Валентин (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Кто как решил вопрос уведомления о сделках?
 
где взять luasocket? ссылка на оф сайте недоступна
редактирование сообщения
 
Сделайте возможность редактирования сообщения. хотя бы в течении 5 минут
Как узнать время биржи (квика)?
 
нам даже не важно время биржи. мы работаем с сервером брокера. и синхронизацию по идее надо делать с ним
Как узнать время биржи (квика)?
 
однако время биржи и время брокера может быть несинхронизированно нисчем и ошибаться на секунду, две... или я не прав?
Авторизация средствами qlua
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
у меня на сайте (где-то давно)
www.kamynin.ru
есть пример на Autoit,
работаю сам с подобным решением несколько лет.
-----------------------------
Мне нравится делать автоматизацию на Autoit, рекомендую.
я так понимаю программа наподобии nncron или вин планировщика и стартует в определенное время? с этим проблем нет. есть vbs скрипт, который сам вводит пароль.

если квик уже запущен и происходит обрыв связи - как тут автоматизированно вводить пароль?
несколько транзакций за одну секунду
 
да, согласен про base_time и servertime. хотя за пол года проблем не было.
есть запас в 5 секунд, переделаю
несколько транзакций за одну секунду
 
make_transaction(stop_limit)
make_transaction (by-sell)
sleep(2000)
скрипт срабатывает во время х, делает две транзакции, засыпает на 2 секунды и в следующий раз срабатывает на следующий день
несколько транзакций за одну секунду
 
*скрипт работает постоянно - это значит, что в нем нет вызова onstop()
несколько транзакций за одну секунду
 
stime = tostring(GetInfoParam("SERVERTIME"))
base_time = "12:15:50"
someflag = 0
if stime == base_time then  
 if someflag == 0 then
    make_transaction(stop_limit)  
    make_transaction (by-sell)
    someflag = 1


Данный скрипт работает постоянно (стартует при запуске квика и работает с функцией sleep(200).
при перезапуске квика someflag будет обнулен?
Авторизация средствами qlua
 
а есть какие нибудь примеры?
Авторизация средствами qlua
 
Возможна или нет?
при старте программы выскакивает два раза окно с вводом пароля для ключа.
или хотя бы отслеживание окон и при разрыве соединения или запросе пароля, qlua мог сам вводить пароль или вызывать стороннее приложение (vbs скрипт)
несколько транзакций за одну секунду
 
ну вот. спасибо
несколько транзакций за одну секунду
 
запрограммировал 2. откуда пять стопов?
несколько транзакций за одну секунду
 
Здравствуйте. есть код:


Код
stime = tostring(GetInfoParam("SERVERTIME")) 
base_time = "12:15:50" 
 if stime == base_time then  
make_transaction(stop_limit)  
make_transaction (by-sell)
при наступлении времени х - делаем стоп заявку, делаем заявку на куплю-продажу.

в итоге у меня 5 стопов, и один вход в рынок (и сообщения что нехватка денег на счету).

пока было условие, в течении одной секунды скрипт делал make_transaction, сколько успел столько и сделал?
GetInfoParam("SERVERTIME"), не всегда срабатывает
 
похоже отбой. тему можно удалить
GetInfoParam("SERVERTIME"), не всегда срабатывает
 
И вообще, правильное ли допущение в первом посте про пропуски времени?
GetInfoParam("SERVERTIME"), не всегда срабатывает
 
как лучше запускать скрипт в определенное время? интересует именно время биржи или время брокера.
GetInfoParam("SERVERTIME"), не всегда срабатывает
 
Здравствуйте. есть код вида

Код
         base_time = "13:25:58"  
         stime = tostring(GetInfoParam("SERVERTIME")) 

 if stime == base_time then do smth xren' 
условие должно срабатывать, когда серветтайм == 13.25.58
срабатывает, но не всегда. почему так?
переменная сервертайм обновляется при обновлении данных на сервере или как то так, если нет обновления, то могут быть пропуски? и за 57 секундой идет сразу 59?
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
так какая сумма блокируется? Та, которая ГО на сайте или другая? к чему тогда го на сайте висит?
Лимитированная, рыночная заявка
 
собственно
Цитата
Тип заявки "лимитированная" означает "исполнить по ценам не хуже заданной", а не так, как вы думаете - "ровно по заданной цене". Для заявки на продажу это значит "по заданной цене ИЛИ выше". Так работают лимит-ордера на любой бирже мира,

можно было ограничиться этим)
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
т.е. если цену ставить в ручную, примерно равную (чуть больше при покупке) текущей, то заявка примется?
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
а квиковая рыночная заявка примется, при тех же условиях?
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
конкретно для ртс фьюча.
го (с сайта) 13.290
на счету имеется 15.хх
смогу ли я купить одну штуку по лимитированной цене (текущая цена +100п грубо говоря)?
смогу ли я купить одну штуку по "рыночной" цене (квиковый чекбокс)?
или в любом случае надо докидывать условную тыщу рублей, чтобы догнаться до 3L = 16848,88?
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
при стоимости го 13 с копейками, сколько надо докидывать? сейчас на счету 16, и ругается
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
А какие выводы? Увеличилось ГО и для нормальной работы надо докинуть денег?
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
или единственный вариант - докинуть на счет 1,5-2р для ртс?
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
заработает ли снова покупка-продажа фьючей по рыночной цене? когда?
Лимитированная, рыночная заявка
 
а можно более простым языком в контексте к квиковским рыночным заявкам? их теперь нет и ценник надо генерировать самому?
Лимитированная, рыночная заявка
 
открывал длинную позицию по рыночной цене, квик ругнулся, что мол ошибка фортс 332 - нехватка средств по лимитам. средства есть, больше чем го.
из разговора с брокером, я так понял с некоторых пор (с 07.09.2015) что то случилось с рыночными квикавскими заявками, и по ним го считается по другому?
автологин, w32 FindWindow
 
Код
Set SH = CreateObject("WScript.Shell")
SH.Run "info.exe"
Set locator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
Set service = locator.ConnectServer()
Set props = service.ExecQuery("sel ect * fr om Win32_Process where name = 'info.exe'")
For Each objProcess in props
    SH.AppActivate objProcess.ProcessId
Next
WScript.Sleep 5000
SH.SendKeys "пароль" 
SH.SendKeys "{Enter}"
WScript.Sleep 1000
SH.SendKeys "{Enter}"
WScript.Sleep 1000
SH.SendKeys "пароль" 
SH.SendKeys "{Enter}"
    
этот файл vbs кидается в папку с info.exe. сам vbs можно запускать каким нибудь планировщиком. (nncron, вин планировщик)
при первоначальном запуске скрипт вводит пароль, давит ентер, давит ентер на следующем окне, опять вводит пароль и давит ентер (у меня пароль надо вводить два раза).
собственно, вот.
Проблема с запуском нескольких QUIK
 
у меня дома работает квик,
я запускаю его на работе. что происходит? вылетает первая копия (дома) или вторая копия (на работе) не дает подключиться?
Среда разработки Lua, Выбор среды разработки Lua
 
как насчет мс ексель?
юзать, что удобно тебе конкретно - не вариант?
любая среда разработки за тебя ниче писать не будет
автологин, w32 FindWindow
 
походу я не там тему создал, надо бы в Программирование на языке Lua
автологин, w32 FindWindow
 
Здравствуйте. брокер китфинанс.
как сделать автоматический ввод пароля?
пробовал пользовать код http://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=80 с использованием библиотеки w32, но не могу разобраться именами окон. как их определить?
соединение ssl-pro
титул окна (верхняя строка) SignalComSSLPro
ниже текст Введите пароль к секретному ключу
Изучать qpile или lua?, Изучать qpile или lua?
 
пробовал изучать qpile на простом примере из интернета. 40 минут пробовал, пример  так и не заработал. плюнул, ушел в луа
Ошибка с core.dll
 
Два квика, установленные на одном компе, в любом случае отличаются по адресу (C:\programm files\quik1, c:\programm files\quik2)
соответственно где то в конфиг файлах указан не тот путь.
искать и не сдаваться  
не соответствует время
 
Цитата
Юрий пишет:
А как их можно синхронизовать?
и намного время не совпадает?
не соответствует время
 
если я не ошибаюсь, os.time Это локальное время вашего компа.
а время в таблице сделок это время сервера брокера.
а есть еще время сервера биржи
Стоплосс и тейкпрофит заявки
 
значение price не указано, однако и брокер и биржа такую заявку принимают и выполняют
Код
["OPERATION"] = tostring(operation2),
   --["TYPE"] = "L",
   ["QUANTITY"] = tostring(quantity),
   --["PRICE"] = tostring(price),
   ["STOPPRICE"] = tostring(stopprice_tp), --цена активации тейк профита
   ["STOP_ORDER_KIND"] = "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER",
   ["OFFSET"] = "20",
   ["OFFSET_UNITS"] = "PRICE_UNITS",
   --["SPREAD"] = "3",
   --["SPREAD_UNITS"] = "PERCENTS",
   ["MARKET_TAKE_PROFIT"] = "YES",
   ["STOPPRICE2"] = tostring(stopprice), --стоп цена
   ["IS_ACTIVE_IN_TIME"] = "YES",
   ["ACTIVE_FROM_TIME"] = "100000",
   ["ACTIVE_TO_TIME"] = "234545",
   ["MARKET_STOP_LIMIT"] = "YES" 
Стоплосс и тейкпрофит заявки
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Здравствуйте,
Параметр "TYPE" для лимитированных заявок.
Для стоп заявки "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" используются параметры MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT
Код
["ACTION"] = "NEW_STOP_ORDER",
   
   ["TYPE"] = "M",
   ["PRICE"] = "0",
   ["STOPPRICE"] = tostring(stopprice_tp), --цена активации тейк профита
   ["STOP_ORDER_KIND"] = "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER",
   ["OFFSET"] = "5",
   ["OFFSET_UNITS"] = "PERCENTS",
   ["SPREAD"] = "3",
   ["SPREAD_UNITS"] = "PERCENTS",
   ["MARKET_TAKE_PROFIT"] = "YES",
   ["STOPPRICE2"] = tostring(stopprice), --стоп цена
   ["IS_ACTIVE_IN_TIME"] = "YES",
   ["ACTIVE_FROM_TIME"] = "100000",
   ["ACTIVE_TO_TIME"] = "234545",
   ["MARKET_STOP_LIMIT"] = "YES"
 
получается как то так?
Код
["TYPE"] = "M",
   ["PRICE"] = "0",  
эти поля нужны?
Узнать таймфрейм графика
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Цитата
Валентин пишет:
getCandlesByIndex возвращает в том числе timedate
запрашиваем две свечи рядом (предпоследняя и предпредпоследняя), вычисляем разность времени и вот?
Этот способ не всегда даст верный результат.
Он не сработает, если между двумя последними свечами был перерыв (промежуток времени), когда не совершались сделки.
Зачем две последние? любые две рядом. еще две любые рядом и еще две любые рядом. получаем три значения, берем то значение, которое чаще всего встречается. Конечно как то через одно место, но чем не вариант
Узнать таймфрейм графика
 
таймфрейм графика это что? 5 мин, часовой, дневной?
getCandlesByIndex возвращает в том числе timedate
запрашиваем две свечи рядом (предпоследняя и предпредпоследняя), вычисляем разность времени и вот?
Узнать таймфрейм графика
 
http://bot4sale.ru/blog-menu/qlua/spisok-statej/419-how-to-know-timeframe.html
Стоплосс и тейкпрофит заявки
 
Цитата

Sergey Gorokhov пишет:
Здравствуйте,
Да верно на ФОРТС не существует рыночных заявок.
Но QUIK умеет их эмулировать.
Для этого нужно поставить Type=M и указать цену 0
почему в данном случае не происходит эмуляция?
Стоплосс и тейкпрофит заявки
 
выставляю стоплосс и тп заявку

Код
 t = {
   ["ACTION"] = "NEW_STOP_ORDER",
   ["TRANS_ID"] = tostring(math.random(1, 9999)),
   ["CLASSCODE"] = "SPBFUT",
   ["SECCODE"] = "RIM5",
   ["ACCOUNT"] = "1232",
   ["CLIENT_CODE"] = "123",
   ["OPERATION"] = tostring(operation2),
   ["TYPE"] = "M",
   ["QUANTITY"] = tostring(quantity),
   ["PRICE"] = "0",
   ["STOPPRICE"] = tostring(stopprice_tp), --цена активации тейк профита
   ["STOP_ORDER_KIND"] = "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER",
   ["OFFSET"] = "5",
   ["OFFSET_UNITS"] = "PERCENTS",
   ["SPREAD"] = "3",
   ["SPREAD_UNITS"] = "PERCENTS",
   ["MARKET_TAKE_PROFIT"] = "NO",
   ["STOPPRICE2"] = tostring(stopprice), --стоп цена
   ["IS_ACTIVE_IN_TIME"] = "YES",
   ["ACTIVE_FROM_TIME"] = "100000",
   ["ACTIVE_TO_TIME"] = "234545",
   ["MARKET_STOP_LIMIT"] = "NO"
}


брокер ее съедает, на графике соответственно появляется две линии.
при доходе цены до стоп заявки (стоп лосс), квик вываливает сообщение
Заявка, выставляемая по стоп-заявке N[6658201], отвергнута торговой системой: Цена заявки в данном режиме торгов должна быть больше нуля.
Я так понял оно ругается вот на это:

Код
["TYPE"] = "M",
   
   ["PRICE"] = "0" 
Но вроде как выставлен тип - рыночная цена, и цена соответственно 0. Т.е. квик или сервер брокера или кто то там наверху должен съэмулировать рыночную заявку и продать\купить по текущей рыночной цене. или нет?
Лимитированная, рыночная заявка
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Цитата
Валентин пишет:
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Цитата
Валентин пишет:
Вопрос был где лучше взять текущую цену продажи или покупки (в зависимости от направления).
Вопрос некорректный.
Так как непонятно что значит "лучше"
Лучше для Вас, то есть выгоднее?
Или лучше, в смысле чтобы быстрее исполнилась, тогда для Вас это "хуже" то есть не выгодно.
во-первых быстрее и надежнее, во вторых не самая плохая цена.
параметры pricemin pricemax возможно не самый лучшие варианты
быстрее и надежней это и есть pricemin pricemax, но они же самые невыгодные.
Самые выгодные это bid offer, но они же самые ненадежные. соответственно Вам нужно выбрать что-то среднее.
а откуда можно взять bid offer?
Лимитированная, рыночная заявка
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Цитата
Валентин пишет:
Вопрос был где лучше взять текущую цену продажи или покупки (в зависимости от направления).
Вопрос некорректный.
Так как непонятно что значит "лучше"
Лучше для Вас, то есть выгоднее?
Или лучше, в смысле чтобы быстрее исполнилась, тогда для Вас это "хуже" то есть не выгодно.
во-первых быстрее и надежнее, во вторых не самая плохая цена.
параметры pricemin pricemax возможно не самый лучшие варианты
Лимитированная, рыночная заявка
 
В интерфейсе квика есть чекбокс - рыночная цена. она так же берет параметр pricemax pricemin?
Лимитированная, рыночная заявка
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
Цитата
Валентин пишет:
Здравствуйте. Работаю на фьючах на московской бирже.
1.Параметр type - принимает параметр лимитированная или рыночная.
Я так понял рыночной заявки какбы не существует? параметр type не обязателен, Все заявки всегда лимитированные и надо всегда указывать price? Если да, то к чему тогда существует параметр type?
2. Предположим мне необходимо сейчас открыть позицию, выставить стоп и тейкпрофит.
Это нормально считать стоп, тейкпрофит на основе параметра close из функции
getCandlesByIndex последней свечи (5минутка) или есть какие то лучшие варианты?
А теперь попробуйте ответить сами на Ваш вопрос.
А именно - разве наши желания страховки связаны с close последней свечи на 5 минутках?
Очевидно, что, нет,
они связаны с затратами на открытие позиции,
с величиной допустимых для нас рисков(потерь)
и
что ВАЖНО - с нашим прогнозом возможного движения рынка.
--------------------
А вот при расчете прогноза возможно использование
и последней свечи
и еще ...надцати предыдущих
и движение солнца,
цены нефти,
выступления президента
и т д
-------------------------------------------
Надеюсь, что пояснил понятно.
боюсь что вы меня немного не поняли.
сигнал на решение по открытию позиции я беру из других источников.
Сигнал есть, решение есть, открываем позицию. Вопрос был где лучше взять текущую цену продажи или покупки (в зависимости от направления). Что бы к этой текущей цене отнять\прибавить 100 пунктов (к примеру) и получить величину стопа
sendTransaction
 
Все равно не понятно. А как подавить окно с результатом? У меня выводится результат при любом раскладе, хотя я не прошу
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Наверх