL*x;
end
end
end
end
return Me,Ma,Mi,x,y
end
-----
function Init()
Settings.line={};
Settings.line[1] = {Name = "Me",Color = RGB(0,255,0), Type =1,Width = 2 };
Settings.line[2] = {Name = "Ma",Color = RGB(255,0,0), Type =1,Width = 2 };
Settings.line[3] = {Name = "Mi",Color = RGB(0,0,255), Type =1,Width = 2 };
Settings.line[4] = {Name = "x",Color = RGB(255,255,255), Type =1,Width = 1 };
Settings.line[5] = {Name = "eMA",Color = RGB(255,32,255), Type =1,Width = 2 };
return #Settings.line;
end
Хотелось бы узнать, где про ЭТО прчитать.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.08.2022 19:16:52
Добрый день, Вопрос к знатокам. В документации QLua в разделе: "Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK" ------------------- написано: ----------------- В таблицах Рабочего места QUIK, созданных с помощью скриптов на языке Lua, поддержаны следующие возможности :
..
пользовательские фильтры,
...
=========================== прошу подсказать, где я могу прочитать про эти "секретные возможности" под названием " пользовательские фильтры" ------------------ Читать на расстоянии мысли разработчиков пока не научился, а в документации ничего не нашел.
Недокументированный "Троянский конь" на Lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.07.2022 14:41:45
Добрый день, всем, Хотя о том, про что буду рассказывать знаю с момента появления LUA VM в КВИКЕ и думал, что эту подлянку давно поборол, однако она снова дала о себе знать. --------------------- В частности примерно это же недавно обнаружил посетитель по нику Старатель. -------------------- Так как я давно казалось бы проблему решил, поэтому на его вопрос особо не обратил внимание. =============== но вот недавно столкнулся с проблемой удваивания заявок-близнецов. ================= Хотя ничего хорошего мне на форуме как обычно не посоветовали, но вредные советы тоже пригодились. =============== Например, представитель разработчиков гневно заявил, что мол надо все обнулять при index=1 в индикаторах. Благодарю его за его вредный совет. ------------------ Действительно, верно говорят -выслушай совет на Красной площади и сделай наоборот. ---------------------------- Поэтому я обратил внимание, что именно по index=1 я обнулил лог файл. ------------- продолжение следует..
робот в индикаторе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.07.2022 10:10:54
Добрый день, Всем В качестве ликбеза для буратин и чайников, привожу результаты тестирования скорости исполнения выставления и снятия заявки в роботе, который реализован в индикаторе. ------------- кратко в чем преимущество такой реализации относительно реализации в виде скриптов. ================ 1) нет надобности писать колбеки и разбираться в них. ---------------- 2) робот можно сделать одинаковым для любых инструментов Например робот автомат управления стопом. --------------------- 3) проще реализовать, так как нет надобности заморачиваться с фильтрацией инструментов. На какой график кинете этого робота, на том инструменте он и будет работать. ================= А теперь о скорости его работы. Тест, в котором выставляется заявка, когда она выставится, робот ее снимает. при этом он проверяет таблицу стоп-заявок, заявок и депо. ================= На выставление заявки уходит примерно 0.006 сек На проверку активной заявки и выставление заявки на снятие уходит примерно выставление заявки на снятие уходит примерно 0.004 сек -------------------------- время в мкс:
Удваиваются заявки. Версия 9.7.1.10., Вопрос разработчикам QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.07.2022 09:02:49
Тестирую в демо версии выставление заявок фрагмент кода такой:
Код
t1.PRICE=tostring(price);
t1.QUANTITY=tostring(Q);
t1.TRANS_ID=tostring(id+1); -- Уникальный идентификационный номер заявки, от «1» до «2 147 483 647»
local str=sendTransaction(t1); --отправить транзакцию
Log:write("сообщение"..str.."\n"); Log:flush() -- вывод сообщения в файл
if str=="" then id=id+1; ji=ji+1; ti[ji]={id,0}; ti[0]=ji;
Log:write("заявка id"..tostring(id)..",ji="..tostring(ji).."\n"); Log:flush()
end ---если сообщение пустое то в файл выводится id транзакции
Поясняю. Разработчикам просьба внимательно читать пояснения. Все тщательно разжую. ================ Выполняется: str=sendTransaction(t1) строка str выводится в файл если сообщения нет , то id увеличивается на 1 и становится равным id транзакции и выводится в файл ===================== ВНИМАНИЕ!!! Таким образом, исключается передача транзакции с одинаковым id и контролируется количество переданных транзакций. =================== В лог файле при выполнении транзакции получаем:
Код
сообщение
заявка id31,ji=1
Т. е. ожидаем одну заявку с id=31 ---------------- ВНИМАНИЕ!!! смотрим в таблицу заявок:
Однако, наблюдаем по две заявки с одинаковыми id одинаковыми параметрами и в одно и тоже время. ------------------------ Что не так?
Уничтожаем фейки
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.06.2022 13:29:23
Добрый день, Всем. ---------------------- На форуме очень много буратин и чайников, жизнь которых на рынке только начинается. Поэтому попробую, по мере сил и желания, снять с их ушей лапшу, которую им упорно развешивают некоторые словообильные посетители. -------------------- Начнем с определений: чайник - чел,начинающий программировать робота в QUIK. буратино - чел,начинающий гений торговли и уверенный в быстром обогащении на бирже, мечтающий о халяве. Тики - данные отображающиеся на графике с интервалом -"тиковый" ================ Фейк №1 =============== Есть тики , а есть обезличенные сделки и это разные данные, тики -няка, а обезличенные сделки -бяка. Тики обрабатываются быстрее, чем обезличенные сделки. -------------- Такая тема неоднократно появлялась на форуме. Как правило это связано с самопальными свечами с интервалом меньше 1 минуты. ================ Так вот , противопоставление тиков и обезличенных сделок - это ложь. Тики и обезличенные сделки - это одни и те же данные. =========== Получить эти данные можно тремя способами: 1) подписаться на обезличенные сделки на LUA; 2) заказать обезличенные сделки через меню терминала 3) открыть график с интервалом "тиковые" ----------------------- Во всех трех случаях данные будут поступать в таблицу обезличенных сделок,в колбек скрипта и на график. ============== Доказательство : 1) см документацию: функция CreateDataSource param – Если параметр не задан, то заказываются данные на основании таблицы обезличенных сделок. -------------- 2) без заказа через терминал, откройте тиковый график. А потом откройте таблицу обезличенных сделок. Вы увидите в таблице инструмент с тикового графика. ------------------ 3) сделаем следующий тест. На тиковый график разместим индикатор, который пишет текущую цену инструмента (ТИК) в лог файл. В этот же лог файл пишем параметры обезличенных сделок данного инструмента, полученные скриптом onAllTrade. И дополнительно проверим, что же мы получим по данному инструменту через колбек onParam, т е из ТТП. ----------- Вот результат данного теста:
Резюме: Первым ВСЕГДА отрабатывает колбек onAllTrade, после него данные приходят в индикатор графика. --------------- Колбек onParam , как и ожидалось принимает лишь некоторые тики, которые попадают в текущий срез данных, передаваемых в таблицу текущих параметров. ------------------------
Добавлять поддержку архитектуры win32 (первая команда выше) нужно только если ваша система 64-разрядная.
Проблему рано или поздно исправят, так что можно будет пользоваться WINE и без дополнительного репозитория: sudo dpkg --add-architecture i386 sudo apt install wine winetricks
Устанавливаем . Можно его скачать с сайта Майкрософт и запустить при помощи Wine. А можно просто выполнить в терминале winetricks vcrun6
Гораздо проще воспользоваться winetricks, т.к. перед установкой VC6RedistSetup он предложит установить необходимые нам "Wine Mono Installer" и "Wine Gecko Installer". На предложения скачать и установить нужно соглашаться и нажимать на кнопку Install.
Скачиваем Quik с сайта брокера. Если приложение находится в архиве (zip, rar), то его нужно предаварительно распаковать. WINE будем запускать с .exe файлом.
Для установки Quik используйте команду в терминале: LC_ALL=ru_RU.UTF-8 wine64 quik_inst.exe
Где вместо quik_inst.exe нужно подставить имя вашего установщика quik (например, это может быть "quik_8.7.exe"). Обратите внимание, что запускать эту команду нужно из папки, в которой находится этот установщик (installer). Если вы скачали его в папку пользователя Downloads, распаковали ZIP архив именно в эту папку, то переходите в неё при помощи команды cd в терминале: cd ~/Downloads
Копируем ключи secring.txk и pubring.txk в папку /home/USER/.wine/dosdevices/c:/Program Files/BROKER/Keys, где USER - ваше имя пользователя, а BROKER - подпапка в "Program Files (x86)", в которую установлен торговый терминал Quik (Возможно, вы захотите установить Quik не в Program Files, а в корень, например, в C:\SBERBANK. Тогда и ключи копируем в соответствующую папку). Ключи конечно же можно хранить и в другой папке, при этом в "Система" -> "Настройки" -> "Основные настройки" -> "Программа" -> "Шифрование" -> "Шифровать с помощью СКЗИ" -> Qrypto32 -> "Настроить" нужно указать путь к ключам.
Создаем ярлык для запуска. В моем случае это shell скрипт (текстовый файл с расширением sh) на рабочем столе. cd "~/.wine/dosdevices/c:/Program Files/BROKER/" LC_ALL=ru_RU.UTF-8 wine64 "c:/Program Files/BROKER/info.exe" Если опустить параметр "LC_ALL=ru_RU.UTF-8", то часть текста может отображаться некорректно (вместо текста появляются вопросы или кракозябры). Если не перейти в папку с установленной программой перед запуском, то возникают проблемы с настройками. Вместе же две команды решают проблемы с запуском Quik в Ubuntu (Linux).
После создания shell скрипта quik.sh можно открыть свойства этого текстового файла и на вкладке Permissions разрешить выполнение в качестве программы. Но можно переходить в папку с этим скриптом в терминале и запускать его, добавляя "./" перед именем файла: cd ~/Desktop ./quik.sh
После запуска Quik нужно изменить в настройках шрифты. Если этого не сделать, то в некоторых диалогах будут появляться кракозябры, хотя большая часть информации всё же отображается корректно. Для этого в меню выбираем "Система" -> "Настройки" -> "Основные настройки...(F9)" -> "Программа" -> "Шрифты", после чего изменяем шрифты, например, на Arial (или любой другой шрифт, который вам нравится, но который будет корректно отображать русские буквы в Quik).
Если нужно сгенерировать ключи для Quik, то запускаем keygen.exe из под WINE: cd ~/.wine/dosdevices/c:/Program Files (x86)/BROKER/KeyGen LC_ALL=ru_RU.UTF-8 wine64 keygen.exe
Профит!
Данный способ запуска Quik в Linux прекрасно работает для брокеров ВТБ, Открытие, БКС, Финам, Сбербанк, Промсвязьбанк и прочих. В том числе не возникает и проблем, если для входа требуется SMS подтверждение.
Если при запуске через некоторое время возникает ошибка "Не хватило памяти под объекты, без которых приложение работать не может", то первым делом нужно проверить наличие свободной памяти. .
добавить параметры графика в settings
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.06.2022 10:10:09
Предлагаю добавить в settings параметр для управления флагами графика "Учитывать при автомаштабировании" "привязка к левой(правой) оси и.т.д.
Обмен сообщениями приложений , скриптов на Lua, Python ,С
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
31.05.2022 08:23:17
Предлагаю принять участие в тестировании моей библиотеки обмена сообщениями между процессами, потоками , приложениями, скриптами на любом языке программирования. ------------------------------- Как это работает Приложению или скрипту присваиваем номер NUM от 1 до 30000. ---------------- 1) Послать сообщение S: res=nkLp.send(NUM,S) , если успешно , то res=1. Num - номер получателя. 2) Принять сообщение S: на Lua S=nklP.get(NUM), на других языках nkLP(Num,S). Если нет, то пусто. Num-номер получателя. ================= Возможности 1) В скриптах для QUIK, колбеки можно размещать лишь в одном. Этот скрипт может рассылать информацию всем желающим. ----------------------------- 2) Индикаторы и скрипты могут обмениваться информацией. ------------------------------ 3) Любое внешнее приложение , например на питоне, может обмениваться информацией с QUIK или любым другим приложением, например, на луа. ================= Чем это решение лучше других 1) Другие таких решений нет . Если знаете, дайте ссылку. 2) Не блокирует потоки, не использует файлы, не обращается к ядру ОС. 3) Самый быстрый способ обмена. ================== Ограничения тестовой версии: В данном решении длина сообщения 64 символа. Используется лишь один ящик сообщений. Т е новое сообщение будет передано лишь после того, как прочитают предыдущее. В сообщении нет обратного адреса. Тестировал на Win10 64bit, Lua 5.4 =================== Как принять участие в тесте: Написать свою почту в личку.
Прием данных и стаканов в различных потоках
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.05.2022 13:54:17
Добрый день, Ищу решение следующей проблемы. ---------------- Сейчас у меня реализовано так: -------------------- В функции main для каждого инструмента запускается свой поток. Потоки берутся из пула. Если свободного нет, то создается новый. ------------------ Данные передаются в поток через параметры скрипта и мапинг-файлы. ------------------ Прием данных от источника и стаканов реализуется в main. ----------------- Все работает замечательно. Но узким местом является прием данных всех инструментов в одном потоке main. ----------------------- Хочу принимать данные и стаканы в отдельном потоке каждого инструментов. ------------------ Применение общего глобального стека не дает результата. ---------------------- Если кто-то решил данную проблему, просьба сказать каким методом. ------------ Спасибо ================= Отдельная пожелание разработчикам. Реализовать указанные функции для приема данных и стаканов для произвольного потока.
Найдите, где правильно?, Вопрос к разработчикам QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.04.2022 07:36:23
Добрый день,
Вопрос к разработчикам:
Что считает терминал QUIK в таблице купить/продать и что же считает функция getBuySellInfo . ------------------- Казалось бы должны считать одно и тоже. ====================== Если -нет, то дайте ссылку на документацию. =============== Проверяем: Берем данные из таблицы терминала купить продать и по этим данным считаем функцией getBuySellInfo =========== результат ниже: Сумма - это произведение цены на количество. --------------------------------- Отличия: 1) Все суммы различные , даже там , где цена и количество одинаковые Например ===========================================
28
MGNT
4201
71
298 271
71
298 662
=============================================
2) QUIK для всех акций считает как не маржинальные, а формула очевидно учитывает маржинальные Но учитывает как то странно Например:
Риск 5.9, но для физ лиц не может быть более 5, а для юр. лиц может быть аж 8. Откуда 5.9 ? ------------------------ Там, где риск=1, количество не совпадает в большинстве случаях.
Например:
================================================
20
ISKJ
85.2
3512
299 222
3518
299 804
1.0
================================================
QUIK Позиции
getBuySellInfo
плечо
Код инструмента
Цена
Купить
Сумма
Купить
Сумма
Риск
2
AFKS
13.821
21709
300 040
62013
855 283
2.9
3
AFLT
38.14
7867
300 047
46576
1 760 573
5.9
4
AGRO
1041
288
299 808
288
299 520
1.0
5
ALRS
93
3226
300 018
18921
1 759 653
5.9
6
BANEP
671
445
298 595
1250
843 750
2.8
7
BSPB
63.12
4753
300 009
4753
299 772
1.0
8
CHMF
1077.4
278
299 517
1627
1 753 906
5.8
9
CNTL
10.2
28685
292 587
29394
299 819
1.0
10
DSKY
85.31
3515
299 865
3527
299 795
1.0
11
ENRU
0.5283
567206
299 655
564219
299 826
1.0
12
ETLN
71.58
4177
298 990
4166
299 785
1.0
13
FIVE
1360
220
299 200
223
299 378
1.0
14
FLOT
53.27
5632
300 017
5634
299 785
1.0
15
GAZP
242.8
1234
299 615
7110
1 728 868
5.8
16
GCHE
3197.5
93
297 368
93
297 182
1.0
17
GLTR
384
781
299 904
781
299 826
1.0
18
HYDR
0.7816
381357
298 069
2203275
1 727 368
5.8
19
IRAO
2.678
112043
300 051
112206
299 826
1.0
20
ISKJ
85.2
3512
299 222
3518
299 804
1.0
21
KAZT
474.8
631
299 599
639
299 691
1.0
22
KMAZ
101.3
2947
298 531
2959
299 747
1.0
23
KZOSP
21.51
13801
296 860
13906
299 813
1.0
24
LKOH
5306.5
56
297 164
326
1 733 994
5.8
25
LSRG
540
555
299 700
555
299 700
1.0
26
MAGN
43.34
6919
299 869
6893
299 811
1.0
27
MDMG
597
500
298 500
500
299 250
1.0
28
MGNT
4201
71
298 271
71
298 662
1.0
29
MOEX
104.2
2872
299 262
2869
299 811
1.0
30
MRKC
0.2622
1131419
296 658
1135705
299 826
1.0
31
MRKP
0.1718
1731404
297 455
1744205
299 829
1.0
32
MSNG
1.78
168568
300 051
168633
299 829
1.0
33
MTLR
102.2
2935
299 957
2956
299 768
1.0
34
MTLRP
195.8
1525
298 595
1524
299 695
1.0
35
MTSS
217.8
1376
299 693
1375
299 750
1.0
36
MVID
248.8
1205
299 804
1200
299 640
1.0
37
NKNCP
81.18
3696
300 041
3699
299 767
1.0
38
NLMK
161.9
1852
299 839
1852
299 728
1.0
39
NMTP
4.94
60191
297 344
60510
299 827
1.0
40
NVTK
1288
232
298 816
232
299 466
1.0
41
OGKB
0.4179
718000
300 052
720558
299 824
1.0
42
OKEY
27.93
10735
299 829
10738
299 805
1.0
43
OZON
1302.5
230
299 575
232
299 280
1.0
44
PIKK
589.9
508
299 669
510
299 625
1.0
45
PLZL
13479.5
22
296 549
22
296 472
1.0
46
POGR
12.69
23644
300 042
23608
299 822
1.0
47
POLY
942.3
318
299 651
318
299 810
1.0
48
POSI
1051.8
285
299 763
285
299 820
1.0
49
QIWI
443.5
675
299 363
674
299 728
1.0
50
RASP
389
771
299 919
771
299 803
1.0
51
RENI
46.98
6386
300 014
6382
299 826
1.0
52
RNFT
103.4
2901
299 963
2910
299 730
1.0
53
ROSN
407
737
299 959
736
299 552
1.0
54
RSTI
0.7177
417842
299 885
417528
299 827
1.0
55
RTKM
62.35
4793
298 844
4833
299 791
1.0
56
RTKMP
62.65
4785
299 780
13640
854 546
2.8
57
RUAL
70.74
4238
299 796
4243
299 768
1.0
58
RUGR
25.2
11906
300 031
12260
299 806
1.0
59
SBER
145.86
2055
299 742
12076
1 760 560
5.9
60
SBERP
153.34
1956
299 933
1949
299 737
1.0
61
SELG
46.86
6403
300 045
6434
299 824
1.0
62
SFTL
289
1038
299 982
1037
299 589
1.0
63
SGZH
9.298
32267
300 019
32347
299 824
1.0
64
SIBN
434.95
689
299 681
692
299 705
1.0
65
SMLT
2709
110
297 990
110
299 233
1.0
66
SNGS
26.13
11483
300 051
11395
299 825
1.0
67
SNGSP
35.15
8535
300 005
8528
299 802
1.0
68
TATN
395.5
758
299 789
758
299 789
1.0
69
TATNP
348
861
299 628
861
299 628
1.0
70
TCSG
3542
84
297 528
84
298 746
1.0
71
UPRO
1.647
181410
298 782
181935
299 829
1.0
72
VKCO
511.4
586
299 680
581
299 680
1.0
73
VTBR
0.022835
13140021
300 052
13225443
299 821
1.0
74
YNDX
2108.4
142
299 393
142
298 654
1.0
чтобы это значило?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.04.2022 21:36:44
Читаем таблицу, которую получает колбек OnDepoLimit ---------------- currentbal=0.0 locked_sell=0.0 locked_buy=0.0 wa_position_price=0.0 sec_code=CNTL firmid=NC0011100000 client_code=1737 limit_kind=-3 locked_buy_value=9.96 awg_position_price=0.0 wa_price_currency=SUR openbal=0.0 trdaccid=NL0011100043 locked_sell_value=-1e+48 -- Стоимость инструментов , заблокированных на продажу currentlimit=0.0 openlimit=0.0 ----------------------- Вопрос к знатокам: сколько стоят инструменты, заблокированные на продажу?
доработка таблицы Позиции по инструментам
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.04.2022 10:31:50
Добрый день, Предлагаю зарегистрировать следующее пожелание. Добавить в таблицу "Позиции по инструментам" class_code. -------------------- Объясняю в чем проблема. ================= При написании скриптов возникает необходимость получить параметры по инструментам, чтобы выставлять какие-либо заявки. ------------- Для формирования заявки по позиции инструмента нужен класс этого инструмента, а его в таблице позиций нет. ---------------- В результате, чтобы найти класс надо делать "танцы с бубном" извлекать клиента по нему находить торговый счет по счету находить фирму и получать список торгуемых классов потом в классах искать тот, в каком есть данный инструмент. ----------------- Напоминает наблюдение гланд через зад. Занятие занятное , но бесполезное. ================= Спасибо
Чудно считает CalcBuySell
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.03.2022 15:26:29
Добрый день, -------------- Вопрос к знатокам: ----------------------------- Вычисляю функцией CalcBuySell сколько акций можно купить.
фрагмент кода: local qty1,comis1=CalcBuySell(clas, sec,"1737","NL0011100043",price, true,false); ------------------------- Поясняю, что ожидаю: ------------------ На учебном сервере денежных средств 300 тысяч рублей. ---------------- Данная функция должна считать комиссию и число лотов для покупки по указанной цене. Полагаю, что коммиссия должна быть примерно одинаковой (сумма денег одна) А число акций умноженное на цену одной и на количество их в лоте должна составлять примерно 300 тыс рублей ------------------- Для проверки, считаю количество и комиссию по формуле. -------------------------- В результате обозначено: ------------------- qt1,comis1 - расчет функции qt,comis - расчет формулы m - сумма денег исходная m1- расчет суммы денег по результатам функции ----------------------- результат вычисления: ============= акции, для которых результат функции и по формуле примерно одинаковый: ------------------ TATNP,m=299983, lotsize=1., qty1=937, m1=299881, qty=935, comis1=229.26, comis=749, price=319.8 ROSN,m=299983, lotsize=1., qty1=844, m1=299887, qty=842, comis1=225.54, comis=749, price=355.05 ------------- "чудеса в решете": -------------------- CHMF,m=299983, lotsize=1., qty1=1530, m1=1759940, qty=260, comis1=746.54, comis=749, price=1149.8 ---------- при цене 1150 рублей по формуле можно купить 260 акций, что вполне похоже на правду. ----------------------------- функция считает, что можно купить 1530 акций, при этом комиссия примерно одинаковая, что указывает что затрачено примено 300 тыс рубг ---------------------- следующее чудо: SBER,m=299983, lotsize=10., qty1=1349, m1=1759982, qty=229, comis1=751.81, comis=749, price=130.41 ----------- Сбербанк акция 130 рублей по формуле можно купить 229 лотов или 2290 акций, что правда. функция считает, что можно купить 1349 лотов, на сумму 1млн759 тыс 982 рублей Величина комиссии указывает что ее считали с суммы 300 тысяч. --------------------- еще один прикол: AFLT,m=299983, lotsize=10., qty1=6567, m1=1760716, qty=1116, comis1=760.2, comis=749, price=26.8 ================== Кто сие может объяснить? Спасибо
лишний элемент или так задумано?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.03.2022 14:02:02
Добрый день На учебном сервере версия 9.4 l------------------- читаем код клиента
Код
message("всего=.. getNumberOf("client_codes") );
for i=0,getNumberOf("client_codes")-1 do
local x=getItem("client_codes",i);
message("i="..i..",cod="..tostring(x) );
end
получаем результат: всего=2 i=0,cod=1737 i=1,cod= -------------------- если я правильно понял, то должен быть всего один код клиента. и действительно код i=0,cod= 1737 но почему-то их два, i=1, cod=пусто. ------------------------ Что не так я делаю? Какой в этом пустом коде тайный смысл? ======================================= Огласите весь список, п..жалуста, в каких еще таблицах так сделано. Спасибо.
