Корреляция между интенсивностью биржевых торгов и проблемами на серверах брокеров

Страницы: 1
RSS
Корреляция между интенсивностью биржевых торгов и проблемами на серверах брокеров
 
Корреляция между интенсивностью торгов биржи и проблемами на серверах брокеров
Вспомним изменения рынка, приводящие к резкому росту объема биржевых торгов, а также отказу систем у брокеров в эти дни.

янв 2022) 18-19 января 2022 г. падение рынков из-за споров о безопасности стран. Массовые маржин-коллы, отказы в работе систем у нескольких крупных брокеров
дек 2021) 14 декабря 2021, падение рынков на зявлении Бербок о северном потоке-2, резкое увеличение объема торгов.  
...
 
Цитата
ISINhere2001 написал:
резкое увеличение объема торгов
Технически биржа может в разы большие объемы обработать. Тут скорее дело в том, что основная масса ритейла сидит на неразделенных счетах, и когда весь ритейл кидается торговать (особенно в одну сторону), у брокера внезапно заканчиваются лимиты (потому что он "лишнее" бабло давно уже разместил). Народ заявки шлет, лимита нет, куды деваться? А давайте сервера положим.
 
Цитата
Anton написал:
Технически биржа может в разы большие объемы обработать
Биржа да, а брокер ?
Цитата
Anton написал:
Тут скорее дело в том, что основная масса ритейла сидит на неразделенных счетах, и когда весь ритейл кидается торговать (особенно в одну сторону), у брокера внезапно заканчиваются лимиты (потому что он "лишнее" бабло давно уже разместил). Народ заявки шлет, лимита нет, куды деваться? А давайте сервера положим.
Anton,  суть понятна, а что такое неразделенные счета ? После распродажи и исчерпания лимитов ждем кратковременного сильного отскока, чтобы брокер смог продать купленное вчера-сегодня
 
Цитата
ISINhere2001 написал:
что такое неразделенные счета ?
Это когда брокер бабло всех клиентов заносит на один счет и торгует с этого счета. В противоположность сегрегированному счету, где если лежит копейка, ее трогать нельзя, на неразделенном брокер может своободную копейку использовать по своему усмотрению, если это тксть не мешает основному процессу. Что и делается. Но иногда основной процесс неожиданно активизируется, а копейка где-то задействована и быстро ее не извлечь.

Цитата
ISINhere2001 написал:
чтобы брокер смог продать купленное вчера-сегодня
Вы с брокером не торгуете, он сливаемое клиентами не выкупает, скорее всего просто зареповал "лишние" бумаги и разместил "лишние" деньги, а тут оно всем понадобилось вдруг. А вот маркетмейкеры могли накушаться, да. Но не в этот раз, думаю. Когда их сильно прижимает, "технический сбой" случается на самой бирже )
 
Цитата
Anton написал:
сегрегированному счету, где если лежит копейка, ее трогать нельзя
Есть информация, сколько стоит это удовольствие?
А то на смартлабе сколько не смотрю, народ постоянно спрашивает, но никто толком не знает.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Цитата
Старатель написал:
сколько стоит
Последний раз сталкивался - было 25к в месяц, но это давно, тогда на мамбе брали 60к в квартал плюс брокер накидывал свое. Сейчас оно в нкц переехало, там вроде как по формуле от остатка средств с отрицательной ставкой, но я так понимаю, что условного васю с десятью лямами туда и не подпустят.
 
Старатель,  уточнил свежачок, 3000 в день. В пересчете на гречку цена та же.
 
Цитата
Anton написал:
Это когда брокер бабло всех клиентов заносит на один счет и торгует с этого счета. В противоположность сегрегированному счету, где если лежит копейка, ее трогать нельзя, на неразделенном брокер может своободную копейку использовать по своему усмотрению, если это тксть не мешает основному процессу. Что и делается. Но иногда основной процесс неожиданно активизируется, а копейка где-то задействована и быстро ее не извлечь.
Anton, как я понял, речь о  проблеме по всем Quik с 18 по 18 января   у брокера Сбера. Но станет ли Сбер нарушать закон ? Зачислять свои деньги туда онне может, соответственно торговать с него тоже  в силу закона:

Цитата
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О рынке ценных бумаг"

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/408acf3ff12f54de1c18aedf9abbd­52be06fc397/

Статья 3. Брокерская деятельность


3. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения  сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся  производными финансовыми инструментами, а также денежные средства,  полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые  совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами,  должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом  (открываемых) брокером в кредитной организации (специальный брокерский  счет). Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента,  находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться  перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на  специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание  по обязательствам брокера.
Брокер не вправе зачислять собственные  денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением
 
предоставления займа клиенту в соответствии с требованиями настоящей  статьи и (или) возврата денежных средств клиенту, а также иных  предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом.
 
Цитата
Anton написал:
скорее всего просто зареповал "лишние" бумаги и разместил "лишние" деньги, а тут оно всем понадобилось вдруг.
Не знаю как для брокера крупного  госбанка, а для мелких это имхо должно быть рискованно, тк следы размещения средств не спрятать. Или я ошибаюсь ?
 
Цитата
D7DSk написал:
речь о  проблеме по всем Quik с 18 по 18 января   у брокера Сбера.
18 и  19  января
 
D7DSk,  не сказано, что счет отдельный для каждого клиента. Более того,
Цитата
3.9. В случае если договором первичного брокера и последующего брокера не  предусмотрен обособленный учет обязательств клиентов, то все  обязательства, исполняемые за счет или в пользу разных клиентов  последующего брокера учитываются солидарно на омнибусном счете  внутреннего учета или на разделе этого счета (далее - учет обязательств  на нетто-основе).
Т.е. по дефолту ваши денежки должны быть в общем котле, который учитывается "как целое" (а-ля неттинг). Хотя брокер ведет внутренний учет по каждому клиенту отдельно (и должен это делать). НКЦ тоже на нетто-основе считает. Ну и дальше дело техники.

Цитата
D7DSk написал:
станет ли Сбер нарушать закон
Зачем же нарушать то, что специально под него написано. Наоборот, на страже.
 
Цитата
D7DSk написал:
следы размещения средств не спрятать.
А зачем их прятать-то. Что мешает банку А открыть брокерский счет банку Б и учитывать его на том же общем счете? Ничего. Что мешает банку Б натарить офз на все плечи? Ничего.
 
Цитата
D7DSk написал:
Зачислять свои деньги туда онне может, соответственно торговать с него тоже  в силу закона:

Ознакомьтесь с декларацией о рисках в договоре с вашим брокером. Скорее всего, там есть такой пункт:


Либо, если брокер является кредитной организацией:
Цитата
Законодательство не предусматривает возможности разделения денежных средств брокера, являющегося кредитной организацией, и денежных средств его клиентов, в связи с чем брокер вправе использовать ваши денежные средства и вы принимаете на себя риск его банкротства. Такой риск в настоящее время не страхуется
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Цитата
Старатель написал:
Ознакомьтесь с декларацией о рисках в договоре с вашим брокером. Скорее всего, там есть такой пункт:

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/risks_declaration.pdf
 
Цитата
Старатель написал:
Либо, если брокер является кредитной организацией:
У Сбера брокер отдельное юрлицо ?
 
Получается само ПАО  Сбербанк  брокер   https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/brokerage_agreement.pdf
 
Цитата
D7DSk написал:
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/brokerage_agreement.pdf

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Цитата
Anton написал:
уточнил свежачок, 3000 в день.
Цитата
Anton написал:
условного васю с десятью лямами туда и не подпустят
Для Васи с 10 лямами - это более 10% годовых получается.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Объясняю  буратинам популярно , чтобы не было мучительно больно.
-------------------------
Брокер оказывает Вам услуги посредника на рынке ценных бумаг.
Это означает, что он от своего имени по вашему поручению и за ваши деньги выставляет заявки на совершение сделок. Это все.
Сами сделки заключает биржа , исполнение  сделок совершает клиринговая компания.
------------------------
Все средства клиентов брокер отображает на забалансовом счете.
Это значит, что эти средства не контролируются налоговыми, ни службой мониторинга фин операций, а лишь иногда проверяются ЦБ и контролируется биржей на предмет достаточности у брокера средств.
-----------------------
Брокер использует средства и бумаги клиентов на собственные нужды и по собственному желанию.
--------------------
Заявки клиента брокер исполняет лишь при наличии возможности  (Понимайте это в широком смысле т е от "проспал", до "послал" )
--------------------
регистрация и исполнение заявок клиентов производится брокером в грос.бухе .
Т е в специально придуманной книге регистрации заявок, по которой клиенту направляется отчет, который является основанием для удержания комиссии.
--------------------  
Пример из обычной жизни:
Вам надо купить бутылку водки, самому идти в магазин нельзя, посылаете соседа , даете деньги и говорите что купить.
В результате -может и купит, а может и нет. Деньги -может вернет, а может и нет.
----------------
Ну вот и все.
 
и еще
нет никакой разницы какое это юр лицо, так как за деньги клиентов отвечает лишь брокер и лишь в том случае,
если Вы через доблестные органы докажите,  что был умысел со стороны брокера.
 
из истории брокерского движения.
Ранее для манипуляций с деньгами клиентов использовалось физ лицо - доверенное лицо всех клиентов, потом юр лицо - пустышка - доверенное лицо всех клиентов.
В настоящее время солидные брокеры создают для этой цели свой банк и офшорную фин компанию.
Все успехов на бирже.  
 
Блин. Прочитал страшное.
Теперь хочется вывести все деньги и засунуть их в матрас.
А у меня стоит галочка "не использовать мои средства в интересах брокера". Это спасет мир или нет?
 
Цитата
Kalmar написал:
Это спасет мир или нет?
Мир спасёт крЫсота (с) Федор Д
 
Цитата
Anton написал:
Это когда брокер бабло всех клиентов заносит на один счет и торгует с этого счета. В противоположность сегрегированному счету, где если лежит копейка, ее трогать нельзя, на неразделенном брокер может своободную копейку использовать по своему усмотрению, если это тксть не мешает основному процессу. Что и делается. Но иногда основной процесс неожиданно активизируется, а копейка где-то задействована и быстро ее не извлечь.

После приобретения таких знаний, что ntgthm  делать с этой темой ?   https://forum.quik.ru/forum1/topic7095/

Цитата
Quik all временно не работают у брокера, что может служить резервной системой?
 
Цитата
ISINhere2001 написал:
таких знаний
Так-то почти все "такие знания" в брокерском договоре написаны, ничего в них нет ни удивительного, ни нового.

Цитата
ISINhere2001 написал:
что может служить резервной системой?
Ыщо один брокер? Прямой доступ? Это все неудобно, дорого и не панацея. В целом у меня нет ответа. Точнее ответ есть в ортогональном направлении: ну лежит и лежит, потом поторгуем.
 
Цитата
Старатель написал:
более 10% годовых получается
А если еще шортов охота, придется два ляма в гарантийный занести, и на остаток получается еще больше.
 
Цитата
Anton написал:
Точнее ответ есть в ортогональном направлении: ну лежит и лежит, потом поторгуем.
А если желательно купить на падении, или завершить торговый цикл шорт или др. нужда приспичила , а система не работает ?
 
Цитата
ISINhere2001 написал:
нужда приспичила
Вы можете позвонить брокеру и разместить заявку по телефону, у всех брокеров это есть.

Много лет этой фигней занимаюсь и всегда в самых интересных точках были глюки. Всегда. В совсем допотопные времена чудесным образом вырубался интернет (ага, весь). Часа на два. Потом это прошло, стал вырубаться квик и "вы уже работаете в системе" или что-нибудь подобное. Потом просто начинало все лагать на несколько минут, типа торгуй-торгуй, но наощупь. Брокеры были разные, рынки разные, депозиты разные, чудеса всегда были одни и те же. Откуда следует вывод, что никто вам не даст
Цитата
купить на падении, или завершить торговый цикл шорт
, так что идею порвать динозавров одним ловким движением надо сразу выбросить и не забивать себе голову. Не порвете, затопчут. Курочка по зернышку клюет (в хорошую погоду, добавлю я).
 
Цитата
Kalmar написал:
Блин. Прочитал страшное.
Теперь хочется вывести все деньги и засунуть их в матрас.
А у меня стоит галочка "не использовать мои средства в интересах брокера". Это спасет мир или нет?
Не смешите мои тапочки.
Основной доход брокера не в комиссии, а в использовании денег и бумаг клиентов.  
-------------------------
Аналогично как у банков, только еще более прибыльней.
------------------------
Мир спасет любовь.
-----------------
 
Цитата
nikolz написал:
Основной доход брокера не в комиссии, а в использовании денег и бумаг клиентов.  
На комиссии за маржинальные позиции брокер нехило зарабатывает. А в займы как раз даёт ваши средства. Или вам даёт взаймы Васины ))
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
Цитата
Anton написал:
Много лет этой фигней занимаюсь и всегда в самых интересных точках были глюки. Всегда. В совсем допотопные времена чудесным образом вырубался интернет (ага, весь). Часа на два. Потом это прошло, стал вырубаться квик и "вы уже работаете в системе" или что-нибудь подобное. Потом просто начинало все лагать на несколько минут, типа торгуй-торгуй, но наощупь. Брокеры были разные, рынки разные, депозиты разные, чудеса всегда были одни и те же. Откуда следует вывод, что никто вам не даст
Anton, в США и Европе у брокеров такие же фокусы?
 
Цитата
Шорты осиновые написал:
в США и Европе
Не знаю, с ними дела не имел.
 
Цитата
Старатель написал:
Цитата
nikolz написал:
Основной доход брокера не в комиссии, а в использовании денег и бумаг клиентов.  
На комиссии за маржинальные позиции брокер нехило зарабатывает. А в займы как раз даёт ваши средства. Или вам даёт взаймы Васины ))
Поясняю медленно.
---------------------
комиссия брокера - это плата за совершенные на бирже сделки за Ваши деньги от имени брокера.
Это и есть брокерская услуга.
-------------------
Маржиналка - это предоставление заема (кредит) клиентам.
Заем предоставляется под проценты.
----------------------
Т е за деньги и бумаги ,которые вам дают в заем начисляются проценты.
--------------------------
Заем - это не брокерская услуга, а финансовая .
Именно этим и занимаются банки.
-----------------------  
Проценты по займам брокер берет с Вас по сделкам РЕПО в конце дня  - за перенос позиций по бумагам.
----------------------
комиссия по  маржинальным сделкам  - это комиссия по сделкам внутри дня.
------------------
Выше я Вам пытался объяснить, что основной доход брокера - это проценты по займам, т е как в банках.
-------------------
Но в банках Вам на ваши средства дают процент на депозит
-----------------------------
А брокер пользует Вашими средствами бесплатно (в настоящее время все же дает процент типа 0.0000x)
------------------------
Вот доход брокера по займам и есть основной доход.
Ранее через фирмы-посредники РЕПО  брокеры выводили прибыль от этого дохода чтобы не платить налоги.
Так как счет денег клиентов забалансовый, то никто практически не контролирует.
---------------------
Примерно так.
 
и еще...
Применение брокерами сделок РЕПО для получения с вас процентов фактически лишает Вас права на купленные Вами акции на заемные средства.
Хотя по закону заемные средства- это Ваши средства и распоряжаться ими имеете право лишь Вы.
А купленные Вами акции - становятся Вашими лишь при записи их на счет depo.
Но акций в конце дня у вас нет. Поэтому Вы не имеет прав ни на деньги заемные ни на акции.
Но это устраивает ЦБ и все молчат о нарушении прав клиентов брокеров.
Но это уже другая история.
 
как резюме:
Фактически брокер берет с клиентов проценты по займам, которые он клиентам реально не выдает.
Банкам это и не снилось.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх