Проблемы с обновлением Спектры

Страницы: 1 2 След.
RSS
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
Приветствую! С сегодняшнего дня на Срочном рынке ММВБ-РТС ввели обновлённую версию Спектры
Цитата
Об изменениях в связи с обновлением торгово-клиринговой системы срочного рынка

7 сентября состоитcя плановое обновление ТКС SPECTRA. Обращаем внимание участников торгов на следующие нововведения:
- оптимизация механизма заключения адресных сделок (в случае, когда участники торгов хотят совершить несколько адресных сделок друг с другом, они смогут присваивать каждой заявке дополнительный уникальный код);
- возможность использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям для заключения сделок;
- увеличение гарантийного обеспечения для некоторых сделок.
Фатальным для Квика стало изменение механизма ГО. К примеру, сегодня утром используя стакан(окно быстрого ввода) я хотел войти "маркетом" в лонг по фРТС, но нажав на соответсвующую кнопку  мне было отказано с формулировкой "Ошибка создания заявки.[FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента". Но денег у меня хватает, просто Квик эмулируя маркет-заявку, в качестве проскальзывания  подставляет в заявку цену верхней/нижней планок, а сегодняшнего дня на этих планках ГО с 2L увеличивается да 3L, т.е. в 1,5 раз. В пятницу такой проблемы не было, а сегодня приплыли ))). Если выставить вручную проскальзывание на 500-1000п т.е. ухудшив рыночную цену, то всё работает как прежде, на как только выставляется цена лимитов то биржа заявку не принимает, хотя по идее это ведь эмуляция, реальная то рыночная цена совсем иная, она и близко не у планок. То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов. Сейчас же нельзя использовать ваш стакан в данном режиме, ну если только не использовать плечи, а без плечей торговля низкоэффективна.


Вторая проблема возникшая сегодня - это непонятный расчёт планок. Брокер ОТКРЫТИЕ, Квик версии 6.17.1.17.
Котировка вчерашнего вечернего клиринга по фРТС: 79150 п.
ГО: 13336,60 руб.
При курсе доллара использовавшегося во вчерашнем клиринге 67,4519, стоимость 1к = 106776,3577 руб
Стоимость 1 п. = 1,349038 руб. То есть, ГО в пунках = 13336,60/1,349038 = 9886п. округлив до величины шага в меньшую сторону - будет 9880п
Для расчёта планок(лимитов) нужно 9880/2 = 4940п
Верхняя планка: 79150+4940 = 84090п.
Нижняя планка: 79150- 4940 = 74210п.
А Квик показывает иное:
Верхняя планка: 83300п.
Нижняя планка: 75000п.

То есть, текущее ГО это 12,5% от стоимости контракта 9880п, и именно его следует делить на два и откладывать от цены клиринга.
Но Квик для планок берёт другое ГО 8300п, а это 10,5% от стоимости контракта. Почему так поисходит мне не понятно? Это что новые правила? Раньше такого не было точно, всё считалось нормально. Хотелось бы прояснить ситуацию. Надеюсь вы проясните ситуацию. Заранее благодарю за ответы.

Для наглядности  сделал скриншот с расчётами.
 
у меня такая же проблема с 7-го числа
Разработчики нужно срочно исправлять а не отмалчиваться как это у вас принять в таких случаях
 
Фактически биржа нам подрезала плечи, и подняло ГО в 1,5 раза. Только при условии что на счету минимум 1,5ГО можно быть уверенным, что биржа заявку примет. Я не понимаю биржу, она же тупо учитывает не рыночную цену, а цену в заявке. Именно от цены в заявке она считает ГО - это же дет сад! Можно тупо указать другую цену и снизить себе ГО ))). Дурдом какой-то. Раньше ГО повышалось дискретно при расширении планок, сейчас сделали аналоговое увеличениче при приближении к планкам, но считают не по фактическим рыночным ценам, а по указанно цене в заявке ))).

Кстати непонятно как теперь будет приходить расширение планок. То есть, мы достигли планку и нет обратных сделок какое-то время, далее приостановка торгов до 15 минут и расширение планок и возникает главный вопрос - ГО поднимут в 1,5 раза или нет? Куда его повышать то, если оно уже повышено на данную величину? По идее повышения ГО не должно быть, и данное 1,5ГО должно быть приравниваться в обновленному базовому ГО. Но это надо уточнять у биржи.

 
 
Добрый день, Андрей!

Цитата
Андрей пишет:
То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов.
Мы зарегистрировали пожелание по добавлению этой возможности в QUIK.

Цитата
Андрей пишет:
То есть, текущее ГО это 12,5% от стоимости контракта 9880п, и именно его следует делить на два и откладывать от цены клиринга.
Но Квик для планок берёт другое ГО 8300п, а это 10,5% от стоимости контракта. Почему так поисходит мне не понятно? Это что новые правила? Раньше такого не было точно, всё считалось нормально. Хотелось бы прояснить ситуацию.
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются на основе данных, транслируемых из торговой системы. Исходя из этих данных, величина L для фьючерса RIU5 вчера была равна 4150 пунктов. Мы обратились к специалистам Московской Биржи с просьбой прояснить расчёты данного параметра и будем держать вас в курсе новой информации по данному вопросу.
 
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
Цитата
Андрей пишет:
То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов.
Мы зарегистрировали пожелание по добавлению этой возможности в QUIK.
Наверное, действительно стоит добавить параметр "Проскальзывание", с учётом которого можно было бы выставлять псевдо-рыночные заявки (как на ФОРТС, так и на споте):
Покупка = лучший бид + Проскальзывание
Продажа = лучший оффер - Проскальзывание

Также исправьте алгоритм расчёта параметра "max" в окне ввода заявки.


Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются на основе данных, транслируемых из торговой системы.
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются непосредственно в QUIK? Можете пояснить на основе каких данных?
Наблюдал ситуацию, когда уже после расширения лимитов и начала торгов параметры "Макс./Мин. возм. цена" ещё некоторое время транслировали старые значения.
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Добрый день!

Цитата
Старатель пишет:
Также исправьте алгоритм расчёта параметра "max" в окне ввода заявки.
Да, мы постараемся решить данную проблему в одной из следующих версий программы QUIK.

Цитата
Старатель пишет:
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются непосредственно в QUIK? Можете пояснить на основе каких данных?
На основе текущей котировки клиринга и параметра L, в котором Биржа транслирует диапазон цены по каждому инструменту.
 
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
Добрый день!
На основе текущей котировки клиринга и параметра L, в котором Биржа транслирует диапазон цены по каждому инструменту.
Немного двусмысленно получилось.
Правильно ли я понимаю, что вам присылают лишь 2 параметра:  котировку клиринга и L? То есть, диапазон вы расчитывайте сами?

А стоимость шага цены и ГО тоже сами считаете? Или их вам тоже присылает биржа?
 
Да, диапазон в виде параметров "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" мы рассчитываем сами. Стоимость шага цены и ГО транслируется из торговой системы.
 
заработает ли снова покупка-продажа фьючей по рыночной цене? когда?
 
или единственный вариант - докинуть на счет 1,5-2р для ртс?
 
Что-то не в ту степь идет биржа. Все усложняет и усложняет. Скоро уже логарифмы пойдут. И трейдеру надо будет все это в уме рассчитывать.
 
Проблема еще серьезнее
не только заявки по рынку не принимаются когда на счете чуть больше чем ГО но и лимитированные заявки тоже. Вчера и сегодня такое наблюдалось
Например сегодня на фьючерсе на ртс около 10:30 не принималась лимитированная заявка на покупку, а на продажу принималась. А после 12 часов наладилось. Вчера такая же ерунда была.
Важно подчеркнуть что во всех этих случаях в окне ввода заявок правильно отображалось число заявок которое можно было сделать, имеется ввиду поле "Кол-во", то есть это поле говорило что именно столько заявок можно сделать, а ответ от сервера  "нехватка средств по лимиту"
 
Цитата
Прудон пишет:
не только заявки по рынку не принимаются когда на счете чуть больше чем ГО но и лимитированные заявки тоже.
Естественно. Согласно новым правилам, ГО увеличивается на разницу между ценой заявки и котировкой клиринга.

Цитата
Прудон пишет:
Важно подчеркнуть что во всех этих случаях в окне ввода заявок правильно отображалось число заявок которое можно было сделать, имеется ввиду поле "Кол-во"
Важно подчеркнуть, что в поле "Кол-во" отображается то количество, которое вы хотите купить/продать. А вот параметр "max" рассчитывается неверно.
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Старатель пишет:
Цитата
Прудон пишет:
не только заявки по рынку не принимаются когда на счете чуть больше чем ГО но и лимитированные заявки тоже.
Естественно. Согласно новым правилам, ГО увеличивается на разницу между ценой заявки и котировкой клиринга.
Цитата
Прудон пишет:
Важно подчеркнуть что во всех этих случаях в окне ввода заявок правильно отображалось число заявок которое можно было сделать, имеется ввиду поле "Кол-во"
Важно подчеркнуть, что в поле "Кол-во" отображается то количество, которое вы хотите купить/продать. А вот параметр "max" рассчитывается неверно.
Дорогой Старатель вы забыли постараться объяснить самое главное - почему результаты не повторяемы во времени и напрвлении. См. полный текст.
 
Прудон, я выделил жирным ключевой параметр, от которого зависит количество лотов, которое можно купить/продать.
Соответственно, вы можете поэкспериментировать с любой ценой в заявке и получить разное количество лотов в одно и то же время.
Больше вам скажу: при покупке ниже котировки клиринга можно выставить больше номинального количества. И так было раньше   ;-)  

Вы не поверите, но на фондовой секции максимальное количество лотов, которое можно купить/продать зависит от цены заявки. И так было изначально    ;-)
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
мне симпатичен ваш подход Старатель
Это правильно. Проблему надо растереть и разболтать. Давайте про фондовый поговорим а потом про колхозный. Глядишь народ потихоньку успокоится и разойдется.
А почем сейчас куры там у вас в деревнях?
 
Добрый день, Андрей!

Мы получили ответ от Московской Биржи касательно ваших расчётов ГО. Проблема была в том, что при расчёте ГО по валютным контрактам необходимо учитывать радиус курса. Информация о данном параметре доступна на сайте Биржи по следующей ссылке.

В приведённом примере получаем:

2L = 83300 - 75000 = 8300 пунктов.
ГО (руб) = (8300 / 10) * 13,49038 * (1 + 6452 * 2 / 67530) = 13336,6 руб.
 
Цитата
Dmitry Svetlichny  В приведённом примере получаем:
2L = 83300 - 75000 = 8300 пунктов.
ГО (руб) = (8300 / 10) * 13,49038 * (1 + 6452 * 2 / 67530) = 13336,6 руб.
Спасибо за ответ. Осталось только разобраться, что такое  6452  и 67530? )))
Вы их брали из "Методики расчета индикативных валютных курсов" или из  "Ограничение на колебание индикативного курса доллара США к российскому рублю(скриншот ниже)"


У меня уже мозг просто взрывается от такой математики.
Самое простое для меня считать ГО по 3L, и L вычислять по Квику:  (83300 - 75000)/2 и всё умножить на рублёвую цену 1п.
Я вообще не понимаю зачем они вообще расчитывают  ГО 13336,6 руб, если по факту испольуется иное ГО: 8300*13,49038/10=11197 руб.???
 
А всё, я разобрался что такое: 6452 и 67530, это оказывается параметры фСи.
 
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет: Мы получили ответ от Московской Биржи касательно ваших расчётов ГО.
Задайте им еще один вопрос зачем зачем они вообще рассчитывают ГО 13336,6 руб, если по факту при входе в сделку испольуется иное ГО: 8300*13,49038/10=11197 руб?
Зачем на цифра в 13336,6 руб? У меня логика просто выключается. И по какому ГО нас будет маржинколить брокер? П  13336,6 или  11197?  
 
А какие выводы? Увеличилось ГО и для нормальной работы надо докинуть денег?
 
Цитата
Валентин пишет:
А какие выводы? Увеличилось ГО и для нормальной работы надо докинуть денег?
Ага, надо докинуть. Причем теперь существует два ГО на фРТС:
1е - для расчетов планок и контроля заявки на входа в позицию
2е - ГО, которое транслирует в Квике - я не знаю для чего!
 
при стоимости го 13 с копейками, сколько надо докидывать? сейчас на счету 16, и ругается
 
13354 *1.5 = 20031,00
не?
 
Добрый день!

В QUIK в параметрах "ГО покупателя" и "ГО продавца" транслируется гарантийное обеспечение, которое будет заблокировано в случае покупки/продажи по котировке клиринга (2L). До внесения изменений от 7 сентября, это ГО также соответствовало:
     - покупке выше котировки клиринга;
     - продаже ниже котировки клиринга;
     - покупке по верхнему лимиту;
     - продаже по нижнему лимиту.
Теперь для вышеперечисленных случаев Биржа будет блокировать большую величину ГО, вплоть до 3L.
 
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
В QUIK в параметрах "ГО покупателя" и "ГО продавца" транслируется гарантийное обеспечение, которое будет заблокировано в случае покупки/продажи по котировке клиринга (2L). До внесения изменений от 7 сентября, это ГО также соответствовало:
- покупке выше котировки клиринга;
- продаже ниже котировки клиринга;
- покупке по верхнему лимиту;
- продаже по нижнему лимиту.
Теперь для вышеперечисленных случаев Биржа будет блокировать большую величину ГО, вплоть до 3L.
Я сегодня проводил сравнение и фРТС и фСИ. На фСи все осталось по-старому, т.е. ГО покупателя/продавца - соответсвует планкам. Изменения коснулись лишь фРТС и др. фьючерсов торгующихся в валюте - у них у всех появился этот коэффициент "радиус курса" которой и внёс путаницу, разделя ГО на два разных. И я всё равно малось не понимаю, биржа сделала для всех инструкцию, в которой приводит параметр L для расчёта ГО для заявки. Для фьючерсов, торгующих в рублях все понятно и просто L=0,5ГО. Но для валютных фьючерсов L = не равно 0,5ГО, оно меньше на коэффициент "радиус курса". И всё равно остаются логические противоречия, ибо вход проверяют по 3L, а блокирует получается 1,5ГО, т.е. большую сумму? Они не могут заблокировать 3L, т.к. это меньше эквивалента ГО. Вот в чём главный вопрос. Тогда они должны блокировать 1,5ГО, а не 3L. Я сегодня хотел написать на форум Биржи, но из-за недостатка времени не успел. Надеюсь пока прояснить ситуацию здесь, вроде все встает на свои места, кроме противоречия с блокировкой 3L. У меня сейчас только одна картинка в голове складывается по 3L они расчитывают вход, а блокируют больше на размер "радуиса круга", что соответвует 1,5ГО. Давайте до конца дожмём тему, я думаю у многих в голове сейчас каша, биржа слишком всё усложнила и запутала.

 
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
13354 *1.5 = 20031,00
не?
Это один из возможных вариатнов расчёта, так бы мы считали раньше. Теперь же на фьючерсах торгующихся в валюте 2L не равно ГО.
Судя по инструкции биржи 3L = 4150*3*13,63558/10 =16976,29 руб.
Вот в этом и прикол, непонятно какой формулой пользоваться, т.к. ГО теперь 2 штуки.
 
Цитата
slepoy пишет:
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
13354 *1.5 = 20031,00
не?
Это один из возможных вариатнов расчёта, так бы мы считали раньше. Теперь же на фьючерсах торгующихся в валюте 2L не равно ГО.
Судя по инструкции биржи 3L = 4150*3*13,63558/10 =16976,29 руб.
Вот в этом и прикол, непонятно какой формулой пользоваться, т.к. ГО теперь 2 штуки.
вообще-то 13354 - это 2L, а *1.5 = это 3L. т.е. критический случай.
откуда 16976 чето для меня не очевидно.
 
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
откуда 16976 чето для меня не очевидно.
пересчитал планки. да. 3L = 16848,88
 
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
пересчитал планки. да. 3L = 16848,88
Вот об этом я и говорю, что биржа нам по ходу подсунула 9 косячных формул:
Покупка/продажа по расчетной цене:  ГО =  2L
Покупка выше расчетной цены:            ГО =  (Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены:             ГО = 2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены:          ГО = 2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены:           ГО = (РЦ – Ц) + 2L
Покупка по верхнему лимиту:               ГО = 3L
Покупка по нижнему лимиту:                ГО = L
Продажа по верхнему лимиту:              ГО = L
Продажа по нижнему лимиту:              ГО = 3L

Данные формулы годятся исключительно для фьючерсов торгующих в рублях, для всех остальыных: фРТС, золото и др. - эти формулы не верны, т.к. по новым правилам L для них не равна 0,5ГО.  
 
конкретно для ртс фьюча.
го (с сайта) 13.290
на счету имеется 15.хх
смогу ли я купить одну штуку по лимитированной цене (текущая цена +100п грубо говоря)?
смогу ли я купить одну штуку по "рыночной" цене (квиковый чекбокс)?
или в любом случае надо докидывать условную тыщу рублей, чтобы догнаться до 3L = 16848,88?
 
Цитата
Валентин пишет:
смогу ли я купить одну штуку по лимитированной цене (текущая цена +100п грубо говоря)?
Если текущая цена недалека от котировки клиринга, то ГО изменяется незначительно от номинала.
Грубо говоря, у вас в запасе есть ~2 т .руб. хода цены от котировки клиринга, при которой ваша заявка будет принята.
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
а квиковая рыночная заявка примется, при тех же условиях?
 
Валентин, при эмуляции рыночной заявки Квик подставляет цену, равную цене планки, то есть ГО будет равен 3L, как я понимаю.
 
т.е. если цену ставить в ручную, примерно равную (чуть больше при покупке) текущей, то заявка примется?
 
Почему бы Квику отдельно не сделать функцию, через которую, передовая цену заявки, можно было бы получать максимальное ГО, у меня не одна формула с мамбы не работает!
 
Немного не по теме.
Для тех, у кого есть такие же проблемы в программах Qpile, нашел временное простое решение без "заморочек" на расчеты биржи:

FOR i FROM 1 to n
trade = GET_ITEM ("STOP_ORDERS", i)
RESULT_DESCRIPTION = GET_VALUE (trade, "RESULT_DESCRIPTION")
if (RESULT_DESCRIPTION = "Отвергнута ТС")
MAX_lot = GET_VALUE (trade, "QUANTITY") - 1
.................

Принцип такой:
начинаем перебирать все стоп-заявки из таблицы стоп-заявок,
находим последнюю, в ней определяем её "статус" и отвергнутое "количество" лот,
если вдруг её статус станет "Отвергнута ТС", то назначаем в следующей заявке количество лот минус 1,
теперь каждый раз робот убавляет предыдущее количество на 1 лот до тех пор пока не исполнится новая стоп-заявка.
У меня это проходит за 1-2 расчета.
 
Юрий у вас RESULT_DESCRIPTION сразу после отправки заявки приходит?
 
Цитата
Роман пишет:
Юрий у вас RESULT_DESCRIPTION сразу после отправки заявки приходит?
Нет, сначала робот дожидается отображения стоп-заявки в таблице со статусом,
затем уже обрабатывает её, период расчета 3-5сек.
 
Цитата
Юрий пишет:
нашел временное простое решение без "заморочек" на расчеты биржи
Что-то я не пойму, зачем так "заморачиваться"?
Рассчитывайте ГО по предложенным формулам, подставляя в качестве L в них 0.5 базового ГО, транслируемого в QUIK.
Ведь блокирую-то именно эту сумму, как для рублёвых, так и долларовых контрактов. Или нет?
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Старатель пишет:
Цитата
Юрий пишет:
нашел временное простое решение без "заморочек" на расчеты биржи
Что-то я не пойму, зачем так "заморачиваться"?
Рассчитывайте ГО по предложенным формулам, подставляя в качестве L в них 0.5 базового ГО, транслируемого в QUIK.
Ведь блокирую-то именно эту сумму, как для рублёвых, так и долларовых контрактов. Или нет?
Частично согласен с Вами - можно всё рассчитать (это важно при скальпинге).
Но мне при настройке робота легче поставить минус 1 лот, чем вводить множество переменных и условия.
Конечный результат будет тотже.
Теперь есть страховка в программе от сбоев по причине нехватки лимитов, в т.ч. на будущие изменения ГО.
Спасибо за предложение.
 
Старатель, а у вас эта формула работает? Лично у меня, при её использовании блокировка по лимитам вылетает, поэтому сомнительно что её можно использовать как остольные здесь представленные - у меня не одна формула нормально не сработала.
 
так какая сумма блокируется? Та, которая ГО на сайте или другая? к чему тогда го на сайте висит?
 
Цитата
Андрей пишет:
Приветствую! С сегодняшнего дня на Срочном рынке ММВБ-РТС ввели обновлённую версию Спектры
Цитата
Об изменениях в связи с обновлением торгово-клиринговой системы срочного рынка

7 сентября состоитcя плановое обновление ТКС SPECTRA. Обращаем внимание участников торгов на следующие нововведения:
- оптимизация механизма заключения адресных сделок (в случае, когда участники торгов хотят совершить несколько адресных сделок друг с другом, они смогут присваивать каждой заявке дополнительный уникальный код);
- возможность использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям для заключения сделок;
- увеличение гарантийного обеспечения для некоторых сделок.
Фатальным для Квика стало изменение механизма ГО. К примеру, сегодня утром используя стакан(окно быстрого ввода) я хотел войти "маркетом" в лонг по фРТС, но нажав на соответсвующую кнопку мне было отказано с формулировкой "Ошибка создания заявки.[FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента". Но денег у меня хватает, просто Квик эмулируя маркет-заявку, в качестве проскальзывания подставляет в заявку цену верхней/нижней планок, а сегодняшнего дня на этих планках ГО с 2L увеличивается да 3L, т.е. в 1,5 раз. В пятницу такой проблемы не было, а сегодня приплыли ))). Если выставить вручную проскальзывание на 500-1000п т.е. ухудшив рыночную цену, то всё работает как прежде, на как только выставляется цена лимитов то биржа заявку не принимает, хотя по идее это ведь эмуляция, реальная то рыночная цена совсем иная, она и близко не у планок. То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов. Сейчас же нельзя использовать ваш стакан в данном режиме, ну если только не использовать плечи, а без плечей торговля низкоэффективна.


Вторая проблема возникшая сегодня - это непонятный расчёт планок. Брокер ОТКРЫТИЕ, Квик версии 6.17.1.17.
Котировка вчерашнего вечернего клиринга по фРТС: 79150 п.
ГО: 13336,60 руб.
При курсе доллара использовавшегося во вчерашнем клиринге 67,4519, стоимость 1к = 106776,3577 руб
Стоимость 1 п. = 1,349038 руб. То есть, ГО в пунках = 13336,60/1,349038 = 9886п. округлив до величины шага в меньшую сторону - будет 9880п
Для расчёта планок(лимитов) нужно 9880/2 = 4940п
Верхняя планка: 79150+4940 = 84090п.
Нижняя планка: 79150- 4940 = 74210п.
А Квик показывает иное:
Верхняя планка: 83300п.
Нижняя планка: 75000п.

То есть, текущее ГО это 12,5% от стоимости контракта 9880п, и именно его следует делить на два и откладывать от цены клиринга.
Но Квик для планок берёт другое ГО 8300п, а это 10,5% от стоимости контракта. Почему так поисходит мне не понятно? Это что новые правила? Раньше такого не было точно, всё считалось нормально. Хотелось бы прояснить ситуацию. Надеюсь вы проясните ситуацию. Заранее благодарю за ответы.

Для наглядности сделал скриншот с расчётами .
Добрый день,

Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам, что реализация пожелания признана потенциально целесообразной. Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании, никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий нашего ПО.
 
Так всё таки как правильно рассчитывать ГО на фьючер РТС и SBRF? И присутствует ли в текущей версии функции расчёта ГО если работать с LUA и Qpile?
 
Формулы расчёта ГО приведены на сайте Московской Биржи (они есть в первом сообщении в данной теме). Пример расчёта доступен по следующей ссылке. В LUA и QPile нет встроенных функций для расчёта этих значений.
 
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
Формулы расчёта ГО приведены на сайте Московской Биржи (они есть в первом сообщении в данной теме). Пример расчёта доступен по следующей ссылке . В LUA и QPile нет встроенных функций для расчёта этих значений.

Предлагаю в таком случае рассмотреть следующий пример расчётов ГО под заявки по RIZ5. Все значения взяты из тестовой системы:
Кот.клиринга (РЦ) = 82300
Ст.ШагаЦены = 13,15422
ШагЦены = 10
Макс.возм.цена = 86420
Мин.возм.цена = 78180
2L = 8240

На основе параметров SiZ5 рассчитываем радиус курса:
ГО = 2844
Кот.клиринга = 67666
1+R = 2 * 2844 / 67666 = 1,08406

Выставляем заявку на покупку по 82400:
ГО заяв = (Ц - РЦ) + 2L / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R) = (100 + 8240) / 10 * 13,15422 * 1,08406 = 11892,81

Выставляем заявку на продажу по 82900:
ГО заяв = 2L - (Ц - РЦ) / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R) = (8240 - 600) / 10 * 13,15422 * 1,08406 = 10894,61
А откуда взялась формула: ГО заяв = (Ц - РЦ) + 2L / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R)?
Биржа давала другую: ГО = (Ц – РЦ) + 2L
И уточняла:В табличке для наглядности приведён расчет ГО в единицах котирования фьючерса (например, для фьючерса на Индекс РТС единица котирования – это пункты). Для расчета ГО в рублях необходимо умножить результат, рассчитанный по табличке, на величину W/R (где W – стоимость шага цены, R – шаг цены).

То есть окончательная формула в рублях должна выглядет так:  ГО = ((Ц – РЦ) + 2L)* W/R
У вас же в формула иная. Откуда вы её взяли?

Может не стоить парится, а сразу  вместо L  подставлять 0,5ГО? Зачем расчитывать L и радиус курса, если нам биржа транслирует готовое ГО?
В конечном итоге, нас биржа обманула дав нам неверные формулы.
 
Короче, биржа признала косяк и внесла изменения в ранее выложенный файл с ГО http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30125#

Я ж говорил, что оин накосячили с формулами )))
 
Цитата
Старатель пишет:
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
Цитата
Андрей пишет:
То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов.
Мы зарегистрировали пожелание по добавлению этой возможности в QUIK.
Наверное, действительно стоит добавить параметр "Проскальзывание", с учётом которого можно было бы выставлять псевдо-рыночные заявки (как на ФОРТС, так и на споте):
Покупка = лучший бид + Проскальзывание
Продажа = лучший оффер - Проскальзывание

Также исправьте алгоритм расчёта параметра "max" в окне ввода заявки.
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются на основе данных, транслируемых из торговой системы.
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются непосредственно в QUIK? Можете пояснить на основе каких данных?
Наблюдал ситуацию, когда уже после расширения лимитов и начала торгов параметры "Макс./Мин. возм. цена" ещё некоторое время транслировали старые значения.
Добрый день,

Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам, что реализация пожелания признана потенциально целесообразной. Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании, никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий нашего ПО.
 
А может быть такое, что ГО, рассчитанное по методике из файла http://moex.com/a1463 получается меньше, чем транслирует квик в таблице текущих значений. Пример на 30.10.15 время 17:30.
Кот. клиринга (РЦ)=84270
макс. возм цена=88550
мин.возм. цена=79990
2L=88550-79990=8560
ст. шага цены=12,81 (округлим)
шаг цены=10
На основе параметров Si рассчитываем радиус курса 1+R= 1,16. Для надежности округляем радиус курса до 1,2.
Выставляем заявку на лонг по 83770,т.е. покупка по цене, ниже расчетной. Из таблички это формула:
ГО=(2L-(РЦ-Ц))*(MinStepPrice/StepPrice)*1+R
ГО=(8560-(84270-83770)*(12,81/10)*1,2=12 380,16
Квик же нам транслирует ГО 12 721,92.
Верен ли мой расчет ? И правильно ли я понимаю, что в некоторых случаях ГО может быть ниже, чем показывает квик ?  
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)
Наверх