Aleks (Все сообщения пользователя)

После соединения с сервером Квик получает список инструментов и их параметров. Как узнать что этот процесс закончен?

короч, не надо баломутить меня, есть дллка, написанная на нормальном языке программирования, а не на этом недоразумении, в котором нет никакого желания разбираться. Дллка отлично работает последние фиг знает сколько лет, сбился со счёта.
Надо с минимальными трудозатратами перелопатить под новый Квик 8.5 и под новый недоязык 5.3.
Что я почти и доделал, сделал индексацию полей при каждом запуске скрипта, надеюсь внутри одного запуска нет чехорды с порядком полей.

Тем не менее, обращаться по индексу - самый эффективный способ. Квик и без всяких сортировок и поиску по ключу тормозит сильно

Можно быть уверенным, что внутри одного исполнения очерёдность полей не поменяется?

Внутри одного исполнения скрипта очерёдность полей не меняется

Переписываю старую дллку под новый Квик и столкнулся с серьёзной проблемой.
В старой версии поля таблицы Времени-Даты были статичными, то есть было ясно где часы, где минуты, где секунды и т.д.
В новой же версии при каждом новом запуске скрипта с моей дллкой поля меняются местами

Запускаю первый раз скрипт, пишу ячейки в файл:  
9  3  48  14  4  480  2020  22  480334  
минуты - деньнедели- секунды - часы - месяц - мсек - год - число - мксек

Запускаю второй раз, этот же самый тик:
14  480  4  2020  480334  3  22  48  9

Может кроме этих 8т есть ещё доллары или маржинальные бумаги, под залог которых брокер расчитывает свободное обеспечение?

тиковая история пишется в файл по каждому инструменту отдельно с 3-х Квиков и размер этих файлов за вчера сопадает.
могу посмотреть другой день

О каком конкретно инструменте речь?
Проверил на популярных фьючах - обезличенные сделки трёх брокеров - один-в-один

"Используйте FIX/FAST и не пудрите нам мозги"
Со специалистами биржи уже всё уточнили. И даже разработчиков-конкурентов убедили доработать функционал.
Ладно, ничего не надо

Также, в фикс-протоколе биржи имеется поля  ExDestination и ExchangeSpecialInstructions с указанием пулов ликвидности для нового ордера

3.3. Идентификаторы пулов ликвидности
Идентификаторы пулов ликвидности могут являться значением полей ExDestination[100], LastMkt[30] и
ExchangeSpecialInstructions[1139].
0 (DEFAULT) — пул ликвидности на усмотрение торговой системы
1001 (TRADSYS) — все доступные пулы ликвидности
1000 — пул ликвидности ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
1010 — пул ликвидности Московской биржи
1015 — исполнение на пулах ликвидности США
1016 — рыночная информация с пулов ликвидности США
1030 — пул ликвидности NYSE
1031 — пул ликвидности ARCA
1032 — пул ликвидности NASDAQ
1033 — пул ликвидности BATS

Я тоже так думал, но вот цитата биржи наводит на мысль, что можно самому определять где будет матчится ордер: везде или только среди российский участников торгов.

Приведу цитату биржи полнее:
Заявки, выставляемые на рынке иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи, в зависимости от временного периода их подачи (Таблица 1. Время проведения торгов по Группе иностранные ценные бумаги) и цен на рынке (на Санкт-Петербургской бирже и на американских биржах), содержат признак, определяющий то, какая Заявка может являться встречной по отношению к ней.

В настоящее время имеется возможность подачи Заявок с Инструкциями, указанными в пунктах 15.15.1. и 15.15.2. Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО СПБ:

15.15.1. Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности. Данная Инструкция означает, что встречными по отношению к содержащей такую Инструкцию Лимитной Заявке или Рыночной Заявке могут являться только Заявки дополнительной ликвидности, подаваемые КЦ МФБ.
15.15.2. Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности. Данная Инструкция означает, что встречными по отношению к содержащей такую Инструкцию Лимитной Заявке или Рыночной Заявке не могут являться Заявки дополнительной ликвидности, подаваемые КЦ МФБ.

Если заявка подается до 14:30 в Период без дополнительной ликвидности, то она может содержать только Инструкцию «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Соответственно, встречными по отношению к данной Заявке могли являться Заявки, указанные в пунктах 15.2.1. - 15.2.4. Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО СПБ (Лимитные Заявки, Рыночные Заявки, Скрытые Заявки и Скрытые Заявки с динамической ценой). Встречными по отношению к указанной Заявке не могут быть Заявки дополнительной ликвидности, которые подает Центральный контрагент (КЦ МФБ).

Если заявка подается после 14:30 в Период стандартной дополнительной ликвидности, она содержит одну из Инструкций: «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности» (доступ к американской биржевой ликвидности) или «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Заявки с первой из Инструкций исполняются в случае, если  Центральный контрагент подает встречную к выставленной Заявку дополнительной ликвидности.

* ограничение распространяется на ордера, в которых неполное количество лотов, меньше 100 бумаг в ордере.

Как известно, Спб-биржа ограничивает выставление ордеров в режимах дополненной ликвидности.
В очередной переписке была обнаружена интересная вещь:
Если заявка подается после 14:30 в Период стандартной дополнительной ликвидности, она содержит одну из Инструкций: «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности» (доступ к американской биржевой ликвидности) или «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Заявки с первой из Инструкций исполняются в случае, если  Центральный контрагент подает встречную к выставленной Заявку дополнительной ликвидности.

Собственно, вопрос: Есть в Квике возможность указывать данную инструкцию?

Спасибо

Т.е. нет возможности в транзакцию Action=NEW_ORDER просто добавить Extended_hours или типа того? Нужно исключительно через костыли?

Хорошо, уточню вопрос:
Как выставить заявку через Trans2Quik ?

Как выставить вручную написано здесь https://forum.quik.ru/forum1/topic3646/

А как сделать тоже самое через импорт транзакций? В руководстве пользователя почему-то ответа на этот вопрос не нашёл.

Очевидно, поток с разных площадок идёт с различной задержкой

Можно скрипт в Lua написать, который при разрыве соединения будет присылать имейл/смс/звонить/выпускать почтовых голубей  

Снять галочку:
Настройки - Получение Данных - При получении новой ценной бумаги - Добавлять её во все таблицы

вот тут хорошо расписано https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=18

В Квике есть встроенный язык Lua, можно с помощью него организовать экспорт данных во внешнюю программу. В общем-то больше ни для чего другого этот язык по большому счёту и не годится в алготрейдинге.
Получится существенно шустрее чем через ДДЕ, базы данных или файлы

Вот, например
https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=160

Но лично я предпочёл вывод через  Named Pipes   https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365590(v=vs.85).aspx

TRANS2QUIK.DLL содержит функцию TRANS2QUIK_TRADE_EXCHANGE_COMMISSION
Вроде возвращает правильное значение. По крайней мере несколько лет пользуюсь, расхождений не обнаружил.
Но это постфактум, когда сделка уже совершена.

Спасибо! Теперь всё встало на свои места.  

Тиковые данные - это обезличенные сделки.
В Квике графики не строил, просто сохранил таблицу обезличенных сделок в файл и сравнил
Я скачивал тиковые данные отсюда и сравнивал. Там есть не индикативные,а с объёмами, их и брал
https://www.finam.ru/profile/np-rts/spot-contract-apple-inc-with-tplus3-settlement/export/?market=517&em=419805&code=AAPL&apply=0&df=23&mf=9&yf=2017&from=23.10.2017&dt=23&mt=9&yt=2017&to=23.10.2017&p=1&f=AAPL_171023_171023&e=.txt&cn=AAPL&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=6&at=1

По классу SPBXM (иностранные ценные бумаги на СПб-бирже) приходят не все тики. По российским акциям и фьючерсам такой проблемы нет.
Подписка на поток сделана, все фильтры выключены.

При сравнении с тиковой историей, которую можно скачать на сайте Финама и которая соответствует данным самой биржи, оказывается что к примеру:
26 сентября через Квик пришло 32675 тиков AAPL, в тиковой истории  Финама  видно, что тиков было 62572
20 октября через Квик пришло 2180 тиков AAPL,в тиковой истории  Финама  видно, что тиков было 39508

Данная проблема имеет место у Финама и Открытия.

Там сверху Ваша картинка со список серверов Открытия, надо внизу поставить галочку "Проверять связь каждые..." и тогда будет указана задержка в информационном окне на всех серверах.

У брокера Уралсиб сейчас при выставлении или снятии заявок выходят ошибки:
Ошибка создания заявки. [GW] "[P2TW] Transaction's timeout is elapsed"
Ошибка создания заявки. [GW] "Unspecified error".
Ошибка снятия заявки. [GW] "Unspecified error".

Я так понимаю, проблема у брокера?

Не видел предупреждений, потому  предупреждаю сам.
в обезличенной сделке появилось поле "exchange_code"
Актуально тем, кто парсит во внешнем коде.

Теперь тик выглядит так:
0number repoterm
1number price
2number trade_num
3number yield
4number value
5number qty
6number reporate
7string class_code
8number repovalue
9string exchange_code
10number accruedint
11number tradenum
12number flags
13table datetime
14string sec_code
15string seccode
16string settlecode
17number period
18number repo2value
19number open_interest  

Такая же проблема после обновления до этой версии. Когда ждать фикса? Как откатиться?