Latrop (Все сообщения пользователя)

Каким образом, используя явно getParamEx(2) и ParamRequest, узнать в скрипте о появлении нового инструмента?

Не чистится firms.dat при перезаказе данных с очисткой локальных справочников через меню.

Только удалять файл вручную для очистки от старых данных с прошлых сессий :)

Ошибка?

В видимой таблице значит данные инструментов берутся из локального кэша справочников.
В луа эти инструменты из кэша все доступны в таблице securities, а вот их закэшированные параметры уже нет.
Как вообще корректно определить, что заказ инструмент или нет?

Вообще без разницы, какую функцию тут использовать.

Проблема в общем понятна, что это не ошибка функции, а ошибка архитектуры, вопрос можно снять :)

Не надо переходить темную сторону, это шляпа, там нет силы    

Таблица уже открыта. Просто попытался описать кейс с нуля, не учел всех "умностей" терминала.

Скорректировал описание (могли бы и сами догадаться):

Ошибка:
- Версия 8.4.1.6 (вообще любая)
- Открыть таблицу Текущих торгов, добавить любые инструменты
- Выключить "Умный" заказ параметров, отключить заказ всех параметров (все галки убраны)
- Перезаказать данные текущей сессии
- Видим большинство параметров пустые (это норм, раз они не заказаны), но некоторые параметры есть (видимо статичные)
- Например "Тип инструмента" (SECTYPESTATIC) и он выводится (напр выдает: "Фьючерсы"/"Опционы"/"Ценные бумаги" и т.п.)
- Попытаться получить этот параметр getParamEx2(marketCode, secCode, "SECTYPESTATIC") , где marketCode, secCode соотв код класса и код инструмента, любого
- В ответ - Пусто - Параметр в таблице есть, а через lua-код его нет.

Признаете вышеуказанное поведение ошибочным? (дубль 3)

Дамп - и имелся ввиду архив каталога. Еще бывают дампы памяти, дампы БД, дампы экрана и т.п. :)

По ошибке:
- Версия 8.4.1.6 (вообще любая)
- Открыть таблицу обезличенных сделок, установить фильтр по классу SPBFUT (нажать галочку в списке напротив FORTS), нажать ОК, дождаться, увидеть поток сделок.
- Скопировать эту таблицу (Ctrl-N), установить в ней фильтр по любому инструменту этого класса, например BRU0, нажать ОК, увидеть в ней поток сделок по BRU0
- В итоге в первой таблице поток всех сделок класса прекратится, останется только поток тоже по BRU0, а если открыть настройки этой первой таблицы, то там все по прежнему, фильтра по инструменту нет, целиком класс
- это ОШИБКА

Ну как еще описать, не знаю. Если другие сторонние пользователи с полуслова понимают в чем проблема, и дают ссылки, что проблема древняя.
То тех.поддержка похоже просто издевается? Или халтурят? :)

Если очень хочется, то можно:

Настройки графика - Диаграмма - Внешний вид - Шкалы - Цвет (он же применится к перекрестию)

Тех.поддержка, удалось повторить такую простую проблему? Или без дампа вы вообще никак? :)

Спасибо, за просвещение, вопрос был в другом.
Код: getParamEx2(marketCode, secCode, "TRADE_DATE_CODE") - возвращает дату торгов в виде параметра конкретного инструмента.
Обычно это работает, и там возвращается дата в виде числа, чтоб понятнее было. Проблема в том, что не всегда.

Перефразирую проблему, раз есть непонимание.

Ошибка:
- Версия 8.4.1.6 (вообще любая)
- Выключить "Умный" заказ параметров, отключить заказ всех параметров (все галки убраны)
- Перезаказать данные текущей сессии
- Открыть таблицу Текущих торгов, добавить любые инструменты
- Видим большинство параметров пустые (это норм, раз они не заказаны), но некоторые параметры есть (видимо статичные)
- Например "Тип инструмента" (SECTYPESTATIC) и он выводится (напр выдает: "Фьючерсы"/"Опционы"/"Ценные бумаги" и т.п.)
- Попытаться получить этот параметр getParamEx2(marketCode, secCode, "SECTYPESTATIC") , где marketCode, secCode соотв код класса и код инструмента, любого
- В ответ - Пусто - Параметр в таблице есть, а через lua-код его нет.
Признаете вышеуказанное поведение ошибочным?


Спасибо, вопрос был другой:
SECTYPESTATIC, SECSUBTYPESTATIC (и т.п.) - строковые, и они как бы есть всегда. Каким образом они определяется? Ведь не строкой же с сервера приходят? Значит есть исходные кодовые поля? Как их получить?
Как получить эти значения в виде кодов (1,2,3...) в lua-скрипте?


Выделил жирным для лучшего акцента.

1. Ошибка:
- Версия 8.4.1.6 (вообще любая)
- Выключить "Умный" заказ параметров, отключить заказ всех параметров (все галки убраны)
- Перезаказать данные текущей сессии
- Открыть таблицу Текущих торгов
- Видим большинство параметров пустые, но некоторые есть (видимо статичные)
- Например "Дата торгов" (TRADE_DATE_CODE) и она правильная (еще тип инструмента и еще несколько)
- Попытаться получить этот параметр getParamEx2(marketCode, secCode, "TRADE_DATE_CODE") или getParamEx, не важно
- В ответ - Пусто - Параметр как бы есть и как бы его нет.

Любопытно, что параметр "Дата торгов" вообще отсутствует в списке параметров для заказа, т.е. заказать его явно как бы и нельзя.
Но! Если включить в настройках заказ хотя бы одного любого другого параметра, то и "TRADE_DATE_CODE" начнет нормально возвращаться через getParamEx2.
Аналогично SECTYPESTATIC будет нормально читаться только если включить заказ любого другого параметра, не включая даже при этом заказ параметра "Тип инструмента".
Признаете вышеуказанное поведение ошибочным?

2. Вообще, что за такие static параметры? Может есть смысл выдавать их в составе getSecurityInfo()?

3. SECTYPESTATIC, SECSUBTYPESTATIC (и т.п.) - строковые, и они как бы есть всегда. Каким образом они определяется? Ведь не строкой же с сервера приходят? Значит есть исходные кодовые поля? Как их получить?

Что касается LUA, а точнее CreateDataSource по каждому инструменту, то осмелюсь доложить, что это все вообще полный треш :)
Да, хочется из своего скрипта рулить всем и вся, и не зависеть от настроек терминала, чтоб пользователь типа жмякнул Запустить скрипт и счастлив.
Не получится, по итогу выходит это все вообще криво на имеющемся API, не стабильно и глючно.
Осмелюсь скромно посоветовать: не использовать CreateDataSource (для тиков уж точно), а использовать all_trades и дальше OnAllTrade, ну и пока просто проверять, идет ли поток тиков, если нет, то писать алерт пользователю как его включить. Либо через WinApi хаками проставлять эти галочки, если уж очень неймется :)

Да, можно просить доработку: API для управления настройками терминала.

Управление потоками данных - это уровень терминала, а не отдельного lua-скрипта. LUA годится только как API к Квику. Возможно, адепты LUA под Квиком не согласятся, но тут спорить смысла для себя не вижу :)

По доработке потока обезличенных сделок (тиков):

Как удалось разобраться, если заказано получение тиков хоть одного инструмента, то на клиент льется вообще весь поток всех(!) тиков.
Фильтр по отдельным инструментам никакой экономии трафика не дает (если вдруг кто не знал), экономится только место в памяти и на диске, а отфильтрованные лишние тики улетают просто в никуда.

Современные скорости интернета и объемы памяти/дисков позволяют упростить это дело.

Существуют вполне выраженные группы пользователей, кому тики нужны, и кому тики не нужны.

1. Предлагается оставить только настройки получения тиков по классам, без фильтров по инструментам.
Настройки эти задаются явно в диалоге заказа данных.

Никаких автоматических заказов тиков по открытым таблицам или графикам быть не должно.
Если очень хочется сделать красиво, то надо просто фильтровать доступные настройки таблиц и графиков исходя из настроек заказа данных по тикам.
Этот функционал для продвинутых пользователей и автоматика тут только вредит и приводит к целом ряду непредсказуемостей и тормозам в получении потока тиков
Если расширился состав инструментов, то поток весь тормозится, и пошло качать все заново. Это уже не экономия, а сплошной перерасход.

Сейчас брокеры для новых пользователей вообще по умолчанию отключают поток тиков на сервере.

2. Также хорошо бы доработать сервер, чтобы он слал потоки только по заказанным клиентом классам, такой гибкости будет более чем достаточно для оптимизации трафика.

Надеюсь, понятно теперь объяснил, а остальные пользователи поддержат :)

Боже упаси, не надо! Видимо я совсем криво выражаюсь, если так был понят :)

По ошибке максимально просто для воспроизведения ситуации:

- Версия 8.4.1.6 (вообще любая)
- Открыть таблицу обезличенных сделок, установить фильтр по классу, ОК, увидеть поток сделок.
- Скопировать эту таблицу (Ctrl-N), установить в ней фильтр по любому инструменту, ОК
- В итоге в первой таблице поток всех сделок прекратится - это ОШИБКА

Делать догадки, что проблема тут в синхронизации настроек заказа сделок и открытых окон не буду, для простоты описания.
Предположу, что похожие проблемы, описанные в других ветках - суть одной ошибки в логике.
Признайте это ошибкой, пожалуйста, и поправьте.

Тех.поддержка Квика может что-то ответить по всем пяти вышеуказанным моментам? (если не обиделась, конечно   )

Спасибо!
Т.к. проблеме этой вообще много лет, то наивно подумал, что ее уже решили.
Решил написать, т.к. после обновления а воз и ныне там :)
Еще раз напомнить, может поможет.

В той ветке все свелось к позиционированию явной ошибки как очередной доработки - обычная знакомая практика непризнания проблем в "совковых" фирмах :)
Некомпетентность тех.поддержки, конечно, поражает, все стабильно в Арке, как и неск лет назад.
Руководители групп разработки и тестирования на форум похоже никогда не заглядывают, хотя не мешало бы.

По существу проблемы к поддержке еще вопрос:
5.
Где-то была информация, что квик получает вообще всегда весь поток сделок (если он включен у брокера), а эти галочки и фильтры влияют только на сохранение.
Это действительно так?  

1.
Открытых таблиц всех сделок нет.
В настройках Quik установить запрос всех (обезличенных) сделок по классу - Сделки не загружаются (можно проверить через LUA, т.к. открытых таблиц нет).
Зайти снова в настройки - все галочки запроса сделок стоят как и были.
Видимо ОШИБКА поведения интерфейса, учитывая неявную логику формирования потока всех сделок Квика.

2.
Открыты 2 таблицы всех сделок: в одной все сделки по классу (без фильтра по инструментам), в другой тоже сделки по тому же классу, но с фильтром по отдельным инструментам.
В настройках стоит запрос всех сделок по классу (без фильтра), пока все ок, поток идет.
Открыть настройки 2-ой таблицы (которая с фильтром по инструментам) - и просто закрыть ее по ОК, ничего не меняя.
В итоге ОШИБКА: фильтр по инструментам из 2-ой таблицы накладывается на весь поток сделок, что видно и в запроса всех сделок, а 1-я таблица хоть и без фильтра, но туда сделки соотв. перестают приходить.

3.
Просьба объяснить, если запрос всех сделок происходит неявно и только из реально открытых таблиц всех сделок, то зачем вообще тогда нужен диалог настройки заказа данных потока всех сделок???

4.
Напрашивается доработка аналогично запроса параметров: "Исходя из открытых таблиц" / "исходя из настроек заказа данных потока всех сделок".

ОШИБКИ - просьба признать критичными и оперативно поправить.
Доработку - запланировать хотя бы на ближайшую пятилетку.

Приветствую!

Как подключить КА провайдер (для токена сбера) в Quik 8 x64 ?

ka_pr.dll от 7-го Квика не подходит, видимо надо x64 версию.
Также там есть sbkadllemu.dll - видимо ее тоже надо x64 версию?

Где все это раздобыть? (поиск не помог)

Не удается подключиться к брокеру из квика новой 7 версии, выдает "неверная версия протокола"


Как пользовать новую версию?

А что такое "одбц"? Простите за неграмотность, конечно.

А почему при перемещении мышкой заявки в окне диаграммы шлется отмена и новая вместо мува?
Может доработаете?...

Если использовать CreateDataSource, тогда не придется ходить в хранилище?

Добрый день.

Просьба подключить трансляцию всех сделок FORTS.
Логин: 90854

Также просьба увеличить торг.счет SPBFUT00b23 до 1 млн.руб. (по умолчанию там 30 тыс.руб. - это ну очень мало :)

Хочется поделиться мнениями с коллегами по цеху (с трейдерами, не с техподдержкой).

Работаю над таким безостановочным режимом своей системы, что называется 24х7, всегда включена. Используется Quik+QLua.
Но вот чем дальше в лес...
Нескончаемый поток проблем, которые все изощреннее приходится преодолевать, что уверенности в стабильной работе системы все меньше и меньше.

Если кто двигается в подобном направлении, не посещают мысли, что направление разработки такой безостановочной автоматической системы выбрано в корне не верно?
Что Quik+QLua для этого просто не подходят.

Тут нет задачи обсуждать конкретные проблемы и способы их решения. Интересуют мнения в целом.
С одной стороны, Quik нивелирует разнообразные нюансы биржи и ее протоколов, приводя все "к одному знаменателю", дает простой скриптовый язык.
Но с другой стороны Quik накладывает свои нюансы, обусловленные внутренней архитектурой платформы, хранением данных, ограниченностью АПИ, отсутствием настоящей мультипоточности и т.п.
И складывается ощущение, что будет гораздо дешевле (время разработки - тоже деньги и не малые) и эффективнее разрабатывать систему на прямом доступе к бирже.
Вопрос тут не в скорости (тягаться с современными HFT смысла особого не вижу), вопрос только в стабильности и надежности.
Пусть даже и придется тогда на более низком уровне писать систему.

Охота услышать мнения и, главное, опыт коллег по использованию Quik+QLua для систем 24х7...

Обращаюсь к сотрудникам техподдержки.

Зафиксирована ли данная проблема, как ошибка?
Можно ли ожидать скорейшее ее исправление?

Примитивные типы присваиваются по значению, а составные/объектные - по ссылке.
Такая особенность вроде как практически во всех интерпретируемых языках программирования используется.

Александр, любопытно, а на чем Вы до Lua программировали, что это в такой "ужос" Вас ввергло? :)

Добрый день

Перестало пускать, пишет:
Crypto error: Соединение установить не удалось. Возможно, Вы используете ключи, которые не зарегистрированы на сервере. Сообщение об ошибке: "Connection was closed by peer: Can't get message size from net"

Это настройки сбились или регистрация закончилась (хотя недавно вроде продление запрашивал) ?  

Да, верно.
Только проблему невозможности сопоставить тики параметров через QLua - разработчики квалифицируют как доработку.
Я же прошу эту проблему зафиксировать и квалифицировать как ошибку синхронизации графиков с стандартном интерфейсе Квика, что подразумевает ее приоритетное исправление относительно прочих доработок.

При этом, конечно, очень рассчитываю, что разработчики проблему решат комплексно, и для графиков, и для работы с параметрами через QLua.

Немного не понятно, код чего Вы просите.
Никакого кода не нужно, проблема проявляется в стандартном интерфейсе Квика.
Если на одно окно диаграммы бросить пару графиков параметров, напр, "кол-во сделок" и "цену последней", то при тиковом интервале графики окажутся не корректно синхронизированными.
Графики на меж-секундных интервалах будут синхронизированы по значению поля count, что в корне не верно для разных параметров, имеющих разное кол-во count в пределах секунды.
Вы можете попробовать сами повторить по такому описанию?  

Я знаю, кто играет против вас. Рынок :)

Здравствуйте!

Просьба переквалифицировать доработку в ошибку и исправить в приоритетном порядке.
Детали (простите за дубляж):
https://forum.quik.ru/forum10/topic444/

Сообщите, пож-та, о принятом решении.

Если не секрет, и простите если за возможную глупость, но зачем синхронизировать OnAllTrade и колбэк DataSource для сделок?

Кстати, была уже такая тема давно, но вот что-то не нашел (может еще на старом форуме), по проблеме:
Сейчас по полю count невозможно состыковать значения отдельных параметров.
Т.к. у разных параметров разное кол-во изменений count в пределах секунды.
Если на тиковый график бросить пару параметров, напр, кол-во сделок и цену последней, то графики окажутся не корректно синхронизированными.
Можете проверить сами.
Вроде даже регистрировали пожелание на доработку.

Но ведь это тянет на ошибку, особенно в случае с рассинхронизацией графиков.
Можете переквалифицировать доработку в ошибки и побыстрее поправить?
(ну и чтобы через API появилась возможность корректно синхронизировать параметры по тикам)

Что-то не вижу денежку. Перелогин не помогает.
Возможно, я не совсем четко попросил, и денежку закинули на фондовый (там "заработанных" миллионов мне итак хватает).
Извиняюсь, если криво попросил.   :)  
Закиньте на счет FORTS, пож-та.
Логин: qtest743 UID:5508 Счет:SPBFUT00261

Спасибо!

А можно мне денежек закинуть, пож-та.
Миллиончик бы очень надо, не хватает для тестов.
логин: qtest743

Ну так если не знают, то нужно просто узнать.
У тех.поддержки все для этого есть.
Если бы у меня были исходные коды, я бы такие глупые (с т.з. техподдержки) вопросы и не задавал :)

Тему я нашел:
http://forum-archive.quik.ru/forum/lua/106099/117214/

Последний вопрос к Вам и там остался без ответа.
Все-таки, можно пояснить по существу, видимо проконсультировавшись с разработчиками, что означают эти повторные вызовы?
Понимаю, что не охота разбираться, но вроде как это Ваша работа, нет разве?... :)

Кем не используются?
Сейчас вижу, что это поле реально чем-то заполняется.
Можно просто узнать - чем оно заполняется?

2-й вопрос - не то написал, не актуально

1-й вопрос актуален. Флаги реально какие-то приходят и, предполагаю, там есть полезная инфа... какая только?
Техподдержка, подскажите, пож-та...

Здравствуйте!

1. В транзакции, приходящей по OnTransReply есть поле flags. Что означают установленные там флаги?

2. Что означают все остальные поля транзакции, передаваемой в OnTransReply?
(в документации есть описание файла .tro, но там, мягко говоря, почти все не то)

Сергей Горохов, что скажете?

Все атрибуты заявки при обоих срабатывания абсолютно одинаковые, сравнивал перебором всех полей объекта.
Двойное срабатывание не зависит от брокера, срабатывает в т.ч. и на вашем тестовом доступе.
Поэтому вы сами легко можете проверить.

Для эксперимента сравнивал также заявку из второго срабатывания с заявкой, найденной путем getOrderByNumber (она уже есть в таблице заявок после первого срабатывания) - все одинаковое, и флаги, и номера, и все остальное.

Очень интересует ответ на исходный вопрос: Зачем два и в чем все-таки разница?

Здравствуйте!

Подскажите, пож-та, почему при добавлении лимитной заявки происходят два срабатывания onOrder с совершенно одинаковыми атрибутами заявки (Active)?


Это глюк, или в этом есть определенный смысл.
Если смысл есть, то какой?
Что тогда означает первый вызов калбэка, а что - второй?


При исполнении или снятии заявки приходит третий вызов, с ним все понятно.

Здравствуйте, подскажите, пож-та, что за странная ошибка бывает выскакивает на тестовом доступе при тестировании ТС:

Ошибка создания заявки. [FORTS][90112] "SQLProxy flood control restriction".

логин: qtest743

Техподдержка, помогите, пож-та, фьючерсов так и нет, в списке счетов нет счета ФОРТСа.

У меня куда-то все фьючерсы вместе с торговым счетом пропали, недавно были.
Восстановите доступ, пож-та.
Также видимо и доступ к таблице всех сделок по фьючерсам.

Логин: qtest743

А где можно документацию на "P2 роутер" поглядеть? (гугл по таким словам не то выдает)

Спасибо за ответ, стало чуть понятнее.
А почему тогда в Квике случай с "параметр не задан" не отрабатывает аналогично "P2 роутер", а требуется обязательно?

В продолжение темы:
http://forum-archive.quik.ru/forum/lua/124893/124911/

А что значит ["BASE_CONTRACT"]="%" ?

недокументированная фича? Корректно так делать?

Большое спасибо.

А как скоро можно ожидать результата рассмотрения?

И мне, пож-та, логин: qtest743