Здравствуйте Возник вот какой вопрос - почему не соотносятся данные по количеству открытых позиций фьючерса на индекс РТС и данные по сделкам из таблицы всех сделок. Рассмотрим конкретную ситуацию - 06.08.2015 в течение одной минуты, начиная с 14:41 произошло сокращение количества открытых позиций по фьючерсу RIU5 почти на 20 тыс. контрактов. (можно посмотреть в Quik на графике). За этот же период времени по таблице всех сделок прошло всего чуть более 1700 контрактов. Даже если предположить, что при этом для обеих сторон каждой сделки происходило закрытие позиции, то наберется сокращение позиций всего на 3,4-3,5 тыс. контрактов. А куда делось все остальное ? Просьба знающих людей прокомментировать, может в чем-то я заблуждаюсь.
В одном вы точно заблуждаетесь: сделки объёмом 1700 контрактов не могут увеличить/уменьшить количество открытых позиций более, чем на 1700 контрактов. Также на открытые позиции, возможно (?) влияют: внесистемные (внебиржевые) сделки, сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде, закрытие позиции в результате исполнения опционного контракта.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Старатель пишет: В одном вы точно заблуждаетесь: сделки объёмом 1700 контрактов не могут увеличить/уменьшить количество открытых позиций более, чем на 1700 контрактов.
Вот как раз тут и не заблуждаюсь ))))) Пример - у меня открыта длинная позиция на 1700 контрактов, а у Вас короткая в том же объеме, если Вы у меня купите эти 1700 контрактов, на сколько по вашему уменьшится общее количество открытых позиций ?
Старатель пишет: Также на открытые позиции, возможно (?) влияют: внесистемные (внебиржевые) сделки, сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде, закрытие позиции в результате исполнения опционного контракта.
1. Разве сделки по фьючерсу могут проходить вне биржи ? Насколько я понимаю, фьючерс это сугубо биржевой инструмент (по крайне мере фьючерс на индекс). 2. В результате исполнения опционного контракта происходит как раз открытие позиции по фьючерсу, а не закрытие. 3. Можете пояснить что за сделки в календарном спреде ?
Василий Конюшев пишет: 1. Разве сделки по фьючерсу могут проходить вне биржи ? Насколько я понимаю, фьючерс это сугубо биржевой инструмент (по крайне мере фьючерс на индекс).
Не буду настаивать, ибо не уверен, но по-моему внебиржевые сделки могут проходить с любыми бумагами, и фьючами в том числе.
Цитата
2. В результате исполнения опционного контракта происходит как раз открытие позиции по фьючерсу, а не закрытие.
Если у меня уже был встречный фьючерс, то экспирация опциона может вызвать его закрытие. Почему нет?
Цитата
3. Можете пояснить что за сделки в календарном спреде ?
Купля RTS-9.15, с одновременной продажей RTS-12.15. Или наоборот. Есть инструмент специальный RIURIZ5 -- это как раз спред. И сделки по нему, вероятно, не проходят в таблице объемов RIU5 например, но изменяют фактическое кол-во открытых позиций по контракту.
Imersio Arrigo пишет: Не буду настаивать, ибо не уверен, но по-моему внебиржевые сделки могут проходить с любыми бумагами, и фьючами в том числе.
Информация по внебиржевым сделкам раскрывается на сайте биржи, там проходят только акции, что на мой взгляд вполне логично. Как Вы себе представляете внебиржевой механизм сделок по фьючерсу на индекс РТС ?
Цитата
Imersio Arrigo пишет: Если у меня уже был встречный фьючерс, то экспирация опциона может вызвать его закрытие. Почему нет?
Согласен, этот момент я упустил. Но опять же в этом случае должно произойти соответствующее уменьшение количества открытых позиций по опционам, чего не наблюдалось.
Цитата
Imersio Arrigo пишет: Купля RTS-9.15, с одновременной продажей RTS-12.15. Или наоборот.
А почему сделки с RTS-9.15 не попадут в таблицу всех сделок ?
Цитата
Imersio Arrigo пишет: Есть инструмент специальный RIURIZ5 -- это как раз спред. И сделки по нему, вероятно, не проходят в таблице объемов RIU5 например, но изменяют фактическое кол-во открытых позиций по контракту.
А что это за инструмент, что-то я по нему вообще никакой информации не могу найти, можете ссылку какаю-нибудь дать, для общего развития ?
Василий пишет: Информация по внебиржевым сделкам раскрывается на сайте биржи, там проходят только акции, что на мой взгляд вполне логично. Как Вы себе представляете внебиржевой механизм сделок по фьючерсу на индекс РТС ?
Я - не представляю. Но это не значит что этого нет. Кроме того, есть еще фьючерсные контракты на других биржах, которые явно не попадают в нашу таблицу всех сделок. Так что...
Цитата
Василий пишет: Согласен, этот момент я упустил. Но опять же в этом случае должно произойти соответствующее уменьшение количества открытых позиций по опционам, чего не наблюдалось.
Уверен что смотрел изменения по всем позициям по всем опционам всех страйков?
Цитата
Василий пишет: А почему сделки с RTS-9.15 не попадут в таблицу всех сделок ?
Потому что сделка производится по инструменту RIURIZ5 (например), а фактически изменяется кол-во ОП и по RIU5 и по RIURIZ5
Цитата
Василий пишет: А что это за инструмент, что-то я по нему вообще никакой информации не могу найти, можете ссылку какаю-нибудь дать, для общего развития ?
Imersio Arrigo пишет: Василий пишет: А почему сделки с RTS-9.15 не попадут в таблицу всех сделок ? Потому что сделка производится по инструменту RIURIZ5 (например), а фактически изменяется кол-во ОП и по RIU5 и по RIURIZ5
поправка: Потому что сделка производится по инструменту RIURIZ5 (например), а фактически изменяется кол-во ОП и по RIU5 и по RIZ5 они же RTS-9.15 и RTS-12.15
Покопал на тему внесистемных сделок, судя по всему тут имеет место быть биржевая адресная сделка, которая и не попадает в таблицу. Так что тему можно закрывать. Всем участвовавшим спасибо, получил массу новой информации
Василий пишет: Покопал на тему внесистемных сделок, судя по всему тут имеет место быть биржевая адресная сделка, которая и не попадает в таблицу.
Интересно, а на объеме, отображаемом на графике, такая сделка тоже не отразится? Или на значениях параметров ТТП типа "Количество во всех сделках" и "Оборот в деньгах"?
Судя по всему внесистемные сделки можно увидеть только в отчете биржи, ссылку на который выше давал user. Кстати внесистемные и внебиржевые сделки это совсем не одно и то же. Внесистемные - это биржевые сделки.