Построение производного графика из двух графиков

Страницы: 1
RSS
Построение производного графика из двух графиков, В одной области имеются 2 графика цены в виде линий по 2.инструментам. Как построить третий график?
 
В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
 
Цитата
Борис написал:
В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
когдато спрашивал это. раньше никак тольчо через lua может в новой версии есть прямая опция-фича

если все по стармоу , через lua . тяжело даже поянть логику разработчиков почему базовый инстурментарий не сделан .а ксакие то там экзотические
ишимоку есть.

притом что код  на  уровне реализации простецкий.
 
Цитата
петя петров написал:
притом что код  на  уровне реализации простецкий.
Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.

Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.
www.bot4sale.ru

Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088
 
Цитата
s_mike@rambler.ru написал:
Цитата
петя петров   написал:
притом что код  на  уровне реализации простецкий.
Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.

Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.
товарищ. не надо так. вы меня не знаете. кто я и что.  

если я говорю что там работы на 2=3 часа програмирвания. значит атк оно и  есть. и ничего там не  вычиатется.

вот вам блок схема которая была уже давн реализована.

выбирается день с которго строистя спред. берется пред день и его закрытие. назовем его fixed_day_close

теперь начиная с дня построения для каждого дневного фрактала - hi low open close стросится процентное отношение
то ость  (daynnn_hi- fixed_day_close) / fixed_day_close*100 и так для low -open-close дня ,
становимся на след день проводим туже операцию..

в конце концов получеатся ряд
day1 day2 .. day_nnnn у которого hi=low=open=close есть процентное отношение к  fixed_day_close
это и есть спред..

если вам гужно только линия - строиете график по  close.   к примеру.

соотвевественно в силу фрактальнотис open hi low close  можно строить для любого временного ряда.

удачи
 
Цитата
Борис написал:
В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
Соглашусь с михаилом, задача не тяп-ляп и не на полчаса.
Проблема в том что данные на графики приходят асинхронно.
Поэтому приходится при построении спреда учитывать это и синхронизировать временные ряды.
Один из способов упрощения этой задачи - это построить изначально оба исходных графика в одном окне, друг под другом с единым масштабом.
Примерно так
 
Цитата
петя петров написал:
Цитата
   s_mike@rambler.ru  написал:
Цитата
петя петров   написал:
притом что код  на  уровне реализации простецкий.
Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.

Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.
товарищ. не надо так. вы меня не знаете. кто я и что.  

если я говорю что там работы на 2=3 часа програмирвания. значит атк оно и  есть. и ничего там не  вычиатется.

вот вам блок схема которая была уже давн реализована.

выбирается день с которго строистя спред. берется пред день и его закрытие. назовем его fixed_day_close

теперь начиная с дня построения для каждого дневного фрактала - hi low open close стросится процентное отношение
то ость  (daynnn_hi- fixed_day_close) / fixed_day_close*100 и так для low -open-close дня ,
становимся на след день проводим туже операцию..

в конце концов получеатся ряд
day1 day2 .. day_nnnn у которого hi=low=open=close есть процентное отношение к  fixed_day_close
это и есть спред..

если вам гужно только линия - строиете график по  close.   к примеру.

соотвевественно в силу фрактальнотис open hi low close  можно строить для любого временного ряда.

удачи
забыл добавить. построив такой ряд  для каждого инстурмента  вы просто вычитаете друг из друга соответсв дни  и нужный  параметер = close  примеру
вы выходе ояд day1 day2 day_nnn  по ним и строите график
 
Цитата
Николай Камынин написал:
Цитата
Борис   написал:
В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
Соглашусь с михаилом, задача не тяп-ляп и не на полчаса.
Проблема в том что данные на графики приходят асинхронно.
Поэтому приходится при построении спреда учитывать это и синхронизировать временные ряды.
Один из способов упрощения этой задачи - это построить изначально оба исходных графика в одном окне, друг под другом с единым масштабом.
Примерно так
я писал это легко для разработчиков quik .

а синхроннотьс рядов - это есть  условие првильного построения.. как вы себе  представляете построение day spread если по одному инстурменту у вас к примеру на хватает данных   что с чем вы будете сравнивать ? просто в том месте у вас будет пропуск=дырка.

но синхроность данных не имеет никого отношения к програмированию или сложности алгоритма..  или у вас есть полные данные или нет.
 
петя петров,
Не буду цитировать написанное выше.
Простой вопрос - Вы это запрограммировали в КВИКЕ?
А я то, что нарисовал на картинке выше - сделал в квике на луа.
Когда запрограммируете свой алгоритм покажите картинку.
 
Цитата
Николай Камынин написал:
петя петров,
Не буду цитировать написанное выше.
Простой вопрос - Вы это запрограммировали в КВИКЕ?
А я то, что нарисовал на картинке выше - сделал в квике на луа.
Когда запрограммируете свой алгоритм покажите картинку.
товарищ .вы наверно пропустили начало . с чего началась тема

проблема в том что quik не предоставяет станадартного инструмента для построения.
а с помощью lua можно.

мой же ответ был что для разработчков quik  - програмирование индикатора spread по 2 инструментам работы на пол дня..

сколько \то занимает на lua меня не интересует.

резумирую - мой ответ отноcился для  разработчиков quik а не пользователей системы quik и lua
 
Дорогой товарищ!

У вас была возможность и время подумать, но вы ей не воспользовались.


Существует ряд подводных камней, о которых вы не имеете понятия. Полный их список неизвестен и мне тоже.

Пример такого подводного камня: исходные графики могут изменять свои значения задним числом...

Пример номер 2.  Как строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время.


Всех благ, будьте скромнее.
www.bot4sale.ru

Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088
 
Цитата
s_mike@rambler.ru написал:
Дорогой товарищ!

У вас была возможность и время подумать, но вы ей не воспользовались.


Существует ряд подводных камней, о которых вы не имеете понятия. Полный их список неизвестен и мне тоже.

Пример такого подводного камня: исходные графики могут изменять свои значения задним числом...

Пример номер 2.  Как строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время.


Всех благ, будьте скромнее.

   товариш!
   
   Все о чем вы расказываете не имеет никкого отношения к сложности алгоритма .
   
   #1
   ' исходные графики могут изменять ' ну во перывх не исходные графиеки , а исходные ДАННЫЕ по которым строится гррафик.
   во второых график строится не просто так, а по сделкам которые вообще то являются обектами строгой отчестности, и так просто
   их поменять отменить и прочее нельзя. И в любом случае нормальная система такие вещи должна отслеживать и перестраивать нужный спред.
   
   #2 строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время
   
   вам не надо совпадения времени. для построения спреда вам нужно чтобы в любой квант времени - 1 сек, 100 милисек и прочее
   по каждому инструменту была как минимум 1 сделка. если сделки нет - спреда нет.. не вижу проблем
   
   товарищ, вы видно из людей  которые любят спорить изаза спора.. повторюсь. вы не внимательно прочитали начало темы.

   МОЙ ОТВЕТ ОТНОСИЛСЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ СИСТЕМЫ QUIK , К ПРОГРАМИСТАМ, ЗНАЕТЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В КОМПАНИЯХ
  КАК MICROSOFT -      GOOGLE И ПРОЧЕЕ
   
   так вот. повторюсь для реализации спреда в системе  не нужно  много времени. это не относится к ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ QUIK и языкам lua и прочее
   
   удачи
   
   ps
   по поводу скромности - учите своих детей. если они у вас есть.
   
 
Обожаю когда чуваки такое пишут.
Цитата
петя петров написал:
мой же ответ был что для разработчков quik  - програмирование индикатора spread по 2 инструментам работы на пол дня..
А потом еще и такое.
Цитата
петя петров написал:
сколько \то занимает на lua меня не интересует.

Кросафчег. пеши ищо.
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Обожаю когда чуваки такое пишут.
Цитата
петя петров   написал:
мой же ответ был что для разработчков quik  - програмирование индикатора spread по 2 инструментам работы на пол дня..
А потом еще и такое.
Цитата
петя петров   написал:
сколько \то занимает на lua меня не интересует.
Кросафчег. пеши ищо.
товарищ. мама  вас не научила обращаться к незнакомым людям на ВЫ.?. жаль.. вам перед посещением форума лучше сходить на курсы воспитания и хороших манер а потом
и русского языка.

удачи
 
Цитата
петя петров написал:
вам перед посещением форума лучше сходить на курсы воспитания и хороших манер а потом
и русского языка.
Всенепременнейше. Сразу после вас в очередь встану. Ага.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх