Подскажите как квик выворачивает волатильности бида и аска ? То что улыбка транслируется биржей - я знаю, меня интересует именно подсчет волатильности по ценам.
Я в своей программе считаю волатильность через метод Ньютона Рафсона, получается хорошо для опционов дата экспираций которых достаточно сильно оттдалена от текущего момента. , однако для опционов которые экспирируются завтра - расчет разительно расходится с данными квика. Подскажите как Вы считаете волатильность по переданной цене ?
Я в своей программе считаю волатильность через метод Ньютона Рафсона, получается хорошо для опционов дата экспираций которых достаточно сильно оттдалена от текущего момента. , однако для опционов которые экспирируются завтра - расчет разительно расходится с данными квика. Подскажите как Вы считаете волатильность по переданной цене ?