работа с фьючерсами

Получается, если я в позициях долго, каждый день считаю вар. маржу и записываю ее в блокнот, то стоит мне один день пропустить, все насмарку. Я не узнаю, когда я выйду в безубыток.
Еще всегда интересовало, какой именно курс доллара берется в 16:30 (на какой площадке, цена спроса или предложения или середина)?

Перерыв на обед и ужин?  

Как вариант, можно оценить позицию по лимитам и вариационной марже за полдня, но если торговать одним фьючерсом и одной стратегией. В моем случае наращивание позиций идет по частям, по частям идет и сокращение позиций. Процесс растянут во времени, часто превышающим время жизни фьючерса. Работа ведется в тандеме с другими фьючерсами и акциями (арбитраж, парный трейдинг). Один и тот же фьючерс может входить в разные стратегии и даже торговаться в разных направлениях на одном счете. Поэтому вариационную маржу приходится считать самостоятельно.
"Старатель" верно написал, вариационную маржу нужно корректировать ежедневно, но я пока не нашел красивый способ, как это сделать. Считаю путем перевода в рубли входа и выхода, предполагая, что в пределе прибыли и убытки от коррекций взаимно компенсируются.

Думаю, погрешность в пределах изменения курса. Т.е., если курс изменился на 100%, то и погрешность такая же.

Если надо в два действия, то, возможно правильнее будет считать разницу между продажей и покупкой и умножать на средний курс. Как-то так.

Я вот с бинарными опционами работаю и придерживаюсь стратегий Каперника.Многи друзья работаю по альпари и получают меньше прибыли чем я,хоть я занимаюсь трейдами меньше всех,так что очень важный момент в торговли,это выбор брокера с хорошей стратегией.

Создайте "таблицу всех сделок" и настройте в ней отображение нужных параметров. Там есть параметр "Кредит". По сумме кредита относительно вашего депозита можно ориентироваться о размере взятого плеча. По сути, размер плеча это и есть уровень вашей закредитованности перед брокером. Так же параметр УДС ниже 9,99 будет значить использование плеча и чем выше взято плечо, тем ниже это значение.

Так что, получается цену пункта через qlua нормальными способами типа использования функции getSecurityInfo получить нельзя?

Господа, подскажите пожалуйста где посмотреть:

1 какие именно платежи и комиссии при торговле фьючерсами?
2 сравнение актуальных тарифов по фьючерсам среди брокеров
3 какие комиссии не отражаются в Квике?
4 насколько реальная торговля похожа на дэмо сервер?
5 насколько реалистичны комиссии на дэмо сервере?

Русский, спасибо, но меня интересует конкретное количество этих сборов и комиссий.

catbacs, там была немного другая ситуация. Он хотел сыграть на разнице курсов между TOD и TOM

Я все понимаю.
Мне непонятно только одно - почему нигде (ни у брокера ни на бирже) не возможно узнать конкретную цифру количества платежей.
А после прочтения подобного я начинаю сомневаться в том что платежи вообще реально просчитать заранее.

В голову приходит три варианта:

1 вселенский заговор
2 разновидность лохотрона
3 разновидность садизма

Denis, разговор не об объемах. Разговор о том, что никто не говорит количество наименований платежей, которые с меня снимут завтра.
Доказательством тому

1. Один рубль за контракт в любую сторону - биржевой сбор и столько же сбор брокера. Комиссия брокера отображается в одноименном поле таблицы, а комиссия биржи будет списана после клиринга.
2. Почти у всех так. Только некоторые брокера накладывают ограничения на минимальную сумму чтобы было невыгодно например тремя контрактами торговать, а сразу сотней. У бкс такого нет :)
3. В итоге все комиссии видны, и после вечернего клиринга итоговая цифра включает все сборы.
4. Совершенно не похожа. Максимум годится потыкать кнопки в терминале и понять чем лонги от шортов отличаются.
5. Скорее всего не реалистичны. Потому что суть демо в том чтобы дать новичку возможность повзаимодействовать с терминалом а конкретные настройки у каждого брокера свои и демо их не отображает.

catbacs, не слушай, это абсолютно неверная информация.
Сколько именно рублей за контракт указано на сайте Биржи в таблице "3. Биржевой и Клиринговый сборы Срочного рынка.". Например, на золото с 3 января за контракт 2,80 руб, на Индекс ММВБ (мини) - 0,44 руб. Это в одну сторону.
Если сделка скальперская (т.е. ты купил после вечернего клиринга и продал до следующего вечернего клиринга), то сбор уменьшается вдвое.
Плюс к этому заплатишь комиссию брокеру.
Альфа-Директ:
Зависит от оборота за прошлый месяц
если не более 200 000 контрактов, то комиссия равна биржевому сбору
если > 200 000, но <= 500 000, то 0,75 биржевого сбора
если > 500 000, то 0,5 биржевого сбора
Открытие Брокер:
Зависит от среднемесячной стоимости Активов срочного рынка на счете клиента по итогам предыдущего месяца, руб.
менее 19 999,99 - 2 руб./контракт
от 20 000 до 99 999,99 - 0,71 руб./контракт
от 100 000 до 499 999,99 - 0,47 руб./контракт
от 500 000 до 4 999 999,99 - 0,24 руб/контракт
5 000 000 и более - 0,1 руб/контрактВсё, других сборов и комиссий быть не должно.
С тебя могут взять разово за регистрацию на Срочном рынке (Альфа возьмёт, Открытие не возьмёт).
Но что касается именно комиссии, то конкретное количество = 2. Это только биржевой сбор и комиссия брокера.
Надеюсь ответил развёрнуто. Мне так никто не объяснял.

Как-то криво вставилась цитата с биржи, но при желании можно разобраться.Сумма получается 9,55. А если это еще нужно умножить на 2, то вообще не похоже на 2,80.

http://moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-3.17

Русский, огромное спасибо!
Теперь гораздо понятнее.

алексей ратов, плечей нет, есть такое понятие как ГО.

Тогда вопрос по ГО - один фьюч сбера стоит 17465 руб, ГО = 2444 руб. Как я понимаю 17 тыс. делим на ГО получаем плечо 7. Прибыль/убыток ведь идет с суммы 17 тыс. А какая формула например по индексу ммвб или ртс, где пункты и доллары соответственно?

При этом учитывайте, что биржа ГО (гарантийное обеспечение) меняет, зачастую непредсказуемо, поэтому Ваше "плечо" может из седьмого стать, например, вторым или третьим.
Так что, не забивайте себе голову плечом на срочном рынке.
Ну и, может быть, Вам нужно ещё немного почитать про фьючерсы, как они работают. Посмотреть спецификации.

Imersio Arrigo спасибо за формулу, еще такой вопрос кто торгует нефтью brent: есть ли смысл лонговать нефть, там ведь на клиринге перечисление прибыли будет зависеть от курса рубля? Получается шортить нефть по тренду выгодней - получим двойную курсовую выгоду. Если я правильно понял формула по нефти будет:
цена фьюча в рублях = цена в пунктах умножить на стоимость шага цены / разделить на шаг цены / разделить на ГО
50,23 х 5,9443 / 0,01 / 3382,08 (плечо 8,8)

Как для чего знать плечо, во первых мне это нужно для статистики. Как вы будете считать потенциальную доходность не зная плеча и риска. Из этого следует логический вопрос - где вы больше заработаете на фьючах сбера (плечо 7) или на доллар/рубль (плечо 16) предполагая движение 5-10%? Сейчас узнав все плечи закончу статистику по точкам входа за 6 лет - пока не плохие цифры у меня по шортам когда разные инструменты обновляют свой исторический максимум

Можно считать что да.

На самом деле по каждой покупке/продаже контракта прибыль/убыток считаются по отдельности - от совершения сделки и до окончания сессии. После чего взаимоскладываются.

Знак вопроса пропустил)

Понял. Спасибо огромное)