Очереди и двойные очереди в луа

VPM, Да-да, конечно, "это всего лишь возможности". Я десятилетиями слышу рекламу типа; "С помощью вот этого нашего говна вы можете сделать...". Но что-то не припомню воплей, чтобы кто-то с помощью этого говна и в самом деле реально что-то сделал. А через год появляется новое говно, и снова "ходит песенка по кругу". Так вот: я - практик, я ДЕЛАЮ конкретные вещи, а не рассуждаю о возможностях. Я пришёл сюда, чтобы ТОРГОВАТЬ. Соответственно, мне понадобился язык, языком этим оказался Луа, и уже через полчаса знакомства с ним я написал свой первый скрипт. Из языка я брал лишь то, что мне нужно в данный момент, т.е. то, что есть в любом языке: if-then-else, mov-jmp-call, and-or-xor, add-sub-mul и т.д. Сразу же был убит наповал отсутствием типа integer, затем меня хорошенько отметелила эта вонючая "динамическая типизация", от которой я плевался ещё когда что-то писал на JS, затем кто-то из техподдержки подсказал про loadstring, дающую возможность программирования данными, затем я много времени потратил на выявление и компенсацию чудовищного количества глюков в QLUA, затем аккуратненько отладил алгоритм в разных режимах, упаковал его в коробочеу, перевязал ленточкой, сделал подробное описание и забыл - он торгует самостоятельно, я ему нафиг не нужен, как и он мне. И никакие фреймворки, графики, "какая угодно логика" тоже не нужны. Он избавил меня от ВСЕХ хлопот и предоставил множество удобных возможностей - заниматься чем угодно, не отвлекаясь на торговлю ВААПЩЕ.  

О, Господи! КОГДА "нужно держать позицию целый день (или несколько дней)"?! КОМУ? НА КОЙ? Мой скрипт держит заявку три минуты (или чуть меньше, не помню). Точнее, заявку-то он может держать долго, но каждые три минуты будет проверять, а стоит ли это делать. Чем там "управлять" и на кой? Какие, в жопу, "ступенчатые заявки"? А уж про айсберг и вообще смешно: 99.999% трейдеров не имеют денег ни на какие айсберги, но порассуждать о них любят. Я им когда-то прямо здесь давал набросок алгоритма как работать с айсбергом, чтобы ни одна тварь не догадалась, что это именно айсберг. Короче: мы хотим торговать или заниматься онанизмом с "новыми возможностями"?

Именно торговать, а не скальпеть (скакать) на минутка по три минутки. Я достаточно торгую чтоб этим не заниматься.
И это совсем не значит что я не торгую минутку, торгую если ситуация позволяет.
Я сейчас руками так торгую (как и чем есть выше см. позиционная торговля), для того чтобы Использую, когда не нарушены параметры моего риска на сделку, а цена сделала коррекцию, для добавления.Чтоб купить 1 контракт Fut Brent нужно 15000 рублей,
чтоб депозит рос нужно соблюсти мат. правило торговать где в сделке есть потенциал не ниже 3/1 (Reward/risk).

Тут особо никто не рассуждает, здесь в принципе нечего обсуждать. Рассказываю. История проста: VPM нашел старый фреймворк и носится с ним, как с писаной торбой. Повторяет одно и то же, цитирует сам себя, не анализирует то, что ему отвечают, пиарит этот великий и могучий фреймворк; русскому языку, кстати, тоже перепало. Эдакая сектантская модель поведения.
Казалось бы, ну, понравилась тебе программка - пользуйся и радуйся, оповестил всех о ней - все тебе сказали "спасибо" и оценили нужна она или нет, но зачем на 10 страницах повторяться? Залезаешь как-нибудь в поиск по форуму что-нибудь найти конкретное, а там вот такие темы... И листаешь всё это, тратя время. Нужно поболтать а ля вообще? Заведи тему в "Обмен опытом".
Ну, если тебе пишут, что не нужно "это", "это"и "это" потому что, и объясняют, а ты не врубаешься, то какой смысл дальнейшей писанины?
Пишет Владимир: "99.999% трейдеров не имеют денег ни на какие айсберги". VPM сокращает цитату, изменяя тем самым смысл, до "99.999% трейдеров не имеют денег", а затем отвечает про стоимость ГО для одного контракта в 15000 рублей. На кой хрен нужен такой диалог? Владимир прав, для айсберга нужно много денег, так как "минимальный объем всплывающей части" айсберга это 100 контрактов, а для Brent это 300. То есть, 300*14530 = 4359000 руб. И это только одна часть айсберга. И все остальные диалоги примерно такие же. Зачем это всё VPMу - загадка...

Владимир,  Ну от Вас не ожидал,  под чем подписываетесь, что кого в школе научили "кодить",
и они возомнили о себе что стали "супер - пупер" и не хотят развиваться.

Насчет правила ,
я Вам который раз пытаюсь объяснить, что прежде чем алгоритмы прятать в "черный ящик", нужно сделать понимание с чем имеем дело!

"Так" - это как? Делать простые вещи через архисложную жопу? Не согласен. А что такое "потенциал использования lua" мне вовсе непонятно.
"Хорошо" и "сложно" - это вовсе не одно и то же. "Совершенство достигается не тогда, когда нечего прибавить, а тогда, когда уже нечего отнять" - не помню, кто сказал, но мысль правильная.
Так и давайте может уже перейдем к задачам. Конкретным. А то все "многозадачность", "многопоточность", "фреймворки", а чем вся эта херня делу поможет (и какому конкретно делу) - вообще неясно.

VPM,  Язык, созданный под конкретную задачу - дерьмо по определению. Впрочем, я таких языков не знаю, а Луа и в самом деле полное дерьмо. ЗА КАКИМ ХЕРОМ "разбираться в книге профессора", если она в принципе ничего не может сказать о торговле, а техника торговых операций примитивна до неприличия. Фреймворк не для начинающих и уж тем более не для профессионалов - это просто никому не нужное дерьмо. Равно как и многозадачность, многопоточность, сопрограммы и другие вумные словечки, которые только отдаляют от единственной задачи - получить готовый рабочий продукт. А насчёт конкретных задач - пишу: была у меня конкретная задача получить торговый скрипт, она полностью решена. В немалой степени потому, что я не занимался всей этой хернёй с многопоточностью, ловлей микросекунд, графиками и прочей ерундой.

Ну Вот Владимир,  в своем амплуа. Язык другого нет. Не знание не освобождает от ответственности.

Постановка задачи для Вас непростительно не верна!
Мало сделать "черный ящик", нужно чтоб он стабильно зарабатывал, увеличивал депозит.
Вот Вам и постановка конкретной задачи, вот и покажите нам пример.

Затем, что инструмент надо выбирать по задаче. У трактора с плугом в 10 метров тоже есть сильные стороны, вот только чтобы грядку вскопать, лучше все же взять лопату - быстрее и проще, и соседский забор сносить не надо.

Формализация торговой задачи, молчу уже про окружение ее - совсем непростая задача на любом языке.
В луа структура данных таблица, таблица - это половина дела к ОПП, создал структуру объекта, добавил необходимые методы,
копируй по "образу и подобию". и так далее.

Владимир,  Про то что мы себе на придумали,  к постановке задачи не относится, вопрос стоит так:
У Вас есть торговая система, только что собрали, Вы планируете вот то что Вы тут написали,
Вопрос заключается а сможет ли система обеспечить эти результаты, и это нужно проверить до реальных торгов,
формализовать  в виде скрипта.

Владимир,  Ну так Вы не слова не сказали про то как и чем оцениваете результат.

Владимир,  Вы меня не поняли, меня не интересуют Ваши торговые рекорды,
я говорю что до момента торговли на реальном счете, как Вы оцениваете, может ли программа достичь результата  заложенного в нее.
Вы сказали оцениваете, так какие показатели формулы алгоритмы используете чем пользуетесь?

А цель нормальная, у меня тоже 1-3% вдень заложена,
но для меня важней соблюсти отношение риск к выигрышу, я уже говорил не ниже 1/3,
если соблюдаю мне все равно какой процент.

Уважаемые форумчане, с наступающим Новым Годом!

Владимир, у Вас то что арифметикой,
1% в день - это 250% годовых, из расчета 250 рабочих дней.
И я имею ввиду не цель достижения как таковую, а средний годовой показатель Торговой Системы в целом.

1. Процент выигрыша к собственному капиталу НЕ зависит от количества контрактов в сделке.
2. Что там за "риск на сделку", я не знаю, но это явно какие-то прогнозы чего-то там. Мой скрипт гаданиями на кофейной гуще не занимается, дневную волатильность не считает, риски не задаёт, Тем более, что он управляет всем портфелем, в котором могут находиться десятки и сотни тикеров - какая тут вообще может  быть "дневная волатильность"?
3. Ну зашибись, зашибись! Размер имеет значение! Задаю 2% (т.е. 50 сделок), потом смотрю - а у меня 500 тикеров в портфеле. А потом смотрю - а у меня ограничение стоит "не более двух заявок в секунду". И чо делать бум? КАКИМ "количеством торговать чтоб достичь заданных параметров на сделку"? Что мне делать с этими сраными 50 сделками, которые скрипт может выплюнуть за полминуты? А с тикерами что делать, если их в 10 раз больше, чем этих самых сделок? На голодном пайке держать? А если цена лота для разных тикеров отличается в разы? А если на порядки? На помойку такую торговлю!
4. 1% в день - это 1.01 в 250-й степени! 1% в начале года совсем не такой, как в конце!
5. История и есть реальные торги, только бывшие. Историю я прогоняю для грубой оценки алгоритма при различном поведении рынка - там ещё и повторяемость результатов гарантирована. Свечи я считаю сам, и мне по барабану, что там "Квик хранит", приходят ли данные от Квика или из файла исторических данных. В остальном тестовые режимы НИЧЕМ не отличаются от боевого - просто (якобы) поданные заявки (якобы) немедленно исполняются, т.е. вместо реальных sendTransaction и OnTrade срабатывают их эмуляторы.

VPM, 1. Да вот так: НЕ ЗАВИСИТ. Во-первых, потому, что все эти критерии динамические. Во-вторых, потому, что одна сделка в сто лотов и сто сделок по одному лоту - это один и тот же капитал (и не собственный, а вложенный) и два порядка разницы в количестве контрактов в сделке.

4. С какого бодуна "всё считается к начальному капиталу"? Капитал меняется с каждой сделкой и может быть использован немедленно. Если у Вас первого января было сто рублей, то рубль прибыли за день действительно за счастье. А вот 31 декабря у Вас даже по Вашим дурацким подсчётам 1% в день дал 250 рублей прибыли - и что, Вы так до конца года так и будете удовлетворяться тем же самым рублём прибыли, который теперь не дотягивает и до 0.3 от имеющегося капитала? Мой скрипт такой фигнёй не страдает - у него уже 2 января (или когда там биржа открывается) будет в распоряжении уже не 100, а 101 рубль.

По 5 пункту У МЕНЯ всё работает. И нет никаких проблем ни с синхронизацией ни с чем бы то ни было.

Чтобы оценить как работает торговая  система за год, за месяц, за сделку. Это статистические данные торговой системы.
Я у себя использую за сделку.
1) сделки могут продолжаться разное время и превышать 1 день, или даже месяц,
а нужно к примеру сравнить 2 торговых стратегии и выбрать лучшую.
2) Это наиболее простой, полный логически понятный анализ.
(Описывать не буду даю ссылку где лучше меня расскажут https://www.mesasoftware.com/papers/SystemEvaluation.pdf)

VPM, О, Господи!
ЕСЛИ у Вас есть деньги торговать 3 контрактами, то ТРИ сделки по ОДНОМУ контракту дают ТУ ЖЕ САМУЮ картину! Более того, если ВЫ торгуете тремя контрактами, это не означает, что С ВАМИ торгуют тоже тремя: Ваша ОДНА заявка на три контракта может быть реализована через ТРИ сделки по одному, и Вы НИКАК не можете на это повлиять.

Ну так и ОЦЕНИВАЙТЕ "как работает торговая  система за год, за месяц, за сделку". 1% прибыли в день это ТЫСЯЧА процентов в год, а не 250.

Сделки НЕ МОГУТ "продолжаться разное время и превышать 1 день, или даже месяц". Сделка - это микросекунды. И не надо мне никаких ссылок, если там ТАКУЮ белиберду "лучше расскажут". У меня скрипт РАБОТАЕТ, и работа эта меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает. Точка.

Glukator, Ну так это не сделка и даже не удержание позиции от открытия до закрытия, позиция в портфеле может не закрываться годами, а вот её объём может изменяться несколько раз на дню. По крайней мере, у меня так. А под "потерями" я понимаю только фиксацию убытка: пока открывающая сделка не закрыта, ничего ещё не потеряно. А на фиксацию убытка скрипт идёт крайне редко, при острой нехватке наличности, да и то довольно хитрым способом, всегда оставляя себе возможность отыграться. С фьючерсами, правда, ситуация хуже: там свободные деньги вымываются клирингами, и это вынуждает фиксировать убыток намного чаще. В любом случае, приличный резерв свободной наличности снижает вероятность фиксации убытка почти до нуля. И считать её заранее незачем: либо ситуация на рынке вынудит зафиксировать потери, либо мы останемся "в шоколаде". А потому азартно торговать можно лишь на сверхмалых кошельках с риском потерять всё, а дальше прекрасно работает принцип "не суетись и не жадничай".

Ну конечно, сделка - это сделка  нашей  Торговой системы (а не брокера и биржи) ее мы оцениваем.
Это любой переход из брутто в кэш, закрытие или изменение  позиции в сделке.

Должен извиниться что ввел в заблуждение, у меня это по прицепу "сделал один раз и забыл".
В моих программах - это написан класс, экземпляры которого я копирую от программе к программе,
это просто удобно продумал структуру на писал методы, все в одном модуле,
если переменная не нужна, делаем так (--), и не нужна гоняться за ней по в сему коду,
есть еще один плюс такой подход очень по душе самому языку, в этом его мощь!

Не каких вероятностей,
риск это та величина которой мы готовы рискнуть в случае нескольких проигрышей,
и позволит нам осуществить свой торговый план без потерь,
Практически это входной параметр Торговой Системы мы его задаем.

риск на сделку = кошелек * 0.01, те 1%  от кошелька 99 не удачных сделок прежде чем мы не сможем торговать,
согласитесь событие мало вероятное!

Glukator, - "Философия милейший - Эмпириокритицизм!"

Стратегий риска достаточно, они опубликованы и есть из чего выбирать.
Я веду беседу о своем подходе, который сейчас практикую, (есть другой), но это наиболее простой и понятный.
Ранее эту тему уже пытался поднять, посмотрите чтоб нам говорить на одном языке (риск на день и риск на сделку).

Ну давайте обо всем и по порядку!

А) Стратегия входа это дельный модуль (отдельная тема), мы собрали какую - то стратегию,
(ну простейшая в алгоритмическом плане, пересечение средних, пусть и у нас будет она).
Вопрос встает как мы ее можем оценить, прежде чем на реал - бэктест.

Бэк тестирование должно ответить на вопросы а стратегия отвечать требованиям:
1) мат. ожидание стратегии(Торговой Системы) >0;
2) PF > 1.6;
3) %win > 40%;
Если условие выполняются, сделки открываем, нет на "помойку".

Б) Поз. открыта встает вопрос управление позицией, (Где закрывать позицию?), который я делю на несколько стратегий.
Стратегия определения риска на сделку это один из подходов.
Если мы торгуем внутри дня то есть смысл работать со средне дневной волатильностью, среднесрочная с недельной.
Второй ограничитель это наш кошелек.
Отсюда и планируем  риск на сделку (И это не вероятности - это пункты которые цена проходит).
Конечно связано это с точкой входа, а точка входа зависит от тайм фрейма,
чем ниже тайм фрейм, тем ниже волатильность, тем чётче можно защитить позицию.
Это абсолютно, не значит, что нужно сидеть и ждать когда позиция пошла не в нашу сторону, когда нас акцептуют по стоплосу.
Это просто стратегия которую мы прописываем и формализуем в виде кода.
Цель защитить кошелек, а не ждать 99 убыточных сделок.

Glukator,  А чего представлять - я и своими глазами видел как рынок сыплется - за 5 минут 20% и более буквально по всем тикерам, когда "всё нажитое непосильным трудом" летит в тартарары. Это был ковид, а я незадолго до того сдурья весьма прилично пополнил кошелёк. Эффектное зрелище! Ничего, за пару месяцев отыграл все потери. И без всяких "понятий риска". Даже, пожалуй, благодаря их отсутствию. И как же виртуозно выкручивался из той ситуации скрипт - как глист на сковородке!

VPM,  С математикой-то порядок, только где окажется этот "мани менеджмент", если тикеров будет хотя бы десяток? Подозреваю, что в глубочайшей заднице.

Владимир,  Но мне думается что Вы в своем подходе не учитываете, то обстоятельство,
что при торговле не работает принцип: "Чем больше контрактов в сделке тем больше прибыль?".

Подход называется "оптимальная фракция" (optF),  и ее можно прикинуть,.
Отвечает на вопрос, какой долей торговать, чтоб достигался максимальный результат, при минимальном риске?

Владимир,  Если Вы промой подход, то я знаю до открытия сделки сколько контрактов я буду торговать на каждом тикере,
знаю сколько пунктами рискую, и какой выигрыш закладываю.
Я про это и говорю это часть планирования сделки!
Ну смотрите, Если я сделку сопровождаю (визуально),
если пошло что не по моему сценарию я ее закрою не буду дожидаться стоплос, лучше пере зайду.
если все в порядке и цена дошла или больше 3RR  а меня что то смущает я закрою 50% и перенесу стоплос в без убыток или выше.
Это и есть стратегия сопровождения сделки, я ее еще делаю и алгоритмически она не донца формализована.

"Кошелек дробин на количество тикеров" Правильно читать; Капитал (рубли) дробин на количество тикеров:
             Кошелек [i] = какая - то доля[i]  * Капитал;
Свой кошелёк для каждой бумаги,
какая - то доля[i] отвечает за долю Капитала в кошельке.

таймфрейм - отвечает также за планирование от старшего к младшему.