Aleks (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Сервер ФИНАМ дает неверное значение текущей позиции и дает открыть позицию, превышающее ГО. У кого еще такое было?
 
Может кроме этих 8т есть ещё доллары или маржинальные бумаги, под залог которых брокер расчитывает свободное обеспечение?
В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток, или не один?, Количество пустых интервалов при трансформации потока обезличенных сделок в секундные свечи по одному и тому же интсрументу (в моем случае РТС срочного рынка) может отличаться почти в 2 раза за один и тот же период при обработке одной и той же программой
 
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
А как проверял, Алекс?

Фьючерсный контракт на Индекс РТС  RTS-3.19
тиковая история пишется в файл по каждому инструменту отдельно с 3-х Квиков и размер этих файлов за вчера сопадает.
могу посмотреть другой день
В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток, или не один?, Количество пустых интервалов при трансформации потока обезличенных сделок в секундные свечи по одному и тому же интсрументу (в моем случае РТС срочного рынка) может отличаться почти в 2 раза за один и тот же период при обработке одной и той же программой
 
О каком конкретно инструменте речь?
Проверил на популярных фьючах - обезличенные сделки трёх брокеров - один-в-один
Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже
 
"Используйте FIX/FAST и не пудрите нам мозги"
Со специалистами биржи уже всё уточнили. И даже разработчиков-конкурентов убедили доработать функционал.
Ладно, ничего не надо
Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже
 
Также, в фикс-протоколе биржи имеется поля  ExDestination и ExchangeSpecialInstructions с указанием пулов ликвидности для нового ордера

3.3. Идентификаторы пулов ликвидности
Идентификаторы пулов ликвидности могут являться значением полей ExDestination[100], LastMkt[30] и
ExchangeSpecialInstructions[1139].
0 (DEFAULT) — пул ликвидности на усмотрение торговой системы
1001 (TRADSYS) — все доступные пулы ликвидности
1000 — пул ликвидности ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
1010 — пул ликвидности Московской биржи
1015 — исполнение на пулах ликвидности США
1016 — рыночная информация с пулов ликвидности США
1030 — пул ликвидности NYSE
1031 — пул ликвидности ARCA
1032 — пул ликвидности NASDAQ
1033 — пул ликвидности BATS
Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже
 
Цитата
Maria Romanova написал:
Добрый день.
в QUIK клиент подает поручение (заявку), режим исполнения данного поручения определяет Биржа. Особенность Торговой системы заключается в том, что она может  разделить исполнение поручения на несколько площадок. Это функционал самой Биржи.
 
Я тоже так думал, но вот цитата биржи наводит на мысль, что можно самому определять где будет матчится ордер: везде или только среди российский участников торгов.

Приведу цитату биржи полнее:
Заявки, выставляемые на рынке иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи, в зависимости от временного периода их подачи (Таблица 1. Время проведения торгов по Группе иностранные ценные бумаги) и цен на рынке (на Санкт-Петербургской бирже и на американских биржах), содержат признак, определяющий то, какая Заявка может являться встречной по отношению к ней.

В настоящее время имеется возможность подачи Заявок с Инструкциями, указанными в пунктах 15.15.1. и 15.15.2. Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО СПБ:

15.15.1. Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности. Данная Инструкция означает, что встречными по отношению к содержащей такую Инструкцию Лимитной Заявке или Рыночной Заявке могут являться только Заявки дополнительной ликвидности, подаваемые КЦ МФБ.
15.15.2. Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности. Данная Инструкция означает, что встречными по отношению к содержащей такую Инструкцию Лимитной Заявке или Рыночной Заявке не могут являться Заявки дополнительной ликвидности, подаваемые КЦ МФБ.

Если заявка подается до 14:30 в Период без дополнительной ликвидности, то она может содержать только Инструкцию «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Соответственно, встречными по отношению к данной Заявке могли являться Заявки, указанные в пунктах 15.2.1. - 15.2.4. Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО СПБ (Лимитные Заявки, Рыночные Заявки, Скрытые Заявки и Скрытые Заявки с динамической ценой). Встречными по отношению к указанной Заявке не могут быть Заявки дополнительной ликвидности, которые подает Центральный контрагент (КЦ МФБ).

Если заявка подается после 14:30 в Период стандартной дополнительной ликвидности, она содержит одну из Инструкций: «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности» (доступ к американской биржевой ликвидности) или «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Заявки с первой из Инструкций исполняются в случае, если  Центральный контрагент подает встречную к выставленной Заявку дополнительной ликвидности.
Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже
 
* ограничение распространяется на ордера, в которых неполное количество лотов, меньше 100 бумаг в ордере.
Выставление ордеров по иностранным акциям для различных режимов ликвидности на Спб-бирже
 
Как известно, Спб-биржа ограничивает выставление ордеров в режимах дополненной ликвидности.
В очередной переписке была обнаружена интересная вещь:
Если заявка подается после 14:30 в Период стандартной дополнительной ликвидности, она содержит одну из Инструкций: «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности» (доступ к американской биржевой ликвидности) или «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Заявки с первой из Инструкций исполняются в случае, если  Центральный контрагент подает встречную к выставленной Заявку дополнительной ликвидности.

Собственно, вопрос: Есть в Квике возможность указывать данную инструкцию?
Выставление заявки после 23:00 для иностранных ценных бумаг
 
Спасибо
Выставление заявки после 23:00 для иностранных ценных бумаг
 
Т.е. нет возможности в транзакцию Action=NEW_ORDER просто добавить Extended_hours или типа того? Нужно исключительно через костыли?
Выставление заявки после 23:00 для иностранных ценных бумаг
 
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
Цитата
Aleks   написал:
Как выставить вручную написано здесь   https://forum.quik.ru/forum1/topic3646/  

А как сделать тоже самое через импорт транзакций? В руководстве пользователя почему-то ответа на этот вопрос не нашёл.
Добрый день.

Самый простой и быстрый способ: создайте карман транзакций, в нём сделайте требуемую заявку со всеми необходимыми параметрами, затем сохраните её в *.tri файл. Получившееся и будет тем, что Вам нужно.
Хорошо, уточню вопрос:
Как выставить заявку через Trans2Quik ?
Выставление заявки после 23:00 для иностранных ценных бумаг
 
Как выставить вручную написано здесь https://forum.quik.ru/forum1/topic3646/

А как сделать тоже самое через импорт транзакций? В руководстве пользователя почему-то ответа на этот вопрос не нашёл.
Странность в ленте обезличенных сделок
 
Очевидно, поток с разных площадок идёт с различной задержкой
Всплывающее сообщение при разрыве связи
 
Можно скрипт в Lua написать, который при разрыве соединения будет присылать имейл/смс/звонить/выпускать почтовых голубей  
Инструменты сами добавляются в ТТТ
 
Снять галочку:
Настройки - Получение Данных - При получении новой ценной бумаги - Добавлять её во все таблицы
Quik + Python
 
Цитата
Suntor написал:
Цитата
Aleks   написал:
Но лично я предпочёл вывод через    Named Pipes       https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365590(v=vs.85).aspx  
Что использовали из готовых Lua библиотек? или сами обёртку писали?
вот тут хорошо расписано https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=18
Quik + Python
 
В Квике есть встроенный язык Lua, можно с помощью него организовать экспорт данных во внешнюю программу. В общем-то больше ни для чего другого этот язык по большому счёту и не годится в алготрейдинге.
Получится существенно шустрее чем через ДДЕ, базы данных или файлы

Вот, например
https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=160

Но лично я предпочёл вывод через  Named Pipes   https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365590(v=vs.85).aspx
Как получить бирживой сбор по инструменту
 
TRANS2QUIK.DLL содержит функцию TRANS2QUIK_TRADE_EXCHANGE_COMMISSION
Вроде возвращает правильное значение. По крайней мере несколько лет пользуюсь, расхождений не обнаружил.
Но это постфактум, когда сделка уже совершена.
Не все тики приходят
 
Спасибо! Теперь всё встало на свои места.  
Не все тики приходят
 
Тиковые данные - это обезличенные сделки.
В Квике графики не строил, просто сохранил таблицу обезличенных сделок в файл и сравнил
Я скачивал тиковые данные отсюда и сравнивал. Там есть не индикативные,а с объёмами, их и брал
https://www.finam.ru/profile/np-rts/spot-contract-apple-inc-with-tplus3-settlement/export/?market=517&em=419805&code=AAPL&apply=0&df=23&mf=9&yf=2017&fr­om=23.10.2017&dt=23&mt=9&yt=2017&to=23.10.2017&p=1&f=AAPL_171023_171023&e=.txt&cn=AAPL&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&s­ep2=1&datf=6&at=1
Не все тики приходят
 
По классу SPBXM (иностранные ценные бумаги на СПб-бирже) приходят не все тики. По российским акциям и фьючерсам такой проблемы нет.
Подписка на поток сделана, все фильтры выключены.

При сравнении с тиковой историей, которую можно скачать на сайте Финама и которая соответствует данным самой биржи, оказывается что к примеру:
26 сентября через Квик пришло 32675 тиков AAPL, в тиковой истории  Финама  видно, что тиков было 62572
20 октября через Квик пришло 2180 тиков AAPL,в тиковой истории  Финама  видно, что тиков было 39508

Данная проблема имеет место у Финама и Открытия.
пинг брокеров
 
Цитата
Космонавт написал:
Николай, у Открытия этого параметра нет в Информационном окне. Это не только у меня, я у многих спрашивал, в том числе у менеджера когда счёт открывал. Там у всех пусто...
Эта странность у них на всех серверах

Там сверху Ваша картинка со список серверов Открытия, надо внизу поставить галочку "Проверять связь каждые..." и тогда будет указана задержка в информационном окне на всех серверах.
Ошибка создания заявки. [GW] "[P2TW] Transaction's timeout is elapsed" Уралсиб
 
У брокера Уралсиб сейчас при выставлении или снятии заявок выходят ошибки:
Ошибка создания заявки. [GW] "[P2TW] Transaction's timeout is elapsed"
Ошибка создания заявки. [GW] "Unspecified error".
Ошибка снятия заявки. [GW] "Unspecified error".

Я так понимаю, проблема у брокера?
QUIK 7.1.0.381 изменение в обезличенной сделке
 
Не видел предупреждений, потому  предупреждаю сам.
в обезличенной сделке появилось поле "exchange_code"
Актуально тем, кто парсит во внешнем коде.

Теперь тик выглядит так:
0number repoterm
1number price
2number trade_num
3number yield
4number value
5number qty
6number reporate
7string class_code
8number repovalue
9string exchange_code
10number accruedint
11number tradenum
12number flags
13table datetime
14string sec_code
15string seccode
16string settlecode
17number period
18number repo2value
19number open_interest  
отсуствие информации о заявках, при отправке через TRANS2QUIK.dll
 
Такая же проблема после обновления до этой версии. Когда ждать фикса? Как откатиться?
Страницы: 1
Наверх