Алексей Ф (Все сообщения пользователя)

Через OWNDATA в GlobalServer. TradeStation 8.7 потом смотрю.
Квик отдаёт всё что угодно. Под любой параметр в глобалсервере можно сделать тикер и потом накапливать историю.

В Omege есть CurrentTime - возвращает текущее время системы, а есть Time или T - возвращает время закрытия текущего бара.
Сравнивай эти значения, грубо если CurrentTime=Time - "дозапись" закончилась.

Впринципе понятно, про перезакачку, после перезапуска.
Но что делать со скоростью докачки ?
Может есть какие то настройки в .INI ? Размер пакета отправляемых данных, какието особенности с скоростью экспота тиковых  данных ?
Я сам смотрел, вроде нет ничего похожего.

Настроен экспорт данных для технического анализа, система ТА - Omega TS.
Экспортируются тиковые данные, стоит галочка не выводить данные повторно.
Иногда случается в разгар торговой сессии приходится перезапускаться.
Как я понял, при этом данные выгружаются заново, по всем тикерам, и происходит это очень долго. В GlobalServer'е 150 тикеров настроено
Т.е. в середине дня перезапустился, на дневных графиках значение Close по всем тикерам начинает неспешно обновляться с самых начальных данных. При чём на неликвидных тикерах очень быстро Close дня догоняет реальное Close квика. А тикеры с большим количеством сделок, в GS, догонят Квик только на следующий день.
Я вижу что данные в Global Server'е после подключения обновляются не зависимо от галочки "не выводить данные повторно" и происходит это небольшими порциями данных с задержками.
Подскажите что может быть не так в этой сетуации. Я понимаю, что после прерывания/перезапуска ПО в процессе торгов, должны относительно быстро докачаться пропущенные данные и далее экспортируют должен идти как обычно. Что можно проверить, что я делаю не так ?

В нормальных системах теханализа данные это данные, а график это график. В Tradestation параметры торговой сессии заданы так, что бы отсечь эти случайные сделки в конце дня, и бардак в предторговой + первых секунд торгов. Моответственно и дневки строятся с учётом этих цифр.   Я всё таки напомню мой вопрос. Технически возможно что бы брокер мог для определённого клиента настроить временные рамки для отдаваемых клиенту данных ? или это общая настройка Quik сервера ?         ПС: очень не удобно что в новом форуме при быстром ответе нельзя Enterom на следующую строку переходить :)

Хотелось бы продолжить разговор из прошлого форума.

Вопрос был:
В программах теханализа типа Tradestation и т.д. существует возможность задавать временные параметры торговой сессии. Например для стратегии вредны значения предторговой и после торговой сесси, с помощью настройки можно от них избавиться.
В Quik что то подобное удалось сделать только в Параметры диаграмы - Intradey с -> 10:00 по 18:40. И тогда получаем на графике только один день. Это единственный способ, или всётаки есть какая то возможность настроить отображение внутредневных графиков например с 10:01 по 18:39 ?

Ответ:
30/01/15 10:31
Re: Время торговой сессии
Добрый день.
Этот способ в рамках Quik единственный. Второй способ заключается в настройке на стороне брокера, которая будет отсекать предторговую сессию и она на график транслироваться не будет.

После этого возникает вопрос. У брокера такая настройка может делаться на каждого пользователя отдельно, или это настройка конкретного сервера, действующая сразу на всех?   Это к тому - имеет ли смысл связываться с брокером на эту тему.