Василий Веселов (Все сообщения пользователя)

Проблема решена.

Считать необходимо не 8 свечей (период), а все для нужного таймфрейма, т.е.

for i_ema_8 = 1, ds1:Size() , 1 do

Если взять формулу из руководства все равно разница получается в десятки единиц
Ema_8 = (pre_ema_8*(period_ema8-1)+2*C_ema8[i_ema_8])/(period_ema8 + 1)

Здравствуйте! Возникла задача рассчитать EMA. Но результаты расчета не равны соответствующему индикатору. Не могу понять в чем ошибка? Бьюсь уже несколько дней. Может кто подскажет? Код привожу ниже.


C_ema8 = {}
function main()
 while is_run do
 sleep(1000)
   
   ds1, Error = CreateDataSource (CLASS, SEC, INTERVAL_M10)

-- Ema8

Ema_8 = 0
GO8 = 0
pre_ema_8 =0
period_ema8 = 8

   for i_ema_8 = period_ema8, 1, -1 do
        C_ema8[i_ema_8] = ds1:C(ds1:Size() - (i_ema_8 - 1))
 
        if i_ema_8 == period_ema8 then
              Ema_8 = C_ema8[i_ema_8]
       else
           pre_ema_8 = Ema_8
           GO8 = 1
       end

       if GO8 == 1 then
                Ema_8 = pre_ema_8*(2/(period_ema8+1))+ (1 - (2/(period_ema8+1)))*C_ema8[i_ema_8]
       end

       if i_ema_8 == 1 then
               Ema8 = math.ceil(Ema_8)
               GO8 = 0
       end
   end
end

Понял. Спасибо огромное)

Знак вопроса пропустил)

Я все равно немного не понимаю. К примеру я купил фьючерсный контракт на акции Газпрома по цене 12000 руб. Продал его через 5 минут за 12010 руб., затем цена на данный инструмент к концу торгового дня упала до 11990 руб и была зафиксирована на этом уровне. Вариационная маржа = прибыль составит (12010 руб - 12000)*1/1 = 10 руб или Вариационная маржа = убыток составит (11990 руб - 12000)*1/1 = -10 руб. Просто хочу понять чтобы не влипнуть)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Согласно спецификации фьючерсных контрактов на акции вариационная маржа рассчитывается по формуле:ВМO = (РЦ2 – ЦO) * W / R - для контрактов по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся.
Где:
ЦO – цена заключения Контракта;
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.   Интересует значение

Правильно ли я понимаю что при расчете вариационной маржи за одну сделку (покупка и продажа контракта) в течении одного торгового дня (то есть без переноса на следующий день и так далее) РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта будет равна цене продажи контракта? Или эта расчетная цена контракта на момент закрытия торгового дня когда совершалась сделка? Нигде что то не нашел определений и пояснений...