Optimus1 Optimus1 пишет: Привожу реальный пример: В таблице всех сделок есть сделка по времени 10:07:46 на 37 лотлв.
Цитата
Optimus1 Optimus1 пишет: остальные6 параметры абсолютно равны между строками
Фото в студию!
Цитата
Дмитрий пишет: У меня есть подозрение, что автор темы на самом деле брал информацию не из Таблицы истории значений параметров, а из Таблицы изменений параметров. Что скажете, Optimus1 Optimus1 ? И почему на картинке с "усемирением" у вас наложен фильтр, в результате чего пропущены строки, находящиеся между строками с одинаковыми значениями столбцов? Что там скрывается?
Sergey Gorokhov 1) из Вашего ответа я не совсем понял - появление двух одинаковых строк (т.е. с полностью совпадающими значениями всех параметров) в Таблице истории значений параметров - это нормальное явление или по идее так не должно быть? 2) правильно ли я понимаю, что для Таблицы изменений параметров появление полностью одинаковых строк - нормальное явление? Или подобных строк там тоже не должно быть по идее? Или же они могут быть, но только в том случае, если изменялся параметр, значение которого не выведено в эту таблицу?
P.S.: У меня есть подозрение, что автор темы на самом деле брал информацию не из Таблицы истории значений параметров, а из Таблицы изменений параметров. Что скажете, Optimus1 Optimus1? И почему на картинке с "усемирением" у вас наложен фильтр, в результате чего пропущены строки, находящиеся между строками с одинаковыми значениями столбцов? Что там скрывается?
Зарегистрируйте... Я ведь могу быть далеко не последним, у кого возникнут подобные вопросы. Или хотя бы подробно опишите в документации этот момент, чтобы уже при прочтении справки по функции getBuySellInfo было ясно, в каких случаях она не работает и нужно использовать getBuySellInfoEx.
Опять же, при одном лишь прочтении справки без последующего проведения экспериментов могут возникнуть сложности с определением типа клиента (чтобы понять, из какого параметра брать информацию о разрешении коротких продаж): я думал, что в параметре client_type STRING Тип клиента будет возвращено значение "МД", а на самом деле там стоит значение "4". Нигде не сказано, что типу клиента МД соответствует такое значение этого параметра.
сергей пишет: IS_SHORT_ALLOWED DOUBLE Признак того, является ли бумага разрешенной для продажи на заемные средства. Возможные значения: «1» – разрешена, «0» – не разрешена. Заполняется для клиентов типа «МД»
сергей, спасибо, так работает. Правда пришлось использовать getBuySellInfoEx вместо getBuySellInfo.
Странно, что разработчики об этом ничего сказали...
А почему такая заявка выставляется только если щелкнуть внутри свечи? А если мне надо выставить ее по цене, выходящей за пределы тех свечей, которые я вижу на экране? Да и тратить время на поиски подходящей свечи для клика тоже не лучший вариант.
Дмитрий пишет: Добрый день! Сейчас прогнал тест по всем акциям - ни одна из них не имеет значения "1" в поле is_margin_sec, хотя заведомо знаю (по таблице купить/продать), что акций, по которым разрешена короткая продажа - почти два десятка.
Уважаемые разработчики, когда сможете прокомментировать данную проблему? Может быть есть другой способ получить список акций, по которым разрешена короткая продажа? Если нет, то когда ожидать устранения описанной проблемы?
Sergey Gorokhov пишет: к сожалению некоторые брокера выкладывают обновления с задержкой, но причины нам не известны
Наверное потому, что хотят оградить своих клиентов и себя от проблем, связанных с использованием новых плохо протестированных версий.
Цитата
Sergey Gorokhov пишет: Однако, выход патчей, действительно не всегда есть в новостях.
Наверное, стоит также регулярно сообщать и о патчах. Если патч выпущен, значит, кому-то он может пригодиться. В этом отношении можно брать пример с Майкрософт.
Серж пишет: Странно, у меня по умолчанию заголовок, типа "Si-6.15" А что у вас в фильтре инструментов меню "Связь - Списки..."? У меня "Si-6.15 [FORTS]"
Это у разных брокеров может быть по-разному. У одного "Si-6.15", а у другого "SiM5". Вот только непонятно, почему...
сергей пишет: Дмитрий, что скажете про строки 7 и 8, выделенные жёлтым цветом? Они абсолютно одинаковы.
1) что-то не могу посмотреть картинку - может удалилась уже? 2) Я и сам заметил там пару одинаковых строк. 3) Этот вопрос надо задать разработчикам, а не мне!
rozmin пишет: 1. Когда будет возможность отказа по желанию от всех этих ключей и обязательного ввода пароля?
Ввод пароля не обязателен.
И у меня такой вопрос к Вам, rozmin: Ваш любимый VOLFIX даст возможность работать с брокером, у которого установлен сервер QUIK? Или нужно чтобы брокер специально поддерживал работу с терминалом VOLFIX ?
GTS пишет: Ну а вдруг следующая сделка будет не с точно такой же ценой, а на один пункт лучше.
А где гарантия, что пока сервер будет все это дело вычислять в течение двух сделок, третья сделка не улетит намного дальше от нужного нам уровня? И все эти вычисления окажутся напрасными, а выставленная лимитная заявка в итоге не сработает.
Optimus1 Optimus1 пишет: То есть получается, что вот береться отчет в какой то момент времени- он фиксирует сделку, потом до следующей сделки берется еще несколько отчетов, и если за этот промежуток изменяется другие параметры,кроме совершения сделки, то эти данные так же добовляются в отчет, но с теми же даннымы по последней сделке ?
сергей пишет: Пусть даже они и будут, представьте что между ними есть момент когда кто-то поставил заявку и тут же её снял.
Это не значит, что строки должны задваиваться. Если терминал знает об изменении какого-либо параметра (столбца таблицы) - то выводит соответствующую строку. Если изменение параметра не было отражено в базе данных, то и лишняя (полностью идентичная) строка не должна отображаться.
Зато в других столбцах информация меняется. Нужно сравнивать все столбцы. Задвоения (по-моему) или даже затроения там может быть и есть, но никак не задесятирения. Честно говоря, мне некогда все просматривать, поэтому если Вы найдете полностью идентичные строки (совпадающие во всех колонках), то перевыложите картинку с новым выделением цветом - этим вы облегчите задачу тем, кто захочет проанализировать проблему.
А о чем тогда говорит приведенная там (в таблице рыночных рисков) колонка "запрет коротких продаж"? Я так понял, что если в этой колонке запрета нет, то брокер может разрешить открытие короткой позиции по этой акции. Кстати, Ма Со, а иначе как можно объяснить что у Вашего брокера разрешен шорт по 34 акциям, в то время как по приведенной вами ссылке таких акций только 33 ?
Там есть кнопочка CSV, которая дает скачать всю информацию в один файл и не листать кучу страниц. В экселе потом легко можно удалить лишние строки (по облигациям) и отфильтровать бумаги по любым признакам. По моим подсчетам вышло, что в обеспечение принимать можно 47 акций, а короткие продажи разрешены по 48.
А где бы увидеть полный список акций, по которым биржей в принципе разрешено открытие коротких позиций? На сайте биржи я порылся, но не нашел такого. Может, плохо искал?
sam063rus, по ссылке видно, что "Открытие" разрешает всем открывать короткие позиции как минимум по 28 акциям, плюс еще одна - "Э.ОН Россия". Возможно, сейчас расхождение фактических разрешений с перечисленными на сайте еще больше, так что в результате выходит 34 акции.
Дмитрий пишет: Добрый день! Сейчас прогнал тест по всем акциям - ни одна из них не имеет значения "1" в поле is_margin_sec, хотя заведомо знаю (по таблице купить/продать), что акций, по которым разрешена короткая продажа - почти два десятка.
Уважаемые разработчики, когда сможете прокомментировать данную проблему? Может быть есть другой способ получить список акций, по которым разрешена короткая продажа? Если нет, то когда ожидать устранения описанной проблемы?
Дмитрий пишет: Так что в таком хедже ровным счетом никаких плюсов я не вижу.
Единственным плюсом наличие одновременно длинной и короткой позиции по бумаге по сравнению с кэшем может быть только случай банкротства брокера. Ваши наличные на его счету не застрахованы, а вот бумаги в депозитарии числятся за вами и по идее никуда не денутся. В таком случае вы рискуете только суммой ГО по короткой позиции, и если она меньше чем 100%, то ваши риски соответственно уменьшаются.
Хотя, в договоре брокер может прописать, что он вправе брать у вас акции в долг, оформляя сделки репо (причем бесплатно и без вашего участия в оформлении такой сделки, так что вы это даже не заметите). И если брокер воспользуется этим правом, возьмет ваши акции в долг, продаст их, а потом обанкротится, то вы можете остаться и без акций и без денег. Впрочем, я не считаю себя экспертом по данному вопросу, поэтому если кто-то аргументированно опровергнет это мое предположение о возможных рисках, то я буду рад.
Drionn Drionn пишет: Хедж удобен не ограничением рисков, а тем, что ничего не теряя от рыночных движений Вы остаетесь в бумагах, следовательно можете рассчитывать на дивиденды, а кеш даст только процент брокера, если он добрый.
Если у вас на дату отсечки будет короткая позиция по бумаге, равная длинной, то по короткой с вас брокер вычтет сумму дивидендов, так что в итоге на дивидендах вы не заработаете. А еще вы забыли учесть плату за заемные средства по короткой позиции. Так что в таком хедже ровным счетом никаких плюсов я не вижу.
А разве при этом по меньшей мере часть элементов массива t1 не будет затерта значениями элементов из массива t2? Или диапазон индексов k, возвращаемый функцией pairs, для каждого массива всегда уникален?
Александр пишет: в уме требуется постоянно держать % Брокера, чтобы понять вышла ли сделка в 0 или комиссия сожрет часть
Вы забыли еще о комиссии, взимаемой с каждой сделки биржей. А она задается не в %, а в абсолютных величинах, если я не ошибаюсь (по крайней мере на срочном рынке именно так, хотя там и комиссия брокера тоже задается не в %). Так что по-хорошему не мешало бы еще и абсолютную составляющую комиссии учитывать впридачу к процентной.
Меню Таблицы / Текущая таблица... Откроется окно "текущая таблица параметров" Выберите в списке интересующие вас классы инструментов и добавьте их в правую часть окна. Внизу из списка параметров выберите и добавьте в левую часть параметры Код бумаги, Код класса, Краткое название бумаги, Название класса, Полное название бумаги, а также Дата погашения и Базовый актив (для фьючерсов). Нажмите кнопку Да и в таблице вы увидите всю интересующую вас информацию.
Если не ошибаюсь, на демо-счете от ARQA графики за прошлые дни получить невозможно. Странно тогда, что вы смогли открыть график за 2 последних месяца по фьючерсам.
Дмитрий пишет: На акциях график открывается только в границах текущего дня
Когда открывали его, соединение с сервером было установлено? Если да, то обратитесь в службу тех.поддержки вашего брокера - возможно, у него не включено сохранение истории графиков по акциям или были временные технические проблемы.
Серж пишет: Ещё можно считать объём в свечах и сравнивать с параметром "Объём в лотах" из ТТП.
Думаю, на высоколиквидных акциях эти значения часто будут различаться, хотя бы ненамного. Из-за того, что обновление ТТП и данных на графике происходит не синхронно.
В моем списке по одному только классу "МБ ФР Т+Акции и ДР" сейчас 316 акций. И еще 4 штуки по классу "МБ ФР Т+Д-Акции". Проверьте настройки вашей текущей таблицы параметров (правая кнопка мыши, пункт меню "редактировать таблицу") - скорей всего, там просто не выбраны все акции.
Дмитрий пишет: ... сделать так чтобы значение count отражало не порядковый номер изменения отдельно взятого параметра в пределах секунды, а порядковый номер временного среза в пределах одной секунды, во время которого было получено изменение данного параметра ... В итоге задача построения таблицы изменений параметров по этим данным стала бы решаемой. Под временным срезом имеется в виду порядковый номер в пределах одной секунды того момента времени, когда было получено изменение любого из параметров, относящихся к данному инструменту (или вообще к любому инструменту, по которым в терминал поступают изменения параметров).
Лучше реализовать вариант, выделенный жирным шрифтом, так как иначе не получится построить корректную таблицу изменений параметров, содержащую данные одновременно по нескольким инструментам.
Но это лишь один пример. Подобных вопросов о значении параметров может быть гораздо больше.
Поэтому сформулирую тогда вопрос так: как можно ознакомиться с первоисточником, на основании которого разработчики составили описание параметров в руководстве пользователя Quik? Есть ли он в открытом доступе?
Спасибо, но из этого описания, например, невозможно понять, в чем разница между: Цена закрытия (Цена закр.) - Цена последней сделки за предыдущую торговую сессию, в ден.выражении и Цена закрытия предыдущего дня (Пред.цена закр) - Цена закрытия предыдущего дня, в ден.выражении
В то же время по некоторым акциям значение "Цена закрытия" отличается от "Цены закрытия предыдущего дня". При этом "Цена закрытия" практически всегда совпадает с ценой закрытия дневной свечи за предыдущий день, а откуда берется значение "Цены закрытия предыдущего дня" по графику цены понять невозможно.