Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic)

График ничего не говорит, кроме текущей цены. Например, завтра основной держатель акций решит продать свою компанию. Откроют новый источник энергии, как обычно случайно. И ничего Вам график не скажет по этому поводу, пока основная часть участников торгов не узнает об этом и начнется движение.

Все что Вы можете сделать - это предположить с определенной вероятностью, что будет так. Но будет ли оно так, график ничего не скажет. А дисциплина нужна в любой деятельности, если есть желание эту деятельность поддерживать. Если это не делать, то это просто игра, ставки.

Впрочем, мой ответ был на высказывание о ММ и его поведении, о предположениях о неком покупателе в РАСЧЕТНОМ контракте на очень маленькой прокси бирже и все это просто глядя на график, построенный по данным этой микроскопической биржи, без учета дынных о торгах на основной торговой площадке.

VPM,
Вы уже утомили своими сказками про действия ММ.
=================
еще раз Вам пояcняю:
Задача маркет-мейкера не двигать рынок
а наоборот сжимать спред и уменьшить волатильность.
==================
Более того нет одного ММ.
На московской бирже маркет-мейкеров 3154 штуки, а не один.

Еще одна попытка вернуться к обсуждению статьи. "Функцию распределения вероятностей (PDF) можно позаимствовать из области статистики и использовать для изучения рыночных цен без тренда с целью определения торговых стратегий". Почему важно знать ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ(PDF),  при выборе стратегии?

Но в начале два слова, для общего понимания вопроса  как измеряется PDF.
График на плоскости, PDF делит события на диапазоны и распределяет эти события в этих диапазонах, каждый диапазон - ячейка содержит
• по оси Y - количество попаданий событий в диапазон;
• по оси X - сам диапазон классификатор.
Плотность распределения отвечает на вопрос, какая вероятность попаданий соответствует каждому диапазону событий.

Краткосрочную торговлю можно рассматривать, как торговлю в канале.

1) Один из методов определяя канала движения цены, устанавливается мак и мин значения за период и проводится нормировка текущей цены в этом канале (Stochastic).
нормировка удаляет тренд, а PDF стохастика, аналогичны распределениям синусоидальной волны. Наиболее вероятное событие на ходится в предельных отклонениях от центра.
Или говорит что достигнуто придельное отклонение скорость изменения мало меняется и поменяет знак, предсказывает разворот. Триггером здесь обычно выступает сам индикатор с прошлым значением.

2) Второй метод расчет RSI,  нормировка удаляет тренд, а PDF RSI, аналогичен нормальному распределению. Наиболее вероятное событие находится в центре.
Сильное отклонение говорит что скоро начнется возврат к среднему значению.

Игорь М, Ну что не пост у Вас, то сплошная поэзия, вот мне нравится: "Не фантазируйте и не приписывайте другим то, чего они не писали". Или вот "Вы такую "классическую работу маркет-мейкера" можете увидеть в колебаниях деревьев на ветру. Это апофения называется.", а вот еще "Может тогда ваше детство закончится и сказки про всемогущих кукловодов, маркет-мейкеров и прочих оставят вас и этот форум.", или "пс. Забудьте вы про кукловодство маркет-мейкеров - это всё конспирология для недалёких." Ну не слог а песня! Восхищен!

Ну пожалуй вот это на мой вкус лучше всего "NG на МБ с утра, естественно, открывается гэпом, так как он привязан. Вот и всё." А позвольте узнать, у столь просвещённого, а кем и чем привязан???

Да и не вежливо оставлять вопросы без ответов, ну да ладно повторюсь. Причина послужившая поводом к развороту, даже фундаментальная, что из этого отменяет?

1) Институт маркет - мейкера на ММВБ?
2) или маркет - мейкеру не нужно обеспечивать ликвидность на своем рынке?
3) а может не нужно следить за меж рыночным спредом (арбитраж)?
4) или он умеет, без финансовых вложений двигать цену?

Мне не нужно себе ответьте.

Игорь М,  Последний раз, без вся кого ликбеза, пытаюсь Вам пояснить (это уже не однократно здесь озвучивалось и обсуждалось). Да услышит слышащей.

А дело вот в чем, я написал "про Ивана, а Вы мне втюхиваете про Болвана!" Но обо всем и по порядку.

2) Маркет мейкер - компания (или группа компаний) заключившая с биржей договор, одной из главных задач которого, является устранения меж биржевого дисбаланса в котировках.
1) Геп - сильное, мощное движение, когда сносится встречное предложение/спрос, заявки не попадают даже в стакан, продукт высокочастотной тарговли.
3) "Поводырь" - сленг, ведущий индикатор относительно которого принимаются торговые решения.
4) Высока частотная торговля, торговые операции Маркет мейкера или компаний разместивших свою инфраструктуру на бирже, обладающих алгоритмами позволяющими это делать.
Геп на открытие торгового дня, как правило продукт торговой деятельности маркет мейкера, решая предписанные ему задачи, вынужден набирать позицию по невыгодным ценам.
Вынужден по кругу своих обязанностей торговать большими объемами, большие объемы оставляют следы на графике и ленте. Применяемые технологии практически известны.
Строя гипотезы относительно действий ММ можно строить торговые стратегии. Ну а дальше сами.

Ни какой фундаментальной причины я не устанавливаю, более того мне на нее "наплевать", важно ценовое действие, и кто его в моей гипотезе осуществил.
День про который я написал, я торговал, и высказал свои эмоции, указав на интересные моменты, умеющие мыслить и анализировать обратят внимание, кому не интересно просто пропустят.
И это все просто, на деюсь так Вам будет понятно, и ни какой конспирологии!  

Владимир, Да. я не писатель не поэт, и уж точно снобизмом не страдаю! Обсуждаю ровно то, что можно программировать, не более. Высказываюсь для для тех кто умеет мыслить, анализировать и обсуждать, разные темы. Вы еще не догадываетесь, для Вас скажу, я еще задумал обсудить прогностические индикаторы, а "не дёрганье кота за хвост", туда и виду.  

Владимир,  Ну здесь с Вами и не поспоришь. Разве что удивляет вот этот момент
Я у себя сейчас встроил, и тестирую разные варианты пока относительно торговых стратегий (ТС), кому не знакома проблема, когда  сигнал определенный на пересечениях двух линий дергает туда сюда. Второе я писал, где еще хочу попробовать, ну к примеру поставить количество в зависимость от какого то алгоритма. Но в любом случае не понятно почему вредна?

Поясните о чем Вы?
А зачем нужна, очень даже ясна. В место четках Да/Нет вводится степень принадлежности, в зависимости от степени принадлежности делается четкий вывод, Ну к примеру купить не рабочим контрактом, а какую то часть и так далее.

Владимир,  Опять манипуляции, зачем же Вы несколько раз повторяете, одно и тоже, это видимо из области "глупость повторенная несколько раз, становится правдой". На поставленные Вам вопросы не отвечаете? Если Вы о принципе Оккам, то куда уже проще с нечеткой логикой, разве что создать огромную веревку из if elseif, но совсем не факт что это проще.
Относительно, нелепых вопросов, очень даже "лепые," четко сформулированы, ответы мне известны, поэтому не нужны, "разжёвывать" не собираюсь, кому нужны легко сам найдет ответы, и построит логические связи для получения главного ответа. Ну не всем дано, это к примеру, программисту с полувековым опытом, предложить проводить операцию на сердце, вот это нелепо. Да и не кого я неучу и да же не указываю, что делать и как делать. Стучать по клавишам не моя стихия, банально ищу короткий путь в своих пояснениях. На деюсь доступно объяснил.

Владимир, В место такой красивой поэмы, Вы показали хоть один пример, того как нужно, Мне кажется Вы упускаете один важный момент, у Вас богатый опыт, видимо все перепробовали, но общаетесь Вы с первоклашками, да и те еще и первый не закончили (это я про себя), вот и получается общение выпускника школы с первоклашкой. Мне думается лучше простой пример.  

Вот принципиальная теоретическая модель, которую предлагаю рассмотреть:

Model = Trend + Cycle + Noice

Если в данной модели удален компонент Trend = 0, то модель выглядит так

Model = 0 + Cycle + Noice

Оставим пока в покое компонент Noice = 0, не "шумит" наш источник данных, идеален, ну или удалили компоненту шум. Модель можно записать следующим образом.

Model = 0 + Cycle + 0

То есть можно говорить о принятии решений, кода цена движется в канале с определенным периодом. Так как интересует торговля внутри дня, то длина выборок относительно не велика.
Когда строятся подобные модели, для того чтоб можно было их применять на практике, то проводятся, определенные мат. преобразования с данными (усреднение, сглаживание ...).
Мало, того что такой подход удаляет часть информации из источника, так еще и вводится отставание при определении интересующего события.
И что с этим делать?

VPM, Цена НЕ движется в канале, ибо никакого "канала" в природе не существует. Тем более, "с определённым периодом" - его тоже не существует. И что с этим делать? Принять Model = Noice. Или вообще выбросить всё на помойку.

Владимир, Да еще как движется в канале. но Вы графиками не пользуетесь, поэтому этого не замечаете. Да и то что Вы называете свечей - это просто усреднённое значение за период. То что прячут за словом свеча (мне больше нравится бар, просто короче), подразумевает 5 значений за период.  

Альтернативный подход предлагает John Ehlers в своих работах, на мой взгляд он наиболее интересен и заслуживает внимания, с точки зрения формализации, и превращение в стройные алгоритмы, но мало освещен, в нашем сегменте интернета, переводы на русский мне не попадались.
В двух словах суть, вспоминаем тригонометрию из школьного курса, единичный вектор вращаем против часовой стрелки, на конце которого закреплен карандаш и протягиваем. На выходе не что иное как временной ряд - синусоида, мах = 1, мин = -1, центр = 0, идеальный индикатор =1 - продать, =-1 - купить, более того ранее уже освещалось что в предельных точка находятся наиболее вероятный события, если бы не одно но.  

VPM, Я потому графиками и не пользуюсь, что это чушь свинячья. То, что я называю свечой - это среднее арифметическое значение курса за период. Или, если угодно, мат. ожидание, хотя для него нужно бы учитывать и объёмы. И я тыщу раз говорил, что классические мат. ожидание и дисперсия в миллион раз информативнее всей этой "японской" гадости, у которой "5 значений за период". Учитывать объёмы я не захотел - потому, что особая точность в определении свечей не имеет смысла: прогноз - штука вероятностная, а мой способ оказался порядка на три быстрее того говна, которое предлагается в библиотеках QLUA и примерно на столько же порядков надёжнее. Когда я ещё только начинал торговать, я полистал несколько книг на эту тему, и уже тогда ржал, как эти придурки-авторы этих книжонок пытаются анализировать форму (!!!) японских свечей и по ней делают какие-то выводы. Ещё смешнее был их "анализ" графиков: дескать, если график напоминает букву N, то это указывает, что курс будет расти, а если букву M (ещё одна палка), то падать. Весь этот маразм с "уровнями поддержки/сопротивления" действительно иногда работает, но только потому, что стадо баранов верит в эти бредни и ведёт себя так, как если бы они в действительности существовали. Но столь же очевидно, что курс может развернуться, не доходя до этих "намеченных рубежей" или даже до их половины. Или, наоборот, пробить эти уровни на десятки или даже сотни пунктов. Запрограммировать всю эту хрень, конечно, можно. Но только если цель торговли состоит в том, чтобы просрать свой депозит.

P.S.  Вспоминать тригонометрию из школьного курса не советую, я в своё время был семикратным чемпионом города по математике, выиграл все олимпиады, в которых принимал участие, то бишь с 4-го по 10-й класс, и память у меня в те годы была просто фотографическая, так что тригонометрию прекрасно помню до сих пор. Поверьте на слово: ЗДЕСЬ она нафиг не нужна.

Nikolay,  Не совсем так,  идея применить преобразование Фурье к временному ряду, это просто один из методов, и в нем есть очевидные недоставки, один из них все тоже отставание.  

Ну а что мы делаем когда считаем средние с разными периодами,  период обратно пропорционален частоте, другими словами, задаем динамическое окно на разных частотах.

В статье на которую я делаю ссылку он приводит результаты трех подходов, и показывает результаты тестов, вполне коммерческие.
Я пробовал реализовать не четкий индикатор по аппроксимации синусоиды, на основе двух библиотек, но нейронная сеть странно себя ведет, просто интересен был результат, ну да ладно пока не до этого.  

Ну нет это что то новое, я ранние Ваши работы видел, посмотрю внимательней.

Да нет, конечно. У нас с вами не дискуссия по спорным вопросам, вы просто не разбираетесь в основах, вам объясняли и разжевывали (не только я). А что потом? Вместо того, чтобы прочитать и понять, то что я написал, вы задаете вопрос "А позвольте узнать, у столь просвещённого, а кем и чем привязан???". Так я в самом первом комментарии это и объяснил! Зачем спрашивать про то, на что уже ответили? Цель не важна, важен путь?
Какой бред... Какого ещё "меж  биржевого дисбаланса в котировках"? Да на сайте всё написано! Зачем дичь выдумывать?Да где вы этого понабрались? Такое впечатление, что вы просто слова из трейдинга случайным образом компануете и думаете, что смысл появится. Даже(!) в стакан! Почитайте, что такое стакан. Если "предложение/спрос" сносится, то заявки уже зарегистрированы. Открыт у вас стакан или нет, отображаются они там или нет - без разницы. Продуктом  высокочастотной торговли у вас является гэп или стакан? Потому что ни то, ни другое не верно. Гэп делается одной сделкой по факту. По одной сделке нельзя сказать высокочастотная она или нет. Гэпы к высокочастотной торговле отношения не имеют и существовали даже тогда, когда не было электричества, какое там HFT.
Ну, здесь уже хоть что-то близкое. Ура! Поводырем на сленге называют инструмент, за которым следуют какие-то другие инструменты.
Я не понимаю к чему вы приплетали HFT тогда и сейчас. ММ и без HFT может прекрасно работать. Какое отношение к рассматриваемому вопросу имеет HFT?
Нет, на аукционах открытия ММ не обязан участвовать и не "вынужден он набирать позицию по невыгодным ценам". На такие условия дураков поискать... То у вас ММ это монстр, который гэпом хомяков наказывает, а то "вынужден набирать позицию по невыгодным ценам".
Нет у него обязанностей торговать. Ни большими, ни малыми объемами. Другие у него обязательства. Он может, вообще, сделок не заключать, а какие вы всё там следы ММ на графиках видите - загадка.
Гипотезы? Чувак, договор на сайте лежит.
Вот это ваше снисходительное "Ну а дальше сами" мне больше всего понравилось. И это после всего написанного вами бреда. Смешно. Если бы вы, вместо бессмысленной писанины и флуда здесь на сайте, потратили бы время на изучение основ предмета, то это пошло бы на пользу прежде всего вам. Думайте о себе. На данный момент вы, вообще, не алё в вопросе. За эти пару дней вы имели возможность практически полностью разобраться, но вам это, видимо, не нужно. Вот вы поняли, например, кем и чем NG привязан? Или завтра гэп вниз на NG опять из-за действий какого-то вашего ММ произойдет?

Пара бессмысленных и совершенно не относящихся к теме ремарок. В вашем фирменном стиле.
Забудьте про мою рекомендацию, я был наивным оптимистом. Вы безнадежно необучаемы, с данным предметом у вас точно ничего не получится.

Nikolay,  Понравилась Ваша реализация вот эта У меня есть свои, но у Вас тут целая торговая стратеги, хочу попробовать в месте с индикатором модели рынка, посмотрю как будет, один из вариантов погоняю с нечеткой логикой. Супер спасибо!

Всем добрый день!
Подошел у себя к встраиванию еще одного концепта - Конечный автомат (Finite State Machine, FSM) , точнее сказать он уже используется, так как на его прицепах построен фреймворк HackTrade,
я лишь описал таблицу, position и  таблицу инструкции для создания ордера, а также состояние самой торговой системы.

Кратко о чем речь,
"FSM - это абстрактная модель, которая описывает поведение системы с помощью конечного набора состояний, переходов между этими состояниями и действий, происходящих в ответ на эти переходы".
"FSM используется для моделирования и анализа различных систем, таких как программное обеспечение, коммуникационные протоколы, устройства управления и т. д. Он помогает инженерам и разработчикам понять и предсказать поведение системы в различных ситуациях, выявить возможные проблемы и оптимизировать работу системы."

Вот пример простого использования конечного автомата (FSM), для моделирования и анализа систем. Этот пример показывает, как можно использовать конечный автомат на Lua для моделирования системы с различными состояниями и переходами между ними.

Скрытый текст

-- Создание конечного автомата local fsm = {   states = {"начальное", "состояние 1", "состояние 2", "конечное"}, transitions = {     {from = "начальное", to = "состояние 1", event = "шаг 1"},                               {from = "состояние 1", to = "состояние 2", event = "шаг 2"},                               {from = "состояние 2", to = "конечное", event = "завершить"}                           },   current = "начальное" }   -- Функция для выполнения перехода function makeTransition(fsm, event)   for _, t in ipairs(fsm.transitions) do     if t.from == fsm.current and t.event == event then print("Переход из " .. t.from .. " в " .. t.to)       fsm.current = t.to       return     end   end   print("Ошибка: нет перехода для " .. fsm.current .. " события " .. event) end   -- Пример использования FSM makeTransition(fsm, "шаг 1") makeTransition(fsm, "шаг 2") makeTransition(fsm, "завершить") makeTransition(fsm, "шаг 1") -- Попытка недопустимого перехода

Свой подход я основываю на работах Ральфа Винcа. Ральф Винc, от управляющего (money manager) у известного трейдера Ларри Вильямса на знаменитом чемпионате, до профессионального управляющего фондом. Начиная обсуждение данной темы, не получится обойти основ на чем зиждется тема, по той причине что кто уже знаком с темой ничего нового я не скажу, а тем кто не знаком не обсудив основ ни чего не поймешь. Поэтому чуть чуть "от себя-тины", но в любом случае лучше познакомиться с работами автора, это 3 книги с изложением очень важного материала, а может и самого важного в трейдинге. Автор отвечает на такие вопросы как можно эффективно торговать и оставаться на плаву,  излагает свою методологию (я бы даже применил термин "разжевывает"), указывает на дорожку, по которой можно попасть к тем самым "2% трейдеров". Он вводит в оборот основное уравнение торговли, понятие оптимальная фракция, показатель HPR (Holding Period Return) измеряющий результат сделки (доходности) за период владения.
Заканчивая вступление добавлю лишь, насколько важно управление капиталом, вот от автора "Наше согласие или несогласие с этими закономерностями никак не отражается на том факте, что они властвуют над нами". Не до понимание вопросов управления может убить, самую шикарную торговую систему, и на оборот есть стратегии управления капиталом, которые вытягивают торговую систему с отрицательным мат. ожиданием (Но это не наш путь).