Очереди и двойные очереди в луа

Здесь смысл не торговать на всех одновременно, мы их оцениваем,  а торговый у нас один.
Такой подход называют "Система трех экранов", работает давно и достаточно хорошо.

Ну к примеру, Внутри дневная торговля,
Смотрим D1 определяем какие то значимые уровни, (если крупняк набрал позицию и находится в ней, он ее будет зачищать),
определяем  тренд он главный в направлении его будем сделки открывать,
Переходим на торговый допустим H1, сработал сигнал на открытие позиции,
Переходим на младший допустим М1 определяем параметры сделки, т. входа, от нее определяем стоп.

Это примерный алгоритм как это работает.

Да Вы уже рассказывали про такой подход, я его "руками" даже практикую но это чисто интуитивно,
Тяжело оценить оптимальность (какой - то параметр нужен).
Ну к примеру до праздников золото росло,  прятались от не стабильности на праздники,
сейчас падает выходят из позиций по золоту, будут набираться другие.  
Интуитивно понятно что, торговать золото эффективней чем скажем, натуральный газ,
(у меня по ним одинаковое количество в сделку), алгоритмически я не готов перекладываться, ломается принцип "Не потерять".
Руками только золото, но при этом вести сделку.

VPM, Тяжело оценить оптимальность, поэтому её И НЕ НАДО оценивать. Объём сделки скрипт определяет непосредственно в момент подачи заявки, а все "трендеобразные" трепыхания проводит раз в 10 секунд, т.е. всегда имеет свежайшую информацию для размышления. Да и решение принимает по целому комплексу признаков, и рекомендация "опорного" таймфрейма (анализ скорости движения курса и отклонения от базы на этом таймфрейме) лишь один из них. А руками я давно перестал торговать: сказал скрипту, сколько денег он может потратить, да какими тикерами ему дозволено торговать - и всё. Остальное - его проблемы.

Сложно все у вас. У меня тогда точно "лопата" %))
Есть 9 таймфреймов, по ним считаю средние, по двум средним на каждом - просадки. Сортирую тикеры по величине просадки. Где перевалили за заданный порог (скажем, больше, чем минус 2%) - кидаю тестовые заявки на 1 лот. Исполнились? Запоминаем таймфрейм, по которому открывались, следим дальше. Не исполнились - хрен с ними, снимаем. Просадка тикера из портфеля больше, чем на 2% относительно цены последней покупки? Отлично, докупаем еще лот, если деньги есть. Тикер из портфеля растет? Двигаем виртуальный "стоп", сначала в безубыток, потом на половину прибыли и т.д. Считаем доходность по текущему bid-у с учетом всех комиссий. Перевалила за 25%гг? Скидываем нахрен всю позицию. На случай буйного роста есть еще критерий выхода по тейк-профиту при откате цены на четверть от локального максимума. Вот пока, упрощенно, и вся лопата )

Это у меня то сложно?  
Вы тут не лопату бульдозер какай то описали, Чувствую мотивы Владимир, Вам лучше с ним поговорить.
У меня только один Вопрос зачем 9 тайм фреймов?
"Система трех экранов" хорошо описана А. Элдером в его книгах, много видео есть.

Glukator,  Не совсем Вас понял,
1) Вы торгуете контр тренд, или входите в позицию в направлении отклонения?
2) H(I-1) - L(I-1) + H(I-2) - L(I-2) ... Даст Вам волатильность на каждом tf (сгладьте любым способом),
можно ATR, либо совсем классику Средне квадратичное отклонение, ведь все равно средние считаете!
Но это позволит не просто 2% принимать , а оценивать порог  в автомате, у одного тикера 2 мало , другой на 0.5 не ходит.

Ошибся, не СКЗ конечно, а СКО.

Ну это само собою, превышение просадкой порога - только одно из условий. Их у меня сейчас 4:
1. собственно, превышение порога просадки;
2. хотя бы один из старших таймфреймов (при движении от старшего к младшему) подтверждает снижение (если есть данные по этим таймфреймам);
3. на хотя бы одном из младших таймфреймов (кроме 10 секундного), при проверке от старшего к младшему, движение остановилось или зафиксирован рост;
4. этот рост не сожрал предыдущее падение.

Glukator, Тогда почти как у меня, даже таймфреймы те же. Только вот сам факт просадки означает, что мы лопухнулись с предыдущей сделкой. Если это первый раз, это нормально, и потому минимальная просадка порядка 0.5%. А если лопухнулись 2, 3, 5, 10 раз - просадка будет расти с каждой новой неудачей.

Glukator,
Самые первые фундаментальные книги для  удовлетворения академического интереса:
1. Л.Рабинер, Б.Гоулд. Теория и применение Цифровой обработки сигналов. стр.847
2. Дж.Бендат, А.Пирсол "Прикладной анализ случайных данных" стр. 540

Сохраняете расчетные данные, или каждый торговый день с начала (0)

Скрипт у меня работает круглосуточно, т. ч. предыдущие данные хранятся в памяти. Но это все равно только два последних значения на каждом таймфрейме. При перезапуске скрипта - да, набираются снова.  

прикольно. стр - это объем книги. Думал что понятно.
Для академического интереса надо читать всю книгу, а не только оглавление.
Вы же просили книгу, а не ответ на конкретный вопрос по статистическому анализу.  

Вот так правильно:

INFERRING TRADING STRATEGIES FROM PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS

John Ehlers
6595 Buckley Drive
Cambria, CA 93428

Если не найдете у него можно с сайта скачать (MESA).

Про какой код-то? Про фреймворк этот? Так он простой и примитивный, своего рода общая канва, как у всех. Что там обсуждать-то, это же не заумный торговый алгоритм, это просто каркас.
На технических форумах для общего удобства принято обсуждать что-то по конкретной узкой теме, чтобы люди не тратили свое время в поисках чего-то нужного, о чем я и написал. Люди заводят конкретную тему на профильном подразделе и её обсуждают. Подобное структурирование и вам может пригодится, а так я за обсуждение любых тем всеми, кому это нужно.Я, если честно, не очень понимаю вашего восторга по поводу данного фреймворка. Можно подумать, что все, кому нужно будет написать код для торговли на бирже, пишут что-то концептуально разное. Достаточно простая задача и выбора вариантов реализации решения там практически нет, у всех плюс/минус всё одинаковое.Вам Владимир написал "99.999% трейдеров не имеют денег ни на какие айсберги". Это он про биржевые "айсберги" писал, а не какие-то ваши самодельные на 2 контракта. Я вам ссылку давал на сайт МБ.
Это реально невозможно понять. Русский язык для вас родной? Если да, то нет никакой необходимости спешить и превращать свой текст в шизофазию.

Интересный момент!
Примерно с начало декабря, у меня открыт демо - счет в TradingView,
сегодня закрыл на нем все позиции заработал 300% (Это как у Карла Маркса),
динамика цен реальная, торговал примерно тоже что в реале в квике,
Прежде чем открыть позицию в реале, делал анализ в TradingView.
Но вреале нет такого результата?
Не которые ответы очевидны, это клиринги, просадки, ну и конечно меньше дергал позицию, а другие предстоит выяснить.

Glukator, Да и у меня сейчас всё в рублях, хотя любимый рынок - фондовый за доллары. А я давно придумал, что с этим делать, и результат меня вполне устраивает. Ограничение "одна заявка - один лот" и у меня было довольно долго, пока не отладил как следует торговлю с частичным исполнением (а при многочисленных подлянках от QLUA это совсем непростая задача). А на срочном рынке оно так и осталось - неохота возиться, проще сразу знать, что если заявка исполнена, то она исполнена полностью. Да и технология торговли на срочном рынке совсем другая. А на фондовом я делаю так: во входном файле хранятся данные не только по портфелю и тикерам, которыми разрешено торговать, но и по кошельку: сколько денег по каждой валюте имеется в его распоряжении. Для фьючерсов, кстати, ввёл виртуальную валюту: там тоже рубли, но из другого кармана, с рублями фондового рынка они не пересекаются. А дальше не моё дело - если скрипту разрешено торговать, скажем, сотней тикеров, то вбухает он все бабки в один или размажет их по всей сотне - его право. Обычно, если денег много, количество тикеров в портфеле растёт, если мало - портфель сужается. Но кошелёк у них общий, и чтобы не было резкого дисбаланса, я туда ввёл ещё и размер желаемой ставки по каждой валюте. Если, скажем, желаемая величина $100, а текущая цена тикера $2, то заявки он будет подавать по 50 лотов, если $25 - по 4, а если выше желаемой (точнее, 0.75 от неё) - по одному. И даже если у одного и того же тикера цена была $50 (2 лота), а потом упала до $30, заявки пойдут уже по 3 лота. Мне - ндравицца! Ах, да - тикеры с семикратной от желаемой ценой и выше он не покупает даже если деньги есть - считает, что они ему не по карману. А по наращиванию позиций у меня есть один интересный алгоритм, но о нём знает только Борис, да и он изначально был резко против него.

Glukator, Ага, ЩАЗ! Я же говорил, что моделировал работу скрипта и на сверхмалых, и на сверхбольших кошельках - алгоритм прекрасно масштабируется. Даже когда денег хватает на 1-2 дешёвеньких тикера, т.е. порядка 10-20 тысяч рублей, он может успешно торговать! К тому же, я всегда особое внимание уделял надёжности сохранения депозита, из-за чего мы частенько ругались с Борисом - он куда азартнее. А планка сверху и у меня работает: цена выше семикратной желаемой - значит, покупать нельзя. Я же могу поставить желаемую и в 100 рублей. И рубль могу, тогда он просто перестанет торговать - нет на бирже таких бумаг. А на фьючи меня Борька сагитировал, я тогда думал, что эта торговля ничем не отличается от рынка акций, ну и влетел прилично, пока отлаживался. В общем, тоже пришлось "опыт покупать". Но сейчас перестал следить и за срочным рынком, как ранее за фондовым - скрипт доказал, что торгует лучше меня. Вот с утра включил, сейчас посмотрел - довольно удачный день, можно и выключать. Я бы за это время заработал бы разве что геморрой.

А какие такие особенности торговли  фючерсами от  торговли акциями , кроме  клирингов ? уж  скоро  20 лет торгую а все  что там  что там   купил дешевле - продал дороже )))

это называется  толочь воду в ступе  ))))

Лександр, Так поделитесь опытом?

Отличие рынков фондового и срочного значительное (сами названия о многом говорят, а понимать это позволяет нам знание русского языка)
Акция == Актив (фонд), Фьючерс производная от актива торгуется всегда с плечом, отсюда и поведенческая их разница, плюс разница в механике организации торгов.

Но нас интересует как эти знания учитывать в организации своей торговли?
В организации своих торговых стратегий, нужно учитывать тот факт что акции более трендовые инструменты,
а к фьючерсам больше подходят циклические, и это нужно учитывать при выборе торгового тайм фрейма,
и отладки торговой стратегии (по крайней мере я так делаю)!

Glukator, Не совсем понял Ваш подход?
Во первых, в трейдинге тоже есть устоявшиеся понятия (солнце=солнцу), так и понятие Просадка - говорит, что трейдер набрал позицию, а цена двигается против его позиции,
максимальное отрицательное значение и будет называться просадкой для данной позиции.

Но мне думается что вы закладываете несколько другой смысл в это понятие (типа отскок)?
Если это отскок то уместно сказать от чего (от средней, от цены позиции...)

Если я Вас правильно понял то с первого взгляда, видятся несколько улучшений,
А понял я, то что Вы хотите отловить те бумаги, которые прыгают на десятки процентов (ну это типа энергокомпаний в прошлом году)?

А чего там понимать-то? Покупаем на падении, усредняясь вниз, и продаем все разом, когда цена вырастет и превысит средневзвешенную настолько, что будет выполнен один из критериев выхода. Все просто, как апельсин.

"Просадка" - это снижение цены актива относительно его цены в прошлом, неважно, есть по нему позиция, или нет. Если позиции нет - на просадке ее можно открыть, а если позиция есть - то нарастить. А вот на то, что после просадки, особенно глубокой, должен быть отскок - на это мы и рассчитываем :) Вот чего точно НЕ буду делать - так это наращивать позицию, если текущая цена выше средневзвешенной.
Нет. Движения на десятки процентов, если они будут, скрипт при нынешних условиях, конечно, выловит. Только не вижу смысла закладываться целенаправленно на столь редкие события - это ж скука смертная, помрешь, пока дождешься. Меня пока и 2% устраивает, вот после вчерашнего разговора с Владимиром вернулся к мысли о том, что можно сделать этот параметр динамическим.  

:))) напомните что за инструмент   прыгнул за день на 162 % ?

Скука это не то понятие которым оперируем, да для отладки я тоже пользуюсь быстрыми тайм фреймами, но это для отладки.

Я не очень разбирался в Ваше механике, но стратегия мне знакома, хочу сказать что меня смущает в этом подходе.
2% величина серьезная, есть стратегии которые при таком отскоке и пробитии уровня, начинают набирать позицию.
Это как правило крупные деньги (управляющему фондом тоже скучно), если не учитывать этот факт, то в стратегии уже заложено, что ряд сделок изначально будут убыточны.
Про среднею волатильность я Вам уже писал, ее можно использовать в место 2% (0,5*волатильность или 3*волатильность)
2) если поменять знак на + то получим среднюю цену заметьте сглаженную H(I)+L(I)/2;
3) если применить фильтры то получишь уровень сопротивления в случае H(n) и  уровень поддержки  в случае L(n)
4) про оценку тенденций на разных интервалах я молчу, хочу только напомнить что период=1/частоту;
Все что для этого нужно посчитать  H(I),L(I) на Ваших интервалах, да и то на малых нету смысла (сильно "шумят")