Мне нужно просто разобраться. Для выставления рыночной заявки необходимо указать в таблице ["TYPE"]="M", а нужно ли указывать цену? И еще как это вообще работает? А если я хочу купить 10 лотов, а по лучшей цене есть только 8 лотов, что будет тогда с этими лишними двумя?
Deserf пишет: А если я хочу купить 10 лотов, а по лучшей цене есть только 8
Рыночная покупает не по лучшей цене, она собирает весь стакан сколько сможет, чтобы удовлетворить твою заявку. А вот если заявок в стакане будет не достаточно для удовлетворения _всей_ твоей заявки (низкая ликвидность, или очень большая заявка), то часть заявки будет исполнена (на сколько хватит), а остаток будет снят.
Если выставить лимитную по заведомо худшей цене, разница в поведении будет такая: все заявки до указанной цены будут съедены (если объема твоей заявки хватит), а остаток будет висеть в стакане как лимитная заявка.
Deserf пишет: Мне нужно просто разобраться. Для выставления рыночной заявки необходимо указать в таблице ["TYPE"]="M", а нужно ли указывать цену? И еще как это вообще работает? А если я хочу купить 10 лотов, а по лучшей цене есть только 8 лотов, что будет тогда с этими лишними двумя?
Добрый день.
Хотим скачать, что на ФОРТС не существует "рыночных" заявок. То что есть - эмуляция поведения. Quik ставит заявку с типом "Снять остаток" и подставляет цену. Особенность типа заявки "Снять остаток" в том, что если она не находит встречного предложения то тут же снимается. Указывая ноль в тексте транзакции система подставляет из ТТП максимально возможную либо минимально возможную цену, в зависимости от направления заявки.
Если можно, дайте пример. То есть, из этих 10 заявок он 8 продаст по одной цене, а 2 по другой, если такие предложения будут - это круто. Извините, я про Фортс не понял...
Deserf пишет: Если можно, дайте пример. То есть, из этих 10 заявок он 8 продаст по одной цене, а 2 по другой, если такие предложения будут - это круто. Извините, я про Фортс не понял...
Хорошо, спасибо. При выставлении рыночной заявки в программном коде qlua есть необходимость указывать цену, и как она повлияет на удовлетворение заявки?
Deserf пишет: Хорошо, спасибо. При выставлении рыночной заявки в программном коде qlua есть необходимость указывать цену, и как она повлияет на удовлетворение заявки?
На фондовом рынке при рыночной заявке в коде в параметре "цена" указываете ноль. В этом случае заявка исполнится на бирже сразу, по лучшим ценам имеющихся встречных заявок.
Еще вопрос по той же теме, а стоп-заявки рыночные можно выставлять? То есть, чтобы у нее конкретно была указана цена срабатывания, а цена исполнения уже была нулевой при типе стоп заявки "М"?
Deserf пишет: Еще вопрос по той же теме, а стоп-заявки рыночные можно выставлять? То есть, чтобы у нее конкретно была указана цена срабатывания, а цена исполнения уже была нулевой при типе стоп заявки "М"?
Добрый день.
Признак рыночная на стоп заявках присутствует только в типе "тейк профит и стоп лимит", при этом можно не указывать тейк профит, а указать значение в стоп лимите. И будет работать.
Deserf пишет: Ну так что? Мне кажется рыночные стоп-заявки не работают
Добрый день.
В обычных стоп заявка нет признака рыночной, есть только в тейк профит и стоп лимит (STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER)
А можно поподробней (я необыкновенно тупой), что это такое и как работает.Я так понимаю, что "STOP_ORDER_KIND" - это один из аттрибутов новой стоп-заявки и пишется в квадратных скобках, а "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" - это значение аттрибута? И какие значения цен устанавливаются? И вообще, как это работает?
Данная конструкция будет работать на срочном рынке ?
Прости, но она походу вообще не работает. У меня один раз выставилась всего. Я как мыслил, цена подходит к стоп-прайс и активируется рыночная заявка (тип = М, цена = "0"); Но это не работает, компьютер игнорирует значение типа. Может выставиться только заявка, в которой точно указана цена. У меня выставилась та, которая изображена, но только потому, что значение ["PRICE"] у нее было меньше значения ["STOPPRICE"] (ноль ведь меньше расчетной цены), однако, если бы она сработала, комп наверно написал бы что-то типа "невозможно выставить заявку по слишком низкой цене" т. е по нулевой цене она бы выставилась
Deserf пишет: Ну так что? Мне кажется рыночные стоп-заявки не работают
Добрый день.
В обычных стоп заявка нет признака рыночной, есть только в тейк профит и стоп лимит (STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER)
А можно поподробней (я необыкновенно тупой), что это такое и как работает.Я так понимаю, что "STOP_ORDER_KIND" - это один из аттрибутов новой стоп-заявки и пишется в квадратных скобках, а "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" - это значение аттрибута? И какие значения цен устанавливаются? И вообще, как это работает?
Добрый день.
Все верно. Назначение тейк профита и стоп лимита направлено на фиксацию максимальной прибыли с одновременным ограничением величины убытков, но в вашем случае на это обращать внимание не стоит. Дело в том, что Вам в заявке не нужно будет указывать тейк профит, а просто нужно будет указать стоп, и таким образом вы подадите обычную стоп заявку, а не тейк профит и стоп лимит.
Из терминала это будет выглядеть так:
В функции также нужно будет указать все параметры, тейк профит, отступ, защитный спрэд необходимо тоже указать, но нулевыми. Пример самой функции можно получить через карман транзакции (Торговля/Карман Транзакций/Создать карман). Кладете в карман нужную транзакцию, сохраняете в tri файл и получаете ее исходные данные.
Данная конструкция будет работать на срочном рынке ?
Добрый день.
Аналогично и фондовому. Выше ответили, как должна выглядеть транзакция. Единственное в поле цены будет подставляться максимальная или минимальная возможная цена.
Deserf пишет: Ну так что? Мне кажется рыночные стоп-заявки не работают
Добрый день.
В обычных стоп заявка нет признака рыночной, есть только в тейк профит и стоп лимит (STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER)
А можно поподробней (я необыкновенно тупой), что это такое и как работает.Я так понимаю, что "STOP_ORDER_KIND" - это один из аттрибутов новой стоп-заявки и пишется в квадратных скобках, а "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" - это значение аттрибута? И какие значения цен устанавливаются? И вообще, как это работает?
Добрый день.
Все верно. Назначение тейк профита и стоп лимита направлено на фиксацию максимальной прибыли с одновременным ограничением величины убытков, но в вашем случае на это обращать внимание не стоит. Дело в том, что Вам в заявке не нужно будет указывать тейк профит, а просто нужно будет указать стоп, и таким образом вы подадите обычную стоп заявку, а не тейк профит и стоп лимит.
Из терминала это будет выглядеть так:
В функции также нужно будет указать все параметры, тейк профит, отступ, защитный спрэд необходимо тоже указать, но нулевыми. Пример самой функции можно получить через карман транзакции (Торговля/Карман Транзакций/Создать карман). Кладете в карман нужную транзакцию, сохраняете в tri файл и получаете ее исходные данные.
Спасибо большое, так и сделал. Осталось только соотнести это с англоязычными аттрибутами, применяемыми в QLua, и все)))
Deserf пишет: Иными словами, мне лучше увидеть фрагмент
Цитата
Egor Zaytsev пишет:
Цитата
Deserf пишет:
Цитата
Egor Zaytsev пишет:
Цитата
Deserf пишет: Ну так что? Мне кажется рыночные стоп-заявки не работают
Добрый день.
В обычных стоп заявка нет признака рыночной, есть только в тейк профит и стоп лимит (STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER)
А можно поподробней (я необыкновенно тупой), что это такое и как работает.Я так понимаю, что "STOP_ORDER_KIND" - это один из аттрибутов новой стоп-заявки и пишется в квадратных скобках, а "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" - это значение аттрибута? И какие значения цен устанавливаются? И вообще, как это работает?
Добрый день.
Все верно. Назначение тейк профита и стоп лимита направлено на фиксацию максимальной прибыли с одновременным ограничением величины убытков, но в вашем случае на это обращать внимание не стоит. Дело в том, что Вам в заявке не нужно будет указывать тейк профит, а просто нужно будет указать стоп, и таким образом вы подадите обычную стоп заявку, а не тейк профит и стоп лимит.
Из терминала это будет выглядеть так:
В функции также нужно будет указать все параметры, тейк профит, отступ, защитный спрэд необходимо тоже указать, но нулевыми. Пример самой функции можно получить через карман транзакции (Торговля/Карман Транзакций/Создать карман). Кладете в карман нужную транзакцию, сохраняете в tri файл и получаете ее исходные данные.
Спасибо большое, так и сделал. Осталось только соотнести это с англоязычными аттрибутами, применяемыми в QLua, и все)))
Deserf пишет: Код взят из оригинального tri-файла, стоп-заявка ставилась, а программно вот нет...
Здравствуйте, Для стоп заявки Тейк профит возможность указания рыночной цены не поддерживается. Тля нее в принципе не поддерживается какое-либо указание цены, так как сама по себе эта стоп заявка предполагает расчет цен. Скорее всего Вы хотели использовать другую стоп заявку TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER
Deserf пишет: Поменял на TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER - все то же. Какие поля для нее обязательны, и как высчитывают их значения?
Рекомендуем к прочтению: -Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями --Импорт транзакций ---Формат .tri-файла с параметрами транзакций ----Примеры строк, которые могут содержаться в файле
Понимаете в чем дело, я не хочу использовать обычную стоп-заявку с фиксированным значением цены, из-за того, что при большом количестве лотов некоторые из них скорее всего останутся висеть незакрытыми, а цена убежит дальше. Хотелось бы иметь такую стоп-заявку, чтобы она раскидывалась, как в "рыночных" заявках. В противном случае придется применять "нахальное минирование" - то есть выставлять рыночную заявку заявку для преждевременного закрытия убыточных позиций. Но если программа не будет работать, то позиции ведь так и останутся убыточными
Deserf пишет: Поменял на TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER - все то же. Какие поля для нее обязательны, и как высчитывают их значения?
Рекомендуем к прочтению: -Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями --Импорт транзакций ---Формат .tri-файла с параметрами транзакций ----Примеры строк, которые могут содержаться в файле
Да я уже это делал, рассматривал сохраненный .tri-файл от работавшей стоп-заявки, именно его я и вбил, но он не пашет, а пишет... сами знаете что... Неужели никто не ставил такие в lua-скрипте? Складывается ощущение, что я первооткрыватель...
Deserf пишет: Да я уже это делал, рассматривал сохраненный .tri-файл от работавшей стоп-заявки, именно его я и вбил, но он не пашет, а пишет... сами знаете что... Неужели никто не ставил такие в lua-скрипте? Складывается ощущение, что я первооткрыватель...
Дело не в LUA а в том что сама транзакция составлена неправильно. При сохранении в tri файле названия параметров на русском (кстати lua их поддерживает) а Вы перевели их в английский совершенно не так как нужно. Так например нету параметров MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT хотя судя по описанию задачи они должны быть, а вместо них ["TYPE"] = "M" Для решения поставленной задачи, настоятельно рекомендуем прочесть внимательно руководство пользователя.
Deserf пишет: Подытожим: работающего варианта стопов, выставляющих заявки по "рыночной" цене не существует. Если нетрудно, осуществите пожалуйста в будущем
Подытожим, Вы так и не прочитали документацию. Укажите MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT Уберите ["TYPE"] = "M"
Deserf пишет: Подытожим: работающего варианта стопов, выставляющих заявки по "рыночной" цене не существует. Если нетрудно, осуществите пожалуйста в будущем
Подытожим, Вы так и не прочитали документацию. Укажите MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT Уберите ["TYPE"] = "M"
Укажите MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT - это где указывать, какому аттрибуту? А по ["TYPE"] - он роли не играет, ошибка выдается и с ним, и без него
Deserf пишет: Подытожим: работающего варианта стопов, выставляющих заявки по "рыночной" цене не существует. Если нетрудно, осуществите пожалуйста в будущем
Подытожим, Вы так и не прочитали документацию. Укажите MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT Уберите ["TYPE"] = "M"
Укажите MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT - это где указывать, какому аттрибуту? А по ["TYPE"] - он роли не играет, ошибка выдается и с ним, и без него
Ошибка выдается потому что Вы НЕ указали MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT
MARKET_STOP_LIMIT или MARKET_TAKE_PROFIT это не значения, а имена параметров. Пример: ["MARKET_TAKE_PROFIT"] = "YES"
В tri файле который получается сохранением из Кармана транзакций используются другие параметры. в частности режим исполнения заявки кодируется в параметре "Флаги" Поэтому там нет таких параметров.
В tri файле который получается сохранением из Кармана транзакций используются другие параметры. в частности режим исполнения заявки кодируется в параметре "Флаги" Поэтому там нет таких параметров.