Ладно, пока скачивается 32 битная windows 7, начну рассказывать о том, как я потерял 3 дня пытаясь поиметь такую простую вещь как sqlite3 на такой убогой платформе как… windows 10 x64 конечно же. После всех ужасов что я видел, вот что я вынес: quik (по крайней мере тот дистрибутив, что поставляет open-broker) 32 битный, следовательно во избежание взлета мозга из за ошибок чтения .dll рекомендуется использовать 32 битное г… битную windows, ибо msvcrt.dll, что используется линкером mingw берется именно из windows/system32. Пробовать переназначить путь до этой либы я не пытался и наверное это сохранило мне несколько часов свободного времени.
Quik, судя по всему просматривает LUA_PATH/LUA_CPATH, ибо после установки LuaRocks и установки этих переменных quik при запуске скриптов lua стал использовать либо именно по этим путям + удаление lua.dll из C:\Open_Broker_Quik (как то так) ни к чему не приводило.
К сути: для использования sqlite3 в lua предлагается использоваться lsqlite3/lsqlite3complete. Разница между ними лишь в том, что lsqlite3complete статически линкует при сборке либу sqlite.dll, так что вам не надо париться о том, где же должна лежать эта dll-ка и каким образом при выполнении require 'lsqlite3complete' интерпретатор понимает откуда ее брать. В репозиториях luarocks имеется еще несколько wrapperов для sqlite, но они все древние и имеют куда более отвратительный интерфейс, нафиг их.