slepoy (Все сообщения пользователя)

В каком это месте я задал вопрос? Где это? ))). Я не задавал вопросов вообще. Я описал проблематику проблемы, и попросил разработчиков Квика в новой версии доработать его функционал. Разработчики ответили, что рассмотрят это предложение. Это раздел  форума называется "Пожелания по развитию QUIK". Это в других разделах форума задают вопросы. Здесь же высказывают пожелания по развитию Квика. Я его высказал, причём просьба была конкретно к разаработчикам. То что ты влез в беседу - это твоя личная инициатива, об этом тебя никто не просил ))). И по сути дело-то благородное, если бы не надменность твоей инициативы. Вместо простого совета, ты начал с наезда. В результате мы сечас "грызёмся" отставивая свою публичную репутацию, а могли бы оба заниматься более полезными делами.  

У тебя логика и причинно-следсвенные связи нарушены!  С какого это перепуга ты решил, что я не прикладывал усилия по решению проблемы самостоятельно?  Это тебе приснилось что ли?
Я перечитал руководство пользователя к Квику. Решеиня не нашёл. Далее, я воспользовался поиском по этому форуму, чтобы не плодить новой темы и не напрягать народ. Решения не нашёл. И только потом я создал тему! Я использовал все доступные мне возможности для самостоятельного решения проблемы. Ах да, по твоей супер логике я должен был потратиь год времени на изучение языка  программирования С++, разобраться как пишуться программы, и где они хранять настройки и как там чего править. Я простой пользователь, у меня нет техбазы чтобы ковыряться в системных файлах Квика.  Это биржевой софт и на кону бабло, я могу наковырять по незнанке так, что Квик начёт чудить и глючить и бабло моё испарится. Так что не надо тут включать Гения, и требовать от других тех спецзнаний в софте, которыми обладаешь ты. Эти знания тебе не передались по ДНК, ты тоже раньше ничего этого не знал, но сейчас ты кидаешь предьвы соверешенно незнакомым тебе людям, мол чего вы тут требуете от нас, идите учитесь разбираться в чужом софте.

Но самое главное другое - нахрена ты мне вообще ответил?  Зачем? Если для тебя моё сообщение было неуважднием? Зачем отвечать? Я просил разработиков Квика допилить их софт, ты то тут причём? Кто ты такой? Ты программис Квика? Я просил разработчиков допилить их софт, и я имею полное на это право! Я пользователь Квика, я их клиент! И я прошу допилить софт. Они живут за счёт нас, брокер им за каждую лицензию платит бабло.  Я имел полное право написать своё предложение, и я ничего не требовал, я просил! Где в моей  фразе "Просьба в новой версии изменить механизм привязки звуковых файлов"  -  требование? Где? Так что не надо тут свои фантази выдавать за мои слова! Сходи в больничку, проверь зрение и логику за одно. И простой просьбы - раздули слона.

В какой части инструкции по эксплуатации к Квику описаны данные элементарные вещи по правке ini-файла? Так в чём понты - я не пойму? К чему это?
Я простой пользователь Квика, и нас таких 99%! И 99% таких элементарных вещей не знает, т.к. оные не описаны в руководстве. За подробный ответ - спасибо, но первая фраза мне очень не понравилась.

Приветствую!

Хотелось бы в новой версии Квик видеть новый механизм привзяки звуков к событиям. Сейчас чтобы к событию привязать звук, нужно указать путь до звукового файла. И в принципе всё работает хорошо, но если перенести Квик в другое место: папку, другой жёсткий диск и т.п. до Квик тут же теряет привязку к звукам, даже если эти звуки находятся в одной из подпапок Квика. То есть, звуки привязываются к абсолютному пути до wav-файла, а нам нужна привязка относительно корневой папки Квика. То есть, в корневой папке Квика создаём подпапку "Musiс", и в ней храним нужные wav-файлы и при транспортировке Квика, к примеру на флешку, связь со звуками бы не терялась.  Сейчас у меня такая папка "Musiс" в директории Квика есть, но толку от ней мало, ибо при перемещении Квика все звуковые настройки приходится менять, т.к. изменился абсолютный путь до звуковых файлов. Каждый раз приперемещении Квика - я трачу кучу времени на новую привязку. Это очень неудобно. Просьба в новой версии изменить механизм привязки звуковых файлов с абсолютного пути на относительный. И плюс, хотелось бы  помимо wav формата, чтобы Квик поддерживал ещё mp3 файлы. Спасибо.

Короче, биржа признала косяк и внесла изменения в ранее выложенный файл с ГО http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30125#

Я ж говорил, что оин накосячили с формулами )))

А откуда взялась формула: ГО заяв = (Ц - РЦ) + 2L / ШагЦены * Ст.ШагаЦены * (1+R)?
Биржа давала другую: ГО = (Ц – РЦ) + 2L
И уточняла:В табличке для наглядности приведён расчет ГО в единицах котирования фьючерса (например, для фьючерса на Индекс РТС единица котирования – это пункты). Для расчета ГО в рублях необходимо умножить результат, рассчитанный по табличке, на величину W/R (где W – стоимость шага цены, R – шаг цены).

То есть окончательная формула в рублях должна выглядет так:  ГО = ((Ц – РЦ) + 2L)* W/R
У вас же в формула иная. Откуда вы её взяли?

Может не стоить парится, а сразу  вместо L  подставлять 0,5ГО? Зачем расчитывать L и радиус курса, если нам биржа транслирует готовое ГО?
В конечном итоге, нас биржа обманула дав нам неверные формулы.

Вот об этом я и говорю, что биржа нам по ходу подсунула 9 косячных формул:
Покупка/продажа по расчетной цене:  ГО =  2L
Покупка выше расчетной цены:            ГО =  (Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены:             ГО = 2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены:          ГО = 2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены:           ГО = (РЦ – Ц) + 2L
Покупка по верхнему лимиту:               ГО = 3L
Покупка по нижнему лимиту:                ГО = L
Продажа по верхнему лимиту:              ГО = L
Продажа по нижнему лимиту:              ГО = 3L

Данные формулы годятся исключительно для фьючерсов торгующих в рублях, для всех остальыных: фРТС, золото и др. - эти формулы не верны, т.к. по новым правилам L для них не равна 0,5ГО.  

Это один из возможных вариатнов расчёта, так бы мы считали раньше. Теперь же на фьючерсах торгующихся в валюте 2L не равно ГО.
Судя по инструкции биржи 3L = 4150*3*13,63558/10 =16976,29 руб.
Вот в этом и прикол, непонятно какой формулой пользоваться, т.к. ГО теперь 2 штуки.

Я сегодня проводил сравнение и фРТС и фСИ. На фСи все осталось по-старому, т.е. ГО покупателя/продавца - соответсвует планкам. Изменения коснулись лишь фРТС и др. фьючерсов торгующихся в валюте - у них у всех появился этот коэффициент "радиус курса" которой и внёс путаницу, разделя ГО на два разных. И я всё равно малось не понимаю, биржа сделала для всех инструкцию, в которой приводит параметр L для расчёта ГО для заявки. Для фьючерсов, торгующих в рублях все понятно и просто L=0,5ГО. Но для валютных фьючерсов L = не равно 0,5ГО, оно меньше на коэффициент "радиус курса". И всё равно остаются логические противоречия, ибо вход проверяют по 3L, а блокирует получается 1,5ГО, т.е. большую сумму? Они не могут заблокировать 3L, т.к. это меньше эквивалента ГО. Вот в чём главный вопрос. Тогда они должны блокировать 1,5ГО, а не 3L. Я сегодня хотел написать на форум Биржи, но из-за недостатка времени не успел. Надеюсь пока прояснить ситуацию здесь, вроде все встает на свои места, кроме противоречия с блокировкой 3L. У меня сейчас только одна картинка в голове складывается по 3L они расчитывают вход, а блокируют больше на размер "радуиса круга", что соответвует 1,5ГО. Давайте до конца дожмём тему, я думаю у многих в голове сейчас каша, биржа слишком всё усложнила и запутала.

Ага, надо докинуть. Причем теперь существует два ГО на фРТС:
1е - для расчетов планок и контроля заявки на входа в позицию
2е - ГО, которое транслирует в Квике - я не знаю для чего!

Задайте им еще один вопрос зачем зачем они вообще рассчитывают ГО 13336,6 руб, если по факту при входе в сделку испольуется иное ГО: 8300*13,49038/10=11197 руб?
Зачем на цифра в 13336,6 руб? У меня логика просто выключается. И по какому ГО нас будет маржинколить брокер? П  13336,6 или  11197?  

А всё, я разобрался что такое: 6452 и 67530, это оказывается параметры фСи.

Спасибо за ответ. Осталось только разобраться, что такое  6452  и 67530? )))
Вы их брали из "Методики расчета индикативных валютных курсов" или из  "Ограничение на колебание индикативного курса доллара США к российскому рублю(скриншот ниже)"


У меня уже мозг просто взрывается от такой математики.
Самое простое для меня считать ГО по 3L, и L вычислять по Квику:  (83300 - 75000)/2 и всё умножить на рублёвую цену 1п.
Я вообще не понимаю зачем они вообще расчитывают  ГО 13336,6 руб, если по факту испольуется иное ГО: 8300*13,49038/10=11197 руб.???

Немного двусмысленно получилось.
Правильно ли я понимаю, что вам присылают лишь 2 параметра:  котировку клиринга и L? То есть, диапазон вы расчитывайте сами?

А стоимость шага цены и ГО тоже сами считаете? Или их вам тоже присылает биржа?

Фактически биржа нам подрезала плечи, и подняло ГО в 1,5 раза. Только при условии что на счету минимум 1,5ГО можно быть уверенным, что биржа заявку примет. Я не понимаю биржу, она же тупо учитывает не рыночную цену, а цену в заявке. Именно от цены в заявке она считает ГО - это же дет сад! Можно тупо указать другую цену и снизить себе ГО ))). Дурдом какой-то. Раньше ГО повышалось дискретно при расширении планок, сейчас сделали аналоговое увеличениче при приближении к планкам, но считают не по фактическим рыночным ценам, а по указанно цене в заявке ))).

Кстати непонятно как теперь будет приходить расширение планок. То есть, мы достигли планку и нет обратных сделок какое-то время, далее приостановка торгов до 15 минут и расширение планок и возникает главный вопрос - ГО поднимут в 1,5 раза или нет? Куда его повышать то, если оно уже повышено на данную величину? По идее повышения ГО не должно быть, и данное 1,5ГО должно быть приравниваться в обновленному базовому ГО. Но это надо уточнять у биржи.

 

Приветствую! С сегодняшнего дня на Срочном рынке ММВБ-РТС ввели обновлённую версию Спектры
Фатальным для Квика стало изменение механизма ГО. К примеру, сегодня утром используя стакан(окно быстрого ввода) я хотел войти "маркетом" в лонг по фРТС, но нажав на соответсвующую кнопку  мне было отказано с формулировкой "Ошибка создания заявки.[FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента". Но денег у меня хватает, просто Квик эмулируя маркет-заявку, в качестве проскальзывания  подставляет в заявку цену верхней/нижней планок, а сегодняшнего дня на этих планках ГО с 2L увеличивается да 3L, т.е. в 1,5 раз. В пятницу такой проблемы не было, а сегодня приплыли ))). Если выставить вручную проскальзывание на 500-1000п т.е. ухудшив рыночную цену, то всё работает как прежде, на как только выставляется цена лимитов то биржа заявку не принимает, хотя по идее это ведь эмуляция, реальная то рыночная цена совсем иная, она и близко не у планок. То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов. Сейчас же нельзя использовать ваш стакан в данном режиме, ну если только не использовать плечи, а без плечей торговля низкоэффективна.


Вторая проблема возникшая сегодня - это непонятный расчёт планок. Брокер ОТКРЫТИЕ, Квик версии 6.17.1.17.
Котировка вчерашнего вечернего клиринга по фРТС: 79150 п.
ГО: 13336,60 руб.
При курсе доллара использовавшегося во вчерашнем клиринге 67,4519, стоимость 1к = 106776,3577 руб
Стоимость 1 п. = 1,349038 руб. То есть, ГО в пунках = 13336,60/1,349038 = 9886п. округлив до величины шага в меньшую сторону - будет 9880п
Для расчёта планок(лимитов) нужно 9880/2 = 4940п
Верхняя планка: 79150+4940 = 84090п.
Нижняя планка: 79150- 4940 = 74210п.
А Квик показывает иное:
Верхняя планка: 83300п.
Нижняя планка: 75000п.

То есть, текущее ГО это 12,5% от стоимости контракта 9880п, и именно его следует делить на два и откладывать от цены клиринга.
Но Квик для планок берёт другое ГО 8300п, а это 10,5% от стоимости контракта. Почему так поисходит мне не понятно? Это что новые правила? Раньше такого не было точно, всё считалось нормально. Хотелось бы прояснить ситуацию. Надеюсь вы проясните ситуацию. Заранее благодарю за ответы.

Для наглядности  сделал скриншот с расчётами.