Глупый вопрос! Механизм совершения сделок!

а куда уйдет разница 3 х (160-110)
2 x (160-120)
1 x (160-130)
и так далее я покупаю же по 160?, а они продают по 110-120, кому идет разница, брокеру ?

ни фига подобного :)
я так хотел приподнять цену на ОФЗ - думал куплю по-дороже (чем предлагалось в стакане), цену сдвину выше.
в результате купил я по той цене какой заказывал, а вот на бирже сделка произошла по цене стакана  и разницу (выгоду) забрал себе брокер. Брокер не дурак, если есть он может купить дешевле и продать дороже - он так и сделает.:)

какие скрины.
это было весной.
решил купить 1 ОФЗ по цене выше рыночной, думал раз я куплю ее задорого, то типа двину рынок :))))))))))).
на ОФЗ бывают дни когда сделок вообще нет либо там пару штук.
но таких лохов там тока и ждут :))
ничего я не двинул - двинули меня.
мне всучили ОФЗ по моей цене заявки, а на рынке прошла ближайшая в стакане.
чего мне жаловаться - за сколько хотел за столько и купил, а брокер взял себе дельту.

Ну и дела. А для чего тогда существуют учебные сервера, чего вы лезете сразу на боевые-то ?

Эти поручения подавались посредством ИТС типа QUIK или по телефону/факсу/через брокерскую самописную программу?

В таком случае, прошу прокомментировать сотрудников ARQA Technologies действительно ли брокер может "перехватывать" заявки клиентов, поданные, посредством ИТС QUIK, с целью исполнения клиентской заявки в качестве контрагента?

И в том и в другом случае, если брокер это делает - он "кухня".
А вот может или нет - зависит от того, какой договор вы с ним подписали.
Конечно "плохой" брокер может так делать и в нарушение договора, тут уже зависит от того, насколько он - "кухня".
Но, думаю, что уж если в договоре есть такой пункт - имхо, это очень плохо.

Не вижу причин, почему "нет".

Вы уж определитесь было или нет? Тот пункт договора может относился к заявкам, поданным по телефону/факсу/на бумажном носителе.

Где противоречие в моих словах?

То, что вы думаете, и то, что есть на самом деле, - как говорится, две большие разницы.

а) не вижу для брокера проблемы завести контрагента
б) если сведение меж двух клиентов - третий контрагент кагбэ не нужен.
Конечно хранить на своем сервере. Потому что постановка-снятие заявки на биржу, это время, это транзакции, это канал.
А тут хранишь все локально - и сводишь заявки в кучу.
Ну а ежели какой жирный клиент выставит большую заявку - ее пробрасывают на реальную биржу.

Почитайте как организоваты форекс-кухни. Все делается именно так.
С мамбой или фортсами принципиальной разницы нет.

Старатель,ну и в конце-концов, проверить выводит брокер заявки на биржу или нет просто
а) подключаемся другим брокером (клиентом) и смотрим есть ли заявка в стакане.
б) делаем сделку, и смотрим (другим брокером) есть ли сделка.

Конечно брокер может хитрить, и доказать что-либо будет сложно.
Другой момент в том, что стричь таким образом мелких клиентов это не имеет смысла (спорно конечно, мелких клиентов много, и стричь их, вероятно может приносить неплохие барышы), а крупных опасно.
Ну и конечно же, для [нормального] брокера репутация важнее стрижки клиентов.

Наверное, вот это: QUIK Matching Engine

Ну спасибо за нотации Imersio Arrigo !
Цитата:

Поражает когда такие лохи начинают верещать не разобравшить в ситуации (/facepalm)
Запомните: брокер никаких дельт себе никогда не берет. Для этого есть маркет-мейкеры.
Брокер стижет с вас оговоренную комиссию (если вы конечно читали договор и в курсе о чем речь) и ни копейкой больше.

Цены по которым вам продали - это цены тех, кто стоял в стакане раньше вас.
Если ваша заявка продавливает часть выставленных заявок, то цена исполнения растет.
Рекомендую почитать как исполняются заявки, что такое сделка, и зачем нужен стакан котировок.


Я что наехал на вас Imersio Arrigo , или оскорбил ?
И не верещал я вовсе , а поделился собственным опытом. Я думал здесь этим занимаются - помогают друг другу, а не обсирают
новичков.
Ну нет нормальных учителей (во всяком случае мне не повезло), вот и учусь на собственном опыте.

Мне все равно, кто забрал себе дельту от сделки, я и заходил всего 1 ОФЗ (850рублей).
И я не ВЕРЕЩАЛ, что меня обокрали - а просто опроверг своим опытным решением то, что было написано выше.
Вы пишете теорию, а я то, что было у меня на самом деле!

Брокерский счет  у меня в ВТБ 24.
Ситуация такая:
Стакан ОФЗ 26208 полон заявок с двух сторон но сделок нет, так как все слишком жадные :)
Прошло несколько  часов, я думаю надо двинуть рынок (не смейтесь!:))) пишу заявку в QUIKe на покупку 1 ОФЗ и
в заявке указываю конкретную цену покупки к примеру 83,5, наивно думая, что сделка на рынке произойдет по
моей цене (так как я указал точную цену). В этот момент в стакане самая меньшая цена продажи была к примеру 83,1, а количество этих ОФЗ по 83,1 было к примеру 500 штук.
Что происходит как только я нажимаю кнопку купить:
на рынке происходит сделка по 83,1 - количество в стакане по этой цене уменьшается на 1 шт и становится 499 штук. А у меня в портфель падает 1 ОФЗ по цене 83,5 - то есть ровно по той которую я указывал в заявке на покупку.
Вот и все.
Я ни на кого не жалуюсь, не верещу, и не обзываюсь, и не виню.
Я так учусь :)
На ОФЗ очень классно учиться онлайн торговле - дешево, и все видишь сразу , так как сделки единичные.

Я ни кого не обсираю. я ответил вашими же словами.
100500 ситуаций, когда человек не разберется в ситуации и начинает верещать (именно так, потому что иначе эти истеричные вопли назвать нельзя) что его обкрадывают.
Это не теория. Это принцип.
Вы же не отрицаете закон всемирного тяготения? Механизм исполнения заявок примерно настолько же фундаментален.
Никто не смеется. В малоликвидных инструментах это возможно малым объемом, и ничего необычного тут нет.
Даже больше скажу, если нет активных заявок в стакане, то выставление заявки по цене выше теоретической заставляет систему пересчитывать параметры.
Т.е. эта заявка, даже без сделки реально "двигает рынок"
Вероятно вы не разобрались в механизме исполнения (опять же), и, как верно говорит
Смотрите в таблицу заявок.
В таблице заявок - исполненная заявка видна по выставленной цене.
А вот таблица сделок покажет вам проведенную сделку по той цене, по котоорой она выполнилась.
т.е. если в стакане есть заявки (для простоты по одному лоту) по ценам 83.0, 83.1, 83.3, 83.5, а вы вбросите встречную на пять лотов (в стакане сейчас четыре), то ваша заявка частично исполнится на 4 из 5 лотов, по ЦЕНЕ 83.5(!), те заявки все исчезнут из стакана (будут исполнены), остаток по вашей на 1 лот по цене 83.5 появится в стакане.
А в таблице СДЕЛОК(!!) появятся 4(!) записи сделок по ценам 83.0, 83.1, 83.3, 83.5.

Изучайте механизм работы.

зы: И сохраняйте оверквотинг при цитировании. реально тяжело разбирать текст.

Хотел написать длинный пространный ответ, но передумал.

Рекомендую принять узбагоительного и сосредоточиться на рынке, а не форумной перепалке.

Ответ сотрудников ARQA Technologies:
в QUIK отсутствует такой термин как "обычные заявки клиентов". Существуют классы инструментов. Торговые классы могут быть как биржевыми, так и небиржевыми - например, классы Модуля алгоритмической торговли или Системы брокерских котировок. Брокер может предоставлять клиентам права на любые классы. Никаких штатных механизмов "перехвата" заявки клиента, выставленной в рамках биржевого класса, с последующим перенаправлением куда-либо еще - в QUIK'е нет. Как убедиться в этом, выше уже было написано - сделки, выставленные по своим заявкам, Вы всегда сможете обнаружить в реестре обезличенных сделок МБ, например. Если Вы торгуете в рамках небиржевого класса - исполнение заявки производится по правилам этого класса. В Модуле алгоритмической торговли, например, заявка исполняется по правилам, заложенным в алгоритм. В классах Системы брокерских котировок - по правилам обработки внебиржевых заявок, настроенных брокером для конкретного класса.

Брокер может все. Что не значит, что приличные брокеры занимаются построением кухонь.

Мне кажется, ответ был дан - в рамках класса инструментов QUIK - нет. Т.е. если вам предоставлены права на биржевой класс - операция и будет совершаться на бирже. Если права даны на внебиржевой класс - операции будут совершаться там.