Вопрос по использованию алго-заявок, а именно заявок, которые котируют заданную волатильность.
1. Из документации стало понятно что для расчета цен опционов по БШ используется "Расчетная цена" базового фьючерса (12 срезов цен каждые 5 секунд плюс умедиванивание согласно биржевой методике). Для ликвидных фьючерсов такие сглаживание видится избыточным. Пожелание от опционщиков - использовать Цену последней сделки (можно опционально на выбор пользователя).
2. Есть вопрос по тому как берется время до экспирации (опять же для рассчета цен опционов из БШ). Некоторые говорят что раньше был глюк, т.к. брались (дней до экспирации / 365). При этом дни до экспирации брались только целые (такое, конечно, совсем не годится). Прошу уточнить как именно сейчас рассчитывается время до экспирации в модуле алго-заявок. Хотелось бы секундной точности, т.е. что-то вроде (DateExp - DateTimeNow).TotalSeconds / 31536000).
1. Из документации стало понятно что для расчета цен опционов по БШ используется "Расчетная цена" базового фьючерса (12 срезов цен каждые 5 секунд плюс умедиванивание согласно биржевой методике). Для ликвидных фьючерсов такие сглаживание видится избыточным. Пожелание от опционщиков - использовать Цену последней сделки (можно опционально на выбор пользователя).
2. Есть вопрос по тому как берется время до экспирации (опять же для рассчета цен опционов из БШ). Некоторые говорят что раньше был глюк, т.к. брались (дней до экспирации / 365). При этом дни до экспирации брались только целые (такое, конечно, совсем не годится). Прошу уточнить как именно сейчас рассчитывается время до экспирации в модуле алго-заявок. Хотелось бы секундной точности, т.е. что-то вроде (DateExp - DateTimeNow).TotalSeconds / 31536000).