алексей ратов (Все сообщения пользователя)

Алексей за пример спасибо, если я правильно все понял валютные фьючерсы можно торговать среднесрочно, прибыль идет в пунктах шага цены. При выходе из позиции доход просто может уменьшиться из-за укрепления рубля.

Вопрос трейдерам по валютным фьючерсам мосбиржи. Если вход и выход например по нефти был с 14:06 по 18:44 часов и заработал 1%, то курсовая разница по рублю в это время будет влиять на доход? Биржа меняет курс рубля только на моменты клиринга или в любое время по фьючам?  

Как для чего знать плечо, во первых мне это нужно для статистики. Как вы будете считать потенциальную доходность не зная плеча и риска. Из этого следует логический вопрос - где вы больше заработаете на фьючах сбера (плечо 7) или на доллар/рубль (плечо 16) предполагая движение 5-10%? Сейчас узнав все плечи закончу статистику по точкам входа за 6 лет - пока не плохие цифры у меня по шортам когда разные инструменты обновляют свой исторический максимум

Imersio Arrigo спасибо за формулу, еще такой вопрос кто торгует нефтью brent: есть ли смысл лонговать нефть, там ведь на клиринге перечисление прибыли будет зависеть от курса рубля? Получается шортить нефть по тренду выгодней - получим двойную курсовую выгоду. Если я правильно понял формула по нефти будет:
цена фьюча в рублях = цена в пунктах умножить на стоимость шага цены / разделить на шаг цены / разделить на ГО
50,23 х 5,9443 / 0,01 / 3382,08 (плечо 8,8)

Тогда вопрос по ГО - один фьюч сбера стоит 17465 руб, ГО = 2444 руб. Как я понимаю 17 тыс. делим на ГО получаем плечо 7. Прибыль/убыток ведь идет с суммы 17 тыс. А какая формула например по индексу ммвб или ртс, где пункты и доллары соответственно?

 Хотел узнать у экспертов: собираюсь начать торговать фьючерсами на московской бирже. Как я понимаю плечи по разным инструментам стандартные. Интересует размер плеча по индексам, акциям, нефти и валютам?